农业银行贷款市场化定价探析

当前,信贷业务依然是农业银行的主体业务,其贷款利息收入仍然是实现经营利润的主渠道,在信贷存量日益庞大,占用资本越来越多的情况下,按照市场供求关系,合理定价贷款利率,实现更高更合理的价值创造是农业银行需要重点研究的课题。本文从增强定价执行能力、定价创效能力、定价调节能力和风险抵御能力等方面提出了相关建议。     

地方法人金融机构贷款利率定价评估的建议

<正>贷款利率定价是指商业银行依据中国人民银行有关利率管理规定,综合考虑成本、风险等因素,结合实际确定贷款利率水平的行为。地方法人金融机构进行贷款利率定价主要有四个作用,一是保持竞争力的需要;二是维持生存、健康发展与稳定的需要;三是有利于提高风险管理能力;四是改善管理,转换机制,实现可持续发展的目标。但从目前实际运作来看,贷款利率定价还存在科学、规范、系统的利率定价制度未建立,缺乏利率定价评估规范统一标准,对利率风险的识别和定价能力重要性认识不够等问题。对此,笔者结合这些存在问题,就地方法人金融机构贷款利率定价评估问题谈点建议。     

商业银行贷款利率定价机制刍议

由于存贷利差是银行类金融机构主要利润来源,所以贷款利率定价在整个商业银行经营管理过程中一直处于核心地位。然而在金融全球化愈演愈烈的今天,如何适应外资金融机构全面进入后所带来的冲击、提高贷款利率定价能力进而提高自身竞争优势已成为国内商业银行不得不面对的一个难题。本文对贷款利率定价理论基础、主流贷款定价方法、国内商业银行贷款定价问题等方面进行了研究探讨。     

当前农村信用社贷款定价问题研究

农村信用社贷款定价机制建设是农村地区利率市场化改革的重要环节。目前,农村信用社贷款定价机制落后、利率水平高不但对其自身发展不利,而且严重制约着农村经济主体的融资。本文经调查分析认为,农村信用社完全可以在谋求自身持续发展和促进地方经济增长之间确定出一个农村各市场主体可接受的价格。但前提是,要慎重放开对农村信用社的利率管制,要加强对农村信用社贷款定价的辅导,保证利率杠杆在农村金融资源配置中的核心调控作用。     

贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究

本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。     

农村信用社贷款定价机制探析

在当前的农村金融市场结构下,农村信用社在贷款定价方面处于主动地位,但过高的贷款利率又背离了支持“三农”的取向。本文分析了当前农村信用社贷款定价的现状及贷款定价机制中存在的主要问题,最后提出完善农信社贷款定价机制的建议。     

浅议商业银行贷款定价的路径选择

本文阐述了贷款定价的内涵和基本模式，分析了我国商业银行贷款定价的现状以及目前存在的主要问题，在此基础上，指出提高我国商业银行贷款定价水平的相关对策建议。     

人民币贷款定价的几点建议

灵活调整,优化贷款计结息方式,提高贷款收益水平。强化贷款利率定价管理。开展定价管理测算,对贷款利率浮动达不到规定标准的法人客户,测算法人客户贷款综合收益,综合考虑贷款利息收入、贷款吸存收益、连带中间业务收益和放贷资金成本、     

商业银行贷款定价策略分析

随着我国利率市场化逐渐深入,商业银行应该采取怎么样的贷款定价策略,合理确定贷款价格,在保持一定的盈利水平和经济增加值的基础上,同时又最大限度地满足客户需要,已成为商业银行信贷决策中面临的重要课题。在当前我国复杂多变的经济环境中,结合我国商业银行实际经营需要,提出基于经济资本及EVA考虑的贷款定价策略,能够充分满足各种风险要求,实现风险与收益的有机统一,提高商业银行信贷业务竞争力。     

农村信用社贷款定价机制探析

在当前的农村金融市场结构下,农村信用社在贷款定价方面处于主动地位,但过高的贷款利率又背离了支持"三农"的取向.本文分析了当前农村信用社贷款定价的现状及贷款定价机制中存在的主要问题,最后提出完善农信社贷款定价机制的建议.     

