巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险监管研究

中国加入WTO后，中国的商业银行正经历着一场前所未有的变革。这一变革将使中国的银行也尤其是四大国有商业银行面临空前的挑战，以金融机构全能化为特征的混业经营体制将成为国际金融业的主流模式。因此，文章指出，为应时新的形势变化，我国的监管当局应以巴塞尔新资本协议为标准建立有效的监管。     

谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量

本文详细阐述了新巴塞尔资本协议操作风险的定义和计量方法,并对操作风险计量在风险管理中的作用进行了探讨,以期为商业银行风险管理提供参考.     

谈新巴塞尔资本协议操作风险的计量

本文详细阐述了新巴塞尔资本协议操作风险的定义和计量方法,并对操作风险计量在风险管理中的作用进行了探讨,以期为商业银行风险管理提供参考。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下探寻银行最优资本结构

巴塞尔协议Ⅲ通过调整银行资本结构与资本的分配,改变商业银行现有结构模式,对现有银行资本结构必将形成新的冲击。本文从一般企业的资本结构出发,根据内部流动性和亲周期性的特点及外部强制力下的存款保险和监管制度等综合考虑,探寻银行最优资本结构。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下的国有银行资本充足率监管研究

本文研究的核心内容是巴塞尔协议Ⅲ框架下国有银行资本充足率的监管问题。文章首先讨论了巴塞尔协议的内涵与发展历程进行了简要介绍,进而运用我国的数据进行了比较分析;然后结合中国国有银行资本充足率监管实践中的具体情况,深入分析基于巴塞尔协议Ⅲ框架的"新资本监管标准"对我国国有银行资本充足率监管的影响;最后提出了相关的对策建议:确立清晰的资本充足率监管目标;加强国有商业银行的产权体制改革;建立可持续发展的资本金补充制度;完善一系列资本充足率监管的配套制度。     

风险资本与风险资本市场

风险资本与风险资本市场存在着相互促进的关系。一个发达活跃的风险资本市场能够极大地刺激风险的扩张。流入高新技术企业的风险资本越多,成功上市的企业就越多,风险资本市场的功能发挥就越强,对社会资金的吸引力就越大,由此推动风险投资事业的发展。本文通过对风险资本与风险资本市场的关系分析,来论证我国二板市场的建立。     

商业银行市场风险管理中的VAR模型

巴塞尔新资本协议规定金融机构满足资本充足率的要求,并将风险分为信用风险、市场风险和操作风险。针对市场风险的管理,本文着重介绍VAR模型的概念、VAR的种类以及主要特点,并指出VAR面临的主要问题及其在我国金融应用的前景。     

商业银行操作风险控制的管理

近几年来,国内外商业银行连续发生的与操作风险相关的重大事件使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台,进一步引发人们对操作风险的关注。本文主要分析了我国商业银行操作风险的特点、操作风险管理存在的问题及应采取的对策。     

商业银行的外部资本监管与内部资本管理——兼论巴塞尔资本协议Ⅲ

从2008年全球金融危机以来,国际社会对金融机构的风险监管更加重视,金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会不断推进国际金融监管改革。2010年11月,20国集团首尔峰会批准了巴塞尔委员会起草的《巴塞尔协议第三版》(巴塞尔Ⅲ),确立了银行业资本和流动性监管的新标准,要求各成员国从2013年开始实施,2019年前全面达标。在此背景下,今年6月,中国银监会公布了《商业银行资本管理办法》     

我国商业银行资本充足率问题的研究

随着我国经济的蓬勃发展和对外开放的不断,商业银行所承受的风险也在不断增加.而与此同时我国银行内部控制风险的能力还不是很强,监管者的素质也还不是很高.特别是自从2008年美国次贷危机引发全球金融海啸以来,大量满足巴塞尔协议资本充足率要求的银行出现危机,甚至倒闭破产,使市场对于协议规定的指标是否合理、能否顺利应对金融危机的冲击产生了普遍的质疑.     

