商业银行盈利能力与风险承担关系的实证研究——基于中国14家上市银行面板数据的分析

通过选取中国14家上市银行面板数据,对银行盈利能力与风险承担关系进行实证发现：在考虑其他风险因素情形下,银行信用风险对盈利能力的负面作用并不显著;加权风险资产比率与盈利能力呈现正相关关系;破产风险对盈利能力的负面作用显著。因此,控制信用风险、重视破产风险,并在总风险可承受的范围内,适度增加风险资产的配置,能够提高商业银行的盈利能力,从而实现稳健经营。     

我国上市银行经营绩效的因子分析

将运用因子分析法从盈利能力、经营能力、资本结构、发展能力四个角度深入分析我国上市银行经营绩效。运用我国十家上市银行时序立体数据,构建了上市银行经营绩效的因子分析模型,并根据模型运行的结果分析影响我国上市银行的经营绩效的各种因子,最后将根据研究结果分别对上市银行自身和政府提出相应的政策建议。     

我国上市银行经营绩效的因子分析

将运用因子分析法从盈利能力、经营能力、资本结构、发展能力四个角度深入分析我国上市银行经营绩效。运用我国十家上市银行时序立体数据,构建了上市银行经营绩效的因子分析模型,并根据模型运行的结果分析影响我国上市银行的经营绩效的各种因子,最后将根据研究结果分别对上市银行自身和政府提出相应的政策建议。     

利率变动与银行盈利能力的相关性分析

随着我国的经济体制改革以及金融体制改革的不断推进,利率市场化也逐渐进入了改革的关键时期.这也导致利率水平会随利率市场化的深入表现出不同幅度的波动性和即时的不确定性.因此,利率风险也将成为我国商业银行日后体制改革的重大威胁之一.文章通过收集2002～2013年各上市银行的年报数据,对利率变动与银行盈利能力之间做出了相关性分析.研究发现各上市银行的盈利水平与存、贷款利率的相关度之间存在不同程度的差异,而单个银行的盈利能力与存款利率和贷款利率之间的相关度基本一致,且普遍高于与存贷利率差的相关性.最后,对银行如何应对利率市场化所带来的利率风险提出了相关对策建议.     

绿色债券承销对商业银行盈利能力的影响——基于2014—2019年15家A股上市银行的实证研究

基于15家A股上市银行2014—2019年的季度数据，构建面板数据回归模型，实证检验了绿色债券承销对商业银行盈利能力的影响。研究发现，在早期，商业银行开展绿色债券承销业务会对盈利能力产生负面影响。异质性检验结果表明：在业务发展早期，国有大型银行和非国有股份制商业银行在绿色债券承销对银行盈利能力的影响上不存在异质性；在绿色信贷业务开展程度较高的银行，绿色债券承销业务开展会对其盈利性造成更显著的负面影响。     

市场约束、竞争与银行风险承担———基于中国上市银行数据的分析

基于１２家上市银行的数据,通过建立计量回归模型,探讨了市场约束、竞争对银行风险承担的影响。研究结果表明,市场约束中的价格约束对银行风险承担的作用不显著,数量约束与银行风险承担成负相关;银行竞争与风险承担间的关系非常显著,两者之间不是简单的线性关系,不良贷款率与竞争之间存在着一个倒Ｕ型的曲线关系。因此,加大银行的股份制改革,实现银行的市场主体地位,促进银行竞争,进一步加大利率改革,实现价格约束对银行风险承担的约束作用,这些都将有利于银行风险承担的监控。对银行自身来说,提高自身的盈利能力,监控 好财务杠杆也有助于有银行自身风险承担的控制。     

上市银行经营业绩的分析与思考

上市银行由于产权明晰、机制灵活,因此其盈利能力、业务创新能力、风险管理能力都强于四大国有独资商业银行,成为带动整个银行业发展的龙头。本文对2003年上市银行的经营业绩进行了分析,提出了进一步提升其业绩的对策。     

我国上市银行经营绩效分析——基于各上市银行2010年年报

文章以2010年上市银行年报为基础,选取10个财务指标,分别从盈利能力、偿债能力、成长能力、市场价值四个方面,通过统计分析软件SPSS13.0运用主成分分析方法对上市银行进行综合分析和评价,为各银行扬长避短提出政策性建议。     

我国上市银行经营绩效分析——基于2010年年报

本文以2010年上市银行年报为基础,选取10个财务指标,分别从盈利能力、偿债能力、成长能力、市场价值四个方面,运用统计分析软件SPSS13.0,采取主成分分析方法对上市银行经营绩效进行综合分析和评价,为各银行扬长避短提出政策性建议。     

国有商业银行上市风险及改制途径探析

2005年建设银行的成功上市,标志着我国国有商业银行上市迈出了实质性的一步.国有商业银行上市,可以说是亦喜亦痛.喜的是更有利于银行的国际化发展,资本市场又出现了新的生力军;痛的是国有独资商业银行的盈利能力和资产状况难以在短时间内获得迅速改观,其面临的挑战也是很严峻.应从分析和治理国有商业银行风险的基础上,提出具体的上市改制途径.     

