并表监管

并表监管是指监管当局以整个银行集团为对象，对银行集团的总体经营和所有风险进行监督。并表监管是各国监管当局在总结上世纪90年代初期国际商业信贷银行（BCGI）倒闭教训的基础上提出的举措，现已成为国际通行的审慎监管标准。巴塞尔银行监管委员会曾对并表监管提出了若干原则，其核心理念是监管当局应以整个银行集团为对象，并采取有效措施管理集团的总体风险，防止出现跨境监管责任不清、监督检查难以有效实施的局面。     

资本监管、银行风险承担与货币政策传导

近年来,资本监管与银行风险承担行为和货币政策之间的关系正成为国内外学者关注的焦点。本文通过对三者之间关系的分析发现,资本监管对银行风险承担行为具有正向和负向两种影响;资本监管通过对银行行为的影响进而影响货币政策传导。在资本监管与银行风险承担行为和货币政策关系的分析基础上,本文提出了在资本监管的背景下探讨银行风险承担行为与货币政策之间关系的研究展望。     

金融控股公司均衡与市场稳定的监管模型研究

本文通过构造模型，揭示了我国银行审慎监管的目标选择，在考虑我国银行业特性的同时，吸收《新巴塞尔资本协议》所体现的激励相容监管理念，提出实现银行内部管理、市场约束和官方监管三者的有效结合，兼顾稳定与效率两大原则；运用数学推导和经济学分析方法证明，当资本充足率满足监管要求时，可以实现金融稳定与利润稳定，并可以保持内部管理与银行各大部分之间的均衡。     

银行资本监管的理论基础

尽管银行资本监管是银行监管最核心的问题之一,但对此并没有一个广泛认同的理论基础,而理论分析应该成为政策的一个重要部分。进行资本监管的理论依据是资本监管可以在防止毁灭性的银行挤兑中起着重要作用,降低存款被保险银行的风险转嫁激励,还可以保护政府的利益,并可作为对市场失灵以及监管者监管能力不足的一种补充。     

新监管标准对我国商业银行经营绩效的影响研究

依据巴塞尔协议Ⅲ的标准，中国银监会推出的新的监管标准将会对中国商业银行的信贷行为和经营绩效产生怎样的影响？文章通过基于18家国内商业银行数据进行的实证分析得到如下结论：银监会新的监管标准，短期内可能会对中国商业银行在资本补充、业务扩张和利润增长等方面具有一定的负面冲击。然而，从长期看，这将有利于提高银行风险管理水平，增强银行的稳健性，从而增加银行绩效。     

金融控股公司均衡与市场稳定的监管模型研究

本文通过构造模型,揭示了我国银行审慎监管的目标选择,在考虑我国银行业特性的同时,吸收《新巴塞尔资本协议》所体现的激励相容监管理念,提出实现银行内部管理、市场约束和官方监管三者的有效结合,兼顾稳定与效率两大原则;运用数学推导和经济学分析方法证明,当资本充足率满足监管要求时,可以实现金融稳定与利润稳定,并可以保持内部管理与银行各大部分之间的均衡。     

公允价值计量与银行监管改革

本文认为,公允价值计量对对银行监管的核心——资本充足率有重要的影响。修改或放弃公允价值计量只是特殊情况下防范金融风险加剧的权宜之计,加强银行内部风险管理与控制,强化银行监管并适时校正监管规则乃维护金融稳定、防范金融风险的长久之策。     

国内商业银行应围绕经济资本回报率优化收益结构

利率市场化和银行脱媒现象的加重．导致银行发展传统的资产业务越来越困难．企业融资渠道的增加使得银行信贷业务萎缩．利差收入缩小，银行收益日益受到影响。同时，适应监管和股东回报的要求，资本约束的理念在银行界得到普遍增强，银行分支机构必须进一步实现由资金约束到资本约束的转变，[第一段]     

银行监管新规剑指高资本消耗

此次我国银行监管新规融合了巴塞尔Ⅲ的主要内容和精神,对系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,被称为中国版巴塞尔协议,正在倒逼国内银行走上一条内涵式增长之路。     

银行关系和借贷价格监管的影响

银行贷款给小企业的例子中,我们在银行的监管影响和贷款利率之间找到一个积极的关系.我们也观察到一个在银行亲密关系和利率之间的逆反关系.进一步,我们看到银行较少监管同他们有亲密关系的企业.我们得出这样的结论:银行关系是有价值的,因为企业通过建立和维持同一个特定银行的紧密关系,能够显著的减少他们的资本成本.因为企业成功完成同银行的贷款业务,银行监管它们减少,最终,收取更低的利率.     

