货币供应量对居民消费价格指数与房屋销售价格指数的影响——基于1978-2009年中国经验数据的分析

本文利用结构VAR模型分析了我国货币供应量对居民消费价格指数和房屋销售价格指数的影响,并通过1978年至2009年的经验检验,发现我国货币供应量对居民消费价格指数和房屋销售价格指数的影响较为显著,居民消费价格指数与房屋销售价格指数会此消彼长,并且,货币供应量对居民消费价格指数的影响存在半年到一年的滞后期。基于此,我们认为,在当前货币供应量持续处于高位、房地产价格被严格控制的背景下,要加倍警惕2010年下半年至2011年上半年居民消费价格指数上涨,从而产生通货膨胀局面的形成。     

基于 SARIMA 模型的内蒙古居民消费价格指数实证研究

居民消费价格指数（CPI）是宏观经济分析、决策,价格总水平监测、调控以及国民经济核算的重要指标。本文利用1994～2013年内蒙古居民消费价格指数的月度数据,运用 Eviews软件建立乘积季节模型 SARIMA,分析内蒙古消费价格指数随时间推移的变化规律并对其未来走势进行预测,为制定有效物价调控政策提供数量依据。     

基于SARIMA模型的内蒙古居民消费价格指数实证研究

居民消费价格指数(CPI)是宏观经济分析、决策,价格总水平监测、调控以及国民经济核算的重要指标。本文利用1994²013年内蒙古居民消费价格指数的月度数据,运用Eviews软件建立乘积季节模型SARIMA,分析内蒙古消费价格指数随时间推移的变化规律并对其未来走势进行预测,为制定有效物价调控政策提供数量依据。     

基于ARIMA模型的上海居民消费价格指数分析及预测

大多数的经济时间序列存在惯性,通过这种惯性可以对时间序列的历史数值进行分析建模,从而对未来值进行预测。本文对1991~2015年上海居民消费价格指数的时间序列进行数据分析,利用Eviews9软件对1991~2013年上海居民消费价格指数实际的数据建立ARIMA(1,2,2)模型。用该模型对2014年和2015年的上海居民消费价格指数进行预测并与实际值进行对比,结果显示该模型预测的精准度较高。后对2016年上海居民消费价格指数进行预测,以达到合理预期和分析目的。     

从实证分析角度看中国某些宏观经济因素对人民币汇率的影响

近期国内国际要求人民币升值的呼声一直很高。中国央行已在2005年7月21日调整了人民币汇率,将人民币对美元汇率升值了2%,但是并不能从根本上消除人民币升值的压力。本文通过建立一个实证的VAR模型,初步讨论了宏观经济因素对人民币汇率的影响,指出我国应妥善采用经济政策和货币政策解决汇率改革的问题,使我国经济得到稳定增长。     

中国广义价格指数年度数据的实证研究

本文首先阐述了广义价格指数的理论框架,其次介绍了广义价格指数的DFI和DEPI构建方法并尝试构建了中国的年度广义价格指数,再次使用构建结果进行了实证分析。最后给出了主要结论,相对于CPI而言,广义价格指数具有一定理论优势和操作优势,可以作为货币政策的最终目标或监测指标。     

人民币汇率变动对国内物价影响的实证研究——基于巴拉萨-萨缪尔森模型

本文利用2002-2007年的中国居民消费价格、人民币名义有效汇率的季度数据,基于巴拉萨-萨缪尔森模型,选择欧盟的居民消费价格作为模型中的外国物价的代理变量,对人民币汇率对国内物价的影响进行了实证分析。     

人民币汇率的价格传递效应

本文利用VAR模型实证研究了人民币名义有效汇率的波动对生产者价格指数和消费者价格指数的传递效应,研究结果显示,人民币名义有效汇率对这两类价格的传递效应比较低且不完全,因此,用汇率来调整外部失衡的作用是有限的。     

中国广义价格指数月度数据的实证研究

本文首先阐述了广义价格指数的理论框架,其次介绍了广义价格指数的DFI和DEPI构建方法并尝试构建了中国的月度广义价格指数,再次使用构建结果进行了实证分析,最后给出了主要结论,相对于CPI而言,广义价格指数具有一定理论优势和操作优势,可以作为货币政策的最终目标或监测指标。     

我国居民消费价格指数的波动性研究

利用GARCH模型对我国1994年1月到2013年4月的居民消费价格指数的波动性进行实证分析。结果表明：在我国,居民消费价格指数所代表的通货膨胀,是通货膨胀波动的Granger原因,然而通货膨胀的波动性对通货膨胀没有显著影响。对我国而言．控制通货膨胀比追求经济增长更重要。     

试论人民币汇率变动对国内物价的影响

在开放经济条件下,汇率是一个国家的货币相对于另一个国家货币的价格,其对各国经济有着非常重要的影响。物价作为我国宏观经济的四大目标之一,在我国宏观调控中占据着重要的地位。本文基于2006年1月至2014年8月的月度数据,对人民币汇率的变动对我国的物价水平的影响进行了多元统计回归分析。通过实证分析,结果显示:人民币汇率的变动对我国的物件水平具有负向的影响,但影响效果较为微弱。     

