ARIMA模型在北京市全社会固定资产投资预测中的应用

投资是拉动经济增长最主要的力量之一.通过采用自回归求和移动平均法,对《新中国五十年统计资料汇编》及《北京统计年鉴2005》所提供的北京全社会固定资产投资额数据进行分析.结果显示,ARIMA[3,1,0,也即AR(3)]模型提供较准确的预测效果,可用于未来的预测,并对北京市全社会固定资产投资提供可靠依据.     

ARIMA模型在股票价格预测中的应用

文章研究了ARIMA模型及其应用,以三一重工(600031)的120个股票价格数据为例,给出了时间序列模型预测的建模过程。通过真实值与预测值的比较,验证了模型的可靠性,该模型适用于短期预测,对长期预测效果不佳,为实际应用中,对短期预测股价,提供了参考的依据。     

我国固定资产投资总额的动态分析——基于ARIMA模型

固定资产投资总额是影响一国经济增长的重要因素,对拉动国民经济的发展起着至关重要的作用.本文以我国固定资产投资总额为例,选取1982-2009年全社会固定资产投资总额的时间序列数据,利用Eviews软件对该数据进行计量分析,研究我国固定资产投资总额的变化趋势和特征,建立自回归移动平均模型即ARIMA模型,并据此模型对我国固定资产投资总额进行预测,分析未来投资规模趋势.     

基于季节性ARIMA模型的城镇固定资产投资时间序列的计量分析

本文综合运用了季节性ARIMA模型,对我国城镇固定资产投资额进行了分析,建立了ARIMA(1,1,2)×(0,1,0)11模型,估计了相应参数.假设检验表明所得参数均显著不为零.最后对2017年2月-2017年7月的全国城镇固定资产投资额进行了预测和检验,预测结果比较准确.     

ARIMA乘积季节模型在全社会用电量预测中的应用

电力需求是经济发展的晴雨表。电力需求的预测对电力部门及相关经济部门的工作具有重要意义。全社会用电量是反映电力需求的一个重要指标。本文通过分析我国2007年7月-2012年6月全社会用电量的月度数据,建立时间序列ARIMA乘积季节模型,并对未来6个月的全社会用电量进行了预测,希望能对有关部门起到一定的参考作用。     

基于ARIMA模型的甘肃省生态足迹预测研究

生态足迹模型是一种可以有效度量可持续发展的方法,从提出以来备受人们的关注。将生态足迹模型与ARIMA模型相结合,采用不同的均衡因子,以甘肃省为例,模拟和分析了1985~2012年以来的甘肃省生态足迹,并且在此基础上预测了5年的人均生态足迹。结果表明:人均生态足迹由1.0121hm~2/人快速增长到3.2685 hm~2/人,而生态承载力增长缓慢,导致生态赤字不断增加。预测到2017年时,人均生态足迹达到4.0752hm~2/人,甘肃省的发展处在不可持续状态下,应该引起足够的重视。     

财政投资如何更好地促进全社会固定资产投资增长

财政预算内固定资产投资,在为全社会公共基础设施建设提供财力支撑的同时,更重要的是代表着政府支持经济发展的政策方向.市场经济条件下,财政投资不应该、也不可能成为全社会固定资产投资的主要力量,其作用是在弥补市场"缺陷"的同时,引导民间投资的广泛参与,发挥财政投资的"乘数效应",实现经济社会的协调发展.     

基于ARMA模型的渝北区固定资产投资研究

本文运用ARMA模型对渝北区近几年固定资产投资的历史数据进行了定量化综合分析,找出了固定资产投资的发展变化规律,并提出了瀹北区未来的经济发展建议.实证表明:固定资产投资的分析及预测对探索经济发展的对策和思路具有很高的参考价值.     

上证指数的预测分析——基于ARIMA模型

本文通过以2013年11月3日至2016年11月18日上证指数的收盘价作为样本容量,构建ARIMA模型对时间序列进行预测分析.通过上证指数的时间序列图来判断其序列的平稳性,并根据单位根检验的结果进行差分,由此判断阶数,构建模型ARIMA(p,d,q),并对上证指数收盘价进行短期预测.通过研究分析,发现此模型能够作为金融投资的一个非常重要的工具,它具有良好的短期预测效果.     

