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降低风险——从扎牢自家的篱笆开始:资金体外循环凸现金融体制缺陷 总被引:1,自引:0,他引:1
国外一家大型商业银行的CEO曾经给银行下过这样的定义:“银行是通过风险管理而实现收益的金融企业。”那么,银行应该如何认识自身的风险管理?银行业务的性质,决定了其必需承担风险。一般是风险越大,预期收益越大;风险与收益呈正相关关系。从某种程度上讲,消除风险就等于消除收益。风险本身并不是坏东西。关键是如何管理好风险,糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。风险管理的目的就是在控制风险的情况下,实现收益最大化。 相似文献
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商业银行风险管理的多维度思考 总被引:7,自引:0,他引:7
国外一家大型商业银行的CEO曾经给银行下过这样的定义:“银行是通过风险管理而实现收益的金融企业“。那么.银行应该如何认识自身的风险管理?银行业务的性质.决定了其必需承担风险。一般是风险越大,预期收益越大;风险与收益呈正相关关系。从某种程度上讲.消除风险就等于消除收益。风险本身并不是坏东西。关键是如何管理好风险.糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。风险管理的目的就是在控制风险的情况下.实现收益最大化。风险管理的复杂性要求银行应该用多维度的方法和理念.全面认识风险管理的广度和深度。 相似文献
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银行的风险管理不是简单地规避风险,而是在控制风险的基础上使收益最大化,银行发展战略也是在不断地对业务风险-收益进行权衡的过程中形成的,这是当今银行业风险管理的主要特征。 相似文献
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电子银行风险是指电子银行在经营管理中受不确定因素影响而造成损失或者客户数目、交易量以及替代率等指标波动的可能性。电子银行风险管理是指电子银行在经营管理过程中,通过对风险的识别、评估、监测、控制,以较低成本将风险控制在容许限度,进而获得较为稳定的收益。识别风险点是风险管理的前提,银行应在风险识别的基础上明确风险管理要求,将风险控制在可承受范围内。 相似文献
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利率风险的衡量与控制 总被引:1,自引:0,他引:1
利率风险管理又称利率风险免疫(Immunization),是指构建或重组商业银行的所持有的资产负债组合方式,使该种组合方式当利率发生变化(无论这种变化是利率上升还是下降)时的收益要至少不小于利率未发生变化时的收益。 利率风险的衡量 利率风险管理实际上是资产负债管理,是指商业银行从资产负债综合管理的角度,根据利率变化的趋势,运用各种工具,设法使银行的净利息收入最大化,银行的净资产价值最大化的管理技术。 利率风险的衡量是利率风险管理的基础,现将有关的利率风险衡量工具作简单介绍: 缺口分析法 利率敏感性资… 相似文献
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在高风险的银行业,风险管理作为一个具有时代意义的管理模式,在指引银行经营管理实践,谋求风险与收益优化中无疑发挥着举足轻重的作用。近年来,随着竞争加剧,银行风险呈现出多样化、复杂化、全球化的发展趋势,全方位风险管理被提升到关系银行存亡的重要地位。中国建设银行的风险管理实践,为保证银行稳健发展提供了坚实的基础。近日,建设银行发布了前三季度经营成果, 相似文献
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中国银行业经营透明化既是改革的要求,也是银行自身成本-收益比作用的结果,还是银行外部监管者提高监管能力的要求。然而信息屏蔽收益的递减并非意味透明化收益的自然递增,事实上,透明化也加大了银行的名誉风险。名誉风险有社会性、内生性、间接性和综合性等特征,对其进行科学管理能为银行带来巨大的商业利益。为此,中国银行业应加强名誉风险的基础管理,科学制订名誉规划,建立管理责任制度。同时,要强化名誉风险意识,扩大名誉风险管理视野,提高名誉风险管理人员素质,实行专业化管理。就现实而言,中国银行业名誉风险管理亟待解决商标管理、改革面临的矛盾、透明化进程及文化建设等四方面问题。 相似文献
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《现代金融》2006,(3)
风险管理应树立五种理念一是正视风险管理理念。银行是经营风险的特殊行业,最基本的日常工作就是“管理”风险,即判断风险大小并采取措施分散风险,将风险降到最低。二是重视风险管理理念。管理风险和业务发展、创造利润同样重要,风险管理得好实际就是一种收益,风险管理是银行内部管理的核心。三是全员风险管理理念。风险管理不是某一个部门的事情,每个岗位、每个员工在做每项业务时都要考虑风险因素,风险管理意识应植根于全行每一个岗位和每一位员工的潜意识之中。四是全程风险管理理念。风险充斥于银行经营活动的全过程,风险管理同样也贯穿于银行的经营活动以及业务发展的全过程。五是和谐风险管理理念。业务发展和风险管理不是对立的。一方面,业务发展离不开风险管理;另一方面,风险管理也离不开业务发展,只重视风险管理而轻业务发展或片面强调业务发展而忽视风险管理的任一想法和行为都是错误的。 (农业银行邳州市支行沈海涓) 相似文献
