考虑异常值的改进链梯法

针对传统链梯法评估准备金对异常值的高度敏感性问题,本文提出了一种改进链梯法。直接对增量赔款流量三角形进行分析研究,并引入事故年的逐年进展因子。运用箱线图交叉分析事故年的逐年进展因子表和进展年的逐年进展因子表,确定异常值的位置,然后选择合适插补值代替异常值。数值结果表明：改进链梯法实现了异常值的诊断和修正,并改善了流量三角形对角线异常数据不能被有效识别的情况,优化了链梯法对准备金的估计结果。     

残差分析和邹突变点检验在股票市场上异常值检测的应用分析

异常值判断和检测理论经常应用在机械、工程、医学领域,在金融领域研究方面还是比较欠缺的.本文通过残差分析和邹突变点检验来判断和检测股票市场上的异常值点,并对异常值点的价值进行了说明.这些异常数据对股票市场的分析起了很大的作用.正确认识股票市场上的异常数据,有利于正确认识现象规律,对指导金融决策具有重要意义.     

基于ARIMA模型的伦敦金银市场协会黄金定价的异常值检测及检验

采用Chang等人[1]提出的基于ARIMA模型的异常值检测理论,利用GARCH模型与ARMA模型之间的联系,对通常服从GARCH模型的金融序列完成了ARMA模型框架下的异常值检测,并结合历史事件对检测结果做了解释和检验.在说明了GARCH模型转换为ARMA模型的理论依据和可操作性后,对收益率一次性拟合了ARMA模型,模型侦测到的异常值在实际情况中都有着较为显著的事实与之对应,表现了较高的效度和可信度.其较为简明的理论基础和方便的实践分析也具有一定的操作简便性.     

基于主成分分析与熵值法的中小上市公司融资效率分析

从融资效率的涵义出发,设计了中小企业融资效率综合评价体系,包含筹资效率指标、企业价值指标、抗风险性指标和资本结构指标。采用主成分分析和熵值法对中小上市企业的融资效率进行了计算比较。结果表明,中小企业板上市公司融资效率普遍偏低,且无行业相关性,建议通过提高企业质量和资信水平,维持合理股权集中度和长期资产负债比,多途径融资等措施提高其融资效率。     

业务终止下非寿险未决赔款准备金评估探析

未决赔款准备金包括已发生已报告未决赔款准备金、已发生未报告未决赔款准备金、问接理赔费用准备金。在实务中,常用的已发生未报告未决赔款准备金评估方法主要有链梯法、BF法、赔付率法、准备金进展法、案均赔款法等。无论采用哪种评估方法,责任准备金评估实际上是根据过去的经验对未来的赔付情况进行预测,     

基于精算方法的信用风险的量化

比较了保险风险和信贷风险的基本特征后可以发现，精算模型的方法和思路可以用来描述商业银行的信用风险。可以通过定性分析和定量分析相结合的方式，推导出适用的信用风险量化管理模型。在数据整理和检验的基础上，借鉴寿险精算的生命模型思想可以建立“正常-损失”模型，进而实现对贷款损失率的解释；借鉴非寿险准备金测算的方法，可以采用链梯法测算商业银行短期贷款业务应提取的贷款坏账准备金数额。在上述方法的基础上，可以将“正常-损失”模型与链梯法结合起来，测算长期贷款的坏账准备金。     

基于主成分分析法对安徽省涉外上市公司的财务分析

文章选取安徽省有进出口业务、境外承包工程或服务贸易等涉外业务的30家上市公司作为研究对象,利用主成分分析法,将选取的8类财务指标进行降维处理,得到3个主成分。在此基础上,计算各主成分得分及综合评价函数得分,据此对30家上市公司的财务状况进行综合评价。     

基于多种统计方法对林分类型的简单识别

林分类型信息的提取是遥感影像分类中的热点和难点,而大兴安岭地区又是我国重点林区和天然林主要分布区之一,植被类型丰富,种类繁多,为林分类型精确识别带来了很大的难度。本文采用的数据为黑龙江省大兴安岭地区塔河县塔河林业局盘古林场的SPOT-5影像和不同时相的RADARSAT-2全极化SAR影像组合而成的11个波段为变量,其数据为像元值,目视解译选取的训练样本分为落叶松(Larixgmelinii)、樟子松(Pinussylvestrisvarmongolica)、白桦(Betulaplatyphylla)、非林地、水体,五类共计1250个象元值。旨在通过分析五类总体的统计学性质,为提高林分类型的分类精度提供新思路。     

