基于偏微分方程框架分析下期权定价中Black-Scholes模型与二叉树模型

近年来,期权定价理论和衍生的产品越来越广泛。期权的定价原理基本上可以分为蒙特卡罗模拟法、偏微分方程方法、动态规划法,有限差分方法等。关于期权定价,其中最著名和适用最广泛的方法有两种,一种是动态规划法中的二叉树期权定价模型,另一种是偏微分方程法中的BlackScholes期权定价模型,两种方法在实际中都得到了大量应用。本文通过对两个数学模型的整合和分析,做优缺点对比,整理总结两个模型各自的适用范围。     

绝对离差风险测度模型与均值方差模型的比较研究

本文将绝对离差风险测度模型与马科维兹均值方差模型进行比较研究。分析它们之间的关系及各自的优越性;通过引入两种模型的估计误差、两种模型估计错误的机会成本等概念．在小样本股票组合下,比较了两种风险测度模型的有效边界、两种风险测度模型产生估计误差的大小以及产生估计错误的机会成本大小等。研究结果表明,在不同的股票组合样本大小下．两模型的性质和各自的优势会有一定的差异。     

人力资源管理3P模型与5P模型的比较分析

当前我国人力资源管理的分类方法主要有两种：3P模型和5P模型。本文所探讨的3P模型主要是指林泽炎博士编著的《3P模式——中国企业人力资源管理操作方案》一书中所提出的思想，它代表了我国人力资源管理分类方法的一种传统模型。该著作从Position(职务分析和岗位)、Perfomance(绩效考核与工资)、Payment(工资分配)3个方面展开了人力资源管理的内容。     

结构方程模型中的构成型测量模型研究前沿探析

本文通过对比构成型与反映型测量模型在研究方法与范式上的差异,对构成型测量模型的研究文献进行了梳理,以期提供一个相对完整的构成型测量模型应用框架.本文认为,这两种模型同为潜变量测量工具,基本研究范式相同,但在定义、特点、应用情境、模型识别与评估等多方面存在本质的区别,而统一研究范式和分析软件,是推动基于构成型测量模型的结构方程模型研究的关键条件.     

短期飞行冲突判定模型的研究

通过对航空器冲突判定模型的研究,阐述了两种模型的构建方式和具体应用方法,基于两种模型的建模方式和算法特点提出了一种新的冲突判定模型,新的模型简化飞行态势的分类和航空器保护区的设定,以航行差、航空器相对趋势及告警距离为主要影响因素,通过MATLAB利用雷达历史数据对新构建的模型进行了仿真验证,结果证明此模型在一定程度上提高了冲突探测的准确性,并满足实时性和虚警率的最低要求,保障了航空器的安全高效运行。     

上市公司财务危机预警模型效果的比较研究--基于02-04年深沪新增ST公司

本文以2002-2004年深沪两市首次被ST的79家上市公司为研究对象,同时用79家盈利公司作配对样本,选择32个财务指标进行了Wilcoxon符号平均秩检验以判断选取指标的适宜性。运用Fisher二类线性判别分析和二元逻辑回归,本文分别建立起上市公司财务危机前的3年的预警模型。研究结果表明这两种方法建立的模型的预测准确性均超过80%,但这两种方法建立模型的预测效果存在一定的差异。     

产学研协同过程中的协同度评价方法研究

对产学研协同过程的协同效果进行评价是有效促进产学研各个领域持续发展的关键,文章对比分析了其中两种常用的测定协同度的方法——复合系统协调度模型、灰色关联模型。复合系统协调度模型是用系统现有状态有序度相比基点状态有序度的进步程度来衡量系统的协同度,灰色关联模型可以有效衡量区域现有状态与理想状态的差距。     

从回归分析到结构方程模型：线性因果关系的建模方法论

在经济学实证研究中,线性因果关系建模方法是最常用分析方法之一,它包括回归分析、路径分析和结构方程模型。其中,回归分析是线性因果关系建模的基础;路径分析起承上启下的作用,既是回归分析的扩展,又是结构方程模型的一种特例;结构方程模型是迄今为止最复杂的线性因果建模方法。这三种方法之间既有着严密的传承关系,形成了一套完整的计量经济学方法论体系,又依次有所发展,有所侧重,体现出较强的发展规律性。     

企业裁员模型的建立及其优化求解

文章建立较为完善的裁员指标体系,依据指标体系建立了两类企业裁员模型,最大化平均核心价值的裁员模型以及风险分析与平均核心价值相融合的裁员模型。提出一种新型、高效的演化算法求解裁员模型,进而确定企业裁员对象。实证模拟的结果表明本文提出的方法提高了决策的有效性和科学性,为企业裁员管理提供了一条可借鉴的解决思路。     

