商业银行操作风险度量及其经济资本分配

操作风险计量模型有基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、极端值模型等,各种模型都存在一定的缺陷。对于我国商业银行,现阶段可以将内部控制评价结果纳入基本指标法、标准法,构建自上而下的操作风险经济资本计量和分配模型。     

基于作业的商业银行操作风险经济资本度量

操作风险是银行风险管理的重点,经济资本是商业银行风险调整的业绩考核的基础,操作风险内生于于商业银行经营管理的过程之中。操作风险产生于作业环节,要准确地度量操作风险必须从作业环节入手。经济资本占用实质上是一种成本,可以借鉴作业成本法的思路来构建基于作业的操作风险经济资本度量模型。该模型具有风险敏感性强,便于应用等优点,同时,也存在风险评估客观性差的缺点。     

收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用

随着近年来市场风险量化方法的逐渐成熟及信用风险量化方法的不断发展，国际银行业开始尝试对操作风险进行量化，并取得了一定的进展。文章首先简单介绍操作风险的度量方法，接着分析操作风险度量方法在我国商业银行的选择运用，最后采用收入模型对我国国内两家商业银行进行操作风险度量的实证分析。     

商业银行的操作风险度量及其管理框架研究

《新巴塞尔资本协议》将操作风险纳入风险资本的计算和监管的框架内,因此对量化操作风险提出了迫切要求。文章介绍了几种有代表性的量化操作风险的方法,并进行比较分析。同时,针对目前我国操作风险的管理现状,对建立操作风险管理体系提出相关建议。     

收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用

随着近年来市场风险量化方法的逐渐成熟及信用风险量化方法的不断发展,国际银行业开始尝试对操作风险进行量化,并取得了一定的进展.文章首先简单介绍操作风险的度量方法,接着分析操作风险度量方法在我国商业银行的选择运用,最后采用收入模型对我国国内两家商业银行进行操作风险度量的实证分析.     

我国商业银行操作风险度量方法的选择

根据巴塞尔银行监管委员会的定义,操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员及系统等所造成的损失的风险,该定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。按巴塞尔委员会的划分,目前操作风险度量模型大致包括三类,即基本指标法、标准法和高级计量法,其中高级计量法主要包括内部计量法、损失分布法、极值理论模型、记分卡法及其他一些新出现的度量方法。     

我国商业银行操作风险度量方法的选择

操作风险管理是我国商业银行面临的一个严峻课题,影响着商业银行的生存和发展,而其中操作风险的准确度量,是有效管理和防范操作风险的关键环节.国外发达银行和巴塞尔委员会虽然推出了一些操作风险度量的方法和框架,但是直接运用于我国商业银行还存在诸多问题.本文从分析影响我国商业银行操作风险度量方法选择的因素出发,论述了<巴塞尔新资本协议>推荐的几种方法在我国商业银行操作风险度量中的适应性问题,并对我国商业银行发展操作风险度量方法提出了建设性的意见.     

当前我国商业银行操作风险度量研究

操作风险是银行业三大风险之一,有效控制操作风险是完善银行操作风险管理体系、提高经营管理水平的客观要求:而实现操作风险的准确度量,则是有效防范操作风险的重要前提.目前我国对操作风险的研究还处于探索阶段,今后应在以下五个方面加强研究:(1)制定操作风险管理政策;(2)设计操作风险管理组织架构及再造业务流程;(3)建立内部控制自我评价体系;(4)建立操作风险损失数据库;(5)探索操作风险度量模型.     

商业银行操作风险影响性评级模型研究

目前商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。介绍了操作风险的界定及构成因素,从其构成要素及特征指出商业银行操作风险影响性评级指标模型的设计原则,并设计其基本架构与计量模型。该计量模型采用定性分析和定量分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法,做到量化质化兼具、主观客观并存,综合运用层次分析法、模糊评价法及专家评判法。     

商业银行操作风险计量的极值模型实证研究

本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004-2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR.运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣.实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法.     

