商业银行效率测度方式综述

本文介绍了商业银行效率的概念以及常见的测度方式,对不同的测度方式进行介绍和分析,评价和对比了银行效率测度的不同测量方法,如数据包络法、随机前沿法、自由分布法、厚前沿法等.     

新能源产业上市公司经营效率分析--基于突变级数法和DEA超效率模型的实证研究

针对新能源产业上市公司经营效率问题,文章选取新能源产业的6个二级产业,14个三级行业的190家相关上市公司作为考察对象,在充分考虑风险因素的基础上,运用突变级数法和超效率数据包络法,对样本上市公司的经营效率水平进行实证研究,并通过相对效率判定法对新能源上市公司经营效率情况进行判定。研究发现：加入风险因素和未加入风险因素得到的新能源产业经营效率值差别很大,而且新能源产业上市公司的经营效率及其经营水平不均衡,均未达到最大规模产出,新能源上市公司的经营效率和规模收益有待于进一步提高。文章据此提出了提高经营效率和降低经营风险等产业发展建议。     

工业行业单要素和全要素碳排放效率的比较研究——以云南省为例

文章利用单效率和全效率两种测算模型,计算云南省工业35个行业的碳排放效率。结果表明,2010年、2015年、2016年单效率和全效率低碳目标完成的行业个数、排序、最大与最小值的比值等方面差异性较大。以碳排放量为分类变量,将工业行业分为5个单元,可见单效率的总体、单元间、单元内的泰尔指数均大于全效率,说明单效率法较全效率法易完成现阶段低碳经济目标,单效率法完成低碳目标的行业数、评价值、排序等显著优于全效率法。建议将排序均为后位的6个行业作为云南省"十四五"低碳经济发展的重点考核对象,并将全效率法作为"十四五"低碳经济的官方评价方法。     

测度政府技术效率的模型与方法比较研究

技术效率是在产出规模不变,市场价格不变的条件下,按照既定的要素投入比例所能达到的最小生产成本占实际生产成本的百分比。政府技术效率是广义的政府绩效或效率的一个部分,它是政府提供公共服务过程中能够测度的政府投入与政府产出之间的比例关系。测度政府技术效率主要的模型与方法有非参数前沿法和参数前沿法。非参数前沿法主要包括数据包络法分析（DEA）和自由处置包（FDH）,而参数前沿法主要包括随机前沿法（SFA）、模糊边界法（TFA）和确定性前沿法（DFA）。通过建立模型科学对政府技术效率进行评估与测度可提高政府各个方面的科学性和有效性,从而促进政府技术效率的提高。     

效率测度方法的发展及在我国银行业的应用

本文介绍了国外银行效率测度方法的发展历程及其最新进展,分析、评价、比较了效率测度的数据包络分析法、随机前沿法、自由分布法、厚前沿法及递归厚前沿法等。同时,本文还介绍了上述方法在中国的研究与应用情况,指出了我国学者在研究与应用过程中存在的问题及改进方向。     

1993-2003年中国银行业效率的实证分析——基于DEA测度技术的运用

在采用非参数法———数据包络分析法(DEA,DataEnvelopmentAnalysis)构建符合我国银行产业的BCC模型的基础上,对中国银行业1993-2003年的经营绩效、技术效率、纯技术效率、规模效率的变迁进行了实证研究。检验结果表明,国有商业银行除规模效率和范围效率外,还存在X-效率,股份制银行内部效率也呈现出越来越大的差异性,完全的市场化未必一定带来银行的高效率和规模效益。     

“揭开公司面纱”制度的法经济学分析

传统法学分析以公平、正义为视角,认为"揭开公司面纱"制度维护了股东有限责任制度的正义性,但对于该制度的效率价值却少有分析。法的经济分析与法的传统规则分析不同,其在分析法律制度的效率方面有着明显的优势。通过运用法经济学分析方法对"揭开公司面纱"制度的效率予以探究,认为"揭开公司面纱"制度并不是牺牲效率换取公平的制度安排,相反,它的正确适用能够给股东有限责任制度带来更高的效率。     

