关于现代信用风险评估模型的适用性研究

文章对几种现代信用风险评估模型的思想和方法进行了简要介绍,探讨了各种模型的优点和缺陷、以及在我国的实际应用中存在的局限性,最后从推动现代信用风险评估模型引进和应用的角度出发,提出应尽快建立信用风险基础数据库,完善内部信用评级体系,加快信用风险管理人才队伍建设等建议。     

国外信用风险度量方法及其适用性研究

信用风险是银行面临诸多风险中最重要的风险,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点领域之一。本文在对国外现代主流信用风险度量模型进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,结合中资银行的特点,提出了适合我国国情的信用风险度量模型选取原则,基于我国现状建议在国内推广应用Logistic模型,以期对我国信用风险管理实务有一定的参考价值。     

信用风险度量模型的基本框架

本文总结了国外信用风险度量模型的发展历程和最新进展,对当前我国银行业中正在广泛开展的信用风险研究具有一定的借鉴意义。     

信用风险度量模型的基本框架

本文总结了国外信用风险度量模型的发展历程和最新进展,对当前我国银行业中正在广泛开展的信用风险研究具有一定的借鉴意义。     

商业银行信用风险度量模型简介及思考

信用风险是商业银行面临的最主要和最重要的风险，大约占到了总体风险暴露的60％左右。本文在对商业银行信用风险度量主要模型介绍、比较和分析的基础上，分析了我国商业银行信用风险管理的特点，并提出了当前加强我国商业银行信用风险度量研究的几点现实思考。     

商业银行信用风险度量模型简介及思考

信用风险是现阶段商业银行面临的主要风险,本文在对商业银行信用风险度量代表性模型介绍、比较和分析的基础上,分析了我国商业银行信用风险管理的特点,并提出了加强我国商业银行信用风险度量研究的思考。     

信用风险度量方法：一个综述

世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因就是 信用风险。因此,国内外专家学者对信用风险的关注和研究日益加强,先后开发出了若干 种信用风险度量方法,从而使信用风险管理技术不断完善,管理能力不断提高。本文在述 评现有信用风险度量方法的基础上,指出:中国的信用风险度量方法仍然远远落后于国外 发达国家。因此,中国应该积极引入国外先进的信用风险度量方法,努力创造条件与新巴 塞尔协议接轨。     

我国上市公司信用风险度量研究——基于KMV模型

2008年,由美国引发进而席卷全球的金融危机从某种意义上讲更像是一场信用危机。因而如何在促进经济和发展的同时,更好地处理信用风险的问题引起了世界各界人士的广泛关注。本文针对我国股上市公司的实际情况,利用修正后的KMV模型度量我国上市公司的信用风险,经过实证分析发现KMV模型能有效识别度量我国上市公司的信用风险。但是在实际应用上有一定的局限性,并提出相关对策建议。     

基于CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测

本文基于CPV模型，对房地产信贷风险进行了度量与预测。结果表明，该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连，当经济状况恶化，房地产信贷违约率上升，当经济状况好转，房地产信贷违约率下降。分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标——综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究，结果表明，对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标，尤其是综合领先指标。     

基于多元判别方法的商业银行信用风险度量研究

本文以我国机械行业上市公司为研究样本,运用统计分析中的多元判别方法建立了预测企业信用风险程度的判别模型,研究结果表明模型具有较高的判别准确率。该模型适用于我国商业银行对机械行业企业的信贷分析,对商业银行建立和优化自身的信用风险度量模型也具有一定的参考价值。     

基于CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测

本文基于CPV模型,对房地产信贷风险进行了度量与预测.结果表明,该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果.房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连,当经济状况恶化,房地产信贷违约率上升,当经济状况好转,房地产信贷违约率下降.分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标--综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究,结果表明,对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标,尤其是综合领先指标.     

基于Credit Risk+模型的信用卡透支业务信用风险度量研究

目前国内银行应用国外现代信用风险模型来度量信用卡透支信用风险还比较少,本文的研究是在借鉴国外先进信用风险研究成果基础之上,结合国内信用卡透支业务实际情况,选择Credit Risk 模型进行实践应用,希望研究过程、结果可以对国内商业银行信用卡透支业务信用风险的度量、控制提供一个新的思路.     

信息缺乏条件下的信用风险度量问题研究

信用风险度量技术离不开其应用的信息环境,本文从这个角度出发研究,指出信用风险度量技术所依赖的信息资源在国内存在严重缺失的情况,并提出了在这一现实情况下度量信用风险的一种较为现实的解决思路。要从根本上解决这些问题,必须从市场环境、制度环境、信用环境等不同角度入手,健全整个社会的模型应用环境,在这个前提下才可能通过长时间积累起有效的市场数据和财务数据、非财务数据,为信用风险度量方法的探索提供一个坚实的基础。     

日本中小企业信用风险度量及启示

为了促进国内中小企业信用评价和贷款风险度量方法研究，并为国内银行、担保机构以及相关部门实现对信用与风险的科学管理提供参考，我们专程赴日本数家相关机构进行考察。本文在实地考察的基础上，重点介绍了三家著名机构的中小企业信用风险度量现状，并总结出了对我国的启示。     

信用担保机构信用风险模型探析

本文通过对信用担保机构信用风险特性和四大现代信用风险度量模型的全面分析和探讨,结合我国信用担保机构进行信用风险度量时存在的主要障碍,提出了我国信用担保机构信用风险度量模型的选择原则和发展思路。     

信用风险度量的新模型和方法

近些年风险管理的政策与实践发生了深刻变革。离差、波动性、相关性、随机模拟、非线性拟合、累计近似法等日益复杂的统计和数学方法,在风险管理的发展和制度化方面得到了系统的运用。近年来,信用风险管理无论在理论上还是在实践上都取得了长足的进步。本文介绍了国外信用风险度量的新模型和新方法,并针对中国银行业信用风险突出,不良资产严重的问题提出一些建议和意见。     

基于修正的KMV模型信用风险度量研究

随着全球金融行业的迅猛发展,信用风险的评价和管理变得越来越重要。本文选取2011.1-2011.12房地产业的ST公司和非ST公司共十家组成样本,利用GARCH（1,1）波动率模型估计股权价值波动率,并运用KMV模型计算这十家上市公司2011年违约距离及理论违约概率。研究结果表明,房地产行业违约距离总体均处较高水平,而ST公司与非ST公司相比,前者具有更大的违约距离,违约风险更大。