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本文通过对商业银行传统贷款定价模式的梳理,分析其不足之处,推演商业银行在经济资本约束下的贷款定价模型,并提出我国商业银行合理确定贷款价格所需着手准备的工作。 相似文献
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经济资本作为企业风险管理的核心支柱,补充形成了整合风险与收益的企业风险管理分析框架。在此框架中,经济资本测算、经济资本配置与经济资本绩效考核过程本质上就是企业风险管理过程。实施方式方面,COSO的八要素有助于理解保险公司基于经济资本的风险管理实施方式。提升公司绩效方面,经济资本能够通过强化资本及风险约束意识、参与产品定价与交易决策、优化绩效考核体系等途径影响保险公司的绩效。 相似文献
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约束条件下我国商业银行贷款定价研究 总被引:1,自引:0,他引:1
一笔贷款(或贷款组合)面临多大风险,其损失要用多少资本来覆盖,最终能带来多大的银行价值增值,这就是商业银行贷款定价的关键。商业银行的三大核心——风险、资本、市值的关系就是贷款定价的基本依据。本文通过西方商业银行传统贷款定价与创新贷款定价的对比,剖析了传统贷款定价的不足以及创新贷款定价的科学合理性。同时建议将基于风险-资本-市值的贷款定价理论和方法在我国商业银行中试运用,鉴于目前诸多的约束条件,明确定价思路、分步改善条件、建立合适模型是现阶段贷款定价必不可少的步骤。 相似文献
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随着我国利率市场化逐渐深入,商业银行应该采取怎么样的贷款定价策略,合理确定贷款价格,在保持一定的盈利水平和经济增加值的基础上,同时又最大限度地满足客户需要,已成为商业银行信贷决策中面临的重要课题。在当前我国复杂多变的经济环境中,结合我国商业银行实际经营需要,提出基于经济资本及EVA考虑的贷款定价策略,能够充分满足各种风险要求,实现风险与收益的有机统一,提高商业银行信贷业务竞争力。 相似文献
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在利率市场化改革的背景下,我国金融机构获得了越来越充分的贷款定价自主权,随之而来的问题是金融机构的贷款定价决策缺乏科学依据、随意性大,而贷款定价已有研究的基本假设与我国实情存在一定差异,因此突破研究范式建立适合国内金融市场的贷款定价模型显得十分必要。本文根据我国金融机构贷款定价决策的经验事实,建立了一个基于亚式期权定价方法的内生违约贷款定价模型。考虑现阶段我国金融市场的有效性,建议我国金融机构未来的贷款定价决策体系应加入债务企业在贷款有效期内的一贯表现等指标。 相似文献
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随着小企业贷款业务的快速增长,小企业贷款定价机制与策略研究成为农村信用社一项迫切课题.本文从农信社风险管理、自主创新、小企业贷款机制建设等方面分析了加快风险计量技术变革的必要性,指出小企业贷款定价机制通过引入经济资本和流程银行管理理念、坚持实事求是和因地制宜增加个性化需求,实现了现代风险计量技术与农信社经营实际的有机结合,科学的贷款定价系统促使农信社从建立利率定价及风险管理体系、完善相关配套机制、推进小企业贷款利率风险定价支持体系建设、创造条件实现经济资本的有效配置、加快业务多样化发展与经营理念转变等方面,推动经营发展战略的实施和风险管理能力的提升. 相似文献
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巴塞尔新资本协议下的项目融资贷款信用评级方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
项目融资是巴塞尔新资本协议作为专项贷款监管的资产类别,具有有限追索的特点,具有广阔的市场前景,银行在对该类贷款进行贷款决策、贷款定价和资本配置时都涉及信用评级的问题,但国内银行业缺少对这类贷款进行信用评级的经验和方法.针对这一现状,本文首先分析了银行在项目融资贷款中面临的风险,建立了包括财务风险、项目信用结构风险等五个方面的信用评级指标体系,然后运用层次分析法和模糊综合评价法对项目融资贷款项目中的风险进行客观的评价,建立了和新资本协议监管标准的映射关系,为项目融资类贷款的定价和决策提供了具体、可行的依据. 相似文献
