我国棉花价格波动及其成因分析

1991年以来,我国棉花价格呈现出剧烈波动,特别是近两年棉花价格大起大落,更属历史罕见。本文通过对我国棉花价格景气指数的实证分析,发现1991年以来我国棉花价格循环波动大致经历了三次完整的周期,目前正处于第四次周期波动的初期,未来2年我国棉花价格水平将进一步下滑;供求矛盾一直是导致我国棉花价格周期波动的直接原因,与不同时引起棉花价格波动的间接原因存在很大差异。     

我国棉花价格波动影响因素分析

棉花作为我国重要的经济作物,其价格波动会牵连棉花全产业链的经济效益。本文基于2005年8月至2022年12月中国棉花价格月度数据,运用向量自回归模型对人民币兑美元汇率、棉花进口到岸价及进口数量与国内棉花价格之间的关系进行分析,并提出完善棉花期权市场等政策建议,旨在提高棉花价格风险防御能力,促进棉花全产业链持续健康发展。     

后疫情时代新疆棉花价格走势分析及预测

棉花是新疆的主导农产品。后疫情时代,进口棉在价格上仍具有优势,新疆棉花要面对的压力和市场冲击力显而易见,科学谋划新疆棉花产业显得尤为重要。本文对2016～2021年棉花价格变化情况进行分析,运用ARIMA模型对2022～2023年棉花价格进行预测,并在此基础上,提出进一步提升棉花产品质量、推动棉花农产品就地转化、进一步推广先进的棉花种植技术、制定稳定的棉花政策等建议,旨在为新疆棉花产业发展提供价格参考和发展思路。     

山东省棉花价格波动特征及影响因素——基于ARCH类模型分析

山东省作为全国第二,仅次于新疆的棉花生产加工大省,其棉花价格的波动对全国棉花价格有重要影响,但是近年来山东省棉花价格变动较大,棉农收益受损,棉农的种棉积极性受挫,棉花产量逐年降低。利用ARCH类模型对山东省棉花价格的波动及其特征和影响因素进行分析,结果表明山东省棉花价格波动具有显著的集簇性,山东棉花市场具有高风险高回报的特征,山东棉花价格波动具有非对称性;影响山东棉花价格波动的主要因素是供需变动,此外国际市场价格对山东棉花价格具有传导作用,粮食价格和化纤价格的波动也对山东棉花价格产生影响。在山东棉花市场调节中,要特别关注引起价格下跌的因素并适当控制;不断完善棉花市场,引导市场主体做出理性预期及决策;充分利用进口和储备棉来调剂市场上棉花的供给,建立对棉花的目标价格补贴制度,刺激和鼓励棉花生产,稳定棉花价格。     

棉花价格、进口及库存的互动关系

在我国棉花流通体制的多轮改革过程中，我国棉花进口、厍存和价格三者之间呈现出周期性波动。本文基于向量自回归模型，构建1978-2002年我国棉花进口、库存和价格相互作用的动态模型，分析了棉花进口、库存和价格之间的因果关系，并利用脉冲响应函数对三者之间的互动关系进行了探讨。本文认为：棉花进口和库存的变动是引起棉花价格变动的原因，棉花价格和库存变动是引起棉花进口变动的原因，棉花价格和进口变动是引起棉花库存变动的原因。棉花价格、库存和进口三者之间的相互影响存在一定的时滞，这种时滞是导致它们出现几乎协同性的周期性波动的根本原因。     

运城棉花价格下跌幅度较大

山西省运城市今年棉花春播面积101.82万亩,比去年的106.44万亩相比稳中略降,降幅4.3%;预计平均亩产皮棉70公斤左右,与去年基本持平;预计总产7150万公斤左右,比去年的6400万公斤增产750公斤左右。     

