基于K-means聚类算法的银行贷款风险管理分析

本文构建基于K-means聚类算法的贷款风险管理框架。将银行贷款风险测算模型指标体系化,对我国银行中贷款风险的情况进行实地分析和总结,提出了基于K-means聚类算法的贷款风险预测方法。这种方法是将K-means聚类算法与银行贷款风险测算管理结合起来,通过建立六个量化指标,在实践中建立银行贷款风险测算管理实用体系,解决了经济快速发展中的银行贷款量大规模增加带来的风险测算与管理工作繁杂问题,能有效期确保银行贷款的安全。     

基于吸收态马尔可夫链的银行贷款风险管理

根据银行贷款风险五级分类原则，将吸收态的马尔可夫链运用到银行贷款风险管理中，通过建立贷款风险的状态转移概率矩阵，分析和预测银行贷款未来所处的发展状态，为银行信贷资金的管理决策提供了一种较为可行的定量分析方法。     

宏观调控下政府类贷款风险刍议

银行贷款是各级地方政府筹措建设资金的主要方式.本文认为,在宏观调控背景下,政府类贷款固然有其优势,但也面临一定风险,商业银行需要有选择地介入,注重落实有效担保并重视贷款风险管理.     

商业银行加强房地产贷款风险管理的措施建议

2000年以来，我国房地产业发展迅猛，房地产业银行贷款的金额也急剧增长，引起广泛关注。国内外的经验教训表明，房地产业银行贷款的风险对房地产业、金融业乃至整个宏观经济的发展产生巨大影响。从实务操作的角度，建议商业银行在建立风险预警体系、建立跨区域风险控制互动体系、借款人信用风险全程控制体系、完善贷款责任人制度、贷款风险转移及退出机制等方面落实有效措施，实现对房地产贷款风险的有效管理。     

信贷资产风险加大 银行怎么办

企业经营机制转换。市场竞争日趋激烈,适者生存,优胜劣汰,一些企业在竞争中关停倒闭也将不可避免。银行贷款风险也在随时增大。太谷县农业银行总结了以往贷款形成风险的主客观因素,解放思想,大胆改革创新。建立起一整套贷款风险防范制约机制,进行综合治理,运用多种手段降低贷款风险。     

贷款安全规模通用模型研究

一国或一个厂商举债规模的大小都有一个客观界限,凡超越借款偿还能力举债或银行过度贷款,均可能引发债务危机或造成银行贷款损失.在当今借贷实践中除偿债率和债务率尚作一个国家外债规模合理性的测评指标外,对单个厂商借债规模合理性测评或银行贷款安全规模的界定问题迄今未能有效解决.基于此,本文拟根据贷款回归依存的主要经济因素,建立贷款安全规模的测定模型,为控制贷款规模、授信和完善贷款风险防范体系,提供一项综合性的测评工具.与现行贷款风险管理方法和贷款投放方式相比,该模型具有多元归一、结构严密,弥补缺陷、简便实用,口径统一、通用性强的特点.     

我国银行不良贷款率被“人为地”拔高

我国银行贷款分类,目前采用"五级分类法"(贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类,后三类为不良贷款)辅以"四级分类法"(贷款分为正常、逾期、呆滞、呆账四类,后三类为不良贷款)来进行分类管理.这些分类方法只是评价贷款风险的工具,它们能不能够真实、客观和合理地反映银行贷款风险和质量,在于它们是不是与我国经济运行的现实环境要求相适应,是不是与现行的贷款制度相匹配.     

贷款风险识别与控制

一、住银行实际经营中，以贷款本息能否按时足额偿还来衡量，银行贷款风险可分为信用风险、经营风险、管理风险．操作风险 贷款风险是由于借款人不能依据契约规定，按时足额偿还贷款的可能性。从引发贷款收益不确定性的因素层面来划分，可分为信用风险、经营风险、管理风险、操作风险等四大类。     

基于聚类分析的存款保险费率影响因素研究

以某省82家农村商业银行为对象,用单一财务指标及其组合指标衡量银行的风险水平,采用K-means聚类方法得到农村商业银行的风险级别和费率等级,根据样本风险级别与费率等级确定影响存款保险费率的重要因素.研究表明:资本充足率是影响存款保险费率的最重要的单一指标,影响程度为59.76％;由资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率及成本收入构成的组合指标影响费率的程度最高为90.24％,组合的预测准确率不低于80％.     

略论我国银行贷款风险管理制度的改革与完善

略论我国银行贷款风险管理制度的改革与完善闫敏贷款风险管理是一项复杂艰巨的系统工作，为保证其持久一贯地规范化运行，必须建立相应的管理制度予以约束。在旧体制下，我国各经营性银行根本没有风险损失的压力，故也没有必要建立相应的贷款风险管理制度和加强贷款风险管...     

