商业银行资产负债时间匹配的优化模型研究

银行资产负债的合理匹配能够有效地降低银行的流动性风险.本文在已有研究结果的基础上,以贷款利息收益最大为目标函数,以资产负债的时间和数量匹配为约束条件,建立了资产负债匹配优化模型.通过银行资金缺口容忍度控制短期负债与长期资产的错配额度,避免银行因为流动资金不足而导致银行支付危机的发生;通过资产负债组合的数量匹配,满足银行监管和银行经营实际要求.     

基于资产负债管理的底层逻辑应对银行经营困境

党的二十大报告深刻阐述了中国式现代化的科学内涵和本质要求，为新时代银行业服务实体经济高质量发展赋予了新的历史使命。银行资产负债管理几乎覆盖业务体系的各个方面，深度影响着银行的战略定位、市场竞争力和业务发展方向，在银行经营管理中具有不可替代的重要地位。当前，我国经济正处在回稳向上的关键时期，如何提高银行资产负债管理效能，发挥其在银行经营发展中的指挥棒作用，大力支持实体经济发展，已成为摆在我国银行业面前的重要课题。本文剖析我国银行业资产负债管理的底层逻辑，分析银行经营发展面临的现实挑战，并提出应对建议，对银行改善资产负债管理水平具有一定的启示和借鉴意义。     

创新思维精细管理推进资产负债管理工作上新台阶——全省农行业务经营综合考评、业务量考核以及统计信息管理系统应用座谈会议综述

8月28日-29日，全省农行业务经营综合考评、业务量考核以及统计信息管理系统应用座谈会议在合肥召开，各二级分行计财部负责人、统计人员以及资产负债管理处人员参加了会议。省分行党委委员、副行长甘能平同志到会并讲话，对全省农行资产负债管理工作提出了更高的要求；省分行资产负债管理处处长章向东同志作了题为《创新思维、努力适应宏观调控新形势，精细管理、着力推进全行资产负债管理工作上新台阶》的报告；省分行资产负债管理处副处长鲍中庆同志就下半年资产负债管理工作作了重点强调。     

建立适应工商银行运作的资产负债比例管理体系

建立适应工商银行运作的资产负债比例管理体系中国工商银行福建省分行课题组资产负侦比例管理是商业银行资金营运的管理方法之一。它根据银行资产负债的内在联系，通过建立科学的指标体系，以比例形式对银行资产负债经营作出量和质的一般规定，从而协调资产与负债间的组合...     

西方跨国商业银行资产负债管理的启示与借鉴

西方跨国商业银行资产负债管理的启示与借鉴王军一、西方跨国商业银行资产负债管理的特点西方跨国商业银行资产负债管理在其长期的经营活动中不断发展和完善，现阶段其主要特点可以归纳如下：一是管理方式市场化。西方国家政府一般不干预银行经营，西方跨国商业银行产权明...     

浅谈城市信用社实施资产负债比例管理

浅谈城市信用社实施资产负债比例管理谢晓芳资产负债比例管理是发达国家商业银行的一种比较先进的科学的银行经营管理方法，其资金营运，完全是一种市场行为。近年来，各地银行对资产负债比例管理做了初步尝试，取得较好的成果。鉴于城市信用社是经营货币商品的特殊性企业...     

利用多维数据分析技术提高银行综合经营水平

通过对银行经营管理业务的分析，可以将银行的综合经营管理划分为资产负债管理、信贷风险管理、产品与服务管理、成本和利润管理、客户关系管理等几个部分。为了提高综合经营管理水平，可以在银行事务性数据库的基础上使用各种分析和管理软件，这些应用软件能够改善银行经营管理模式，提高银行经营管理水平。     

我国商业银行资产负债经营管见

我国商业银行资产负债经营管见李强商业银行（以下称为银行）资产负债经营管理的理论及方法自八十年代中期开始被介绍到我国，随着企业制度、银行体制及会计制度等方面改革的发展，这一理论进一步为人们所认识、所宣传，更多的银行相继借鉴和采用它的理论和方法，有的根据...     

农业银行资产负债风险管理探析

是银行业的发展中，银行管理从资产管理过渡到负债管理，进而发展到资产负债比例管理。克服了以往的资产或负债管理仅侧重于流动性或盈利性某一方面的管理缺点，将资金的安全性、流动性和盈利有机统一起来。从银行经营和资金运动来说，资金的安全是相对的，风险却是绝对的。因此，加强银行资产风险管理对于保证资金安全，提高银行经营效益，充分发挥银行在国民经济中的积极作用至关重要。笔就农业银行资产负债风险管理略作探析。     

商业银行推行资产负债比例管理十分必要

银行资产负债比例管理是西方发达国家普遍采用的银行管理方法，是市场经济条件下商业银行实现经营的安全性、流动性、盈利性最佳组合的通用而有效的手段，我国商业银行借鉴国际上一些商业银行的先进管理经验，坚定不移地推行资产负债比例管理办法，在目前有一定必要性。　　（一）实行资产负债比例管理，是市场经济中商业银行控制经营风险、强化发展能力的基本途径，也是国家保持金融稳定，为经济发展提供良好金融环境的重要措施。　　（1）实行资产负债比例管理，是由金融机构的特殊性质决定的　　金融机构是经营货币信用业务的特殊企业，…     

对实行限额下资产负债比例管理的看法

对实行限额下资产负债比例管理的看法工商银行福建省分行课题组银行资产负债比例管理是市场经济条件下，商业银行实现经营安全性、流动性、盈利性最佳组合的通用而有效的管理手段。我国以试点经验为基础，把实行限额下的资产负债比例管理作为建立商业银行经营机制的关键一...     