公允价值会计与银行监管

金融危机中的公允价值备受关注,公允价值的顺周期性增加了银行监管的难度.文章结合公允价值发展的轨迹以及公允价值会计的特征,从总体层面分析了公允价值会计给银行监管带来的益处和挑战,从银行信贷行为、资本充足率、信息披露等具体层面分析了公允价值会计带来的监管挑战,并介绍了银行监管应对这种挑战作出的努力,以及对我国银行监管的建议.     

宏观审慎监管下银行跨周期资本预警研究

2007—2009年的全球金融危机表明,以单一银行稳健经营为目标的微观审慎监管无法有效抵御金融体系的顺周期性风险,于是通过强化宏观审慎监管来克服这一弊端成为监管机构和学术界的共识.文章以宏观审慎监管框架下的逆周期资本缓冲为切入点,结合立足于中长期规划的跨周期调节,深入剖析建立跨周期资本预警机制对防范和化解银行系统性金融风险的有效性和作用机理.从信贷增长、房地产价格高估、民营企业债务负担、外部失衡、潜在的错误定价风险以及银行资产负债表的强度六大类风险中寻找可用于准确反映经济运行周期性的指标数据,并进行跨周期调节背景下银行逆周期资本缓冲工具的应用机制分析,旨在为金融监管机构有效实施宏观审慎监管提供有益的借鉴和思路.     

会计报告与银行监管报告的分离与协调

会计目标是提供与决策相关的会计信息,而监管目标是维护金融系统的稳定。正是由于二者目标的不同,导致了针对投资者和监管者分别编制会计报告与银行监管报告,以满足不同的需求。文章从资产负债率与资本充足率、会计资产减值损失与监管拨备以及公允价值运用的分离三个方面,分析会计报告与银行监管报告的分离,阐述了分离的后果,并根据会计报告与银行监管报告的统一性,提出二者相互协调的建议。     

中国的银行业应对"巴赛尔协议2001"的对策

本文从“巴赛尔协议2001”框架的三大支柱即资本充足率、银行监管及信息披露出发，考察中国银行业的现状，分析中国银行业面临的问题。在此基础上，对我国银行业的发展方向提出了作者的建议．     

商业银行全面风险管理的应用

一、中国银行业实施全面风险管理的背景分析 巴塞尔银行监管委员会于2003年公布的《巴塞尔新资本协议》（第3稿）（下称新资本协议），其主要内容是银行风险监管的三大支柱。其中，第一支柱是资本充足率，第二支柱是监管当局的监督检查，第三支柱是市场纪律。     

关于我国商业银行监管的法律思考

巴塞尔新资本协议提出监管的"三大支柱",其中第二支柱——监管当局的监管的重要性来说,其并没有得到应有的重视。本文从我国目前银行监管的发展情况出发,指出在发展过程中取得的阶段性成果,指出了存在的监管问题,并且提出了相应的措施建议。对于完善我国商业银行外部监管、推进巴塞尔新资本协议在我国的实施具有一定理论和现实意义。     

新巴塞尔协议的资本监管方法及适用性分析

新巴塞尔协议定于2006年实施，鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的，包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上，探讨了新协议资本监管方法的适用性以及发展中国家所面临的问题。     

银行市场约束机制研究述评与启示

巴塞尔银行监管委员会将市场约束、最低资本要求和政府监管并列为银行监管的三大支柱.银行市场约束的主体是存款人和次级债券持有人.对市场约束机制的一般原理、存款人与次级债券持有人对银行的市场约束机制以及市场约束与政府监管关系的相关研究进行述评,从中可以得到我国加强银行市场约束机制的启示.     

我国影子银行现状及其监管研究

影子银行泛指游离于银行监管之外的类银行体系。次贷危机所引发的全球性金融危机时的各国将影子银行监管纳入紧急议程。而我国由于特有的国情与经济现状，影子银行具有对传统银行有依附性、集中度较低，普遍度高但规模小、表现形式单一、风险传递的家庭化的特点。针对目前的监管存在分业经营和分业监管的局限、立法制度的不健全、透明度过低等问题，借鉴美国、欧盟以及国际金融组织对影子银行监管的做法，我们应从部门协调、完善法律规制和推进信息透明化入手改进我国影子银行监管体制。     

我国银行监管法制存在的问题及解决对策

我国银行监管法制经过多年验证,存在许多问题。加入世贸组织给我国银行监管法制提出了更高的要求,完善银行监管法制是银监会的首要任务。我国现有银行监管法制应重视规范立法和系统立法,立足国情借鉴外国经验,健全银行监管法制体系,改善监管方法,提高监管人员的业务素质,完善具体监管制度,使之符合新形势的发展。