1995年棉花价格与购销政策调整对山东的影响及对策

一、1995年棉花价格与购销政策调整对山东的影响与评估 (一)价格水平接近到位,购销矛盾有所缓解 根据国家规定,1995年全国新上市皮棉标准级收购价格每百公斤统一上调312元,提高幅度28.7％。这个幅度虽然不如上年,但是在1995年粮食定购价格维持不动的对比下,已经表明国家对棉花问题的极大关注。由于棉区人民可以在物质上得到相应实惠、在精神上得到一定宽慰,因而一度紧张的购销矛盾将有所缓解。     

棉花价格稳中趋涨

国家发改委价格监测中心高级经济师杨青最新完成的报告预计,受供求关系及国际市场价格的影响,2007年国内棉花价格总体将稳中趋涨.     

储备棉轮入轮出机制对国内外棉花价格的传递效应分析*——基于VAR模型

在棉花补贴政策受到WTO条款质疑的背景下,储备棉轮入轮出机制成为开放市场背景下政府宏观调控的有效手段。[目的]利用1978—2016年度数据,分析储备棉轮入轮出机制对国内外棉花价格的传递效应,探索符合市场规律的储备棉轮入轮出机制的运行规律及对国内外棉花价格的传递效应,就完善政策对棉花市场的调控提出有效建议。[方法]综合利用VAR模型,协整检验、格兰杰检验等计量方法对储备棉实施期间储备棉轮入轮出价格、国际棉花价格和国内棉花价格之间的关联效应、相互影响程度进行分析。[结果]储备棉轮入轮出价格、国内棉花价格、国际棉花价格三者之间存在长期协整关系;由于储备棉加入棉花市场,我国棉花进口量减少,储备棉轮入轮出机制对国内棉花价格具有显著传递效应,对国际棉花价格的传递效应不显著,棉花进口量的增加对储备棉政策发挥具有抑制作用;国内棉花价格、储备棉轮入轮出价格与国际棉花价格具有相互传递效应。通过脉冲效应和方差分解可知,除自身影响外,国内棉花价格对国际棉花价格和储备棉价格波动影响较大;储备棉对国内外棉花价格波动的影响程度有待加强。[结论]因此,要通过对储备棉轮入轮出机制规律的把握、市场的动态变化进一步稳定储备棉调控机制,保证储备棉轮入轮出机制运行常态化;同时借助市场监测系统、通讯技术等进一步完善棉花市场信息监测机制,实时监测国内外棉花价格的联动性以稳定国内棉花价格,在此基础上充分发挥政策调控对稳定价格的积极作用。     

对当前棉花价格走势的分析及建议

2005年棉花年度，对棉花经营企业来说，真是生活在“水深火热”之中。春节、五一过后，我国棉花价格没有像人们期望的那样一路攀升，而是不升反降，从去年9月新棉上市时的每吨14000元左右降到6月初的13800元左右。卖吧，跟睁睁看着每吨赔700-1000元，继续存吧，再降了岂不赔得更惨!去年我国棉花产不足需，棉价本应稳中有升才对，结果不涨反跌，棉花经营全行业亏损，棉花市场到底怎么了？     

棉花流通体制改革后国际贸易对国内棉花价格影响分析

通过国内棉花价格、进口棉花价格、进口量与出口量的月度数据时间序列相关性分析,实证研究棉花进出口对国内棉花价格的影响表明,改革初期棉花价格与棉花进出口量无关,2003—2009年棉花价格与棉花进口量之间存在长期协整关系但与出口量无关,2009年以后棉花价格与棉花进出口量无关;国内棉花价格与进口棉花价格之间存在长期协整关系,进口棉花价格对国内棉花价格的影响大于国内棉花价格对进口棉花价格的影响。     

预测2006年中国棉花价格

由于2005年粮油种植比较效益的大幅度下滑。长江流域主产区油菜种植面积大幅下滑，据估计，长江流域主产区油菜种植面积下滑幅度在10～20％。且投入积极性明显降低，投肥投工少。管理粗放，明年全国油菜籽总产量将有大幅度下滑的趋势。     