美国金融机构个人住房贷款定价研究

截至2013年末,我国全部金融机构个人住房贷款余额近十万亿元,年新增超过万亿元,在社会全部贷款中占比进一步提升,已成为商业银行资产负债表上的重要业务。目前,我国利率市场化步伐逐步加快,住房贷款定价管理工作的重要性进一步凸显,如何全面提升定价管理能力和水平,是当前商业银行面临的重要课题。美国金融同业的住房贷款业务经过长期的发展,在定价管理方面积累了很多经验．在经营理念、管理体制、模型工具应用等方面也非常先进。研究和借餐美国金融机构在个人住房贷款定价方面的经验和做法,有助于我国商业银行提高定价管理能力和水平,做好个人住房贷款经营管理工作。     

商业银行贷款利率定价机制研究

由于存贷利差是银行类金融机构主要利润来源,所以贷款利率定价在整个商业银行经营管理过程中一直处于核心地位。然而在金融全球化愈演愈烈的今天,如何适应外资金融机构全面进入后所带来冲击、提高贷款利率定价能力进而提高自身竞争优势已成为国内商业银行不得不面对的难题。本文对贷款利率定价理论基础、主流贷款定价方法、国内商业银行贷款定价问题等方面进行了研究探讨。     

大型商业银行贷款定价问题研究

本文以中国四家大型商业银行的财务数据为基础,建立中国大型商业银行贷款定价理论模型,研究贷款定价的影响因素。研究发现,中国大型商业银行贷款定价市场符合寡头垄断模型,贷款收息率与存款付息率和GDP增长率之间存在显著的线性关系,并受到各商业银行经营管理水平以及市场风险度的影响;融资成本对于贷款价格的确定具有重要影响;银行的经营水平和效率直接决定了价格的竞争力和银行可能获得的收益;在整个市场中,贷款风险溢价(模型中的常数项)因素对整个银行业来说基本相同。商业银行应通过提高效率和经营管理水平来提高定价水平。     

商业银行贷款定价问题浅析

随着国内金融市场的不断发展和完善,利率市场化改革步伐加快,研究和建立科学的贷款定价体系,对于提高银行的定价能力、盈利能力、节约成本和优化资源配置有着重要意义.本文首先阐述了贷款定价体系现状,并对贷款定价体系存在的主要问题进行了分析,最后就如何建立健全贷款定价体系提出了建议.     

农信社贷款定价模型构建研究

本文在分析各类贷款定价模型的基础上,综合基准利率加点定价模型和成本加成定价模型,并考虑农信社的经营成本、目标利润率、税负水平和风险溢价等要素,提出新的农信社贷款定价模型,并在对该模型进行实证分析的基础上,提出完善农信社贷款定价体系的建议。     

浅谈我国商业银行的贷款定价方法

本文根据我国银行业的具体情况,提出了一种新的商业银行贷款定价方法——客户盈利定价分析模型,以便提高我国商业银行的经营管理水平。     

贷款利率上限放开后农村信用社贷款定价行为分析

本文从贷款利率放开背景下农村信用社贷款定价行为现状人手,分析了贷款利率上限放开后农村信用社贷款定价行为取向、影响及其贷款利率上限放开的制约因素,并提出了农村信用社贷款利率上限放开的政策建议和具体措施,以更好地促进农村信用社发挥农村金融主力军作用.     

我国商业银行贷款定价研究

贷款定价是商业银行管理中至关重要的环节,关系到银行的资产质量和盈利水平.随着经济的发展,商业银行的贷款定价技术也不断进步,很多先进的定价模型被开发出来并为发达国家银行所采用.由于我国信贷市场长期处于利率管制状态,银行机构的贷款利率由总行统一规定,导致在利率市场化之后,国有商业银行的贷款定价工作仍处于举步维艰的困境.本研究基于国有商业银行贷款定价机制的分析,总结了对国有商业银行贷款定价绩效存在重要影响的因素,构建了国有商业银行贷款定价绩效回归分析模型,并对理论模型的显著性实施了检验,而为国有商业银行改进贷款定价策略提供了可靠的理论依据.     

现代商业银行贷款定价模型及在我国的应用前景

商业银行贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节。关系到银行的资产质量和盈利水平。本文主要对基于现代金融理论的商业银行贷款定价方法进行评述,介绍贷款定价的最新进展,其中主要评述资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RAROC理论等在贷款定价技术中的应用。     

保证贷款的贷款保险定价研究

信贷保险的定价研究已经取得了一定的成果。但保证贷款的贷款保险定价研究尚处于空白领域。本文考虑了保证贷款的清偿顺序以及借款人和保证人的债务结构对贷款保险定价的影响,通过计算保证贷款的预期损失推导出了贷款保险定价的数值解析式。通过算例分析的研究,总结了借款人和保证人的资产相关性、波动性和收益率对保险定价的影响,并提出相关政策建议。