基于ARIMA模型的黄金价格短期分析预测

2008年国际金融危机以来,国际黄金价格呈现了V型反转走势,已创下每盎司1400美元的历史最高纪录。黄金价格一路走强,对国家、企业、个人的投资决策都将产生深远影响。本文以1973年1月—2010年11月伦敦现货黄金月度价格为依据,通过建立ARIMA模型,对2011上半年的黄金价格走势进行预测分析,并得出短期内国际黄金价格将继续上涨的结论,为我国调整外汇储备结构、增加黄金储备提供了政策依据。     

湖北省固定资产投资结构与经济增长的关系分析

本文利用1985—2008年湖北省GDP与固定资产投资的相关数据,通过协整分析并建立误差修正模型,探讨了湖北省地区GDP与三次产业固定资产投资之间的关系。研究结果显示:湖北省GDP的增长对第二产业固定资产投资的依赖程度最大;而第一产业固定资产投资对GDP的影响并不明显;第三产业固定资产投资是湖北省GDP增长的主要潜在动力。最后,结合分析结果提出了相关的政策建议。     

中国固定资产投资实证研究模型综述

在利用中国学术期刊全文数据库(CNKI)进行文献检索的基础上,总结归纳出中国固定资产投资实证研究集中在五个方面:固定资产投资总额预测,宏观经济多部门动态模型,固定资产投资对经济增长影响分析,固定资产投资效果及滞后效应分析,固定资产投资地区差距分析.并对相应的模型和基本结论进行概述.     

“十二五”时期中国水利投资预测研究

基于1952—2009年的统计数据,运用自回归移动平均模型和多项式分布滞后模型对中国十二五时期的国内生产总值和水利投资额进行预测。实证结果表明:多项式分布滞后模型的预测效果比仅考虑当期经济发展水平对水利投资的影响所建立的传统线性预测模型更为理想;在此基础上,运用自回归移动平均模型可预测出中国十二五时期的水利投资额。     

中国农产品贸易ARIMA模型的建立及预测：2009——2012年

根据中国农产品贸易数据特点,构建中国农产品进出口的ARIMA模型,对2009-2012年中国农产品进出口进行预测,结果发现:所构建的ARIMA模型对农产品进出口的平均顶测误差仅为3.291%和3.248%,达到了最小方差意义下的最优预测效果;2009-2012年中国农产品进出口持续双增长,农产品出口增长的速度大于农产品进口增长的速度;同时,贸易逆差仍然存在,但逆差缺口呈现缩小态势.     

Stochastic Unit Roots in the Capital Asset Pricing Model?

Evidence is provided in this article for the existence of a stochastic unit root (STUR) in a proxy for the US risk‐free interest rate, in preference to a standard fixed unit root. The implications of the existence of the STUR, on estimating and testing the capital asset pricing model, are also examined through simulations. The effects of the STUR in the risk‐free interest rate, on conducting unit root tests for excess market returns and estimating the betas of assets, are found to be qualitatively similar to those of the standard (fixed) unit root. Thus, this article confirms the conjecture of Markellos and Mills (2001 , Applied Economics Letters, 8, pp. 499–502) on the risk‐free interest rate following near‐integrated processes, at least for a STUR.     

我国固定资产投资对经济增长影响的实证分析

我国处于发展中国家行列这一阶段特征决定着投资在很大程度上推动着经济的持续发展,文章主要分析全社会固定资产投资对GDP增长的促进作用,通过1993—2012年固定资产投资增长和国内生产总值增长的数据进行计量分析得出结论：固定资产投资增长对GDP增长有显著促进作用;随着经济体制改革的深入与政府职能的转变,减缓固定资产投资增长速度和优化投资结构以进一步提高投资效益已刻不容缓。     

Financial Decentralization, Regional --Based on the Two Fixed -effect Model

改革开放后,地方政府转变为独立的经济利益主体,成为推动我国经济增长动力源之一。以中部地区为分析样本,运用双固定效应模型,实证研究了地方政府投资对经济增长的影响。研究结果显示,1994年的财政分税制改革后,中部六省的地方政府投资有力的推动了地方经济的增长,但是这种效应并不明显,这与政府投资的投资价值取向和标准有关。针对这一分析提出了优化地方政府投资行为的政策建议。     

山东省固定资产投资与经济增长的实证研究

固定资产投资对于经济增长有着重要的作用。以计量经济学的模型为基础,对山东省固定资产投资和经济增长进行定量分析,结果表明,固定资产投资能够促进经济增长,而且时间因素对山东的经济增长也有影响。     

ARIMA计量技术下河南省农民增收的预测模型研究

笔者根据河南省1978年～2005年的农民人均纯收入统计数据,将这些数据进行平稳化、零均值化处理,并利用时间序列的自相关函数,偏自相关函数的性质,确认数据所适合的模型.通过对样本数据所做的回归拟合模型定量分析,从而为河南省"十一·五"规划提供量化指标依据.     

证券投资风险预测的E-Bayes估计

本文给出了E-Bayes方法,以上海证券个股五粮液52个连续交易日的收盘价格为例,建立数学模型进行分析和预测,预测结果与市场实际值相当吻合。与灰色系统理论中的GM（1,1）预测模型相比,本文提出的方法预测的精度更高,计算量小。不仅适用于经济系统的分析与预测,也适用于其它系统的分析与预测。