利率市场化进程中的贷款定价管理

当前，我国的利率市场化正遵循着先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额的总体思路稳步推进，其中，商业银行贷款利率已可在人行规定的幅度内浮动，并正通过进一步扩大浮动范围，以最终实现贷款定价的自主化。随着贷款利率逐步市场化，贷款定价权将逐渐从中央银行转移到商业银行，而目前中资商业银行的贷款定价     

贷款市场报价利率改革对商业银行的影响及应对策略

改革完善贷款市场报价利率形成机制,有利于提高利率传导效率,有效推动降低实体经济融资成本,是我国利率市场化改革的里程碑,也是推进贷款利率“两轨并一轨”的关键一步,并对我国商业银行贷款定价及经营将产生根本影响。本文从完善贷款市场报价利率形成机制对商业银行定价及贷款经营的影响进行分析,并从商业银行角度提出相关对策建议。     

利率市场化下商业银行贷款定价管理:问题与对策

随着中国利率市场化进程的逐步推进,商业银行拥有更多的定价自主权,各银行开始积极探索适合自身实际的贷款定价管理机制,但贷款利率浮动幅度并没有随着商业银行定价权的扩大而提高,中小企业融资困难的问题依然没有得到有效解决.本文在分析商业银行贷款定价管理现状和问题的基础上,对改进商业银行贷款定价管理提出了相应的对策建议.     

如何正确认识我国商业银行贷款定价

一、我国商业银行现行贷款定价的操作实践 合理确定贷款的利率就是所谓的贷款定价.随着人民币贷款利率的逐步放开,各商业银行的贷款定价经历了按官方基准利率定价到小范围浮动贷款利率,再到自主确定贷款利率的阶段.     

利率市场化的预演：滞后的计划能适应多变的市场吗？

2000年,央行曾提出,将在今后三年内逐步实现利率市场化,并相应制定了“先外币、后本币”,“先贷款、后存款”,“先农村、后城市”的整体战略。但与其他要素价格改革一样,利率市场化进展仍很缓慢。但2007年末,随着人民币汇率制度改革、外债管理等制度的变革,外汇存贷利率预演了市场化的景象,本文认为回顾这段预演过程对商业银行迎接利率市场化具有重要的借鉴意义。     

利率市场化下国内商业银行贷款定价问题研究

随着我国利率市场化改革步伐的加快，国内商业银行面临贷款定价问题。在经营过程中，要达到贷款风险收益的最优组合，需要对贷款进行合理定价。本文对西方主要贷款定价理论进行了比较分析，并针对我国商业银行贷款定价现状，提出适合我国商业银行的贷款定价方法(客户风险收益法)和配套管理战略。     

我国商业银行贷款定价方法探讨

随着利率市场化进程的加快,我国商业银行的贷款定价体系面临着越来越严峻的考验。为了适应利率市场化的需要,应该改进国内现有的贷款定价方法,建立一个“以贷款平均收益率为基准利率,兼顾贷款风险溢价以及银行与客户整体关系”的贷款定价模型。     

宁波市银行机构贷款利率定价机制的情况调查

随着我国利率市场化改革的深化,各商业银行的利差收入和风险管理将面临巨大的挑战。利率市场化正考验着商业银行的经营能力,考验着我国商业银行的贷款利率定价机制。宁波市银行机构比较齐全,因此宁波市各商业银行、农信社(包含农村合作银行,下同) 贷款利率定价机制现状具有一定的代表性,能反映当前商业银行和农信社的贷款利率定价能力。中国人民银行宁波分行最近对全市13家国有／股份制商业银行在宁波的分行、1家城市商业银行和9家农村信用社就贷款利率定价机制建设情况进行了专题调查,以配合利率市场化改革及为下一步利率改革提供参考。     

山区融资主体对利率变动敏感性及效应实证分析

人民银行从2004年起扩大金融机构贷款利率浮动区间,并放开商业银行贷款利率上限后,迈开了利率市场化改革步伐.通过实证分析发现,商业性金融机构对利率变动较敏感,效应存在差异性,商业银行不如农村信用社表现突出,主因是基层商业银行没有资金定价权和贷款权,农村信用社垄断经营利率浮动空间大.提出增加银行审批权限和定价权、引入竞争、改善融资环境等措施,才能充分发挥利率杠杆作用.     

利率市场化改革中农村商业银行贷款利率定价模式探索

农村商业银行是我国金融市场的重要组成部分,在推进农村经济发展的方面发挥了至关重要的作用.但是,随着我国利率市场化不断深化,农村商业银行在贷款利率定价方面的劣势不断显现.本文对国内农村商业银行的利润与贷款基准利率之间的关系进行回归分析,并对BC农商行贷款利率定价进行研究,围绕农村商业银行如何建立适应市场需求的贷款利率定价模式提出参考性建议.     