一种新型的层次共享组访问控制模型研究

本文在分析BLP和BIBA模型的基础上，提出了一种新型的层次共享组访问控制模型。在该模型中提出了动态完整性的概念，同时将完整性和保密性作为不相关的两个特性在模型中存在，使其更加符合现实情况。     

抵押支持证券定价问题研究

本文将MBS的定价方法归纳为三类：一是随机过程，二是提前偿还模型，三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用，并通过比较，总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。     

基于自适应企业主体的动态联盟模型

文章结合基于过程和基于结构的两种建模方法的优点，提出了基于自适应企业主体的动态联盟模型，可以有效地发挥企业主体的主动性和适应性，提高企业联盟的效率。     

国际关系研究范式融合论析北大核心CSSCISSCI

范式一经产生就因其解释上的自闭性和不可通约而陷入范式研究的困境,并被各种批判所笼罩。在范式思维影响下的国际关系理论也始终处于范式争论不休的状态之中而难以自拔,范式融合方法就是在批判和争论中逐渐成长起来的。范式融合方法主要包括两种理论范式结合的"两角解释模型"和三种理论范式结合的"三角解释模型"以及分别与两种"解释模型"相适应的多种解释方法。范式融合方法有其解释上的优势,也有其分析上的不足。范式融合方法和范式方法可以分别得出"范式融合解"与"范式解",从而构成一个"复合解",彼此相互补充。它们既可以作为学术研究的参考,也可以为国家决策者提供互补的处方。由于还只是刚刚起步,范式融合方法并没有被学界充分运用,其运用情况还需要得到学术实践的进一步检验。     

中国股票市场Beta系数均值回归特性分析

本文以1995～2006年在上海证券交易所上市的所有A股为样本,探讨了Beta系数的均值回归特性。分组检验和截面回归两种方法共同表明,中国股票市场个股的Beta具有非常明显、迅速的均值回归特性。进而,本文发现,通过截面回归得到的均值回归模型比幼稚模型具有更好的预测精度,使用均值回归模型可以修正对未来Beta的预测。     

我国开放式基金和封闭式基金风险的比较分析

开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文分析发现所选两只开放式基金的收益率序列波动比较平稳,且回归方程的残差序列不存在ARCH效应,可用RiskMetrics模型计算其时变方差和相应的VaR;而所选两只封闭式基金的收益率序列有波动聚集性,存在条件异方差现象,由此拟和GARCH模型,计算收益率的条件方差和相应的VaR。比较分析发现开放式基金与封闭式基金的组织、运作形式的选择对基金风险的影响是显著的。     

浅析计量经济模型理论

一般认为的“只能检验，不能发现”，对于狭义的计量经济学模型方法，即模型检验而言是成立的。但广义的或者说完整的计量经济学模型方法，包括模型设定和模型检验两个阶段，是一个能够作出科学发现的研究过程。     

度量技术进步Cobb—Douglas生产函数模型的缺陷及其修正

度量技术进步Ｃｏｂｂ—Ｄｏｕｇｌａｓ生产函数模型的缺陷及其修正□余宏钱士茹技术进步定量分析方法，总括起来大致有模型法和指标体系法两种。在指标体系法中，目前对技术进步这个大系统尚没有建立一套完整的指标体系来说明，模型法中Ｃｏｂｂ—Ｄｏｕｇｌａｓ生产函数...     

基于TOPSIS准则和SARIMA模型的江苏省快递业务量短期预测

物流产业与诸多产业都有非常密切的联系，在推动GDP增长和提高社会经济发展方面具有不可忽视的作用。利用过去的快递业务量预测未来值，有利于反映物流产业的发展趋势。基于江苏省2013年5月至2021年4月的快递业务量数据，选用简单季节ARIMA（差分自回归移动平均）模型和乘积季节ARIMA模型以及基于TOPSIS（逼近理想解排序）准则的两种ARIMA组合模型进行拟合，并预测2021年5月至2022年2月的快递业务量数据。发现3种模型预测的平均相对误差均较小，且组合预测模型的预测效果优于其他两种季节ARIMA模型。     

内生技术进步的生产率测算研究

论文主要分析和探讨了内生增长理论的两个主要模型，产品品种增加模型和产品质量升级模型在生产率测算中的应用，特别是分析了两个模型的生产函数和生产率测算公式。两种模型都揭示出经济中的研究与开发对全要素生产率的影响，并为政府有关R&D公共政策的制定提供了启示。论文还认为，在测算TFP增长率时，传统新古典增长理论与内生增长理论的测算方式可以互为补充。     

基于Kano模型视角的民航服务质量动态预测研究

针对传统Kano模型对质量要素定量化研究的缺陷以及分类准则上的模糊性,提出应用相似度理论量化改进的Kano模型。并基于灰色度理论的GM（1,1）模型和马尔可夫链稳态理论,对评价模型中质量要素的Kano模型分类结果进行动态预测分析。通过对民航服务数据的实证分析,验证了两种模型的适用性。