基于银保协作路径的商业银行信用风险识别机制研究——兼论贷款企业信用评估系统

基于银保协作路径分析了信用评估的功能与特征,对贷款企业实施信用评估,就是商业银行信用风险的识别过程。对此,设计了贷款企业信用评估系统的指标体系,并运用多层次系统模糊综合评判法,构建了信用评估系统的评判模型,有效解决了信用平稳状态下贷款企业的信用评估问题,实现了商业银行信用风险的识别目标。该研究成果将为构建科学高效的商业银行信用风险管理机制提供理论指导与决策参考,具有重要的理论与现实意义。     

商业银行公司贷款决策的定量评估与实证分析

在各国商业银行的经营实践中 ,由于公司评估理论和方法存在的问题 ,各种公司信用评估模型都主要起参照作用。本文对公司信用行为进行了系统研究 ,明确界定了商业信用支持度的经济概念 ,解决了公司信用分析的理论问题。为了解决传统公司信用评估模型所面临的问题 ,作者建立了关键因素决策树分析框架 ,为公司信用评估提供了分析技术。为了解决在《新巴塞尔资本协议》监管框架下国内商业银行所面临的经营管理问题 ,作者采用离散选择模型技术 ,建立了定量计算公司贷款违约率的方法框架 ,从而为商业银行的公司贷款决策以及采用内部评级高级法提供了实质性技术支持。     

银行间市场信用风险管理研究

随着商业银行业务发展和世界各国金融监管的演进,商业银行都已经或正在开发信用风险评估模型和系统,并在信贷、交易等业务领域的不断验证中加以修正,为商业银行的业务发展和风险控制发挥着越来越重要的作用。本文归纳总结了信用评估机构在银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法,并对银行间市场完善信用评估提出了具体建议。     

银行信货风险评估实施方法研究

本方案包括信贷风险防范与控制理论和方法、信贷管理预测预警模型、信用信息系统模型、企业信用等级评估方法研究等内容.在研究和借鉴国外先进的信贷风险管理理论及新巴塞尔资本协议相关内容的基础上,跟踪研究国际商业银行和世界著名的咨询公司成熟的信贷风险管理和信用评估方面的技术、方法、支持工具和分析评估模型,设计适合我国商业银行的信贷风险评估体系;建立并实现银行信贷风险评估信息系统.     

基于模糊层次分析法的商业银行信用数据质量评估实证分析

高质量的数据是商业银行正确评估客户信用质量的基础。本文尝试利用模糊数学的原理与方法,建立多层次数据质量模糊综合评价模型,评价贷款客户数据库中的数据质量。本方法对于商业银行客户信用评价体系的建立和实施,具有重要的现实意义。     

商业银行公司贷款决策的定量评估与实证分析

在各国商业银行的经营实践中，由于公司评估理论和方法存在的问题，各种公司信用评估摸型都主要起参照作用。本文对公司信用行为进行了系统研究，明确界定了商业信用支持度的经济概念，解决了公司信用分析的理论问题。为了解决传统公司信用评估摸型所面临的问题，作者建立丁关键因素决策树分析框架，为公司信用评估提供了分析技术。为了解决在《新巴塞尔资本协议》监管框架下国内商业银行所面临的经营管理问题，作者采用离散选择模型技术，建立了定量计算公司贷款违约率的方法框架，从而为商业银行的公司贷款决策以及采用内部评级高级法提供了实质性技术支持。     

行为评分模型在个人信用评估应用中的实证研究

本文将Logistic模型和马尔科夫链模型相结合,在Logistic模型的基础上综合考虑客户行为状态的变化,将其加入信用评估模型中,得到优于单一运用Logistic模型的结果,据此得到的动态信用评分,为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力的依据。     

行为评分模型在个人信用评估应用中的实证研究北大核心CSSCISSCI

本文将Logistic模型和马尔科夫链模型相结合,在Logistic模型的基础上综合考虑客户行为状态的变化,将其加入信用评估模型中,得到优于单一运用Logistic模型的结果,据此得到的动态信用评分,为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力的依据。     

银行信贷风险评估实施方法研究

本方案包括信贷风险防范与控制理论和方法、信贷管理预测预警模型、信用信息系统摸型、企业信用等级评估方法研究等内容、在研究和借鉴国外先进的信贷风险管理理论及新巴塞尔资本协议相关内容的基础上．跟踪研究国际商业银行和世界著名的咨询公司成熟的信贷风险管理和信用评估方面的技术、方法、支持工具和分析评估模型，设计适台我国商业银行的信贷风险评估体系；建立并实现银行信贷风险评估信息系统．     

我国银行间市场信用风险管理研究

现代组合管理理论在金融领域里的重要发展是收集、处理、解释数据能力的增强。随着商业银行业务发展和世界各国金融监管的演进,商业银行已经或正在开发信用风险评估模型和系统,并在信贷、交易等业务领域的不断验证中加以修正,为商业银行的业务发展和风险控制发挥着越来越重要的作用。本文归纳总结了信用评估机构在银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法,并对银行间市场完善信用评估提出了具体建议。     

预期信用损失模型对银行资本计提的结构性影响研究——基于50家上市商业银行的实证分析

预期信用损失模型是一项新的贷款损失准备计提方法,对其经济后果的评估非常重要.关于预期信用损失模型的实施对我国商业银行资本计提的具体影响,目前还缺乏深入系统的研究.本文结合我国50家上市商业银行的公开数据,从监管资本、会计损益和资本计提前瞻性的角度分析了预期信用损失模型对我国商业银行资本计提的影响.研究结果表明:总体影响上,商业银行的贷款损失准备计提金额显著增加,利润波动增强,对资本充足率带来一定冲击;从不同特征商业银行看,小型商业银行、使用权重法商业银行、城市商业银行和H股上市商业银行受到的影响更为严重;从资本计提的前瞻性看,贷款损失准备的前瞻性得到加强,顺周期性效应得到一定程度缓解,但并不能完全消除.     