“磨洋工”和效率工资

文章阐述了两种磨洋工：天性趋向于轻松随便的“本性磨洋工”和为谋求个人利益极大化的“故障磨洋工”。综述了解决磨洋工的解决方法：计件工资与工时研究法，纵向相对业绩比较法，横向相对业绩比较法（锦标制度）和效率工资法。并在此基础上运用博弈论的委托代理模型提出了约束两种磨洋工的两个效率工资模型。     

福建省高端装备制造业技术创新效率评价

将技术创新分为两个阶段——投入转化阶段和转化产出阶段,运用DEA两阶段法和DEAMalmquist指数法,对2008—2012年福建省高端装备制造业5个细分行业的两阶段技术创新效率进行了静态和动态评价。研究结果如下:在技术创新的第一阶段,福建省高端装备制造业的投入转化效率在很大程度上依赖于技术进步,但这种趋势在减弱;在技术创新的第二阶段,福建省高端装备制造业的转化产出效率呈下降趋势,且技术进步和技术效率对之共同发挥影响作用。     

资本弱化税制的比较分析及对我国的启示

本文对正常交易法和固定比例法两种规制资本弱化税制进行了比较研究后认为,正常交易法由于依据个案进行判断,因而精确和公正,但却以牺牲法律效率为前提;固定比例法虽然具有任意性和不精确性的特点,但其提高了企业的预见性,节约了税务机关的行政成本和纳税人的奉行成本,具有法律的效率优势。而后,分析了构造固定比例法四个要素。在此基础上,对我国目前资本弱化税制现状进行了分析,并提出了完善的方向。     

非利息业务与银行效率研究:来自中国银行业的实证证据

本文运用我国117家商业银行2000-2012年的数据,采用两阶段法探讨非利息业务与银行效率的关系.第一阶段采用随机前沿法测量成本效率和利润效率,第二阶段构建回归模型分析非利息业务对银行效率的影响.研究发现:首先,我国商业银行的成本效率普遍高于利润效率;银行效率测量中不考虑非利息业务产出导致银行效率明显低估;成本效率和利润效率近年来均有所提高.其次,非利息业务发展并未提高银行效率,反而显著降低银行效率.最后,本文将非利息业务拆分为佣金手续费业务和交易业务,发现佣金手续费业务为商业银行带来积极效应,而交易业务则带来消极效应.     

中国银行业生产率变动及对实体经济的影响

将中国银行业置于25个国家(地区)120家银行之中,利用DEA-Malmquist模型考察了2007—2013年中国银行业和世界银行业的生产效率。结果显示:虽然2007年全球金融危机后中国银行业的生产效率有了较大程度的提升,但仍低于世界平均水平。基于VAR模型的脉冲响应分析结果表明:中国银行业生产效率的提高能够刺激固定资产投资增加和GDP增长;与产出法相比,收支法下银行业效率的增长对实体经济的影响更大。指出:目前中国银行业的生产效率仍有提升空间;鉴于基于盈利能力的效率提升更能促进中国实体经济的发展,未来需要进一步谋求中国银行业质量的提升而非规模的简单扩张。     

基于代理理论的政府支出效率评价

由于政府的公共支出行为与私人支出有很大差异,导致政府支出效率评价是非常困难的。在学术研究和实践操作中,政府支出效率评价所使用的方法主要有两种：指标评价法和数据包络分析法。本文从委托代理和从代理效率的角度来评价政府支出效率,并根据企业代理成本和代理效率的测度方法,提出了政府支出代理成本和代理效率的评价指标。通过别人的研究和本文计算所得到的我国地方政府支出效率实例,将本文给出的指标与其他两种指标进行了比较,指出了该指标的相对优势和不足之处。     