基于主成分分析和TOPSIS法的社会保障绩效评价

社会保障是社会稳定的安全网,是经济运行的调节器。社会保障的绩效,不仅直接关系到广大公众的利益,还有助于一国社会保障体系的完善。本文立足于我国社会保障实际水平和综合国情,运用主成分分析法,结合TOPSIS综合评价法,评价我国社会保障绩效,从定量分析的角度对我国内地31个省份的社会保障水平进行综合评价和排序,并提出完善社会保障体系的建议。     

基于主成分分析的IPO发行成本影响因素研究

在对IPO发行成本及其构成进行界定的基础上,对IPO发行成本影响因素展开分析,并采用主成分分析方法从原始变量中提取5个主成分因子,实证检验各主成分因子对中国证券市场IPO直接发行成本、间接发行成本和发行总成本的影响。研究结果表明,IPO发行成本受到规模、上市前股权结构和企业财务风险的影响;发行定价机制的变动显著影响直接发行成本,与间接发行成本和总成本的关系则不明显。     

基于主成分分析法的我国金融创新水平测度研究

金融创新是金融业发展的核心问题。因此,关于金融创新水平的度量、分析以及预测就显得极为重要。本文首先扼要概述了金融创新的内涵,之后构建金融创新度量指标体系,利用主成分分析法对金融创新水平进行度量分析,并且通过我国金融创新的数据对理论成果进行了实证研究。     

改革开放以来深圳市经济发展阶段性特征的计量检验——基于Markov转移方法的分析

本文基于GDP及三大构成要素,使用Markov转换方法研究改革开放以来深圳市经济发展的阶段性。实证结果指出．以1996年为界．深圳经济前期处于高速增长阶段,后期处于适速增长阶段,、通过分解总量指标进一步对经济波动态势进行研究．从中识别出经济波动的异常时点,可以得到一般性的结论：改革红利、政策因素等区域性因素具有历史性．会对经济产生短期扰动;而政策红利只有制度化、产业化后才成为持续性增长动力     

基于主成分分析法的中国主要城市投资环境综合评价

本文通过2009年的数据利用SPSS软件对中国主要的19个城市投资环境进行了综合实力的排名,对各城市的投资环境有个比较好的了解。     

影响我国人寿保险需求的经济因素的实证分析

改革开放的三十年来,我国人寿保险业发展迅速。本文以1990年～2006年我国国民生产总值、城市化水平等相关数据为样本,以主成分分析及主成分回归为主要研究方法,以统计软件SAS8.02为数据分析工具,就它们对我国寿险保费收的影响进行了研究,得到城市化水平是对我国寿险业发展决定性作用的因素。     

基于主成分分析法对信贷风险的综合评估

主成分分析法简便、科学,运用该方法对企业做出的综合评估,可以作为商业银行贷款决策的重要依据,对降低商业银行的贷款风险、提高银行信贷资产质量有积极作用。     

基于精算方法的信用风险的量化

比较了保险风险和信贷风险的基本特征后可以发现,精算模型的方法和思路可以用来描述商业银行的信用风险.可以通过定性分析和定量分析相结合的方式,推导出适用的信用风险量化管理模型.在数据整理和检验的基础上,借鉴寿险精算的生命模型思想可以建立"正常-损失"模型,进而实现对贷款损失率的解释;借鉴非寿险准备金测算的方法,可以采用链梯法测算商业银行短期贷款业务应提取的贷款坏账准备金数额.在上述方法的基础上,可以将"正常-损失"模型与链梯法结合起来,测算长期贷款的坏账准备金.     

基于主成分分析的投资者情绪指标构建

从国内外已有的投资者情绪指数研究来看,目前还缺乏一种对投资者情绪刻画的统一的框架模式.由于证券市场的不完备性,投资者作为证券市场最主要的参与者,其情绪成为影响股市走势的重要因素,所以对投资者情绪进行量化研究显得尤为必要.     

基于主成分分析法的财务指标分析

主成分分析法(PCA)是一种分析、简化数据集的技术,一般多应用于多元统计分析中。本文首先分析了主成分分析法的原理,选取2013年房地产业20家上市公司的财务指标作为研究样本,利用SPSS软件进行数据处理,并对财务指标的综合得分情况进行了评价,以期此方法能够更好地应用于财务指标的综合评价中。     

基于主成分分析法的城市房地产综合预警指标分析

城市房地产综合预警指标是构建房地产预警系统的关键组成部分,通过对综合预警指标的分析,可以把握市场的发展状态,为政府调控房地产市场提供依据.本文运用主成分分析法,通过选择合理的指标体系,并利用连续七年的数据,构建贵阳市房地产综合预警指标体系,以揭示贵阳市房地产市场的运行状况.