ARMA模型在居民消费价格指数预测中的应用

居民消费价格指数(CPI)是宏观经济分析和决策,价格总水平监测和调控以及国民经济核算的重要指标。本文利用近年来的月度数据,通过对居民消费价格指数自相关函数与偏相关函数的统计识别,建立了一个ARMA模型,并运用Eviews软件估计出其参数。利用这个模型对我国的居民消费价格指数进行合理的预测。     

居民消费价格指数的时间序列模型分析

居民消费价格指数能够反映价格变动趋势和程度,反映通货膨胀水平,在现代社会经济中占有极为重要的地位,也越来越受到社会的重视和关注.研究居民消费价格指数的发展变化特征和未来短期内的发展趋势,把握居民消费价格指数发展变化的动态特征,有利于有针对性的制定政策措施,维持物价稳定,促进经济的健康发展和社会稳定.本文通过对国家统计局公布的过去20年居民消费价格指数的已有数据,利用时间序列的方法建立ARIMA模型进行分析,从中选出预测精度相对较高的模型,并对我国未来一段时间内的居民消费价格指数水平进行了预测.     

ARMA模型在居民消费价格指数预测中的应用

居民消费价格指数(CPI)是宏观经济分析和决策,价格总水平监测和调控以及国民经济核算的重要指标。本文利用近年来的月度数据,通过对居民消费价格指数自相关函数与偏相关函数的统计识别,建立了一个ARMA模型,并运用Eviews软件估计出其参数。利用这个模型对我国的居民消费价格指数进行合理的预测。     

对通货紧缩的理性思考

自1997年以来,我国经济出现了通货紧缩迹象,经济增长速度逐年下降,物价长期持续下跌,产品积压,企业开工不足,下岗职工增多,制约了经济的发展,造成了较大的社会压力,引起了我国政府和经济学界的高度重视。为治理通货紧缩,我国连续两年实行积极的财政政策,发挥货币政策的作用,已取得明显成效。反通货紧缩已成为我国经济发展的一项长期工作。通货紧缩是如何产生的?有哪些危害?有哪些有效措施?学术界一直存在不同的观点,对此笔谈一些看法,与大家共同讨论。     

基于时间序列的居民消费价格指数分析

居民消费价格指数是一种用来反映居民家庭所购买的商品或服务价格变动的经济指标,其变动率既反映了人民生活质量,同时也体现了一国通货膨胀或紧缩的程度。因此,对居民消费价格指数的变动进行研究是非常有意义的。本文通过应用eviews建立ARMA模型对居民消费价格指数进行估测。     

对中国短期跨境资金流动影响因素的实证分析

随着经济全球化的发展,跨境资金在不同经济体间频繁流动的趋势日益加快,由于我国的利率长期保持高位,再加上汇改以来人民币持续处于升值通道,导致我国倍受国际投资套利资金青睐,特别是在发达经济体陆续推出宽松货币政策、实施"零利率"刺激期间,我国成为了国际短期跨境资金的聚集地。然而,随着欧美经济形势的好转和相关国家量化宽松货币政策的退出,前期流入我国的套利资金又存在集中流出的风险。为评估我国短期跨境资金规模及影响因子,本文运用VAR模型对相关影响因素进行了实证检验,并提出了政策建议。     

基于时间序列模型的居民消费价格指数实证分析

居民消费价格指数作为一个重要的宏观经济指标,对研究中国经济状况具有不可替代的作用。针对居民消费价格指数的趋势性和季节性,运用时间序列模型分析预测,不仅可以更好地了解我国的消费需求情况,而且能够为政府把握未来的经济趋势并制定相应的政策措施提供重要的依据。     

汇率是中国股市波动的重要因素吗

随着人民币汇率市场化和中国资本市场的开放,政策制定者需要重视汇率波动对中国股票市场的冲击效应。本文基于VAR模型对汇率与中国股市的联系进行了实证检验,研究发现:从整个样本区间来看,人民币汇率对中国股市波动的影响较小,汇率冲击仅能解释上证综指波动的1.44%。但是,汇率对股市波动的影响近年来显著提升,2013~2015年区间,汇率冲击解释了上证综指波动的5.47%,是2005~2008年区间解释比例的近3倍;此外,汇率对不同行业股指波动的影响有差异,对能源行业和材料行业股指的解释能力最强。由此可见,汇率对中国股市波动的影响在日益加强,应重视汇率因素在股市分析中的作用。     

人民币汇率变动对地产指数影响的实证分析

本文采用VAR模型分析人民币汇率与地产指数的内在相互关系,结果显示,汇率变动对地产行业指数波动有一定的滞后影响,但是所表现的脉冲响应波幅较窄;地产行业指数的预测误差方差被汇率变动解释的比例一般较小;房地产作为经济的一个部门具有较强的外生性。