巴塞尔协议Ⅲ框架下的国有银行资本充足率监管研究

本文研究的核心内容是巴塞尔协议Ⅲ框架下国有银行资本充足率的监管问题。文章首先讨论了巴塞尔协议的内涵与发展历程进行了简要介绍,进而运用我国的数据进行了比较分析;然后结合中国国有银行资本充足率监管实践中的具体情况,深入分析基于巴塞尔协议Ⅲ框架的"新资本监管标准"对我国国有银行资本充足率监管的影响;最后提出了相关的对策建议:确立清晰的资本充足率监管目标;加强国有商业银行的产权体制改革;建立可持续发展的资本金补充制度;完善一系列资本充足率监管的配套制度。     

巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险监管研究

中国加入WTO后，中国的商业银行正经历着一场前所未有的变革。这一变革将使中国的银行也尤其是四大国有商业银行面临空前的挑战，以金融机构全能化为特征的混业经营体制将成为国际金融业的主流模式。因此，文章指出，为应时新的形势变化，我国的监管当局应以巴塞尔新资本协议为标准建立有效的监管。     

论巴塞尔协议Ⅲ中对资本充足率监管的改革

Basel协议Ⅲ是在新资本协议基础上提出的一揽子改革方案,目标是提高银行业抗击冲击的能力,提高风险管理和治理能力,加强银行的透明度,内容涵盖扩大资本覆盖风险的范围、增强监管资本工具的损失吸收能力、引入杠杆率监管指标、引入流动性监管标准等诸多方面。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下探寻银行最优资本结构

巴塞尔协议Ⅲ通过调整银行资本结构与资本的分配,改变商业银行现有结构模式,对现有银行资本结构必将形成新的冲击。本文从一般企业的资本结构出发,根据内部流动性和亲周期性的特点及外部强制力下的存款保险和监管制度等综合考虑,探寻银行最优资本结构。     

从巴塞尔协议论中国对外资银行监管的法律问题

新一轮全球金融危机的爆发,显示现行国际金融法的发展已经严重滞后于金融全球化和自由化发展的实际状况,存在着种种不足。通过对巴塞尔协议的综合分析,就中国对外资银行监管的法律问题进行了探讨。     

基于巴塞尔协议Ⅲ背景下的区块链金融风险管理研究

在当前的金融行业尤其是证券行业中,区块链技术及其分散理念逐渐被前沿的金融科技交易（含泛金融科技交易）广泛采纳。区块链技术在证券交易所或私募股权等场外衍生品交易市场中被广泛采纳并用于新券或新股的发行、流通、交易,包括结算、清算等方面的过程中。这种去中心化的技术理念及其实际操作在基于巴塞尔协议Ⅲ（最终版-2017）、中央对手方交易机制的当下给整个金融和证券市场的法律法规的制定和实行、全过程的风险管理以及对手方敞口的核准和最终交易等多方面带来了较为重大的挑战。而此过程中区块链对于传统观念的冲击也带来了相应的安全保障。为此,文章最终提出采用分布式系统对于金融监管方面的新方法,填补了此前文献存在的空白,以供科研机构和相关部门参考。     

《巴塞尔协议 III》对我国商业银行监管完善的影响

2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机,给世界经济带来了巨大的负面影响,也凸显了《巴塞尔协议Ⅱ》的缺陷,致使巴塞尔银行监管委员会管理层在2010年9月12日举行会议讨论并通过《巴塞尔协议 III》,并于同年11月举行的 G20峰会上正式批准实施.新巴塞尔协议的出台对于银行业的发展有着深远的影响.作为金融服务业的核心组成部分,银行业在现代经济中发挥着多种功能,具有举足轻重的地位.因此,商业银行监管的完善对于保障国内和国际金融稳定与经济增长都至关重要.巴塞尔协议 III 对我国商业银行的监管也会产生重要影响,并指导我国完善商业银行的监管制度.     

谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量

本文详细阐述了新巴塞尔资本协议操作风险的定义和计量方法,并对操作风险计量在风险管理中的作用进行了探讨,以期为商业银行风险管理提供参考.     