预期信用损失模型增强了贷款损失准备的前瞻性吗?——基于我国143家商业银行的实证研究

从2018年1月1日起,预期信用损失模型在我国商业银行中分阶段实施,及时评估其应用的经济后果对于会计准则制定和监管政策调整都显得尤为重要。本文选取2020年末已实施预期信用损失模型的86家中国商业银行为处理组,选取还未实施预期信用损失模型的57家中国商业银行为控制组,运用双重差分法实证检验预期信用损失模型的应用是否影响贷款损失准备前瞻性。研究结果显示：第一,预期信用损失模型的实施在整体上增强了贷款损失准备前瞻性。第二,资本市场监管、资本计量方法和盈利水平在其中发挥了调节效应。第三,预期信用损失模式对贷款损失准备前瞻性的提升作用受到异质性因素的影响,对上市商业银行、运用权重法进行资本计量商业银行和盈利水平较高商业银行的影响更明显。这些发现揭示了预期信用损失模型增强贷款损失准备前瞻性的作用机理,对贷款损失准备会计准则变革其他经济后果的研究也有借鉴意义。     

商业银行信用卡业务个人信用评估模型研究

个人信用评估是商业银行信用卡业务一直存在的问题,本文通过信用卡客户信息数据进行实证研究,构建基于C4.5算法的个人信用评估模型,并对信用模型进行了预测和评估,模型有较好的预测效果,可以为信用卡业务的个人信用风险管理提供借鉴。     

信用突变下商业银行信用风险测度模型及实证研究——基于偏好熵权物元可拓方法

传统的模糊评估方法对于信用平稳下的信用风险测度具有一定的可行性,但是在信用突变下,模糊评估方法存在功能局限,容易引发测度等级的过度跳跃。对此,本文基于偏好信息熵与物元可拓理论相结合的偏好熵权物元可拓方法,构建了信用突变下的商业银行信用风险测度模型,并以苏州地区某化工企业为样本,选取其在不同时间点的实测数据,对测度模型进行了实证分析。研究表明,宏观信用环境的突变,促使样本企业的信用风险水平出现了小幅度提高,但尚未引发其信用风险等级在短期内出现"跳跃式"突变,其信用风险等级始终处于轻度状态。这足以表明,偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下的商业银行信用风险测度难题。该研究成果将为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险管控机制,提供重要的理论指导与决策参考。     

个人消费信贷评价模型的探讨

商业银行发放消费信贷并有效规避金融风险,是当前商业银行发展过程中亟待解决的问题。本文通过数学分析,提出个人消费贷款理论模型,并对其特点进行阐述,为信用评估机构和金融机构提供了科学管理和正确决策的依据。     

基于决策树的供应链金融模式信用风险评估

供应链金融作为一个全新的金融服务模式,在有效解决中小企业融资难和供应链失衡问题的同时,促进商业银行核心竞争力的提升,是对传统中小企业信贷模式的重大突破,其运行需要一套能重新审定中小企业信贷风险的有效方法来与之配套。因此,本文结合供应链金融的特点,建立基于决策树的供应链金融模式信用风险评估体系,对商业银行从供应链角度评估小企业信用有所帮助。     

基于BP神经网络的网贷借款人信用评级研究

为解决我国P2P网贷平台借款人的信用评级问题,分析了影响借款人信用的主要因素,参照我国商业银行借贷信用评级方法和我国主要P2P网贷平台借款人的信用评级指标,用网络爬虫爬取"拍拍贷"的数据,采用BP神经网络构建P2P网贷平台借款人的信用评级模型,并用动量项法进行算法优化。运算结果表明,该模型可以准确评估借款人的信用风险等级,提升网贷平台的风险管理管理水平。     

商业银行外汇风险的控制与监管

在传统的商业银行风险管理中．信用风险总是最受关注．而国有银行的主要损失也大部分来自信用评估问题所引致的呆坏账。在目前的银行监管机制的改革中，信用评估的有效方式和银行主营业务的运作体制自然首当其冲。然而令年以来，外汇交易市场的持续改革委实给商业银行风险管理引入了新的不确定因素：五月，外汇市场做市商制度启动，八月,汇率制度调整，人民币对美元升值2％，且盯住一篮子货币。     

个人消费信贷评价模型探讨

有效规避消费信贷风险,是当前商业银行发展过程中亟待解决的问题。在进行数学分析的基础上,可以构建起个人消费贷款理论模型,从而为信用评估机构和金融机构提供可资借鉴的决策依据。     

商业银行预期信用损失防范建议

预期信用损失法已在商业银行全面实施,随着监管法规和要求的不断完善和提高,商业银行应持续加强预期信用损失法的内控管理、不断优化模型应用,充分发挥预期信用损失法的逆周期性作用,提升信用风险防范能力。