我国商业银行非利息收入影响因素研究——基于13家上市银行实证分析

以13家上市商业银行2008—2015年的数据为样本,实证分析商业银行非利息收入的影响因素,研究结果表明:银行资产规模水平、传统业务盈利能力、经济发展水平是影响商业银行非利息收入的重要因素。对比国有银行和股份制银行非利息收入影响因素的差异,结果却表明:经营管理水平、传统业务盈利能力对国有银行非利息收入影响显著,资产规模水平、经济发展水平对股份制银行非利息收入影响显著;国有银行与股份制银行影响因素不同。     

基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价

本文将数据包络方法(DEA)引入我国商业银行运营效率的评价体系,建立基于DEA的商业银行评价模型,并运用该模型对我国上市的三家国有银行,七家股份制银行和三家城市银行2008年的效率进行分析。结果显示总体技术效率上,国有银行低于股份制银行和城市银行;十三家银行的纯技术效率水平基本都达到了有效,但是规模效率无效的原因存在差异,国有银行表现为规模报酬递减,而除交通银行之外的股份制和商业银行表现为规模报酬递增。     

基于DEA模型的我国商业银行运作效率的评价

本文将数据包络方法（DEA）引入我国商业银行运营效率的评价体系,建立基于DEA的商业银行评价模型,并运用该模型对我国上市的三家国有银行,七家股份制银行和三家城市银行2008年的效率进行分析。结果显示总体技术效率上,国有银行低于股份制银行和城市银行;十三家银行的纯技术效率水平基本都达到了有效,但是规模效率无效的原因存在差异,国有银行表现为规模报酬递减,而除交通银行之外的股份制和商业银行表现为规模报酬递增。     

中国上市商业银行非利息收入影响因素分析——基于16家上市银行固定效应模型实证分析

本文以1997~2011年中国16家上市商业银行为样本,实证分析了商业银行非利息收入的相关因素。结果表明,总体来看,银行非利息收入与银行总资产、贷存比正相关但不显著,与银行贷款损失比净利息收入、平均资产回报率显著正相关,而与净利息收益率显著负相关。另外,分开来看,发现国有银行的非利息收入明显高于股份制银行,且回归效果较好。     

基于DEA方法的商业银行效率研究

本文将数据包络方法(DEA)引入我国商业银行运营效率的评价体系,建立基于DEA的商业银行评价模型,并运用该模型对我国上市的四家国有银行,八家股份制银行2011年的效率进行分析。结果显示总体技术效率上,国有银行低于股份制银行;纯技术效率上,国有银行低于股份制银行;在规模效率上,国有银行要优于股份制银行;国有银行中中国工商银行为规模报酬不变,中国农业银行为规模报酬递增,其他两家银行均为规模报酬递减,而文中所列出的股份制银行中大部分银行为规模报酬不变。     

基于DEA窗口分析法的商业银行效率研究

本文运用DEA窗口分析方法检验我国商业银行运营效率,以中、农、工、建、交五大国有商业银行以及招商、浦发、华夏等7家股份制商业银行2005年至2014年的面板数据为基础,在投入导向视角下对我国商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行评价。研究发现,在样本期间内,我国银行业整体发展水平良好,国有商业银行运营效率略低于股份制商业银行;影响银行效率的主要因素为过高的劳动力成本、过剩的客户存款和不当的业务结构。     

国内商业银行个人金融业务X效率比较——基于DEA理论

以国内10家商业银行作为样本,以银行总资产、人力资本为投入项,个人贷款利息收入、手续费收入为产出项,参照2009—2011年10家样本银行的经营数据,采用前沿的非参数分析方法——数据包络分析(DEA)对样本银行个人金融业务X效率进行比较分析。结果显示:在参考期间内国内商业银行个人金融业务规模效率、配置效率与纯技术效率接近生产可能性边界,但仍存在着X低效率与技术低效率的问题,且国有商业银行与股份制商业银行的发展水平存在一定差距。     