《巴塞尔协议Ⅲ》对我国流动性风险监管的启示

《巴塞尔协议Ⅲ》是巴塞尔委员会在金融危机后针对金融监管提出的最新改革方案,协议把对流动性风险监管提到了与资本监管同样重要的位置,这体现了金融监管发展的最新趋势。在《协议Ⅲ》的背景下研究我国的银行业流动性风险监管的走向,对于防范和化解流动性风险,促进我国金融市场和银行业稳健运营至关重要。     

巴塞尔协议还是货币政策?——银行业流动性监管的政策选择

文章讨论宏观审慎监管框架下银行业流动性监管的必要性和政策制定,论证了:(1)银行业流动性监管的本质是对银行实施最优的流动性错配水平,此目标可通过数量监管和价格监管两种方式实现;(2)数量监管思路下的具体政策之一是巴塞尔协议III,而价格监管的实施则需配合央行的货币政策;(3)在经济繁荣期,利用巴塞尔协议III进行流动性监管是可行的,但在经济萧条期,货币政策则更加有效。     

商业银行的外部资本监管与内部资本管理——兼论巴塞尔资本协议Ⅲ

从2008年全球金融危机以来,国际社会对金融机构的风险监管更加重视,金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会不断推进国际金融监管改革。2010年11月,20国集团首尔峰会批准了巴塞尔委员会起草的《巴塞尔协议第三版》(巴塞尔Ⅲ),确立了银行业资本和流动性监管的新标准,要求各成员国从2013年开始实施,2019年前全面达标。在此背景下,今年6月,中国银监会公布了《商业银行资本管理办法》     

公允价值计量与基于Basel Ⅲ的银行资本流动性管理

为了增加银行业抵御金融风险的能力,BaselⅢ增加了流动性覆盖比率和净稳定资金比率两个指标来加强对银行资本流动性的监管。由于企业会计准则、银行资本流动性和银行监管之间的联动关系,根据公允价值计量的会计处理原则,通过净稳定资金比率和流动性覆盖比率的变化对银行流动性加以监管不会减轻顺周期效应。     

顺周期效应下的公允价值计量研究

本文认为在极端市场状况下,被高估或低估的金融资产虽然不能如实反映其价值但却能如实反映市场价格的变动。报告者若能有效地披露公允价值趋势图和公允价值变动表（绝对数和相对数）,极端情况下公允价值仍然可以按可获得的市价计量,这样不仅能为投资者提供决策有用的信息,而且能有效抑制顺周期效应。     

从巴塞尔协议看国企监管的完善

马云在2020年10月上海外滩金融峰会上的一番言论,让巴塞尔协议这个名词重新浮出水面。1974年由十国集团中央银行行长倡议建立了巴塞尔委员会,成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。     

顺周期效应下的公允价值计量研究

本文认为在极端市场状况下,被高估或低估的金融资产虽然不能如实反映其价值但却能如实反映市场价格的变动。报告者若能有效地披露公允价值趋势图和公允价值变动表(绝对数和相对数),极端情况下公允价值仍然可以按可获得的市价计量,这样不仅能为投资者提供决策有用的信息,而且能有效抑制顺周期效应。     

关于巴塞尔资本协议Ⅲ实施与落地的思考

始于2007年的世界金融危机,充分说明在金融领域中,风险管理实践存在很多不足之处。巴塞尔银行监管委员会为此进行了深入的研讨,于2010年推出了新的监管标准,即巴塞尔资本协议Ⅲ。     

中国商业银行顺周期行为及逆周期资本监管研究——基于宏观审慎的视角

金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。     

数字经济背景下金融科技的创新发展与监管转型——基于监管沙盒视角

数字经济背景下的金融科技具有创造性破坏的特征,其带来的创新收益和风险成本同时发展、相互转换,为传统金融监管带来严峻挑战,亟需通过监管转型实现激励创新和风险控制的动态平衡。在适应性监管理念逐渐受到认可的背景下,监管沙盒作为适应性监管的实践形式,能够为市场各类主体带来经验密集型的收益：通过真实世界的试验结果降低技术不确定性,基于有效的信息交互减少信息不对称性,有效化解监管者与被监管者、新进入者与后进入者之间的矛盾,在控制风险的基础上最大限度地推动创新。因此,监管沙盒不仅是一项创新工具,更是推动监管转型由理论走向实际的重要依托。     

动态环境下的后发企业追赶研究——基于商业模式创新视角

商业模式创新一直被视为企业后发追赶的重要手段,本文借助典型案例,从商业模式创新视角对动态环境下的后发企业追赶问题进行相关讨论。研究发现,商业模式创新是一个动态演进的过程,随着竞争环境的改变和新市场机会的出现,后发企业需要对已有商业模式进行持续不断的调整和修正,从而使其更好地适应新的商业环境。此外,市场时机选择、企业资源配置、技术创新协同等因素在后发企业开展商业模式创新过程中发挥了重要的作用。