基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究

贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。     

基于RAROC的商业银行贷款定价分析

本文基于RAROC模型对商业银行的贷款定价进行定量分析,首先介绍了RAROC模型的各构成因素,推导出基于RAROC的贷款定价公式;在全面分析模型中主要因素时,通过巴塞尔协议要求、中国人民银行数据与国外成熟商业银行的历史数据推测分析预测中国银行业预期损失、目标收益率等相关数据的构成。在贷款期限方面,本文主要计量一年期的短期贷款,并提出以Shibor一年期利率作为贷款资金成本的基准,同时在符合巴塞尔协议要求的条件下使商业银行的资金成本确定更加符合市场化利率水平下的贷款定价要求。     

基于关系型贷款的商业银行小企业贷款定价改进措施

随着国内商业银行小企业贷款业务蓬勃发展,如何根据小企业自身的特性,制定科学合理的贷款利率定价机制以及相应的支持措施,使商业银行贷款利率既能覆盖风险,保证一定的盈利水平,又能最大     

基于内部评级法的商业银行贷款定价模型研究

在利率市场化进程加快的背景下,商业银行面临的经营环境将更加具有挑战性。虽然国内商业银行正在积极谋求创新发展和转型发展,但在一段时间内仍改变不了以利差为主的盈利模式。因此,如何为每一笔贷款制定合理的价格成为商业银行亟需解决的问题之一。本文基于新资本协议内评法计量规则,结合商业银行经营实际,研究如何量化确定贷款定价的方法。     

基于关系型贷款的商业银行小企业贷款定价改进措施

<正>随着国内商业银行小企业贷款业务蓬勃发展,如何根据小企业自身的特性,制定科学合理的贷款利率定价机制以及相应的支持措施,使商业银行贷款利率既能覆盖风险,保证一定的盈利水平,又能最大     

基于RAROC的商业银行贷款定价模型研究

一、RAROC基本理论及基于RAROC进行贷款定价的必要性 (一)RAROC基本理论 随着现代商业银行经营管理理论和实践的发展,风险管理和价值创造作为商业银行生存和发展的根基,日益受到人们的重视.银行作为经营风险的企业,其最终目标是实现股东价值最大化.但在高效竞争的市场环境下,风险与收益总是呈正相关的关系.提高风险水平虽然在短期内可以获得较高的收益,但从长期来看却极有可能损毁银行的价值.因此,在寻求价值最大化的过程中,风险必须被严格控制在股东所能承受的水平内.     

约束条件下我国商业银行贷款定价研究

一笔贷款（或贷款组合）面临多大风险，其损失要用多少资本来覆盖，最终能带来多大的银行价值增值，这就是商业银行贷款定价的关键。商业银行的三大核心——风险、资本、市值的关系就是贷款定价的基本依据。本文通过西方商业银行传统贷款定价与创新贷款定价的对比，剖析了传统贷款定价的不足以及创新贷款定价的科学合理性。同时建议将基于风险-资本-市值的贷款定价理论和方法在我国商业银行中试运用，鉴于目前诸多的约束条件，明确定价思路、分步改善条件、建立合适模型是现阶段贷款定价必不可少的步骤。     

经济资本约束与商业银行贷款定价

本文通过对商业银行传统贷款定价模式的梳理,分析其不足之处,推演商业银行在经济资本约束下的贷款定价模型,并提出我国商业银行合理确定贷款价格所需着手准备的工作。     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

基于KMV模型的商业银行贷款定价实证研究

对商业银行的贷款进行合理的定价是商业银行管理贷款风险,实现盈利性、安全性和流动性协调统一的重要手段。本文以布莱克一舒尔斯期权定价模型理论为基础,运用KMV模型,首先利用上市公司财务数据评估贷款的信用风险,然后根据计算出的企业的违约率来计算商业银行贷款风险价格,最后本文根据实证结果,提出相关对策建议。     

巴塞尔Ⅲ框架下我国商业银行风险资本管理研究

G20峰会上确立的巴塞尔Ⅲ框架重新诠释了资本的定义,建立以"资本约束"为核心的资产负债管理将更被我国广大商业银行所重视。在巴塞尔协议Ⅲ框架下,"逆周期"式的资本监管要求和流动性管理标准将催生新的资本管理方法,这不但是我国银行在巴塞尔协议监管下参与国际竞争的必然选择,也是中国商业银行管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。本文将探讨在巴塞尔Ⅲ框架下如何采用资产负债管理的策略和方法对风险资本进行有效管理。     

浅析我国大型商业银行对中小企业的关系型贷款

随着鼓励中小企业贷款政策的出台和淡马锡"信贷工厂"的成功引入,我国中小企业的融资业务逐渐引起了大型商业银行的重视。本文以建行为例分析了关系型贷款在我国的应用。     

浅析我国大型商业银行对中小企业的关系型贷款

随着鼓励中小企业贷款政策的出台和淡马锡"信贷工厂"的成功引入,我国中小企业的融资业务逐渐引起了大型商业银行的重视。本文以建行为例分析了关系型贷款在我国的应用。     

商业银行资本工具创新及定价研究

资本工具的创新可以拓展银行资本补充渠道和空间,提升银行补充资本的能力,强化银行业的资本约束,增强风险管理水平,推动商业银行业务转型,增强服务实体经济的能力.本文在阐述我国资本工具的应用及创新背景的基础上,通过建立二叉树模型,探讨了我国新型资本工具定价问题并提出相关建议.     

大型商业银行对中小企业贷款定价模式分析

文从大型商业银行对中小企业贷款的必要性出发,通过对主要的商业银行贷款定价模式的分析,详细阐述了针对中小企业贷款时各模式的优缺点,最后提出了适用于大型商业银行对中小企业贷款定价的模式。     

贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究

本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。     

现代商业银行贷款定价模型及在我国的应用前景

商业银行贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节。关系到银行的资产质量和盈利水平。本文主要对基于现代金融理论的商业银行贷款定价方法进行评述,介绍贷款定价的最新进展,其中主要评述资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RAROC理论等在贷款定价技术中的应用。