非线性混沌动力学在电力企业人力资源需求预测应用研究

混沌理论改变了人们对传统预测的认识,为复杂的系统的预测提供了新的方法和理论。文章利用非线性回归方程建立混沌动力学模型,并通过人力资源预测实例来验证该模型在预测方面具有较高的精确性。     

股价波动序列的综合预测法研究

股票市场中股票价格的波动是一个非线性混沌时间序列,其参数是随时间变化的。笔者提出的多层递阶一灰色预测综合预测法是运用多层递阶法,通过辨识时变参数,建立时变参数动态预测模型,并在此基础上进一步运用灰色预测方法,通过对时变参数的预测来预测股票价格的波动。实例表明：多层递阶一灰色预测综合预测法有较好的预测精度。     

小波包与混沌理论相结合的人民币汇率预测

文章应用小波包变换和混沌理论提出一种人民币汇率建模及其预测的新方法。首先将人民币汇率序列进行小波包分解,并对分解后得到的各部分进行混沌判别,以确定其混沌特性;然后对各部分分别建立混沌模型进行预测;再对混沌模型预测的结果进行小波包重构,则得到原始汇率序列的预测结果。以人民币日汇率和人民币每日分时汇率为例进行了实证研究。研究结果表明该方法具有较高的精度,并具有极大的应用前景。     

基于灰色残差模型的中国税收收入预测

税收是国家财政收入的重要来源,准确的税收预测结果对于制定各项经济政策具有非常重要的意义。为提高中国税收收入的预测精度,适应资源配置、收入再分配和宏观经济调控的需求,在传统灰色预测技术的基础上,建立了残差灰色预测模型,并通过实例分析验证了该模型的实用性和精确性。     

混沌经济时间序列的建模与系统识别

利用时间序列分析方法对混沌经济时间序列进行研究。通过介绍有关时间序列分析的理论及混沌时间序列的建模方法,阐述了混沌经济时间序列中非线性(混沌)信息的提取方法,并对系统进行混沌识别,讨论了混沌系统混沌临界点的区间确定问题。     

不同期NDF数据与人民币汇率波动相关性研究

汇率预测是一个非线性问题,本文使用非线性自回归神经网络对人民币汇率进行预测,由于外部输入X(t)的选择与预测精度关系密切,本文使用NDF作为X(t),取得了良好的效果.市场中存在多种时间跨度的NDF,笔者对比了不同时间周期的NDF作为X(t)时的网络性能,得出了NDF时间跨度与预测精度相关性不大,在预测中都能达到很好的效果,并且NDF参与汇率预测是有效的结论.     

基于最大Lyapunov指数的股市数据预测

股市数据的预测是预测领域的热点问题。给出了基于最大Lyapunov指数的股市数据短期预期方法。首先据混沌的特性计算得到时间序列的最大Lyapunov指数值,然后找到预测中心点的最近邻点,建立预测中心点与最近邻点的关系式,据此关系式计算出两个预测值,最后对两个值进行平均得最终预测值。实际应用结果表明效果良好,预测精度很高。     

当前企业税收筹划的问题与对策

税收筹划对于提高企业经济效益具有重要意义。当前不少企业对税收筹划认识不足,对税收筹划的事前预测与着力点的把握不当。企业应该提高对税收筹划价值的理性认知,进行税收筹划的成本收益分析,掌握税收筹划的知识方法,遵循税收筹划的主要原则,抓住税收筹划的着力点,重视税收筹划的事先预测和开展税收筹划的部门协作。     

金融市场的分形和混沌研究综述

主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的,而时金融市场价格的分形和混沌研究,则从非线性的角度揭示金融价格的波动规律,并对主流金融计量理论提出了争议和挑战.本文对金融市场的分形和混沌研究做了全面综述,并进行了评价和展望.阐述了这些研究的意义,揭示了经济变量和金融市场价格的非线性特征,并对其机制进行了深入分析.不足之处是这些研究还不能很好地应用于实际经济和金融过程,去解决实际的问题.在定价、建模和预测方面还面临很多困难.对金融市场的非线性研究,让我们对现实世界的理解更加深入和精细.但这些研究并不意味着否定传统经济学理论.正是在不同理论的不断争论和互相印证的过程中,推动金融计量理论不断向前发展.     

经济混沌研究的非线性科学方法

本文根据混沌理论和分形理论,对经济混沌特征研究的非线性科学方法进行了必要的总结,具体包括经济序列时间分维的计算方法、关联维的计算方法、Lyapunov指数和Kolmogorov熵的计算方法以及R/S分析方法.在此基础上,对上述方法在经济序列混沌特征的非线性研究中的未来应用进行了必要的展望.     

基于混沌理论的金融系统研究

本文首先介绍了混沌理论 ,包括混沌的定义、特征及判定方法 ;其次 ,基于混沌理论研究了金融系统 ;最后 ,讨论了混沌理论在非线性金融系统的统计检验和金融系统控制等方面的应用。     

我国税收增速变动征管成因的定量研究——1978—2005年数据的实证检验

本文根据税收努力理论构建了我国预测的税收份额的决定方程,并由此计算出我国预测的税收份额,结合我国实际税收份额,计算出我国1978-2005年间税收努力指数.本文以税收努力指数作为计量我国税收征管水平变动的代理变量.分析结果表明,税收努力指数的增长率与调整后税收增长率保持了较强的相关性,并且它们还具有良好的回归关系,我国征管水平提高率对我国调整后税收增长率的解释能力达到88.74%.我国征管水平的变动解释了我国税收增速变动的绝大部分原因.     

