我国商业银行不良贷款率的变化趋势与对策研究

不良贷款率是银行日常经营当中需要重点关注的目标,本文针对我国商业银行的不良贷款率进行分析,寻求影响我国商业银行不良贷款率的相关因素,并对商业银行控制不良贷款率提出相应的建议。     

不良贷款“双降”时代终结北大核心

国际金融危机以来,人们开始对商业银行的信贷资产质量问题格外关注,尤其是我国银行业的不良贷款余额和不良贷款率已经连续四个季度双双上涨,引发了社会担忧。那么如何看待不良贷款连续＂双升＂问题？不良贷款率连续上升是否说明银行资产质量劣变？此次不良贷款率连续上升的背景和原因又是什么？五级贷款分布、行业分布结构又呈现出什么样的复杂情况？银行风险管理部门又该做如何决策？本期＂特别关注＂栏目特邀银行界的专家学者共同就以上问题进行解读、分析,以飨读者。     

经济“新常态”下的商业银行流动性研究及压力测试

在经济"新常态"的影响下,我国商业银行赖以生存的金融环境发生着深刻的变革。存款波动加大、业务结构调整、存贷利差缩窄、不良贷款率攀升等因素为流动性问题埋下了隐患。本文选取2006~2014年间我国16家上市银行的相关数据建立面板模型,考察经济"新常态"下商业银行流动性的变动趋势,并根据压力测试结果为商业银行加强流动性管理提出了相应的政策建议。     

不良贷款“双降”时代终结

国际金融危机以来,人们开始对商业银行的信贷资产质量问题格外关注,尤其是我国银行业的不良贷款余额和不良贷款率已经连续四个季度双双上涨,引发了社会担忧. 那么如何看待不良贷款连续“双升”问题?不良贷款率连续上升是否说明银行资产质量劣变?此次不良贷款率连续上升的背景和原因又是什么?五级贷款分布、行业分布结构又呈现出什么样的复杂情况?银行风险管理部门又该做如何决策? 本期“特别关注”栏目特邀银行界的专家学者共同就以上问题进行解读、分析,以飨读者.     

我国商业银行不良贷款的总量和结构性分析北大核心SSCI

我国商业银行不良贷款形势严峻,再次成为焦点话题,引起了政府、社会和银行业的广泛关注。本文通过对商业银行不良贷款现状进行了分析研究发现,上市银行的利润几乎全部处于下降状态,2015年三个季度的拨备覆盖率不但逐季下降,工商银行、中国银行等多家银行的拨备覆盖率甚至已经接近150%的监管红线,银行对不良贷款的承受能力正不断减弱。本文针对16家上市银行重点分析了不良贷款的行业、地区分布和贷款对象的结构特征,发现2015年不良贷款主要集中于华东及沿海一带,行业主要集中于制造业、批发零售业和采矿业等产能过剩的行业,公司不良贷款高于个人,而且随着不良资产规模的扩大,行业及地区的范围都会有所扩散,商业银行对不良贷款问题的治理已经迫在眉睫。     

银行业信贷资产质量现状及趋势研判北大核心

当前银行业信贷资产质量概况 根据银监会统计,到2012年三季度末,我国商业银行不良贷款余额为4788亿元,不良贷款率为0.95%,较二季度的4564亿元和0.94%均有小幅上升。从商业银行的类型看2012年前三季度,除大型商业银行不良贷款率保持下降外,股份制商业银行、城商行、农商行和外资行在这三个季度内的不良贷款率均有所上升。     

我国商业银行不良贷款现状及对策研究

随着银行业的改革和发展,我国商业银行不良贷款自2003年以来持续"双降",然而,从2011年第四季度开始,我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率从原先的"双降"逆转为"双升"且持续至今,使人们不得不再次关注不良贷款问题。而银行不良贷款率是显示银行经营质量和一国金融体系稳定性的一个重要指标,因此,深入探究不良贷款增加的原因以及适时提出合理对策,对于减少银行不良贷款、促进金融稳定都有着非常重要的意义。     

国内商业银行不良贷款趋势分析

正2011年末,商业银行不良贷款率较该年前三季度上升0.1个百分点,致使担忧银行不良贷款风险的声音陆续增高。但通过对银行业的全景透视、不同类型银行的区别分析,可以发现商业银行不良贷款管理已臻良好状态,不良贷款率不会进入"上升通道"。但同时要清醒认识,未来商业银行不良贷款不会继续维持快速双降态势,将进入一个相对稳定的状态。面对诸多新的形     

商业银行会计风险及防范分析

随着近年银行不良贷款率的上升及金融事件频发而出现的金融风险问题。文章从银行会计风险角度分析,提出了一些银行会计风险防范的措施。近几年从上市银行披露的年度业绩报告来看,2013年~2016年期间,五大行累计处置不良贷款超过16500亿元,不良贷款率上升,贷款回收率下降,金融事件频发,出现很多金融风险。也正因如此,防范和控制中国金融体系的风险这几年一直是政府所关注的焦点,而影响商业银行发展的金融风险中,商业银行会计风险为最主要风险。所谓商业银行会计风险,就是银行机构在经营管理过程中,由于会计核算错误或会计信息提供失误而导致的决策失误,以及因为主客观条件恶化或其他情况,使银行机构的资金、财产、信誉等蒙受损失的可能性。     

基于不良贷款的商业银行体系脆弱性研究

本文通过构建脆弱性核心指标体系,对我国商业银行体系的脆弱性进行理论与实证分析.结果表明:近年我国商业银行体系脆弱性波动增大,但整体稳定.不良贷款与被解释变量银行体系脆弱性显著正相关,不良贷款越高,银行体系越脆弱.当前应重视不良贷款的反弹,降低商业银行体系脆弱性的负面影响.运用宏观政策来化解不良贷款,通过完善银行监管、创建良好的市场信用环境,来提高银行体系的稳定性.     