农机补贴的收入分配效应：效率、公平，抑或兼而有之*

农机补贴是具有门槛效应的效率增益政策，通常效率与公平如鱼和熊掌不可兼得。本文通过理论模型分析了农机补贴对农业生产及农村劳动力转移的影响；并通过工具变量法和中介变量法研究了农机补贴的收入分配效应及其作用机制。研究发现，农机补贴显著降低了农户收入的基尼系数，提高了收入分配公平性；其作用机制是农机补贴提升了农业生产效率，促进了农村劳动力转移，提高了打工收入，尤其是相对贫困农户，溢出效应对冲了门槛效应，使得农机补贴的收入分配效应兼具了效率和公平。     

中国出口企业盈利效率损失测度与影响因素分析——基于A股上市公司的实证研究

基于异质性随机前沿模型对我国出口企业盈利效率损失程度进行了定量测算,同时运用标准化回归和滚动回归法对影响盈利效率的因素进行了分析。结果表明,我国出口企业整体利润率比最优水平低了约50%～60%,而且这种效率损失并未因进口地不同而发生显著变化;国有企业的所有权性质成为导致效率损失的最主要因素;增加出口产品的附加值和提高企业知名度对于降低出口企业盈利效率损失具有重要作用。     

基于官产学研合作的区域创新系统效率评价

区域创新系统的效率决定了区域经济发展的质量和效益。分析了我国官产学研合作的背景,根据最近几年的数据,运用数据包络法,测算了我国各省市的创新效率和规模收益及创新效率,发现黑龙江、浙江、湖北、江苏、天津、上海、四川、北京、安徽、湖南、广东、重庆、陕西、甘肃等区域的创新效率相对较高,其它区域的创新效率一般甚至较低,最后对此进行了分析并提出了相关建议。     

中国银行业效率动态变化的Malmquist 指数研究:2000-2004

本文选择我国13家商业银行为样本,对其2000-2004年期间五年的经营数据,利用DEA方法测算了其每年的技术效率、纯技术效率和规模效率。分别从横截面和纵截面分析了其效率值,并且求出我国银行业反映跨期动态效率变化的Malmquist生产率指数,将其分解为技术变化与技术效率变化,判断效率的变化情况以及变化来源,最后对Malmquist生产率指数作了敏感性分析,并用比率法作了验证。研究认为我国银行存在13%的投入资源浪费,规模效率低影响了整体效率,提高银行效率的途径主要在调整规模上。动态看,我国商业银行业全要素生产率竟然轻微下降。从原因来看,技术效率变动与技术水平变动均退步0.01。     

长三角地区高技术产业R & D资源配置效率优化研究

以2006—2009年长三角地区高技术产业R&D活动为研究对象,运用超效率DEA模型和Malmquist生产力指数法,对长三角地区高技术产业的R&D效率进行测度分析,得出4年来长三角地区R&D效率的基本情况。结果表明,苏、浙、沪地区高技术产业R&D效率发展不平衡,一些行业的R&D资源配置效率较低,迫切需要进行R&D资源配置效率的优化。基于此,提出了相关政策建议。     

开发区升级与资源配置:替代效应还是示范效应?

文章探讨了国家级开发区扩容政策对资源配置效率的影响及其内在机制,并利用中国工业企业数据测度开发区和城市资源配置效率,采用得分倾向匹配法进行了实证研究。研究发现:开发区升级改善了国家级开发区的资源配置效率,此结论在考虑了识别假设条件和其他可能干扰估计结果的因素后依然成立。开发区升级的替代效应对省级开发区资源配置的影响并不显著,示范效应则改善了省级开发区的资源配置效率。开发区升级并未改善城市资源配置,但提升了城市平均生产效率。     

基于超效率DEA模型的银行业效率研究

以中介法为基础,将反映银行自身能力的投入指标纳入测算银行效率当中,以总资产、劳动力、能力指标为投入,净利息收入、非利息收入为产出,采用超效率DEA模型测算了我国商业银行的运营效率、服务效率及单项投入的利用效率.进一步分析了各效率之间的关系,得出如下结论:目前,我国商业银行的运营效率与服务效率相关性较低,属于低度相关;国有银行和股份制银行的总资产利用效率差异不大;与我国商业银行服务效率相关性由大到小依次是能力利用效率、总资产利用效率及劳动力利用效率.