退势单位根检验小样本性质的比较

在经验研究中，尽管Dickey—Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验，但是，它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey—Fuller检验的功效，本文将时间序列的退势和DF检验、wS检验、MAX检验和RMA检验相结合，通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质，研究发现，对时间序列的退势(demeaning／detrencling)均能不同程度地改善单位根检验的功效；时间序列的递归退势RMA检验(RMA—ROLS检验)具有最理想的小样本性质，它的检验功效高于其他检验，其次是基于G15退势的DF检验(DF—G15检验)。     

CEV模型的单位根检验研究

CEV模型（Constant Elasticity of Variance Model）作为常用的利率模型,在实证分析中得到了广泛运用,但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基一富勒检验。本文首次运用Box—Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到了合适的统计量并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形下可以沿用迪基一富勒检验,但在小样本的情形下与迪基一富勒检验有所偏差的结论。     

多阶STAR模型的单位根及线性检验问题研究

本文首先研究了多阶STAR模型的形式及其平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶、而非线性部分一阶的形式,这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型的性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1;其次,本文给出了多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值,并证明统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表。     

趋势性单位根过程的真实模型问题研究

本文以六个有趋势性的时间序列样本数据为例,说明绝大多数趋势性单位根过程不一定能用包含常数项或时间趋势项的单位根模型来描述,而适合的是用来描述无趋势的随机性单位根过程的模型。本文利用单位根的三个模型的分解式对这种现象做了解释,认为可能是由于随机因素的同方向作用导致的。     

单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究

在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根（unitroot）,只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。     

带有结构突变的单位根检验 ——文献综述

单位根检验是时间序列分析的基础，而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响，因此，考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史，总结了该领域已取得的一些重要研究成果，最后对该问题最新的发展动向加以概括。     

基于局部多项式回归去势的非线性趋势序列的单位根检验

本文首先利用局部多项式回归来去除确定性趋势,然后利用残差差分序列长短时方差比进行单位根检验。该方法不用考虑趋势的具体形式及设定问题,因而也就回避了对趋势设定的检验问题。其次,本文研究了检验统计量的极限分布,仿真研究了窗宽的选择问题,以及残差相关与不相关时的检验水平与检验功效。最后,检验结果表明该方法是有效的。     

面板数据单位根检验的一个简明蒙特卡洛实验框架

本文考虑到构成面板数据之横截面时间序列扰动项之间的关联性和异质性，设计出一个简明的蒙特卡洛实验框架以生成面板数据单位根检验统计值之有限样本密度分布和对应临界值。我们设计的蒙特卡洛框架提供了一个简明的可操作平台，可以运用于涉及到面板数据单位根检验的相关实证研究。     

ADF单位根检验法的替代方法

研究目标：ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法：通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现：在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新：对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值：在单位根检验时,可以用消除趋势法代替一直以来被广泛采用的ADF法,提高单位根检验的功效。     

单位根"伪检验"解析--以GDP时间序列为例

本文基于单位根检验的方法、步骤，结合我国GDP时间序列数据，分析单位根“伪检验”（spurious test）的五种类型，提出了相应改进意见。     

Bootstrap and Asymptotic Tests of Long-run Relationships in Cointegrated Systems

Hypothesis testing on cointegrating vectors based on the asymptotic distributions of the test statistics are known to suffer from severe small sample size distortion. In this paper an alternative bootstrap procedure is proposed and evaluated through a Monte Carlo experiment, finding that the Type I errors are close to the nominal signficance levels but power might be not entirely adequate. It is then shown that a combined test based on the outcomes of both the asymptotic and the bootstrap tests will have both correct size and low Type II error, therefore improving the currently available procedures.     

对单位根检验PT统计量响应面函数的研究

Elliott等人于1996年提出了针对特定备择假设具有最优特性的PT单位根检验统计量。这一检验方法引起了众多计量经济学家的重视,并被收入一些新版本的计量软件包。但在实际运用时由于现有的临界值是在原文献给出的4个样本容量相应临界值的基础上插值而得,因而准确性较低,使得检验结果的可靠性受到了影响。本文利用Monte Carlo模拟的方法给出了在相当广泛的样本容量范围内临界值的近似计算公式,并对响应面函数法与插值法的结果做了一个简单的比较。     

古残坡积体内巷道掘进方法研究

里伍铜业股份公司某新建矿山,其主要开拓巷道开口位置均布置在古残坡积体内,受破碎带、孤石、充填物等坡积体物影响,掘进进尺缓慢,支护难度大。本文以综合掘进、支护方法在掘进中的应用为例进行探讨。     