混沌分形理论在经济及企业组织管理中的应用研究

混沌、分形理论是属于非线性范畴的。线性是简单的比例关系,是互不相干的独立贡献。线性关系保持讯号的频率或分不变。"线性关系只有一种,而非线性关系则千百变万化。每组具体的非线性关系刻画一种独特的行为。然而,各种非线性关系还可能具有不同于线性关系的共性。正是这些共性才导致了统一的非线性科学"[。1]非线性关系是对比例关系的偏离,相互作用,使频率结构发生变化。"自然界存在的绝大部分运动都是混沌运动,规则运动相对地只在局部的范围和时间内存在"。[2]混沌现象是普遍的。"对于自然界中的一切现象,不考虑非线性因素,不建立非线性模型,就无法真实而准确地反映现实客观规律"。[3]文章主要混沌理论、分形理论及其在经济学与管理学领域的应用等方面进行了分析和研究。     

2004年中国税收收入预测研究

1994 年我国实行分税制改革 ,标志着我国进入了适应社会主义市场经济的以工商税制为中心的税制结构阶段。税收是财政收入的重要组成部分 ,它体现了以国家为主体的分配关系 ,是国家调控社会经济的重要手段。因此 ,认真研究影响税收收入的主要因素 ,确定税收影响因素的作用机理和影响程度 ,建立系统的税收预测模型体系 ,客观准确地预测全国税收收入 ,对于合理界定财政预算支出 ,完善我国当前的财政税收体制 ,进一步规范中央预算构成均具有非常深远的意义。一、国内外税收预测研究综述国外税收预测的方法主要是在计量经济学或统计分析方法的基础上 ,根据税收收入与各宏观经济指标的关系进行预测 ,例如Davies (1962 ) ,Legler和Shapiro (LS) (1968) ,Friedlaender,Swanson和Due (FSD ) (1973 )等通过分析收入和税率的变化对销售税收入的影响 ,给出进行销售税收的预测方法 ;GeorgeA Plesko (1987)分析了美国由CBO和OMB公布的利用宏观经济指标预测税收收入、财政支出和赤字的数据 ,发现短期预测 (2～ 3年 )没有系统偏差 ,长期预测的准确性却下降很...     

沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型

本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论建立了量价关系模型,得到了较好的拟合效果,并通过实证检验发现了不活跃合约市场有效性较优的结论。     

金融与混沌——以新的思维和崭新的方式观察金融市场

混沌（Chaos)科学是20世纪人类三大科学成就之一。混沌一词是1975年作为数字名词首次在科学文献上出现的,它是确定性系统变化极端复杂和行为不可预测的同心语。20多年来,它以科学史上空前的速度发展成为具有丰富的非线性物理背景和深刻数学内涵的现代学科。作为两栖于物质科学与数学的边缘学科,混沌理论的影响早已超出数理学科,旁及到化学、生物及社会科学并进入金融领域。混沌运动只发生在非线性系统中。金融市场的行为是不完全随机性的,也不是具有可叠加性的线性系统,价格的变化并非是不相关的,所以线性的交易系统无法描述自然界中的市场,投资者不能将过去的信息用线性的模式套用为现在的行动,而非线性的模式恰好提供了各部分之间的相互作用,表示多种因素之间会发生耦合及相互影响,并具有复杂性及多样化的特征,它还提供了丰富的可能性及假设,所以很接近于现实的市场中生产者及消费者的行为。因此,混沌理论让我们用新的角度观察市场,使我们进一步看清市场行为的基本框架及实质,深入广泛的研究自然现象及金融市场更为广大的未知领域。     

基于相空间重构的全局预报分析

本文阐述了市场价格指数所遵循的非线性确定系统规律的相关概念,提出了股指数据序列的相空间重构方法,利用这一方法在二维相空间对混沌价格指数行为进行全局预报分析。     

具有理性预期的非线性系统的行为分析

<正> 一、引言如果说,预期与不确定性观念引入经济理论已有几十年历史的话,那么非线性与混沌观念引起经济学家重视则不过是近几年的事。当自然科学界把混沌理论的确立看作是本世纪第三次科学革命的时候,经济学界对非线性和混沌理论的评价也同样持有某种乐观的态度。不论是凯恩斯经济理论,还是货币学派及理性预期学派,不论他们在因素分析及变量关系分析上有什么不同,他们在有一点上却是一致的,那就是他们都以线性假设来取代客观经     

京津冀财政税收对产业结构升级的“非线性”影响研究

文章构建带有随机波动率的因子扩展非线性向量自回归模型,以京津冀地区产业结构为研究对象,采用三维脉冲分析方法探索地方财政税收对区域内产业结构的溢出效应。研究发现溢出效应存在显著的非线性特征：区域结构非线性,河北产业结构是京津冀财政税收的最强受益者,北京产业结构是最弱受益者,天津产业结构受益程度适中;时间维度非线性,北京的财政税收对区域内产业结构溢出效应在时间上呈正态分布形态,天津和河北的财政税收对区域内产业结构溢出效应在时间上呈现卡方分布形态。研究对理解京津冀地区的财政税收政策对产业结构升级的影响特征及促进产业结构优化升级具有一定意义。     

湖北省地方税收负担研究

税收负担是税收与经济关系中的重要指标,近年来已成为社会各界关注的税收热点问题之一。现阶段,湖北地方税收负担与全国及周边省份相比处于较低水平,如何提高湖北地方税收负担水平,是湖北地税发展面临的重要课题。本文从实证分析的角度研究了湖北地方税收负担状况以及影响湖北地方税收负担水平的主要因素,在综合分析经济发展与税收负担水平相互关系的基础上,对未来几年湖北地方税收负担水平的变化趋势做出基本预测,并提出了提高湖北地方税收负担水平的相关建议。