基于耦合模型的中国科技创新与产业结构升级协调关系量化分析

立足两系统耦合作用的机理,构建包含创新投入、创新产出、创新环境3个维度的科技创新指标体系,构建包含产业结构合理化、产业结构高级化、产业结构高效化3个维度的产业结构升级指标体系,以我国30个省(市、自治区) 2010～2020年的数据为例,分析科技创新和产业结构升级的耦合协调现状。从全国层面来看,科技创新与产业结构升级的协调发展程度稳中有升,但普遍属于科技创新发展滞后型。从区域层面来看,东部地区协调发展程度较高,多为协调发展类;中部和东北地区次之,多为过渡发展类,尚未形成两者良性共振关系,科技创新对产业结构升级的推动力不足;西部协调发展程度较低,多为失调衰退类,科技创新和产业结构升级的发展水平均较低。     

河南省农村金融对农村经济增长的影响——基于VAR模型的实证分析

本文参照柯布道格拉斯生产函数来研究农村金融对农村经济增长的影响,建立相应VAR模型,选取河南省1985—2014年时间序列数据进行研究分析,运用ADF检验、滞后期判断、Johansen协整检验、Granger因果检验、脉冲响应分析以及方差分解对其进行处理,得出结果:农村金融发展的规模和结构在农村经济增长中起到显著促进作用,金融发展效率的影响不显著,但农村经济增长是农村金融效率提高的原因,这种"需求遵从"以及农村资金的外流阻碍了农村金融与经济增长的相互促进作用。     

货币供应量对股票价格的影响研究——一个基于VAR模型的实证分析

货币政策是影响股票价格的重要因素之一。本文采用向量自回归模型,通过Johanson协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等计量经济学手段,研究了狭义货币供应量M1对我国股票价格的影响。研究结果表明,货币供应量对股票价格的影响不显著。     

非现金支付对经济发展的影响研究——基于VAR模型的实证分析

近年来,随着经济发展与科技进步,非现金支付已成为日常交易活动的主要支付方式。本文以宁夏为例,在分析非现金支付发展现状及对实体经济影响机理的基础上,通过VAR模型,从总量与结构两个维度考察了非现金支付对经济的促进作用,并提出推进欠发达地区非现金支付业务发展的对策建议。     

我国股指期货影响因素的研究——基于VAR模型的实证分析

2010年2月22日,我国股指期货交易正式启动。在经过了1993年股指风波和2008年金融危机等一系列波折之后,我国再次启动股指期货可以说是中国资本市场发展的一个里程碑。如今,八年时间已经过去,市场上出现了越来越多新的股指期货,市场行为更加有效和交易氛围日渐活跃,因此本文对我国股指期货影响因素进行实证分析具有现实意义。     

海南房地产价格影响因素的实证研究——基于VAR模型的分析

本文采用1987-2009年海南省年度数据分析国内生产总值、通货膨胀率、旅游收入、城镇居民可支配收入、贷款利率和城市人口总数等因素对海南房地产价格的影响效应.研究结果显示:海南经济增长、通货膨胀率、城镇居民可支配收入和旅游收入是引起海南房地产价格波动的原因;海南房地产价格与贷款利率和城市人口总数之间不存在格兰杰因果关系...     

基于VAR模型的CPI与PPI关系的实证研究

本文选取我国1993年1月至2010年9月的CPI和PPI月度数据,建立VAR模型,通过格兰杰因果检验发现CPI和PPI互为格兰杰原因.通过脉冲响应含函数进行分析,发现CPI对自身的增长起着推动作用,CPI对PPI的增长有着正向的作用,但影响有2个月的滞后期;PPI的变动对CPI有着正影响,并且有2个月的滞后期.方差分解的结果说明CPI的变动90%是由本身引起的,10%是由PPI引起的;PPI变动40%是由CPI引起的60%是由自身引起的.     

基于VAR模型对短期Shibor基准性的实证分析

基准利率是一国利率体系的核心,也是一国经济发展的重要指标.现代经济的发展需要金融来作为支撑,而利率是其重要的一个组成.本文主要上海银行间同业拆放利率(shibor)进行分析,并与运用VAR模型、脉冲响应函数以及方差分析对回购定盘利率、全国银行间同业拆借利率(chibor)和shibor之间的关系进行对比和研究,得出目前短期shibor还未完全成为基准利率.因此,需要不断对shibor的运行进行完善.     

互联网金融对货币政策的影响效应分析——基于VAR模型和VEC模型的实证检验

本文在收集相关数据和运用计量分析方法的基础上,构建VAR模型及VEC模型,实证分析了互联网金融对货币政策的影响。结果表明,两者之间具有长期稳定的均衡关系;互联网金融对货币政策的影响程度很大,表现为互联网第三方支付交易规模对货币供应量的方差贡献在62%～63%之间;互联网金融对货币政策的影响是有时间差异的,表现为在短期互联网第三方支付交易规模对货币供应量具有负向影响,而在长期这种影响是正向的,且长期影响大于短期影响。     

金融危机后国内黄金价格影响因素——基于VAR模型实证研究

黄金在国际金融的交易市场上已经是不可或缺的一项金融投资产品,2008年金融危机后,由于受美国影响,国际黄金价格暴跌,2013年初中国内地发生的中国大妈大量购买黄金实践引起世界金融领域最为关注,而在国际黄金市场上,中国的黄金产量自2007年来连续全球第一,是世界上最大的黄金生产国和第二大黄金消费国,但是中国不是国际黄金市场的定价国。历年来国内学者研究分析,黄金价格的变动受到石油价格、道琼斯工业指数、美元汇率、美联储利率政策、通货膨胀率、其他国际政治形势等影响。本文选取了CPI消费物价指数,人民币兑美元的汇率,分析对上海黄金现货交易所AU9999价格的影响。     

中国银行业集中度对货币政策效果的影响——基于VAR模型的经验实证

利用1992～2010年的经济数据进行实证检验,根据VAR模型建立误差修正模型.实证结果表明,银行业集中度与货币政策效果之间存在长期协整关系且影响显著:随着我国商业银行市场结构集中度的不断下降,我国货币政策传导效果逐渐变好.     

