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我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型 总被引:3,自引:0,他引:3
本文以不良贷款率作为评估银行主要风险的指标,建立SUR模型对我国国有商业银行、股份制银行,城市商业银行和农村商业银行四类银行进行了宏观压力测试。通过构建房价下跌和物价上涨的极端情景,运用蒙特卡洛模拟方法得到宏观经济因素冲击下四类银行的贷款损失分布,结果表明在设定的压力情景下,四类银行的贷款损失率都有不同程度的上升,国有商业银行的稳健性最好,而城市商业银行表现相对较差。 相似文献
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据银监会公布的资料,截至2003年9月末,按新制定的5级贷款分类法计算包括4家国有商业银行、3家政策性银行和11家股份制商业银行的中国主要金融机构不良贷款比率为18.7%,而同期花旗银行和汇丰银行的不良贷款率仅分别为2.7%和3%。我国商业银行业尤其是四大国有商业银行,居高不下的不良贷款最后都成了不良资产,这对其自身来说是一个沉重的包袱。从今年开始,四大国有商业银行将二次剥离不良资产14000亿左右,出售给资产管 相似文献
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本文分析了银行处理不良贷款背后的心理动因,并以不良贷款拨备与剥离作为银行放弃对不良贷款恶性增资概率的替代指标,实证检验了银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系.通过对2005年前股份制商业银行的面板数据分析,发现股份制商业银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系:对银行董事长、行长的更替带来不良贷款拔备与剥离的增加,并且一定程度上可以促使银行放弃不良贷款或对贷款质量有更稳健的认识,从而降低不良贷款恶性增资产生的概率.此外,退出董事的资历影响贷款呆账准备的计提,且为正向关系. 相似文献
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本文分析了银行处理不良贷款背后的心理动因,并以不良贷款拨备与剥离作为银行放弃对不良贷款恶性增资概率的替代指标,实证检验了银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系.通过对2005年前股份制商业银行的面板数据分析,发现股份制商业银行高层的更替与其对不良贷款的处理方式有显著的相关关系:对银行董事长、行长的更替带来不良贷款拔备与剥离的增加,并且一定程度上可以促使银行放弃不良贷款或对贷款质量有更稳健的认识,从而降低不良贷款恶性增资产生的概率.此外,退出董事的资历影响贷款呆账准备的计提,且为正向关系. 相似文献
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截至2003年末,我国主要银行业金融机构不良贷款余额为2.44万亿元,不良贷款比例为17.80%。国有商业银行不良贷款余额19168亿元,不良贷款率为20.36%,政策性银行不良贷款余额3361亿元.不良贷款率为17.39%,股份制商业银行不良贷款余额1877亿元,不良贷款率为7.92%。另据统计,近年来,国有商业银行每年处置不良资 相似文献
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本文以1999至2010年12年间国内14家商业银行样本数据为基础,立足于随机前沿效率分析原理,利用参数估计SFA分析法,评估分析金融改革以来银行业不良贷款与成本效率分布及演化趋势。研究表明:(1)成本效率估计在引入或不引入不良贷款情况下,存在显著差异。(2)在引入不良贷款的估计模型中,国有商业银行成本效率呈改善趋势,否则,呈下降趋势。无论是否引入不良贷款率,股份制商业银行成本效率均呈改善趋势;股份制银行成本效率高于国有商业银行。(3)未能发现资产规模、权益与银行成本效率之间的显著性相关关系,但不良贷款对成本效率具有负效应。 相似文献
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本文运用方向性距离函数测度了2001-2008年15家商业银行在考虑不良贷款情况下的效率值,并分析了银行效率的影响因素.研究表明,民生银行的效率值排名第一,并连续6次处于生产前沿;股份制商业银行的效率值高于国有商业银行;固定资产投资增长率、抵御风险能力、资产规模、不良贷款率、产权结构等都对银行效率具有显著影响;GDP增长率、CPI增长率、货币供应量和资产配置情况对银行效率影响不显著. 相似文献
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《金融博览》2009,(4)
2008年中小商业银行业务发展情况2008年,在国际金融危机的严峻形势下,我国中小商业银行各项业务实现平稳较快发展。截至2008年年末,中小商业银行资本充足率全部达标,其中:股份制商业银行平均资本充足率达到10.5%,城市商业银行平均资本充足率达到13%。贷款损失拨备覆盖率大幅提高,2008年年末,股份制商业银行拨备覆盖率达到了169%,城市商业银行贷款损失拨备覆盖率也达到114%。不良贷款率降至历史新低,2008年年末,中小商业银行不良贷款率降至1.7%,其中:股份制商业银行不良贷款率降至1.35%,城市商业银行不良贷款率降至2.3%,均为历史最好水平。数据来源:中国银行业监督管理委员会) 相似文献
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巴塞尔协议对资本充足率的规定使得商业银行越来越关心不良贷款问题。我国长期以来积累的不良贷款主要是由于旧有体制造成。除此之外,政府、银行和企业作为利益相关者也对不艮贷款的形成负有一定责任。随着金融资产管理公司的成立和国有商业银行股份制改革,不良贷款呈现出新的特色。本文尝试将不良贷款的形成解释为维护经济有序运行和稳定发展的成本。 相似文献
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<正>当前,信贷资产质量已成为我国银行业,特别是国有商业银行股份制改造过程中最为突出的问题。随着各国有商业银行对不良资产的逐步剥离,不良贷款监控重点也将有所调整。从现有存量贷款情况看,各银行优质客户贷款短期内形成不良的机率较低,低信用等级客户贷款则随时可能发生劣变,而这些低信用等级客户的贷款大多为借新还旧贷款。因此,对这些贷款的处置,将对银行不良贷款控制起决定作用。本文对商业银行借新还旧贷款存在的相关问题进行了分析。 相似文献
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我国商业银行净利差决定因素的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文探讨了决定中国商业银行净利差的主要因素,并对中国国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式进行了比较分析。结果说明:从全国来看,年前净利差、违约风险、风险厌恶程度、银行规模和GDP增长率是影响银行净利差的主要因素。国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式有所不同,突出表现在:违约风险和GDP增长率对国有商业银行不显著,但对股份制商业银行显著。银行规模、机会成本和管理质量对股份制商业银行不显著,但对国有商业银行显著。 相似文献
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提取贷款损失准备金是商业银行应对信用风险的措施,无效的贷款损失准备对银行资本与盈利有一定的影响。以往的研究主要集中在银行有意愿操纵贷款损失准备方面,而对其贷款损失准备的决策效率很少涉及。贷款损失准备效率是指银行管理者对银行贷款损失准备决策的有效性,即实际设置的贷款损失准备与其有效边界的偏离程度。本文运用随机前沿模型研究了1998~2004年我国商业银行贷款损失准备的决策效率,实证结果发现,我国商业银行贷款损失准备决策效率具有一定的无效性,没有达到效率边界;股份制商业银行贷款损失准备的决策效率高于国有商业银行。 相似文献