推进资产负债比例管理应理顺四个关系

推进资产负债比例管理应理顺四个关系庞灵久赵泽轩专业银行商业化经营，推进资产负债比例管理，应积极理顺四个关系。一、处理好资产与负债期限结构的对应关系。负债的流动性决定了资产必须保持与此相适应的流动性，在资金来源制约资金运用的前提下，还应考虑资产与负债期...     

债券业务创新:解决我国商业银行资产负债期限结构错配问题的现实选择

本文通过对有关数据的分析，发现近几年来，我国商业银行长期面临的资产负债期限结构错配的问题正日趋严重。商业银行这种“短存长贷”现象，极易引发流动性风险。在具体分析我国商业银行资产负债期限结构错配成因的基础上，本文提出债券业务创新是解决上述问题的一个切实可行的选择。通过债券业务创新，有助于改变我国商业银行负债管理能力偏弱的状况，同时也可以提高资产的流动性，降低利率风险，增强了，资产管理的灵活性。     

资产负债比例管理的理论与实践

一、资产负债比例管理是一种具体的管理方法1、理论源泉。资产负债比例管理在理论上源于资产负债管理理论。资产负债管理理论形成于70年代,盛行于80年代。这一理论是继负债管理理论,资产管理理论之后出现的一种综合性理论。这种理论也称作资产负债联合管理理论。它是一种协调银行各种业务以实现其经营目标的全面的管理理论。这一理论强调银行在其资产负债业务中必须同时管理资产、负债的数量结构、期限结构、利率结构和风险结构,以使银行在市场     

商业银行利率风险管理的途径

利率风险管理是资产负债管理的重要内容之一,合理的比例指标可将利率风险防范于未然。虽然目前资产负债管理包括银行风险、收益、流动性等方面,但是控制利率风险,增加银行的净利息收入和资产净值仍是资产负债管理的核心内容。我国商业银行结合国际惯例和我国实际,都制定了本行的资产负债管理的办法。实际上,我国商业银行的资产负债管理主要是比例管理。比例管理的重点是资产,尤其是信贷资产。它以控制和化解信贷资产风险为主要任务,而对怎样实现商业银行资产负债的规模、期限、结构等的协调和均衡,并没有相应的管理办法。由于我国对利率的长…     

试论国有商业银行资产负债比例管理起步

一资产负债比例管理是商业银行对资产业务和负债业务进行科学的综合协调管理。其核心内容和基本要求是:资金来源制约资金运用。即通过资产负债比例管理,促进资产与负债二者之间在总量、结构、期限上实现最佳比例关系,从而实现资金来源与资金运用的合理配置,最大限度追求资金的安全性、流动性和效益性。     

利率上升周期中商业银行资产负债期限匹配失衡的风险与对策

一、中国银行资产负债期限匹配失衡的现状理论上讲,商业银行的资产负债的期限结构应该是匹配的,以规避利率风险、避免出现流动性困难。但实际上,银行在经营中普遍存在着“短钱长用”,资产负债期限结构错配的现象,也就是说商业银行的长期资产占总资产的比例高于长期负债占总负债的比,银行实际上在用短期负债为长期资产融资。这主要是出于收益性的考虑,因为以短期负债为资金来源发放长期贷款,在很大程度上能提高资金的使用效率。但是,这也相应增加了银行的风险。近年来,存款期限短期化和贷款期限长期化使中国商业银行资产负债期限结构错配的现…     

利率上升周期中商业银行资产负债期限匹配失衡的风险与对策

一、中国银行资产负债期限匹配失衡的现状 理论上讲,商业银行的资产负债的期限结构应该是匹配的,以规避利率风险、避免出现流动性困难.但实际上,银行在经营中普遍存在着"短钱长用",资产负债期限结构错配的现象,也就是说商业银行的长期资产占总资产的比例高于长期负债占总负债的比,银行实际上在用短期负债为长期资产融资.     

硅谷银行破产事件的思考及启示——基于资产负债表期限错配视角

硅谷银行因流动性不足及资不抵债,由美国联邦存款保险公司对其进行接管。硅谷银行破产事件发生的重要原因在于资产负债表期限严重错配,从硅谷银行负债端看,硅谷银行以活期存款为主,成本低、期限短,近年来负债规模快速攀升;从硅谷银行资产端看,硅谷银行资产集中度高、期限长,资产负债期限结构严重错配;同时美联储超预期加息、科技行业红利渐退,对硅谷银行资产负债表期限错配结构形成多重冲击。硅谷银行破产事件对我国银行业发展的启示在于,应加强基于前瞻预判的资产负债风险管理,强化商业银行资本管理,设定稳健审慎的风险偏好。     

措施监管：筹谋银行流动性合理化

为了保持资产的流动性，将一些缺乏流动性的资产提前变现，对一部分中长期贷款实行证券化，可以从某种程度上起到调整资产负债期限结构的作用，缓解当前的流动性压力。     

我国商业银行资产负债比例管理面临的问题及对策

一、现状与问题资产负债比例管理是本世纪70年代未、80年代初由西方商业银行在实行资产管理和负债管理的基础上建立起来的银行资金营运管理方法。它是一种量化管理。其基本原则主要包括三点:一是规模对称,即资产规模和负债规模对称平衡;二是结构对称,即资产和负债在期限、项目和风险收益上对称平衡;三是目标互补。即安全性、流动性和盈利性三者要统筹兼顾、综合平衡。我国商业银行现在推行的资产负债比例管理是由中国人民银行统一制定的,以一系列指标为主要内容的资产负债比例管理办法。资产负债比例管理的推行可以改变我国银行业单一的信货计划管理体制,可以把人民银行对商业银行实行信贷规模管理的直接调控转变     

农业银行必须实行资产负债比例管理

农业银行必须实行资产负债比例管理徐红一、什么是资产负债比例管理所谓资产负债债比例管理，是指金融企业的资产与负债之间、负债与资本之间、资产项目之间保持一定的比例关系，达到资金总量和结构的平衡。通俗地讲，各项存款是负债业务，各项贷款是资产业务。负债业务是...     