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项目融资是巴塞尔新资本协议作为专项贷款监管的资产类别,具有有限追索的特点,具有广阔的市场前景,银行在对该类贷款进行贷款决策、贷款定价和资本配置时都涉及信用评级的问题,但国内银行业缺少对这类贷款进行信用评级的经验和方法。针对这一现状,本文首先分析了银行在项目融资贷款中面临的风险,建立了包括财务风险、项目信用结构风险等五个方面的信用评级指标体系,然后运用层次分析法和模糊综合评价法对项目融资贷款项目中的风险进行客观的评价,建立了和新资本协议监管标准的映射关系,为项目融资类贷款的定价和决策提供了具体、可行的依据。 相似文献
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贷款定价:从信用评级到经济资本 总被引:3,自引:0,他引:3
贷款定价是当今国际性银行全面风险管理理念的典型标志之一。本文以实地考察的美国美联银行(Wachovia Bank)为例,分析了其贷款定价的操作原理和基本理念,研究了内部信用评级、经济资本和贷款定价等相关内容。 相似文献
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论利率市场化下商业银行贷款定价体系的构建 总被引:2,自引:0,他引:2
<正> 一、贷款定价模式选择 贷款定价的基本原则是要使贷款利率充分抵补银行所承担的信用风险,以确保信贷资产的盈利性和安全性,实现资本价值的最大化。银行在发放每笔信贷资产时,不仅要考虑资金成本和经营成本,还应计算客户信用风险及其所需的经济资本,并将其一并纳入贷款定价模型中,形成一套完整的价格调整机制,实现一种积极主动的风险管理模式。根据国际经验,贷款定价模式主要有三种: 相似文献
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本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。 相似文献
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利率市场化改革是我国推进金融体制改革,改进金融宏观调控方式的重要举措。本文通过对农村信用社贷款利率定价机制情况的调查,分析了与民间借贷定价的不同之处,有针对性地指出了农村信用社适应利率市场化改革,优化贷款定价机制需要注意的问题。 相似文献
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国外住房抵押贷款支持证券定价理论的方法研究 总被引:7,自引:0,他引:7
从介绍传统的住房抵押贷款支持证券(MBS)的定价理论出发,着重探讨了MBS定价的计量经济方法,对其在理论上、实践中,以及模型方面的发展都做了详细的介绍和阐述,目的在于对我国近期内将出现的住房抵押贷款的衍生金融产品的定价问题起到指导和借鉴作用。 相似文献
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近年来,央行加快了贷款利率市场化进程,贷款利率上限已完全放开,如何科学地贷款定价成为我国商业银行的重要课题。本文将运用成本加成的基本方法做一些有益的探讨。一、贷款的资金成本分析(一)贷款占用的资本金成本1.非预期损失与风险资本、权益资本金成本与目标利润之间的联系。商业银行是经营风险(主要是贷款违约损失风险)的金融企业,从其经营管理角度来说,可以预见的损失应当通过价格差异以及准备金提取来反映,不可预见的损失则应当由风险资本(也称经济资本)来覆盖,即,与任何其他企业一样,银行资本金所起的作用是为弥补最终亏损、避免破… 相似文献
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我国的大学生助学贷款一度出现了很高的违约率,造成了很大的负面影响,本文试图从社会资本对个人行为的影响这一角度来解释助学贷款为何出现高违约率.根据社会资本理论,个人决策受到社会资本的显著影响.本文通过模型分析了群体环境对借款者个人行为的影响,发现高违约率的发生是由于大学生中间社会资本的缺乏,而学生家庭所在的社区所拥有的较高的社会资本存量,它能够对借款人形成较强的约束,从而更多地利用生源地贷款的方式有效降低助学贷款违约率. 相似文献
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辛华 《金融经济(湖南)》2013,(11):195-196
中小企业的迅速发展对我国经济具有很重要的作用,是我国市场经济的“经济细胞”。然而大多数中小企业因为缺少抵押物或者资产的变现能力弱等原因.很难从银行获得贷款。“商贷通”的推出.缓解了我国中小企业贷款难的问题.引领了一系列小企业贷款产品的推出。本文通过将“商贷通”与传统贷款及其他银行产品进行比较.发现其在担保方式、信息处理方式存在创新之处。 相似文献