后危机时代宏观压力测试研究

本文提出结合向量误差修正模型(VECM)和蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法构造宏观压力测试模型,以我国主要商业银行不良贷款率作为评估银行系统稳定性的指标,定量评估宏观经济因素波动及国家宏观调控政策对我国银行系统稳定性的影响.结果显示:经济衰退情景下,银行体系不良贷款率会随着宏观压力情景严重程度而上升,但国家宏观调控措施对银行体系不良贷款率的下降影响显著.     

经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析

本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。     

银监会：我国商业银行不良贷款余额和比例继续保持“双下降”

（本刊讯）银监会统计数据表明,一季度我国商业银行继续保持了不良贷款余额和比例“双下降”的态势。2009年3月末,我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额5495．4亿元,比年初减少107．7亿元;不良贷款率2．04％,比年初下降0．38个百分点。商业银行拨备覆盖率123．9％,比年初上升7．5个百分点。     

基于KMV模型的小微企业信用风险预警研究

随着我国经济增速的放缓,商业银行的不良贷款余额和不良贷款率呈现出双升的趋势,信用风险成为了银行面临的首要风险。实践证明,风险预警对防范信用风险、控制不良贷款具有重要意义。当前在多数商业银行的授信客户结构中,小微企业的授信占据了主要地位,开发专门针对小微企业的预警模型具有现实意义。本文选取了78家公司作为样本,构建了KMV信用风险预警模型。实证研究证明：该模型能够有效识别出有问题的企业,降低商业银行不良贷款的形成。     

经济下行期商业银行风险控制与防范对策

一、商业银行不良贷款“双升”及风险领域 数据显示,2011年,部分银行不良贷款余额出现上升,尤其是第四季度不良贷款余额上升的银行家数增多,其中有8家银行不良贷款余额和不良贷款率出现“双升”。工、农、中、建四大行虽仍保持着不良贷款“双降”局面,但不良贷款余额缩减较小。全部上市银行中,第四季度不良贷款余额和不良贷款率较三季度小幅下升,     

后危机时代商业银行不良资产形成因素的实证研究——基于江西省数据的经验分析

2009年,我国信贷高增长引致未来银行不良资产大量积聚的潜在风险引起了各方关注。在后金融危机背景下,研究商业银行不良贷款的现状,发掘不良贷款存在的根源,对信贷风险管理具有重要的现实意义。本文在回顾以前研究成果的基础上,试图以更加全面的视角,从宏观经济金融环境、宏观调控政策以及银行业运行情况等三个方面深入分析商业银行不良资产的影响因素。文章运用协整分析、格兰杰因素检验和脉冲响应模型对资产价格、固定资产投资、通胀率、存款准备金率、基准利率、银行利润等指标与不良贷款率（或不良贷款余额）的因果关系、影响程度进行了实证分析。结果表明,宏观经济金融形势的变化和货币政策调整都是影响不良贷款变化的重要原因,而不良贷款率的变化对商业银行利润影响明显。     

企业过度授信风险管控

"只有当潮水退去时,我们才发现谁在裸泳。"巴菲特这句名言不仅适用于股票投资,同样也适用于银行的信贷业务管理。在经济金融的新、旧常态交替过程中,银行的不良资产的持续暴露,延续多年的不良贷款"双降"趋势戛然而止,有数据表明截至2014年9月末,我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率连续七个季度双升,经济上行时期授信管理上存在的问题也陆续展露,而过度授信就是其中一个突出的问题,也是导致不良贷款上升的     

从行业视角看商业银行不良贷款分布北大核心

2012年以来,商业银行不良贷款如期上升。尽管目前不良贷款余额和不良贷款率仅仅表现为＂微增＂,但市场普遍认为商业银行注定要告别不良贷款＂双降＂时代。未来,银行不良贷款将进入＂爬坡＂时代。日前银监会公布的三季度《商业银行主要监管指标情况表》显示,截至三季度末,商业银行不良贷款余额为4788亿元,     

论我国商业银行不良资产再生的防范

我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率持续保持着"双降"的趋势,但目前我国商业银行仍存在着大量的不良资产.不良资产的存在和再生这种状况有其内部和外部原因,必须进一步治理银行经营的外部环境,强化商业银行内部控制制度,防范与遏制其不良资产再生.     

商业银行不良贷款处置的考量——以Z市银行业不良贷款处置为例

近年来,我国加大了对银行业不良资产的处置力度,提高了金融机构资产质量。但从近几年银行不良贷款的变化趋势分析,目前商业银行不良贷款反弹压力依然存在。本文以山东省Z市为例,调查了商业银行不良贷款有效处置的方法,并对不良贷款处置有关问题进行了深入思考。