中国消费者信心指数的时间序列分析

本文对预处理后的数据采用Box-Jenkins法识别基本模型,并使用最佳准则函数和F检验确定模型的阶数,建立MA（1）模型;紧接着,本文采用Pandit-Wu法建立ARMA（2,1）模型,并将此模型与MA（1）模型进行比较。再者,本文利用MATLAB软件分别绘制MA（1）模型与ARMA（2,1）模型的残差散点图,对本文拟合的模型进行适应性检验。最后,本文分别利用两个模型进行内插和外推预测,并将预测效果进行了比较,肯定了Pandit-Wu建模方法拟合的模型的优越性,并将预测结果进行7简单的分析。     

企业并购的市场净收益模型分析

本文提出了企业并购的市场净收益模型,并时模型参数进行分析研究,针对模型应用的关键企业价值评估进行了介绍,企业价值评估主要有市盈利模型法、托宾模型法、贴现现金流量模型法、股息收益贴现模型法、净资产帐面价值法.     

投机性货币需求的决定

主流经济学关于货币需求的构成至今仍然沿用凯恩斯的观点,认为货币需求由交易性货币需求、预防性货币需求、投机性货币需求构成。但是,这三部分货币需求分别如何决定,凯恩斯的观点分别被鲍莫尔、惠伦、托宾进行了修正,并建立了鲍莫尔模型、惠伦模型、托宾模型。然而,这三种模型仍有不足之处,笔者已分别对鲍莫尔模型、惠伦模型进行了改进,本文试图对托宾模型进行改进,重点对投机性货币需求的决定进行探讨。     

国外知识转移模型的研究进展

对当前国外有关知识转移的相关模型进行了综述,认为当前研究知识转移所建立起来的模型主要可分为过程模型、要素模型和路径模型,并在此基础上进行了评述,指出了研究中的一致性结论及当前研究受到的局限性。     

自回归滑动平均模型参数估计方法的仿真比较

自回归滑动平均模型(ARMA模型)是最常用的平稳序列模型之一,本文在模型阶数已知的情况下,重点研究ARMA模型中未知参数的矩估计和自回归逼近估计,进行仿真计算,并对计算结果进行比较分析。     

基于信念学习模型的虚拟博弈实验研究

信念学习模型是博弈论的一个前沿热点问题,当前研究多数处于初始阶段,国内鲜少有实验验证该模型。文章将教学问答环节进行博弈化设计,对虚拟博弈信念学习模型进行验证,实验数据分析显示:模型收敛于均衡策略。实验证明了信念学习模型的有效性,并对今后构建该类模型提出有益的建议。     

开放经济下的增长趋势与中国经济波动

文章在开放经济RBC模型的基础上,建立了一个包含随机增长趋势的RBC模型。同时,根据相关文献的研究,本文对模型的参数进行了校正并且对中国经济进行了模拟。模拟结果表明,带有随机增长趋势的RBC模型能够对中国的经济情况进行适当的模拟。特别是,模型能够解释经济变量波动呈现的产出<消费<投资的现象,同时模型也能够对各个经济变量之间的相关关系进行刻画。     

我国财政政策效果的实证分析——基于理性预期理论的FL模型

在理性预期理论的基础上,选用FL模型和BL模型进行对比,对我国实行的积极财政政策的有效性进行了实证研究。在FL模型中引入理性预期变量,对财政政策的效果进行了实证研究。模型的实证结果表明:经济主体的理性预期会影响到财政支出的效果,FL模型的财政支出对于民间消费具有负效应,而FL模型和BL模型都证明了持续的财政支出对民间投资有挤出效应,前者的影响更为明显。经济主体对将来的预期对经济增长和扩大需求起着非常重要的作用,因此改善经济主体的理性预期有助于提高财政政策的效果。     

带有价格波动项的行为资产定价模型研究--投资与消费之间的均衡分析

文章根据我国股市的特点,对Barberis、Huang和Santos(2001)的模型进行了改进,推导出了带有波动项的行为资产定价模型.并用该模型对西方7国无风险利率及股票溢价进行了检验,发现该CCAPM模型不能解释我国证券市场的溢价现象,Mehra和Prescott(1985)发现的"股票溢价之谜"在我国同样存在.相比以前的分析方法,文章所考虑的模型比较符合我国证券市场的特征.文章最后利用经修正的模型对我国股票市场的溢价进行了分析.     