市场经济要求建立棉花价格风险应对机制

在刚刚过去的2010/2011棉花年度中,棉花价格暴涨暴跌,其涨跌的幅度和速度历史罕见,曾引起国家和业界强烈关注。2011年春节前,棉花价格节节攀升,屡创历史新高,春节过后则频频下滑,跌到了谷底;节前有的棉农待价惜售,节后棉花价跌滞销,他们损失颇大,积极性受挫。在短短半年多的时间里,棉花价格剧烈波动,搞得棉农和涉棉企业     

对棉花价格剧烈波动的分析及建议

2010年下半年以来,受供求关系以及国内外经济环境等因素的影响,棉花价格大起大落,波动幅度之大、速度之快,历史罕见。受棉花价格剧烈波动以及全球经济复苏减缓、银根紧缩、人民币升值等宏观经济因素的影响,棉花收购和纺织企业陷入了产品滞销、资金紧张的困境,消化吸收棉花库存的     

基于LPPL模型的我国股票市场泡沫预测研究

资本市场的突发性变故会对我国经济造成严重的影响,对股市泡沫进行必要的防范和控制成为当下管理层制定资本市场政策的必然需求。在分形理论的指导之下,从泡沫的自组织系统方面对我国股票市场泡沫进行研究分析。在此基础之上,将对数周期幂律(LPPL)模型以及遗传算法应用于我国上证综合指数和深圳成份指数的分析之中,对二者历史上的四次泡沫进行拟合,进而分析预测两个指数的中长期走势,最后对我国股市泡沫提出了相应的政策建议。     

基于ARIMA模型的豆粕期货价格预测方法研究及启示

受中美贸易摩擦持续升级和猪肉价格暴涨的影响,豆粕期货价格的波动成为了当前社会各界关注的一个热点问题。本文以2018年1月2日至11月30日期间大连商品交易所豆粕期货价格作为研究对象,分析了ARIMA模型对于豆粕期货价格预测的有效性。实证研究的结果显示该模型在短期内对豆粕价格的预测精确度较高,但是随着时间的推移其误差开始增加。同时,通过ARIMA模型所反映出来的豆粕价格相关性的滞后阶数也可发现目前我国的豆粕期货交易存在投机氛围较浓等问题。基于以上分析,最后分别从投资者角度和期货市场发展层面提出了相应的对策建议。     

基于组合模型的我国马铃薯价格预测分析

目的 马铃薯是粮菜饲多用途作物,在贫困地区农民增产增收、推进农业供给侧结构性改革和保障国家粮食安全方面发挥着重要作用。对马铃薯价格进行预测分析,对于保障马铃薯生产者利益、稳定马铃薯生产和促进马铃薯产业健康发展具有重要意义。方法 文章利用2005—2019年共15年的马铃薯批发市场价格数据,运用ARIMA预测模型、GM（1,1）预测模型和组合预测模型对2020年马铃薯批发市场价格进行预测。结果 （1）ARIMA预测模型预测精度较高,平均绝对百分比误差在10%以内,可以利用该模型对马铃薯批发市场价格价格进行预测;（2）建立的GM（1,1）预测模型预测效果较好,模型精度为1级,可运用该模型进行价格预测;（3）建立的组合模型预测效果较好,预测精度和稳定性均优于两种单一模型;（4）利用组合预测模型对2020年马铃薯批发市场价格进行预测,结果表明,在2020年马铃薯批发市场价格从高位逐渐回落。结论 2020年马铃薯批发市场价格的下滑态势会对马铃薯市场产生不利影响,马铃薯生产者应根据预测结果主动调整生产策略,控制生产规模,提前制定替代种植计划,以规避价格下滑带来的经济损失。组合预测模型能更好地发挥各单一模型的优势,使预测误差最小化,并可以提供稳定的预测性能,长期预测效果较好。预测模型应根据实际需要不断调整参数和优化模型结构,以实现精准预测。