我国金融发展对收入不平等的影响分析——基于VAR模型的实证研究

本文基于VAR模型运用我国1981年～2008年的数据,对我国金融发展对收入不平等的影响进行了实证研究。研究的结果显示,两者之间存在着长期稳定的关系,金融发展对收入不平等有正的影响,并且经济增长是金融发展的Granger原因,而金融发展是收入不平等的Granger原因,所以,我国应进一步推动金融发展迎来收入不平等下降的拐点。     

基于VAR模型对短期Shibor基准性的实证分析

基准利率是一国利率体系的核心，也是一国经济发展的重要指标。现代经济的发展需要金融来作为支撑，而利率是其重要的一个组成。本文主要上海银行间同业拆放利率（shibor）进行分析，并与运用VAR模型、脉冲响应函数以及方差分析对回购定盘利率、全国银行间同业拆借利率（chibor）和shibor之间的关系进行对比和研究，得出目前短期shibor还未完全成为基准利率。因此，需要不断对shibor的运行进行完善。     

基于GARCH模型和VAR模型的中国股票市场实证分析——以深圳成分指数为例

本文以深圳成分指数为例,对深成指日收益率数据进行ARCH效应检验,GARCH建模,分别得出残差服从正态分布,t分布,GED分布的GARCH预测模型,并对三种模型的优劣进行比较,针对股市对利好,利坏消息的反映程度,在GARCH模型的基础上建立具有杠杆效应的TGARCH模型,探究市场对好消息和坏消息的敏感程度     

基于VAR模型的山东省通货膨胀与经济增长实证分析

基于通货膨胀与经济增长关系理论,选用1980-2011年山东省经济增长和通货膨胀数据,构建VAR模型,并进行检验.得出结论:山东省经济增长与通货膨胀之间存在格兰杰因果关系,并且经济增长是通货膨胀的格兰杰原因.而且滞后一期的经济增长每增加1％,会引起通货膨胀比率上升0.39％,滞后二期的经济增长每增加1％,通货膨胀比率降低0.02％.     

金融脱媒对中国商业银行资产负债业务冲击的动态影响——基于VAR模型的实证研究

伴随着金融市场的逐步完善以及互联网技术日新月异,我国金融脱媒趋势逐年显著。非银行融资方式对商业银行资产端和负债端的脱媒势必会影响我国商业银行的业务结构以及盈利模式,并会对我国商业银行的传统业务带来前所未有的挑战。笔者选用2000—2013年商业银行贷款、存款、国内生产总值、债券发行规模、股票市场融资规模、信托资产规模、银行理财产品等季度数据,通过建立VAR模型方法来定量评估各种金融脱媒因素对我国商业银行资产负债业务的冲击程度以及度量其贡献度,从而为我国商业银行在业务结构、服务模式、风险管理等方面转型提供实证支持及政策建议。     

基于VAR模型的股市对债市的实证研究

股票市场与债券市场之间的联动关系一直是金融市场的重要研究方向,一般的观点就是股票市场和债券市场是两个反方向的市场,资金主要在这两个市场中互相流动,一个市场的牛市行情似乎一般预示着另外一个市场的熊市,两者之间的研究已经是广大专家和研究人员的常规研究领域。本文将利用VAR模型来研究两个市场间的关系,是否是"跷跷板"效应,是否存在联动效应?主要是从股票市场出发来研究股票市场的因素影响债券市场的效果,债券市场的被影响因素选用上证国债指数。     

基于VAR模型的黄金价格影响因素分析

自20世纪70年代初期布雷顿森林体系崩溃之后,美国割断了美元与黄金的固定比价关系,使黄金价格步入了市场化的轨道,黄金价格的大幅波动越演越烈,这使得人们越来越重视探讨影响黄金价格的种种因素。为此,利用VAR模型对黄金价格自身、美国通货膨胀率、国际原油价格等因素与黄金价格总水平的关系进行研究。通过研究得到了各因素影响黄金价格总水平的程度,其中发现黄金价格自身的波动是导致国际黄金价格总水平上升的最主要因素,这为研究黄金价格的变动提供了重要依据。     

基于VAR模型的中国银行体系脆弱性实证研究

银行业比其他行业更容易出"故障",其根源在于其内在的脆弱性。脆弱性一旦累积到一定程度,就会爆发银行以致金融和经济危机。从银行体系脆弱性实证研究着笔,重点分析中国银行业脆弱性程度、原因、影响因素以及舒缓建议,并运用VAR模型就众多宏观经济变量和金融变量对金融指数进行实证检验,阐述影响我国银行业脆弱性的因素构成及其影响程度,在此基础上模拟出我国银行业的季度脆弱性趋势。     

金融发展与科技创新对产业结构调整的影响研究

如何寻找新的助推力加速产业结构调整,实现产业结构优化升级已成为当前实现我国经济可持续发展目标的重要议题.本课题试图从一个新的视角,即将金融发展与科技创新紧密融合,为产业结构调整找到新的动力.文章从分析当前国家进行产业结构调整重要性的研究背景入手,对现有文献综述进行了梳理,深入研究了金融发展、科技创新和产业结构调整之间的作用机理,并建立模型对它们之间的关系进行了实证检验,得出了金融发展水平、科技创新、研发投入和人力资本投入与产业结构调整存在显著正相关关系的结论,最后结合研究结论提出了有针对性的政策建议.