农行推行资产负债比例管理若干问题的思考

一、农业银行实行资产负债比例管理的重要性农业银行实施资产负债比例管理,在于建立具有自我约束力的经营机制,实现信贷资金营运安全性、流动性和盈利性,是向现代化商业银行转轨的必然要求。农业银行确定资产负债比例应遵循以下原则：一是规模对称原则。即资产与负债规模上相对称与平衡。二是结构对称原则。即在期限和利率上各类资产与负债之间的动态平衡。三是偿还对称原则。资产与负债的偿还期应保持相对应关系,衡量标准为平均流动率。四是资产分散原则。即资产要在种类、客户、地区、行业等方面适当分散,以降低综合经营风险。提高资…     

实施资产负债比例管理,优化资产结构

实施资产负债比例管理，优化资产结构河北省玉田县人民银行孟昭稳玉田县城市信用社自１９９４年正式实行资产负债比例管理考核以来，在不断规范自身经营行为的基础上使资产结构不断优化，为向商业银行过渡奠定了基础。现作一简要的介绍。经过一年多的资产负债比例管理，效...     

农村信用社实行资产负债比例管理的难点

农村信用社实行资产负债比例管理的难点董祖锋资产负债比例管理是西方商业银行采用的一种先进的管理方法。具体内容是指银行按照负债制约资产的原则，根据负债的性质、结构和总量来决定资产的投向、结构和总量，从而实现资金的流动性，安全性和盈利性之间的协调平衡。今年...     

美国保险公司的资产负债管理及对我国的启示

资产负债匹配是保险资金投资管理的核心。保险投资的方式与比例应考虑到不同的资产和负债在数额、期限、性质、成本收益双边形成对称并相匹配。保险投资中的资产负债匹配管理技术主要有现金流测试、现金流匹配、免疫管理、动态金融分析和货币匹配等。     

银行资产负债管理系统的设计与实现

一、系统简介 资产负债综合管理是现代商业银行在实践中总结出来的一种比较安全、高效的资金经营管理模式。它将资产和负债综合起来,协调各种不同资产和负债在总量、结构、利率、期限、风险和流动等方面的组合,以此形成自我约束、自担风险、自我发展的经营管理机制。资产负债综合管理的目标就是银     

我国券商资产管理业务中的资产负债管理研究

我国证券公司的资产负债管理,是针对我国证券公司的业务特征和现状而提出的.前几年,自营证券和资产管理业务出现大规模亏损,主要是由于我国证券公司缺乏风险防范意识、资产负债结构不合理,造成风险性资产比重较大,超过了负债和权益资金的承受能力.我国券商进行资产管理过程中的资产负债失衡导致了资产管理业务的结构风险,如果不采取有效的管理势必严重制约我国证券公司的生存与发展.     

科学运用统计数据促进资产负债比例管理

科学运用统计数据促进资产负债比例管理韦政高，汪建资产负债比例管理是西方商业银行在漫长的发展过程中，经过不断实践、探索而总结出来的科学管理方法。从对资产、负债的管理，发展到对资产和负债结构实行综合性的有比例的管理，是一套行之有效的科学方法。中央银行对商...     

财产保险公司资产负债管理多维量化评估体系研究

良好的资产负债管理是保险业可持续发展的基石,也是支持保险业在日益复杂的风险环境中保持稳健发展、防范系统性风险的重要保障。近年来,随着我国金融市场发展,业务产品创新加快,保险业在资产端与负债端的业务结构和风险特征出现了新情况、新变化。特别是部分保险公司缺乏有效的治理结构,采取激进经营、激进投资的策略,导致业务快进快出、风险敞口过大以及流动性问题,对保险公司资产负债匹配管理、风险控制提出了挑战。本文介绍了财产保险公司资产负债多维度量化评估规则设计原理、主要评估模型和评估方法,针对财产保险公司的负债特性提出的沉淀资金匹配,在成本收益匹配中有机地将资产投资收益与承保业务综合成本进行匹配,在现金流匹配模式中打破了僵化的匹配模式,解决了长期困扰财产保险公司的资产负债期限不匹配的问题,对财产保险公司资产负债管理具有重要意义。     

对住房抵押贷款证券化的认识与思考

中国人民银行和中国银监会《信贷资产证券化试点管理办法》的颁布实施。标志着我国商业银行信贷资产证券化工作的全面启动。一段时间以来，围绕信贷资产证券化的政策实施与操作，各界进行了广泛探讨．中国建设银行和国家开发银行的试点工作更是引起了广泛关注，一些中小金融机构也跃跃欲试．希望通过资产证券化的手段迅速盘活资金，特别是住房抵押贷款的证券化，以解决当前商业银行存在的资产负债期限不匹配潜在的流动性风险问题。