基于深度残差网络的刀具磨损量预测方法研究

数控机床刀具磨损将直接影响着加工产品的精度,导致产品质量下降。在自动化程度越来越高的数控加工中,监测刀具状态变得更加困难。为了保证产品质量,快速、精确的预测刀具磨损量,本文提出基于深度残差神经网络的多传感器刀具磨损量预测方法,首先,该方法提取振动、切削力和声发射传感器信号的时域特征,然后,利用深度残差网络对时域特征进行监督学习训练,最后,把训练好的模型对测试数据进行测试。本文提出的模型通过试验验证其有效性,模型评价指标绝对均值(MAE)约为1.51×10-3mm,具有较高的预测精度。     

技术交易规则预测能力与收益率动态过程——基于Bootstrap方法的实证研究

本文对我国股票市场技术交易规则预测能力进行了实证检验,发现移动平均规则所产生的买入区间收益率更大而波动率却更小,卖出区间的收益率为负而波动率却更大。运用自举(Bootstrap)方法检验发现,四种常用的收益率线性模型均不能解释买卖出区间收益率与波动率所表现出的非对称现象,尤其无法解释卖出区间收益率为负的现象。为此,本文通过人工神经网络方法,将条件异方差结构引入到现有的收益率非线性模型,发现该模型能更好地解释买卖出区间收益率与波动率模式,表明收益率动态过程中存在非线性特征。     

Frequency Domain Tests for Residual Serial Correlation in Cointegration Regressions

This paper introduces tests for residual serial correlation in cointegrating regressions. The tests are devised in the frequency domain by using the spectral measure estimates. The asymptotic distributions of the tests are derived and test consistency is established. The asymptotic distributions are obtained by using the assumptions and methods that are different from those used in Grenander and Rosenblatt (1957) and Durlauf (1991). Small-scale simulation results are reported to illustrate the finite sample performance of the tests under various distributional assumptions on the data generating process. The distributions considered are normal and t-distributions. The tests are shown to have stable size at sample sizes as large as 50 or 100. Additionally, it is shown that the tests are reasonably powerful against the ARMA residuals. An empirical application of the tests to investigate the ‘weak-form’ efficiency in the foreign exchange market is also reported.     

基于极值理论和Bootstrap方法的E-VaR研究和实证分析

考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了应用极值理论中的广义Pareto分布模型度量风险的问题。利用Bootstrap和MLE方法对参数进行点估计和区间估计,得出E-VaR的估计值,并对深证综指收益进行实证分析,探讨与尾部相关的极值风险,结果令人满意。     

基于Sieve Bootstrap方法的季节时间序列模型检验问题研究

研究目标：完善季节时间序列模型建模理论,解决建模过程烦琐、各类检验方法的结论差异大以及模型误设定问题。研究方法：基于对各季节时间序列模型的数理分析及比较,提出合理的模型检验程序;再运用Sieve Bootstrap方法,给出季节性单位根检验及确定性季节过程检验的统计量的临界值,并比较基于Sieve Bootstrap的检验方法与HEGY检验、BT检验的异同。研究发现：本文提出的检验程序能有效识别模型,检验统计量有限样本性质优良;实证分析表明,本文提出的检验程序及方法能更有效地识别中国宏观经济数据中的季节性。研究创新：将Sieve Bootstrap方法应用于季节时间序列的平稳性检验及趋势性检验中。研究价值：提出季节时间序列模型检验程序及检验方法,促进其在季节性经济数据中的应用。     

ICP-AES法测定铝土矿和高岭土中的CaO与MgO

建立了碱熔后盐酸酸化,ICP-AES法测定铝土矿和高岭土中CaO、MgO含量的方法.方法检出限为CaO 0.002 2%,MgO 0.0004%.对国家标准物质GBW03122进行连续12次测定,方法精密度分别为(RSD)CaO 0.67%,MgO 1.50%,结果与标准值相符.     

ICP-AES法测定铝土矿和高岭土中的CaO与MgO

建立了碱熔后盐酸酸化，ICP-AES法测定铝土矿和高岭土中CaO、MgO含量的方法。方法检出限为CaO 0．0022％。MgO0．0004％。对国家标准物质GBW03122进行连续12次测定，方法精密度分别为（RSD）CaO0．67％。MgO1．50％，结果与标准值相符。