巴塞尔新资本协议及其相关问题研究

2001年巴塞尔新资本协议草案提出了银行风险中最低资本金要求、外部监管、市场约束等三大支柱,使资本水平能够更真实地反映银行风险,代表了国际银行业风险管理的未来方向.草案中也存在风险管理方式的可比性降低、对国家信用与经济金融化水平较低国家的特殊性缺少考虑、准备金与资本提取规定缺少协调等需要进一步研究和修改的问题.新资本协议的推行将对我国商业银行的改革和发展产生广泛的影响,通过综合改革提高资本充足率、完善风险管理制度、强化金融监管、推动信息披露的规范化,这些内容已成为我国国有商业银行适应新资本协议要求、提高风险管理水平的现实要求.     

巴塞尔新资本协议及其相关问题研究

2001年巴塞尔新资本协议草案提出了银行风险中最低资本金要求、外部监管、市场约束等三大支柱，使资本水平能够更真实地反映银行风险，代表了国际银行业风险管理的未来方向。草案中也存在风险管理方法的可比性降低，对国家信用与经济金融化水平较低国家的特殊性缺少考虑 、准备金与资本提取规定减少协调等需要进一步研究和修改的问题。新资本协议的推行将对我国商业银行的改革和发展产生广泛的影响，通过综合改革提高资本充足率、完善风险管理制度、强化金融监管、推动信息披露的规范化，这些内容已成为我国国有商业银行适应新资本协议要求，提高风险管理水平的现实要求。     

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

新巴塞尔协议区别于旧协议的核心之处在于:最低资本要求,资本充足性的监管约束与市场约束;对商业银行风险管理的资本充足率、计量方法、信息披露提出了新要求。鉴于我国银行业的现状,我国商业银行风险管理应该通过综合改革提高资本充足率,应从信用风险管理逐步转向全面风险管理。     

内部评级法和商业银行信用风险管理

银行业是一个风险管理的行业,它通过有效的风险管理来创造自身价值。虽然混业经营已呈大势所趋,但信贷风险管理仍是银行业的重点和难点。许多国际著名银行的信贷风险管理成功经验非常值得我们学习和借鉴。2002年发布的《新巴塞尔资本协议》对银行的风险管理提出了新的要求。要达到《新巴塞尔资本协议》对风险控制的新要求,首先必须建立和完善信贷风险评级制度。一、新巴塞尔资本协议的资本监管下的内部评级法在新巴塞尔资本协议这种内部评级法下,针对信用风险的监管资本的基本框架包括五个方面:风险暴露分类、风险要素、风险权重函数、最低要求和监管检查。新协议中的监管资本标准由     

巴塞尔新协议与银行内部评级（下）

巴塞尔委员会认为，内部评级法很大程度上依赖于银行内部对交易对象和风险的评估，因而有利于实施整个《新巴塞尔资本协议》的两个关键目标。一是更高的风险敏感性，使资本要求更精确，与银行内在的信用风险更匹配。实践证明，基内部评级的资本要求对信用风险的产生因素和银行资产的经济损失具有更高的敏感度，这一目标与当今许多拥有完善风险管理系统的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架相一致。二是激励机制，一个设计恰当的内部评级法能鼓励银行不断提高内部风险管理水平。     

巴塞尔协议Ⅲ及其特点探析

巴塞尔协议Ⅲ是在最近一次欧美金融危机背景之下,对巴塞尔协议Ⅱ的进一步的补充和完善,其主要的特点体现在强化了现行国际银行业的资本充足率监管标准、着力建立一套银行流动性监管框架和加强对具有系统性影响的大型银行的监管三个方面。它的制定和实施,必将推动国际银行业资本与风险管理水平进一步的提高。     

基层行操作风险管理研究

2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际体议：修订框架》,即“新巴塞尔协议”,决定于2006年在十国集团内实施。新巴塞尔协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约束这三大支柱的同时,在“最低资本金要求”这第一支柱中,独立提出了操作风险的概念,并与信用风险、市场风险一起,共同构成银行风险资本的计量和监管框架。2007年中国银监会出台《商业银行操作风险管理指引》界定了操作风险的基本概念,提出了商业银行构建操作风险管理体系的基本要求,明确了相关监管规定。同年建设银行总行下发了《中国建设银行操作风险管理政策》、《关于贯彻落实〈中国建设银行股份有限公司操作风险管理政策〉的实施意见》等文件,对建设银行操作风险管理和监管提出具体要求和规定,对完善建行操作风险管理体系,不断提高操作风险管理水平,促进建设银行各项业务的健康持续发展起到重要作用。然而操作风险的特点决定了基层行操作风险的防范是一项系统工程,需要长期不懈的努力。     

经济全球化条件下中国银行业竞争力问题研究

一、中国银行业竞争力的现状 1、安全能力因素 银行的安全性是体现银行业竞争力的基础.一般地,可以用资本充足率、不良资产率、呆帐准备金率和风险管理工具多样性等指标来评价. 银行的资本充足率是评价银行安全性的最重要的指标,1988年巴塞尔协议要求各国银行的资本充足率达到8%,新巴塞尔协议的要求更高.     