基于Feltham-Ohlson模型改进的创业板市场股票价值评估研究

引用Feltham-Ohlson股权估价模型,在考虑到我国创业板市场特殊性的情况之下,将理论与实践相结合,对现有Feltham-Ohlson模型进行改进,对Feltham-Ohlson股权估价模型进行了实证分析,研究结果显示以Feltham-Ohlson模型进行的投资价值评估结果与创业板上市公司的实际股价波动情况极为贴近,验证了改进的Feltham-Ohlson投资价值评估模型的适用性,对提高我国投资者对创业板上市公司投资价值评估的实践及准确度具有一定的指导作用。     

Libor市场利率跳跃行为的实证分析

本文以Libor欧元一年期市场利率为研究对象,提出一般Vasicek模型及加入正态跳跃项的Vasicek模型,运用马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC方法)对这两种模型进行参数估计,研究结论认为:选取合理的标的变量的模型是准确定价的主要因素;利用MCMC方法进行多次迭代,估计参数组,对比模型估计值与历史数据的差距,加入正态跳跃项的模型比未加跳跃项的模型更好,Libor市场利率的历史数据的拟合程度较高。     

企业并购的市场净收益模型分析

本文提出了企业并购的市场净收益模型，并对模型参数进行分析研究，针对模型应用的关键企业价值评估进行了介绍，企业价值评估主要有市盈利模型法、托宾模型法、贴现现金流量模型法、股息收益贴现模型法、净资产帐面价值法。     

企业集群竞争力GEM模型与钻石模型的对比研究

通过钻石模型和企业集群竞争力模型的对比研究,介绍了一个从区域的角度描述和评价企业集群竞争力的模型———GEM模型,最后对GEM模型的特点进行了评述。     

基于网格的供应链物流信息资源共享研究

信息处理量巨大是供应链信息共享的主要瓶颈之一,应用网格技术能有效解决这一问题。文章对供应链物流信息资源共享进行研究,提出基于网格的供应链物流信息资源共享模型,将该模型同传统供应链信息共享模型进行比较,证明应用网格的供应链物流信息资源共享模型具有较大优势。     

基于SHIBOR的我国利率模型参数估计

本文运用广义矩估计的方法,依据SHIBOR数据时利率期限结构模型进行参数估计,得出最适合SHIBOR体系的利率模型,并将估计结果与基于R007的模型参数估计结果进行比较,得出结论并提出相关建议.     

投资组合风险的分散化研究

本文分析了马柯维茨证券投资组合模型,针对组合模型的在实际中的应用进行了研究,结果证明马柯维茨均值一方差模型分散了投资者的风险,验证了马柯维茨模型的可应用性.     

人民币汇率的非线性特征研究

本文分别运用不带漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型对近20年的人民币实际汇率进行建模和预测,并以RMSE和MAE作为预测评价标准统计量,对样本内拟合和不同长度的样本外预测效果进行比较。研究结果表明:在四个模型中,SETAR模型对人民币实际汇率的拟合和预测效果最好,这表明同发达国家汇率均值回复连续的、对称的非线性动态调整相比,人民币实际汇率均值回复更适合间断的、非对称的非线性动态调整过程。     

基于稳定分布条件的GARCH模型研究

本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析,对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究,发现基于极大似然准则和AIC信息准则下,新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。     

基于Stacklberg模型的双寡头厂商不完全信息动态博弈分析

本文基于Stacklberg模型,进行双寡头厂商不完全信息动态博弈分析,为了使该模型更具现实意义,首先对完全信息条件下的传统斯坦克尔伯格模型进行分析,再将不完全信息引入Stacklberg模型,使用信号传递博弈分析方法对双寡头厂商进行博弈分析,并以中国厨电市场为例进行实证分析,分别得出双寡头厂商的分离均衡策略与混同均衡策略.     

世界债务危机下的人民币汇率变化趋势研究——以GARCH模型族为分析基础

在世界债务危机的背景下,研究我国汇率制度改革后美元对人民币汇率的变化趋势是非常具有现实意义的。文章以时间序列中的GARCH模型族为模型基础,进行汇率问题的研究。通过尝试不同残差分布假定下多种模型的拟合情况进行筛选和分析,得出应用非对称EGARCH模型进行拟合的效果最优。