存款利率市场化对商业银行风险影响实证研究--基于我国16家股份制商业银行的面板数据

利率市场化是金融市场高度发展的里程碑,在给金融市场和金融机构带来多重机遇的同时也带来了巨大的挑战。本文以2001—2013年16家上市商业银行为研究对象建立多元线性回归模型,基于银行传统盈利空间缩小即净利差减小的视角,针对存款利率市场化对银行业风险进行实证研究与检验。研究得出：银行收入的波动性与净利差呈正相关;银行破产风险与净利差呈负相关;银行资本化水平与净利差呈正相关关系等,并针对结论提出相应的政策建议。     

我国商业银行竞争力因子分析

银行规模、盈利能力和风险水平是银行竞争力的重要影响因素。本文通过因子分析法,对我国商业银行竞争力进行综合分析,得出我国国有银行资产规模占据绝对优势;股份制银行资产质量和盈利能力好于国有银行;国有银行的管理水平落后于股份制银行。     

中国上市银行流动性影响因素分析

流动性是银行业生命。保持适度的流动性,对于维护银行资产的安全性、提高银行经营效益具有十分重要的作用,因此,防范流动性风险是每一家银行所必须注意的问题。那么判断哪些因素对于上市银行流动性起到主要影响的工作便显得尤为紧要。采用灰色关联分析方法,从宏观经济环境因素和银行微观经营因素角度出发,选取表征货币供给情况、宏观经济情况、通货膨胀水平、货币政策和资本市场状况的宏观经济因素变量和表征银行信贷资产安全状况指标、银行盈利能力指标、银行资产规模指标、银行负债规模指标、商业银行净利息收人水平、银行抵御风险能力指标、银行竞争能力指标及贷款呆账准备金的银行微观因素来分析对银行流动性影响,发现其对各个银行及银行业的影响程度不尽相同。     

动态环境下商业银行核心竞争力模型的构建

提升核心竞争力是商业银行改善公司治理结构、确定战略管理地位、增强盈利能力、有效控制金融风险的关键,而影响商业银行核心竞争力提升的因素包括盈利能力、公司治理、银行文化、风险控制、人力资源、金融创新等.通过上述定性分析的量化,可以构建动态商业银行核心竞争力模型,为商业银行可持续发展寻求一种综合质量考核的方法.     

中国上市股份制商业银行盈利能力分析及政策建议

分别通过中国上市股份制商业银行与国有银行和外资银行的对比分析,找出我国股份制商业银行目前的盈利状况和盈利能力方面存在的优势和劣势,并针对我国股份制商业银行存在的问题,给出了建设性的政策建议.     

资源配置视角下的我国上市银行经营绩效研究

运用数据包络分析模型对我国上市的14家商业银行的资源配置效率实证研究,发现14家上市银行整体上讲资源配置效率较低,这也是导致其经营绩效差的原因;结果显示,14家上市银行资源配置效率存在一定差异,城市商业银行的资源配置效率最高,其次是全国性中小股份制商业银行,国有控股商业银行最低;纯技术效率是造成上市银行资源配置效率和经营绩效呈现差异化的关键因素,规模效率不是导致上市银行资源配置效率较低、经营绩效差的主要原因。     

国有企业低效率吗？——基于熵权评价法

构建反映国有企业盈利能力、资产质量、偿债能力和经营增长状况的经济效率评价指标体系,基于Wind数据库选取80家典型国有上市工业企业2006—2015年10年的数据,运用熵权评价法衡量其经济效率得出,国有上市工业企业经济效率在行业维度呈现采矿业最高,制造业和电力、燃气及水的生产和供应业偏低;在地区维度呈现西北地区最高,其次为华北、华东、华中、华南、西南地区,东北地区最低。针对以上行业和地区经济效率指标的差异,提出制造业企业应通过提升净资产收益率和营业利润率来着重提升盈利能力,西南、华南尤其东北地区企业应通过提升营业收入增长率、总资产增长率、净资产收益率、投入资本回报率和销售净利润,重点加强企业经营增长水平和盈利能力等相关建议。     

我国商业银行中间业务的问题及对策研究

中间业务是社会经济和信用关系发展的必然产物,也是商业银行自身发展的必然结果.中间业务收入正逐渐成为世界各大银行的盈利重点,而我国商业银行中间业务刚刚起步,发展相对缓慢,还存在着诸多问题.加大中间业务产品开发创新力度,积极制定有关法律、法规,适度加强价格规制,强化和规范银行中间业务的信息披露和风险控制,是降低风险、提高商业银行中间业务经营效益、实现可持续发展的重要举措.     

基于DEA分析我国上市银行效率

本文以我国上市股份制商业银行为样本,运用数据包络分析(DEA)方法,分析了它们作为经济活动中介的运营效率,以及作为股份制公司的资本盈利效率。研究结果显示:农业、华夏、北京银行和南京银行运营效率较高,而中国银行、农业、工商、交通、华夏银行和中信银行资本盈利能力较高,并给出建议。     

我国上市银行资本结构与风险规避实证分析

本文选取在我国上市的11家商业银行,以2011-2013年的经营数据作为样本,来进行银行资本结构与风险规避的实证分析。首先对选取的八个风险因子进行因子分析得到样本的综合风险值,再考虑资本的五个重要组成部分和三个衡量指标对综合风险值的影响,建立回归方程,最后运用回归分析法对回归方程、被解释变量等进行分析。回归结果显示,我国上市银行资本的五个重要组成部分和三个衡量指标中前十大股东持股比例、未分配利润率、长期次级债务率、资本充足率对银行风险有显著性影响。因此,通过优化这几个指标可以达到优化资本结构的目的,进而降低上市银行的风险水平,提高上市银行的经营能力。