对农信社贷款利率浮动幅度扩大效应及其定价模式的调查与思考

我国利率市场化的基本模式是“先贷款,后存款;先农村,后城市”,先行在农村逐步放开贷款利率的浮动幅度来检验政策路径的选择。本文对扩大农信社贷款利率浮动幅度的政策效应进行了调研,分析了农信社贷款利率定价模式及主导分类的因素,农信社贷款定价状况进行了整体评估并提出了相关建议。     

基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究

贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。     

商业银行贷款定价策略和模型设计

建立完善贷款定价体系对商业银行适应利率市场化、增强抵御利率风险具有重大意义。本文从贷款定价理论及其对商业银行重要意义入手，分析我国商业银行贷款定价的现状和难点。作者参照西方发达国家商业银行贷款定价模式。提出了我国商业银行建立完善贷款定价体系的策略和测算模型。即要综合考虑客户的信用风险、综舍收益、筹资成本和营运成本以及货币信贷市场变化等因素，从而建立以成本精算、风险量化为基础的价格领导定价测算模型，最后依据客户综合贡献度、计结息周期和利率浮动周期进行修正，最终建立起以市场为导向，以弥补成本为前提。以客户盈利能力为参数的贷款定价机制。     

透视我国商业银行贷款变相定价现象

目前，中央银行已放开了商业银行贷款利率上限．商业银行拥有了更充分的贷款定价权。然而凋查显示，一方面借款企业的实际融资成本居高不下(7％-10％左右)．另一方面商业银行并不多见利率上浮30％以上的贷款投放。究其原因，就是另外一种定价规则，即变相定价法的普遍使用。     

利率市场化趋势下商业银行转型思考——探讨以SHIBOR为基础的贷款定价方式

随着利率市场化进程的逐步推进,在这种趋势下商业银行需要制定更为科学合理的贷款定价方式,由粗放向精细转型。本文结合贷款定价基本理论和我国商业银行目前贷款定价现状,提出了以银行间同业拆放利率SHIBOR作为市场化利率基础的定价方式,并探讨了可能的实际操作方案。     

我国商业银行外币贷款定价研究

贷款定价(即贷款利率的确定)是商业银行经营管理的一个重要环节，其定价方式和策略不仅会影响银行的收益水平，更会影响银行的资产质量和客户结构。如何合理确定贷款价格，历来是商业银行面临的主要难题之一。近年来，随着金融全球化步伐的加快，特别是我国利率市场化进程的加快，我国商业银行开始纷纷研究贷款定价问题。但是，由于我国人民     

利率市场化趋势下商业银行转型思考——探讨以SHIBOR为基础的贷款定价方式

随着利率市场化进程的逐步推进,在这种趋势下商业银行需要制定更为科学合理的贷款定价方式,由粗放向精细转型.本文结合贷款定价基本理论和我国商业银行目前贷款定价现状,提出了以银行间同业拆放利率SHIBOR作为市场化利率基础的定价方式,并探讨了可能的实际操作方案.     

商业银行贷款定价问题的研究和发展

一直以来,我国的商业银行贷款利率都是固定不变的,随着我国金融业的发展和利率市场化改革的深入,商业银行贷款定价问题越来越受到金融界的重视。商业银行对贷款进行合理的定价,不仅可以保证银行有足够的盈利空间,而且有助于银行未来的发展。我们可以通过分析西方商业银行的经典贷款理论并发展和完善这些理论,为我国商业银行的贷款定价提供借鉴。     

商业银行贷款定价中的信用风险评价研究

一、引言贷款定价,即贷款利率的确定,是商业银行根据经营成本和经营风险与客户协商确定贷款价格的行为。在我国利率市场化改革的背景下,随着2004年10月29日中央银行彻底放开了贷款利率的上限,商业银行获得了贷款利率的自主定价权,可以自主运用利率杠杆对不同风险状况的客户和业务进行准确定价。然而,这也将商业银行的竞争将从原来的规模竞争推向价格竞争、风险定价和金融创新的竞争。2005年2月1日,央行发布《稳步推进利率市场化报告》,其中特别强调要促     

利率市场化进程中商业银行贷款定价方法研究

一、我国利率市场化改革现状及对商业银行贷款定价的影响 西方商业银行很早就开始研究贷款定价,并且经历了从简单到复杂、从初步到逐步完善的过程,其间,金融工程、风险管理等相关理论和实践经验也在不断推动着贷款定价技术的发展.然而在我国,由于长期以来贷款利率一直由中央银行统一制定,商业银行自主定价的空间很小,缺乏贷款定价的实际操作经验.