论商业银行经济资本管理

本文介绍了国外银行经济资本管理的发展状况,分析了经济资本的分配与配置原理,阐述了经济资本管理理念对商业银行带来的深刻变革。     

商业银行操作风险及其量化管理

本身并不新鲜的操作风险这一话题随着新巴塞尔资本协议的诞生又重新成为了金融界关注的焦点。到底该如何对这一与银行经营形影不离的风险进行管理呢?全世界的银行家们通过对操作风险的定义及其各种具体表现的深刻理解得出了这样的结论:好的操作风险管理能够降低经营成本并提高银行价值。本文从对操作风险的定义和特点出发,讨论了国外操作风险管理的先进经验和协议中给出的操作风险量化管理办法,指出了操作风险的量化在整个操作风险管理过程中的重要意义。     

商业银行操作风险及其量化管理

本身并不新鲜的操作风险这一话题随着新巴塞尔资本协议的诞生又重新成为了金融界关注的焦点。到底该如何对这一与银行经营形影不离的风险进行管理呢？全世界的银行家们通过对操作风险的定义及其各种具体表现的深刻理解得出了这样的结论：好的操作风险管理能够降低经营成本并提高银行价值。本文从对操作风险的定义和特点出发,讨论了国外操作风险管理的先进经验和协议中给出的操作风险量化管理办法,指出了操作风险的量化在整个操作风险管理过程中的重要意义。     

我国商业银行资本充足率顺周期效应研究

本文基于我国110家商业银行2000~2008年的面板数据,实证研究我国商业银行资本充足率与宏观经济周期的动态关系,结论表明:(1)商业银行的资本充足率变动具有顺周期效应.(2)资本充足率的顺周期调整具有非对称性,一方面在经济上升时期资本充足率的增加显著小于经济下降时期资本充足率的降低幅度;另一方面,大银行资本充足率变动的顺周期效应更为剧烈,尤其是在经济衰退时期,大银行资本充足率的下降幅度显著大于中小银行.(3)资本充足率顺周期调整的动因主要源自监管资本的亲周期性,而风险加权资产的亲周期特征并不显著.本文的研究为我国银行资本充足率的顺周期特征提供了理论解释和经验依据.     

《巴塞尔协议Ⅲ》下我国商业银行资本充足率分析

2010年,在雷曼兄弟破产两周年之际,《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出台。新巴塞尔协议重新界定了对商业银行资本充足率的要求,对我国商业银行资本充足率产生重大影响。文章从《巴塞尔协议Ⅲ》的出台背景及协议中有关资本充足率的主要内容入手,阐述巴Ⅲ对我国商业银行资本充足率的影响以及分析提升我国商业银行资本充足率的策略。     

资本监管下商业银行资本结构研究

在一个完善的综合经济体中,商业银行具有毋庸置疑的重要地位和作用,因此深入研究其资本结构,不断加强商业银行资本监管成为银行业发展的共识.商业银行相较于传统意义的公司,具有经营货币的特殊性,商业银行的资本除其自有资本(权益资本)外,某些资本以负债形式呈现;其次,在资产方面,相较于拥有实物资产的企业,商业银行拥有的基本上是货币资金、 有价证券等虚拟资产,所处金融业是一种虚拟经济.虚拟经济的发展,往往伴随着风险,从风险防范、 资本监管的视角来看,仅以相关权益资本的比率来表示银行的资本风险水平,并不客观,这就需要商业银行创新市场资本工具、 拓宽汲取资本来源,实现资本结构朝集约型方向发展,增强发展竞争力.     

新监管标准对我国商业银行经营绩效的影响研究

依据巴塞尔协议Ⅲ的标准,中国银监会推出的新的监管标准将会对中国商业银行的信贷行为和经营绩效产生怎样的影响？文章通过基于18家国内商业银行数据进行的实证分析得到如下结论：银监会新的监管标准,短期内可能会对中国商业银行在资本补充、业务扩张和利润增长等方面具有一定的负面冲击。然而,从长期看,这将有利于提高银行风险管理水平,增强银行的稳健性,从而增加银行绩效。     

商业银行操作风险传导计量研究

本文在大量国内外文献研究的基础上,介绍了概率法、统计估值法、信贷风险模型估计法等方法在商业银行操作风险传导计量方面的应用,为进一步研究商业银行的操作风险的防范及管理提供保障。