巴塞尔新资本协议：强化风险管理的范例

2003年5月,新成立的中国银行业监督管理委员会开始对《巴塞尔新资本协议》的第三次征求意见稿(以下简称新协议)公开征求意见。根据安排,巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)将在2003年第四季度完成新协议的正式稿,并于2006年底在成员国开始实施。新协议框架的突出特点是改进了风险管理,提高了风险敏感性,提出了“三大”支柱的概念,即最低资本要求、监管当局对资本充足率的监督检查、信息披露。作为发展中国家,新协议的制定与实施将对完善我国的银行审慎监管制度和商业银行特别是大银行的风险管理及国际业务操作产生深远的影响,为此,监管当局、商业银行和有关部门正在深入研究,以新协议出台为契机,加强相关制度建设,努力使我国银行业的风险监管适应国际金融业风险管理发展和我国金融市场平稳发展的需要。     

危机国家提高银行资本充足率对我国的启示

资本充足率是一个用来衡量银行资本与资产风险预防程度相对而言是否充足的重要指标.它的主要作用与功能就是保护债权人利益、增强公众信心、限制不合理的资产扩张和控制银行风险,从而维护金融体系的稳定性.在1988年公布的《巴塞尔资本协议》中规定,商业银行的最低资本充足率必须达到8%的要求,而2003年1月公布的新资本协议草案中更是把这一最低资本要求确定为新框架的第一支柱.这一指标已成为国际金融市场上对商业银行进行考评时参照的一个非常重要的因素.     

巴塞尔新协议与银行内部评级（上）

目前，全世界大约有100个国家采纳了巴塞尔协议，协议实施以来，国际银行业的资本充足水平得到了明显提高，2001年巴塞尔新资本协议草案提出了银行风险中最低资本金要求、外部监管、市场约束等三大支柱，使资本水平更能够真实地反映银行风险，在最低资本金要求中对信用风险管理提出了标准法、内部评级法，并将最终由初级内部评级法过渡到高级内部评级法，使资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地联系在一起。     

论国际金融监管新规与我国商业银行发展

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则.其核心内容包括最低资本要求、资本充足率的监管约束、市场约束这三大支柱.世界金融实践的变革是新巴塞尔资本协议的出台动因,但其运作前景并不明朗.就我国商业银行而言,应全面把握新协议的主要精神,并充分考虑新协议的不足以及我国商业银行的不同功能定位,采取不同的应对措施,以促进其自身健康发展.     

巴塞尔协议Ⅲ及其对我国中小银行影响研究

《巴塞尔协议Ⅲ》规定了最低资本充足率要求,资本缓冲额度,反周期超额资本要求,风险资本杠杆率,监督检查和信息披露项目条款以便提高银行抗御风险能力。文章通过分析新协议对我国中小银行的影响,并提出了可行性应对策略,以便中小银行能够审慎和有效的实践新协议,从而在面对金融危机时能够立于不败之地。     

完善新资本协议审计制度体系

当前,我国各主要商业银行正按照中国银监会关于实施巴塞尔新资本协议和新监管标准的要求,开展以第一支柱信用风险、市场风险和操作风险管理为核心的全面风险管理体系建设和第二支柱内部资本充足率评估程序工作,并已取得阶段性成果。巴塞尔资本协议审计作为未来监管部门评估商业银行实     

发达国家与新资本协议第二支柱

新资本协议确立了以最低资本充足率要求、资本充足率监督检查和信息披露为“三大支柱”的资本监管框架。新资本协议第二支柱(以下简称“第二支柱”)提出了资本充足率监督检查的四个原则,为各国建立完善的资本充足率监管制度框架提供了指导性意见。一是银行应具备一整套程序,用于评估与其风险轮廓相适应的总体     

资本约束下国有商业银行信用风险管理研究

一、资本约束制度的变化对信用风险管理的深远影响 2004年6月《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(即巴塞尔新资本协议)正式公布,标志着全球银行业资本约束制度的重大变化.《巴塞尔新资本协议》允许银行运用内部模型来估算风险敏感度,科学地确定银行信用风险加权资产的最低资本要求.     

基于资本充足率的银行风险监管

在对银行风险监管的一系列原则中,以巴塞尔协议对银行资本充足率的监管要求影响最为广泛。从其发展历程来看,各国对于巴塞尔协议的普遍应用以及目前新巴塞尔协议的最终定稿,都为银行进行资本充足性管理提供了现实基础。本文分析了资本管理的发展过程,追溯巴塞尔资本协议演变的基本轨迹,进而分析巴塞尔资本协议在银行风险监管中体现的基本思路和原则,通过比较各国对于银行资本管理的经验,揭示了银行资本管理在银行风险管理中的重要影响力。     

巴塞尔协议Ⅲ对全球流动性风险管理的革命性影响：变化与思路

作为全球金融监管反思金融危机的最终成果,巴塞尔协议Ⅲ所体现的不仅仅是最低资本要求的提高,更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上。结合我国最新出台的银行业新监管标准,剖析了巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的基本框架及其对流动性风险管理的重要意义。最后,本文分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行流动性风险管理带来的影响。     

资本充足率与加强商业银行风险管理

《新巴塞尔协议》的第三稿在2004年6月26日正式通过了。它是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监督管理合约。新协议倡导的最低资本金约束、外部监管和市场约束三大支柱理念，以及更注重监管者、更加依赖银行内部风险管理体系和模型的思路，将促进银行不断改进内部风险管理，不断激励银行采用对风险更加敏感的资本分配方法，以不断提高风险管理水平，更加准确地满足资本充足要求，同时，新协议也将大大提高银行竞争的平等性。     

学习·借鉴·提高——我国商业银行施行新协议的对策选择

从1999年巴塞尔委员会发布第一次征求意见稿起，到2003年7月底第三次征求意见稿结束，《巴塞尔新资本协议》出台经历了4年多的时间。新协议从帮助银行进行风险管理的角度出发，与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提出了两大目标，一是提高资本要求的风险敏感度；二是激励商业银行不断提高风险管理水平。