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风险与收益的关系问题历来是商业银行追求的永恒话题,也是各级银行经营管理者重点关注的问题。本文从二者之间的辩证关系阐述了建立风险管理文化、建设风险管理长效机制的必要性和重要性,进而实现银行价值最大化。 相似文献
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商业银行经济资本回报率应用探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
经济资本回报率是经风险成本调整后的收益与经济资本的比率,它在综合考核银行的盈利能力时充分考虑银行的风险管理能力,因此又称风险调整后的收益率,其计算公式如下:RAROC=收益-预期损失/经济资本(非预期损失); 相似文献
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国际银行风险管理方法综述 总被引:5,自引:0,他引:5
本文系统介绍了国际上银行风险管理的发展及新资本协议、风险价值法(VAR)、风险调整的资本收益法、信贷矩阵(credit metrics)、全面风险管理模式和资产组合调整等最新银行风险管理方法。 相似文献
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银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量.其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化. 相似文献
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利率变动周期与商业银行绩效的实证研究 总被引:3,自引:0,他引:3
Feng PengXi Gong Pu 《国际金融研究》2006,(9)
利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析,结果表明:样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征,利率变动期内其资产负债管理并未为银行带来实质收益,利率风险管理水平有待提高。 相似文献
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风险管理是银行业的生命线,也是核心。银行通过主动承担风险并有效管理风险来获取收益。但是承担高风险并不一定带来高收益,必须要有相应的风险管理能力。2008年,中国的银行业在风险管理方面取得了较大的成就,在冰灾、地震、奥运等重大事件发生时,成功地确保了银行的业务应用系统正常运行。2009年是中国银行业加强业务经营风险防范和管理的重要的一年,这一年里,我国银行业将以实施巴塞尔新资本协议(简称“巴塞尔Ⅱ”)为契机,加大风险管理体系的建设。本文以巴塞尔新资本协议的实施为例,阐述银行风险管理建设的方法与重点。 相似文献
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《湖北农村金融研究》1996,(4)
商业银行风险是指银行经营中由于各种不确定因素而招致经济损失的可能性。商业银行风险管理是指银行通过风险分析、风险预测、风险控制等方法,预防、回避、排除或者转移经营中的风险,从而减少或避免经济损失,保证经营资金的安全。商业银行风险管理有两方面的涵义:一是收益一定条件下的风险最小化,二是风险一定条件下的收益最大化。风险的分类方法很多,一般地可分为信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、投资风险、国家风险、竞争风险、经营风险等。根据风险的一般特征,风险管理主要包括以下内容: 相似文献
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银行业“全面风险管理”的概念源于新巴塞尔协议(即BaselⅡ),该协议将商业银行承受的风险分为信用风险、市场风险和其他风险三类,并首次包括了与银行内部控制密切相关的操作风险、流动性风险、法律风险等风险内容。可以认为,这一分类把银行经营中所面临的所有风险都涵盖在内,充分体现了全面风险的概念。同时,BaselⅡ还对银行风险的识别、计量、控制等各环节均提出了明确的要求,这些要求都指明了银行风险管理发展的新方向全面风险管理。 相似文献
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风险管理是银行的核心管理活动,如何有效进行风险管理,防范和化解风险,获取收益,成为众多经济学者研究,银行争相实践的课题。在银行竞争日趋白热化,业务品种不断推陈出新,特别是在2008年世界金融危机爆发后的今天,对风险管理进行研究更具有现实意义。 相似文献
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中国银行业经营透明化既是改革的要求,也是银行自身成本-收益比作用的结果,还是银行外部监管者提高监管能力的要求。然而信息屏蔽收益的递减并非意味透明化收益的自然递增,事实上,透明化也加大了银行的名誉风险。名誉风险有社会性、内生性、间接性和综合性等特征,对其进行科学管理能为银行带来巨大的商业利益。为此,中国银行业应加强名誉风险的基础管理,科学制订名誉规划,建立管理责任制度。同时,要强化名誉风险意识,扩大名誉风险管理视野,提高名誉风险管理人员素质,实行专业化管理。就现实而言,中国银行业名誉风险管理亟待解决商标管理、改革面临的矛盾、透明化进程及文化建设等四方面问题。 相似文献