我国股份制银行非利息收入业务的发展现状及对策分析

近年来,我国商业银行的非利息收入业务快速发展,其中股份制银行最为突出。本文对我国7家上市股份制银行的非利息收入水平和结构进行深入分析,并通过国际间比较,借鉴香港地区及英美国家银行非利息收入业务发展的经验,针对我国股份制银行非利息收入业务发展中存在的问题,提出相应的政策建议。     

不良贷款约束下的中国上市商业银行效率和全要素生产率研究——基于SBM方向性距离函数的实证分析

本文运用SBM方向性距离函数和Luenberger生产率指标测度了2003～2009年中国11家上市商业银行不良贷款约束下的效率和全要素生产率增长,并对影响效率和全要素生产率的宏观因素进行了实证分析。研究结果发现:股份制商业银行的效率优于大型商业银行,非利息收入和不良贷款是银行无效率的主要来源;中国银行业的全要素生产率是增长的,股份制商业银行的全要素生产率高于大型商业银行,主要体现在规模效率变化和技术规模变化;外资银行的进入和M_2的供给增长对中国银行业的发展起到推动作用。     

中国商业银行经营绩效实证研究——改进三阶段DEA模型的应用

本文采用可以剔除环境因素和随机干扰影响的三阶段DEA模型,对我国2011年13家国有及股份制商业银行的经营绩效进行了实证研究。研究发现,2011年我国银行业总体技术效率未达有效,除净利息收入外其他投入产出均存在一定的不足,资源利用存在一定的浪费。比较剔除调整前后银行技术效率之间的差异发现,国有银行技术无效的主要原因是纯技术效率的相对不足,股份制银行的无效主要来自规模的低效率。     

中国商业银行运营效率研究——基于多阶段合作型网络DEA的实证分析

高效率的运营结构是商业银行内源性增长和可持续发展的关键因素,对于提高商业银行的业务协同和经营韧性具有重要作用。为了有效改善金融供给能力,本文构建一种具有合作型的可加性SBM网络DEA模型,使用108家我国商业银行样本尝试打开银行运营“黑箱”,并基于结构分解深度评价我国商业银行的运营效率。本文将商业银行的整体运营过程划分为初始资金使用、筹资及中间业务开展、资金使用和利润产出四个子阶段,进一步把利润产出阶段分为基于利息收入和其他非利息收入两个平行子阶段。研究结果显示,我国商业银行的运营过程总体上存在各子阶段效率不平衡、相邻子阶段运营不协调等结构性失衡问题,其中,商业银行在初始资金使用以及资金使用阶段表现良好,但在利润产出阶段有待改善。从个体指标效率来看,银行各子阶段之间不协调导致员工、分支机构、存款和盈利资产等要素错配。此外,本文进一步测算商业银行的规模效率,发现国有大型银行的规模效率低于其他类型银行,并且在研究期间呈下降趋势。最后,本文就改善我国商业银行业务结构失衡问题提出了政策建议。     

我国商业银行技术效率影响因素的实证研究

本文采用DEA法测算我国13家主要商业银行2001-2009年的技术效率,然后着重考察银行产权结构、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、非利息收入比和存贷比六类因素对其影响程度。结果表明：样本期间,股份制结构、资本充足率、非利息收入占比正向显著影响银行技术效率,不良贷款率和存贷比对银行技术效率产生负效应,资产收益率对银行技术效率没有直接相关关系。银行应当对资产规模实施有效控制和优化,完善风险管理机制,提高资产质量,加大非信贷业务比重,同时注重合理分配存贷比。     

我国商业银行技术效率影响因素的实证研究

本文采用DEA法测算我国13家主要商业银行2001-2009年的技术效率,然后着重考察银行产权结构、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、非利息收入比和存贷比六类因素对其影响程度。结果表明:样本期间,股份制结构、资本充足率、非利息收入占比正向显著影响银行技术效率,不良贷款率和存贷比对银行技术效率产生负效应,资产收益率对银行技术效率没有直接相关关系。银行应当对资产规模实施有效控制和优化,完善风险管理机制,提高资产质量,加大非信贷业务比重,同时注重合理分配存贷比。     

