股票最优组合投资的确定

本文首先从基本分析入手,选出各个行业相对优秀的股票,然后根据这些股票的期望收益率,运用特征值法求解组合投资的最优比例。     

复合跳跃过程下的最优投资组合

考虑了由1个无风险债券、1个风险证券股票组成的金融市场,股票价格遵循复合跳跃过程,建立了以最大化财富为目标的投资组合模型。给出了最优策略满足的必要条件,得到简化模型的解析解,并给出了仿真结果。     

证券组合投资的理想点方法

应用Markowitz资产合理论，建立了证券组合投资的多目标规划模型。给出了理想点方法，并研究了如何找出理想的投资组合。     

基于价值投资理论的最优证券投资组合探讨

将现代证券投资组合理论与价值投资理论相结合,可以推导出最优证券投资组合.最优证券投资组合与证券投资组合理论风险的定义与度量不同;基于价值投资理念的最优证券投资组合的目标函数和马科维茨的目标函数不同;基于价值投资理念的最优证券投资组合抛弃了β系数的计算,避免了运用证券市场线构建投资组合时β系数稳定性的计算问题;定价模型和...     

大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究

随着我国保险行业承保利润的下降,保险资金运用的地位愈发重要。在保险投资渠道进一步放宽,投资比例实行大类监管的背景下,保险资金投资限制进一步减少,保险公司的投资自主性有了很大的提升。对保险公司而言,如何确定最优投资比例是其获取投资收益最大化的关键。本文通过构建保险公司非线性规划最优投资组合模型,对新形势下保险公司的最优投资比例进行实证分析,并就分析结果从保险公司、政府以及监管部门三个层面上对提高我国保险资金投资效率提出合理化的政策建议。     

基金的最优使用计划

根据银行现行存款政策，通过对各期存款的组合投资及各期国债的组合投资利润进行比较和分析，得出了在组合投资中“国债优先”、“存款期长者优称”的投资准。根据这一投资准则。对2001全国大学生数学模模竞赛C题提出的三个问题分别建立了简捷的数学模型，并对这三个问题的数学模型，编辑计算机程序，输入数据n=10,M=5000(万元）后，得到：问题一的最大年资金为109．8万元。问题二的最大年奖金为127．5万元，问题三的最大年奖金为128．8万元；第三年校庆年奖金为109．8万元，问题二的最大年奖金为127．5万元，问题三的最大奖金为124．8万元，第三年校庆年奖金为149．76万元，该模型对广大城乡居民或企事业单位在进行非风险性投资时具有有的参考价值。     

我国寿险资金最优投资比例实证研究

随着寿险行业竞争的日趋激烈,承保利润的不断下降,使得寿险投资的重要性愈加凸显,投资利润已成为寿险业的主要利润来源。本文以寿险资金的投资比例优化为研究内容,应用现代投资组合理论,构建寿险资金的投资比例优化模型,运用模型和数据测算出最优投资比例,并对优化我国寿险投资比例提出相应的投资政策建议。     

中国养老保险基金最优投资组合策略研究——基于财政养老保险基金缺口的视角

“总量少、增长慢、开支大”是影响中国养老保险基金承受能力的关键要素,因而养老保险基金缺口和保值增值成了两大核心问题。本文首先构建养老保险基金供需模型,采用预测数据分低、中、高三种养老金替代率方案,纵向具体预测出未来15年养老金的供需缺口;然后在此基础上,采用Markowitz投资组合模型假设将养老保险基金投资于银行存款、股票和国债,并依据2001—2015年的具体数据测算出三种目标方案下的最优投资组合策略。结果发现,随着目标层次的提高,最优投资组合中股票市场的投资比例不断上升,这对中国养老保险基金入市稳健运行有一定的启示。     

非正定方差阵的证券组合投资决策模型研究

在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型，给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。     

随机性动态规划下的风电最优投资时机决策分析

随着社会的不断发展,人们在追求高品质生活的同时,还注重新型绿色能源的开发,因此,风电产业越来越受到人们的关注。笔者通过分析目前我国风电产业的现状以及问题,探讨在随机性动态规划下,如何抓住风电最优投资时机。     

均值方差投资组合分析模型

本文探讨了均值方差投资组合模型,给出了模型的最优解,并说明了该最优解与资本资产定价模型理论中证券市场线的结论基本吻合.     

数学建模中最优化方法的研究

本文结合实际问题介绍了如何建立数学模型,以及线性规划模型的最优化方法的应用。具体介绍了线性规划模型中的TSP问题（货郎担问题）、固定费用问题、人员配备问题,这类方法对其它数学建模问题也有一定的指导作用。     

恒温控制系统数学模型的分析及程序设计

本文分析了恒温控制系统的数学模型,并实现了模型的数字化设计和程序设计。     

组合证券投资的期望值模型的研究

本文是在Markowitz现代组合投资理论的基础上 ,建立了组合证券投资的期望值模型 ,并讨论了基于随机模拟技术的遗传算法对此模型的求解。     

证券组合投资的风险溢价模型

本文探讨了单周期证券市场中投资组合的风险溢价模型,该模型类似于资本资产定价模型。     

商业银行信用组合风险管理模型比较研究

本文首先介绍了现代信用组合风险管理的新发展,然后重点阐述了国际大银行开发的、目前国际流行的四种信用风险管理的方法、模型特点,并对其进行了比较;最后对它们在我国应用的适用性条件进行了分析.     

基于后悔规避效用函数的报童投资组合模型

基于后悔理论构造了后悔规避型报童的效用函数.针对资金约束条件下后悔规避型报童的多产品订购问题,运用投资组合理论,在期望效用最大化的分析框架下建立了解决该问题的模型——后悔规避型报童投资组合模型.通过数值算例,说明了如何求解模型的有效前沿以及各种后悔规避程度的报童的最优订货决策.结果表明,与传统的风险厌恶型报童相比,在某些情况下,后悔规避型报童应该采取更为激进的订货行为;而在另一些情况下,应该采取更为保守的订货行为     

地方政府债务最适规模的数理分析

近年来地方政府债务问题已经成为我国的重要问题,已经成为潜在的财政风险。亟需在矛盾爆发之前,适度控制债务规模,防患于未然。本文从债务对国民经济的拉动和负担出发,探讨债务与国民收入和财政的内在关系,从而构建数学模型,论证地方政府新一期债务适量规模以及最佳债务规模,以化解地方政府债务风险,更好地服务于我国地方政府公债实践。