贷款安全规模通用模型研究

一国或一个厂商举债规模的大小都有一个客观界限，凡超越借款偿还能力举债或银行过度贷款，均可能引发债务危机或造成银行贷款损失。在当今借贷实践中除偿债率和债务率尚作一个国家外债规模合理性的测评指标外，对单个厂商借债规模合理性测评或银行贷款安全规模的界定问题迄今未能有效解决。基于此，本文拟根据贷款回归依存的主要经济因素，建立贷款安全规模的测定模型，为控制贷款规模、授信和完善贷款风险防范体系，提供一项综合性的测评工具，与现行贷款风险管理方法和贷款投放方式相比，该模型具有多元归一、结构严密，弥补缺陷、简便实用，口径统一，通用性强的特点。     

农业经济新模式与信贷风险防范——成都市“公司＋农户”个案调查

“公司 农户”是当前农业产业化的主要组织模式。在这种模式下，公司贷款与农户贷款面临着统一的市场风险，农户贷款风险已不完全地转嫁给了公司，而且农户联保方式也有需要改进的地方，银行贷款风险的评价指标有必要做出一定的调整。     

有效防范新增贷款风险的系统研究

贷款风险生长是有路径可寻的,贷款风险生长经历风险萌芽、风险成长和风险爆发三个阶段,凸现贷款发放风险、关注类、次级类、可疑类和损失类五个生长节点.各个不同的贷款风险生长阶段和生长节点所体现的贷款风险程度及成因有着很大的差异.防范新增贷款风险的对策主要有:正确把握各个不同的贷款风险生长阶段和生长节点特征的差异点和影响因素的差别点,区分风险因素的可控制性和不可控制性,选择适当的内容和力度的风险防范途径、方法和措施;调整信贷政策,优化贷款投向;合理选择贷款方式,提高上存资金利率;严格执行"三查"制度,及时预警贷款风险;改善信贷动力机制,提高信贷工作的理性水平.     

浅谈贷款风险管理理念与管理方式创新

加强贷款风险管理,是适应以风险监管方式转变的需要,也是自身防范化解经营风险、实现持续健康发展的需要.农村信用社必须树立贷款风险管理理念,构建贷款风险评价体系和贷款质量管理体系,加快贷款风险五级分类管理步伐,加速风险管理人才培养,尽快建立贷款风险内部评级控制体系.     

基于数据挖掘技术的保险客户细分管理

本文通过将数据挖掘中的聚类分类技术应用于保险客户风险贡献矩阵的客户细分中，提出了基于Clementlne数据挖掘平台的客户细分管理解决方案，建立一种保险客户细分方法，为保险公司制定费率、控制理赔风险提供决策依据，以提高保险业客户细分管理的科学性，增强保险企业市场竞争力。     

区分行营业部实行贷款风险分类管理的问题研究

贷款风险分类管理，又称贷款五级分类管理，是指银行主要依据借款人的还款能力，即最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度，将贷款质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类的一种管理方法。目前，贷款风险分类管理是商业银行早期防范和控制风险的有效途径，对加快建立现代银行制度，提高贷款质量，降低金融风险，具有很强的现实意义。     

专业银行转换经营机制的突破口

在社会主义市场经济逐步建立和完善的过程中,建立贷款风险管理系统是专业银行转换经营机制的突破口。一、建立贷款风险管理系统是我国银行金融业务国际化的需要。巴塞尔协议中一个很主要的内容就是关于贷款风险度管理的问题。它涉及到贷款风险的评估、风险权重的确定及风险度评价及贷款风险量化管理,为统一国际上商业银行贷款风险管理确定了一个科学合理的基本标准。我们在建立贷款风险管理系统时,一方面要参照     

浅谈住房公积金贷款风险及其控制

近几年,住房公积金出现了被挤占挪用、委托理财造成资金损失、弄虚作假骗取和套取公积金等现象,给住房公积金运营和管理造成很大风险.本文首先分析了当前我国住房公积金贷款风险的成因,之后从建立规范的贷款风险化解机制,尽快建立起公积金贷款风险管理系统,逐步建立个人信用制度等方面提出具体防范措施.     

实施贷款风险分类法应注意的问题

在市场经济条件下，商业银行经营的成败，决定于其资产质量的高低。正确反映、衡量资产质量状况，是商业银行运作的基本要求。从今年八月份开始实施的贷款风险分类法，正是适应商业银行的内在要求，采取国际通行的方法对银行贷款质量进行衡量，并对其抵御风险损失的能力进行综合评价的系统方法。其内涵是依据风险程度将贷款质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，同时按照审慎会计原则建立呆帐准备金制度，提取充足的呆帐准备金，随时核销实际已形成损失的贷款。这一贷款分类方法的实施，是我国银行信贷管理上一项重大改革。一、贷款风…     

商业银行知识产权质押贷款风险评估——基于A出版企业的实证研究

知识产权质押贷款为缓解部分中小企业的融资困境提供了重要的手段.知识产权质押贷款风险高于传统贷款业务,识别和控制知识产权质押贷款风险成为商业银行开展这项业务的关键.本文首先从知识产权自身风险、知识产权评估风险等角度构建知识产权风险识别指标体系,采用层次分析法确定质押贷款风险系数;其次,选取借款人偿债能力、获利能力等指标以确定企业信用等级风险系数,并根据质押贷款风险系数计算企业知识产权质押贷款的风险度;最后,本文以A企业为例进行实证分析,结果表明,采用基于层次分析法确定质押贷款风险系数的风险度模型,能够较为有效地评估企业知识产权质押贷款风险.