基于我国上市银行的非利息收入状况比较

近年来我国商业银行非利息收入规模不断增长,在营业收入中的占比进一步提高,非利息收入已经成为体现银行竞争力的重要特征。本文针对我国上市商业银行,通过对2011～2015年间非利息收入在营业收入中的占比以及非利息收入结构分析,比较国有控股银行、全国性股份制银行和城商行的非利息收入状况,并与国外大银行进行比较,进而揭示其差异,最后是结论和建议。     

所有权、收入多元化与银行风险——来自中国银行业(2004-2012)的经验证据

目前,学术界与金融界对于收入多元化与银行风险的关系问题仍然存在争议.本文以中国44家商业银行为研究对象,采用2004至2012年间的面板数据,实证检验了不同所有制银行的收入结构多元化对银行风险的影响.研究结果表明,收入多元化并不能显著降低国有大型商业银行、股份制商业银行的经营风险;对于城市商业银行,非利息收入占营业总收入比重的上升能够为其带来显著的风险分散化收益;另外,收入结构趋向多元化将使外资银行承受更高的经营风险.不同所有制银行非利息收入结构的差异是导致上述研究结论的关键.基于上述实证结果,本文从银行风险控制的角度对商业银行收入结构转型提出了相关政策建议.     

非利息收入对商业银行经营绩效的影响

基于2005~2012年16家上市商业银行的面板数据,建立计量经济模型,研究商业银行非利息收入对商业银行经济绩效的影响。研究发现,非利息收入占比对国有银行和城市性银行影响显著,非利息收入占比提高导致盈利能力下降;而非利息收入占比对股份制银行盈利性影响作用并不明显。现有的非利息收入业务无法成为支撑商业银行发展的下一增长点。     

非利息收入对我国上市商业银行效率的影响研究——基于超效率SBM模型和面板门槛模型

本文基于2009—2016年中国16家上市商业银行的面板数据,运用超效率SBM-DEA模型对商业银行的经营效率进行测度,并构建单一门槛的面板门槛模型分析了非利息收入对商业银行经营效率的非线性影响。结果表明:受纯技术效率较低的影响,我国商业银行总体经营效率不高;城市商业银行的经营效率好于国有银行和股份制银行;在不同资产规模下非利息收入占比对商业银行经营效率的影响存在显著的非线性关系。当资产规模超过21000亿元时,非利息收入占比对商业银行的经营效率存在显著的正向影响。因此建议小型商业银行应该继续以传统信贷业务为主,不断夯实自身经营实力;大型商业银行应该坚持拓展非利息业务,逐步提高经营效率,实现转型发展。     

中国上市商业银行DEA效率实证研究

商业银行的效率能够对其经营状况、竞争力水平等方面进行客观有效的反映。以中国16家上市商业银行为样本进行实证研究。结果指出,目前国内商业银行普遍存在规模效率高而纯技术效率低的特点,且股份制商业银行平均生产效率高于传统四大行。     

我国商业银行成本效率比较研究——基于所有制结构分析角度

随着我国金融市场的不断开放,商业银行面临的竞争压力不断加剧,而效率是影响商业银行生死存亡的重要因素。本文基于所有制结构分析角度,运用超效率DEA模型对我国4家国有商业银行和9家股份制商业银行2006年至2010年的成本效率进行了研究,并将成本效率进一步分解为技术效率和配置效率进行了比较分析。实证分析结果表明:我国商业银行成本效率总体呈上升趋势;不同所有制结构的银行中,国有商业银行技术效率高于股份制商业银行,而配置效率低于股份制商业银行。本文提出可从优化产权结构、提高资产质量、加大金融产品创新力度方面提高成本效率的对策建议。     

我国上市商业银行效率分析

本文以我国上市股份制商业银行为样本,运用数据包络分析(DEA)方法,分析了它们作为经济活动中介的运营效率,以及作为股份制公司的资本盈利效率.研究结果显示:北京银行、交通银行、民生银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、中国银行和中信银行运营效率较高,而北京银行、南京银行、浦发银行和招商银行资本盈利能力较高.最后本文在评价效率的基础上对非DEA有效的商业银行提出了改进意见,并提出了提高银行效率的具体建议.