The Study on Integrated Risk Management of Chinese Commercial Banks

Integrated risk management becomes gradually mainstream in worldwide. With China being a member of WTO, it put forward a higher requirement for risk management of Chinese commercial banks. So, it＇s of theoretical and practical meaning to study the integrated risk management of Chinese commercial banks. Under the guidance of integrated risk management, it pointed out the identification scope, analysis methods and systematic control strategies of risk management in Chinese commercial banks.     

浅谈金融危机下我国商业银行的内部控制

我国商业银行的内部控制正处于不断完善与发展的阶段,2007年至今的金融危机不可否认的为商业银行的内部控制提出新要求,但同时也为银行提供了一个发展壮大的良机。本文通过分析当今经济形势以及国内外的商业银行内部控制情况,为我国商业银行的内部控制制度提供了内部控制模式重构、提升人员胜任能力、提高内部审计的独立性、提升风险管理水平、严格控制贷款流向以及提高上市商业银行内部控制的披露质量的对策。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险管理成为商业银行风险管理的重点.利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义.本文试从我国商业银行的利率风险状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型、久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊.最后结合成本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创造条件,实现以模拟法度量利率风险.     

中国商业银行系统性风险溢价实证研究

全球金融危机的爆发使得系统性风险的溢出效应受到普遍关注,同时也暴露出主流的风险度量方法VAR存在重大缺陷。论文借鉴最新的CoVaR方法以及分位数回归技术,衡量了我国商业银行的系统性风险溢价,实证研究发现：第一,国有银行的系统性风险溢价大于股份制商业银行;第二,无条件风险价值VaR和条件风险价值之间没有必然关联,以VaR为核心指标的现行监管政策不能有效防范系统性风险溢价;第三,银行的值不仅受金融体系共同风险冲击的影响,还受银行自身特质的影响。     

商业银行相对风险比较研究——来自中国14家商业银行2001-2004年的经验证据

为寻找中国商业银行整体运行中的薄弱环节,本文基于所构建的风险评价指标体系及风险比较模型,对中国14家主要商业银行2001～2004年的相对风险水平进行了对比分析.研究发现,依照相对风险程度的高低,14家商业银行可以划分为三个层次,第一层次,由华夏银行、招商银行、民生银行及中国银行所构成,安全性较高;而中国农业银行、中国工商银行和广东发展银行则隶属于风险最高的第三层次,是中国银行业安全的薄弱环节.由于不良贷款率、盈利能力和资产的流动性比率是影响商业银行风险状况的主要因素,因此从这三个方面入手,改善位于第三层次商业银行的风险状况,是提高中国银行业整体安全性的关键,应该成为当前银行业改革的重点.     

商业银行操作风险成因及有效控制浅探

近几年,中国银行业各类操作风险事故频频发生,暴露了其在操作风险管理方面存在的严重不足。本文按照恶意形成风险、理性导致风险、能力不足产生风险、潜意识选择导致风险的四个层次,将形成操作风险的、与人有关的各种因素——金融腐败、道德风险、有限理性、非理性行为倾向进行了系统分析,从而为有针对性的控制操作风险提供了思路。     

我国股份制商业银行碳金融的运行效率研究

笔者利用DEA方法,结合CCR、BCC等模型,对2009年~2011年我国上市商业银行进行实证数据考察,分析其碳金融业务的运行效率,结论如下:从综合技术效率来看,样本银行的均值在考察期间处于比较稳定的状态,起伏很小,但普遍技术效率值偏低,未达到有效的前沿面水平。     

资本约束下的银行资本调整与风险行为

本文研究了监管资本约束下的中国银行业的风险行为与资本调整策略,发现监管压力并不影响我国银行业的风险行为,但对其资本调整策略却产生了一定的影响。当银行逼近法定最低资本要求时,主要通过调增附属资本的方式来提高其资本充足水平;而当银行违背监管资本要求时,监管压力对其资本调整则没有显著的影响,这表明资本监管不一定能达到降低银行风险行为的目的。鉴于统一的监管制裁对不同类型和规模的银行有着不同程度的影响,当局有必要对其实施分类的资本监管,并研究分类监管制裁行动和手段的可行性与适当性。