全国性中小股份制商业银行

2008年，全国性中小股份制商业银行资产负债规模仍然保持了增长势头，收益保持较快增长．资产质量良好，综合化经营更加深入。与此同时，也出现了资产负债规模增速首度放缓、大规模发行次级债的现象。     

实行资产负债比例管理 强化银行自我约束力

<正>在当前经济结构未得到合理调整、企业经营效益不高的情况下,银行如没有自我约束机制是很难遏制信贷膨胀的。因此,无须实行资产负债比例管理,构造新型的资金运行机制,使信贷资金运行由需求牵引供给转为供给制约需求,强化银行的自我约束力。 一、确定银行资产负债比例管理的经营目标 资产负债比例管理是一项综合性工作。笔者认为,强化银行资产负债管理需要各基层行(处)认真研究解决如下两个问题: (一)要有强有力的领导。一是提高思想认识树立经营意识,进行资产负债管理涉及内部各部门,要有一个强有力的领导班子,把这项工作摆到议事日程上来。     

资产负债管理知识讲座——兼论交通银行的资产负债管理

第二节 资产负债管理方法的演变 西方商业银行为了达到经营总方针的要求，不仅产生了三种理论而且还创造了一系列资产负债管理的方法。这类方法也是根据银行发展的各个历史时期的客观要求提出来的。按照资产负债管理理论的发展过程分为资产汇集法、资产分配法、差额管理法、管理科学法等。现按其产生先后，依次作些介绍。     

加强利率核算分析 优化资产负债结构

加强利率核算分析　优化资产负债结构中国银行漯河支行李法江，冯华冰随着专业银行向国有商业银行的转换，在保持信贷资金流动和安全的前提下，追求利润的最大化就成为银行经营活动的内在动力和最终目标。这就必然要求银行加强经营核算，并在核算的基础上科学调控资金，以...     

第十一讲 商业银行资产负债管理

商业银行经营管理的主要内容是资产负债管理。由于商业银行的经营目标是实现利润最大化、其经营总方针是围绕经营目标,在保证安全和流动的前提下,追求最大限度的利润。因此,银行资产负债管理的中心问题,就是根据经营环境的不断变化而及时地调整资产负债结构,既要保证必要的流动性和资产的安全性,又要保证资产的盈利性。现代银行资产负债经营策略包括资产组合与负债组合两方面的对应控制,对资产与负债业务的收益和风险进行必要的协调。银行所作的每项投资和贷款决策要求同时要有相配套的关于如何提供资金来源的决策。银行的经营风险不仅取决于资产结构,也取决于形成资产的负债结构。     

利率变动周期与商业银行绩效的实证研究

利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析,结果表明:样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征,利率变动期内其资产负债管理并未为银行带来实质收益,利率风险管理水平有待提高。     

适应高质量发展的银行资产负债结构研究——以A股上市银行为研究样本

十九大报告指出我国经济已由高速增长阶段转向“高质量发展”阶段，经济发展需 坚持质量第一、效益优先。银行作为重要的金融中介，在配置资产负债时，如何承担促进经济 高质量发展的社会责任，同时实现自身经营绩效最优，是其经营管理中亟待解决的重要问题。 本文以28家A股上市银行为研究样本，从促进经济高质量发展和实现经营绩效最大化两个维 度，探索出适应高质量发展的最优银行资产负债结构，即：配合供给侧结构性改革拓展信贷规 模；基于用户需求导向创新存款产品；压缩同业业务，减空转、降利率；适当增加债券投融资 业务，助力发展多层次资本市场。基于以上研究结果，本文最后对银行的资产负债结构提出相关政策建议。     

商业银行资本结构优化探析

随着我国金融体制改革的进一步深化和完善,商业银行已达14家,商业银行业务领域和业务量都得到了很大的拓展和扩大。但是,由于长期以来银行负债过度,风险资产比重大,资产负债结构不合理等状况,致使银行抵御风险能力较低,远不能适应市场经济条件下银行商业化经营的需要。本文拟以我国商业银行现状出发,对有关资本结构优化问题作一分析探讨。 一、商业银行的资本金 商业银行的资本金,乃是银行得以存在的前提和基础,两方金融界普遍认为,商业银行的资本执行着营业、保护和管理三个基本职能。美国银行展协会在一份正式报告中曾阐述了这三个     

基层行实行资产负债比例管理的难点与对策

基层行实行资产负债比例管理的难点与对策杨清杰实行资产负债比例管理，是国家专业银行向国有商业银行转轨的主要举措之一。对于银行资金运作机制的这项重大改革，是一个有待不断探索的过程。在我国银行实行“一级经营、分级管理”的体制下，市、县一级的基层行也遇到了一...