银行业为何要实行资本计量高级办法?

中国银行副行长王永利说:理财产品作为新生事物越来越受欢迎,并且形式越来越多样化,但目前面临的问题是其规范化存在质疑中国银行副行长王永利谈到银行业为何要实行资本管理高级办法,说:内地其实有六家(中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行)已经准备于2013年1月份开始实施资本计量高     

大型银行分支机构资本管理高级方法实施和应用情况研究

2014年4月,银监会正式批准五家大型银行和招商银行实施资本管理高级方法,标志着我国银行业实施资本管理高级方法步入实质阶段。对于核准实施高级方法的银行,如何有序推动高级方法在分支机构的全面落地和深入应用,是当前理论研究和实践探讨的重要课题。通过调研河南省五家大型银行落地应用情况,了解推进过程中存在的困难和问题,有针对性地提出资本管理高级方法在我国大型银行分支机构的落地应用和持续监管的相关建议。     

“跨境人民币结算与人民币汇率高级研讨会”在海南举行

2010年12月7日，招商银行“远航新动力——跨境人民币结算与人民币汇率高级研讨会”在海南三亚举行。此次会议由招商银行独家举办，中国人民银行货币政策二司副司长邢毓静、国家外汇管理局资本项目管理司司长孙鲁军、香港金融管理局高级顾问穆怀朋出席会议并分别发表主题演讲。招商银行副行长唐志宏出席并致辞。     

基于决策树模型的商业银行零售资产分池体系设计研究

背景 中国银监会于2012年出台了《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》),该办法的出台标志着监管机构致力于使商业银行摆脱“面多了加水,水多了加面”的被动资本管理局面,通过主动将资本节约理念纳入业务经营的每一个环节,建立资本约束的集约化发展模式.相比于之前的资本充足率计量方法,《办法》提出了基于资本计量高级方法的风险加权资产和资本充足率计量流程.就中国商业银行中风险加权资产占比最高的信用风险而言,资本计量高级方法包括对公风险暴露的内部评级初级法和高级法以及零售风险暴露的高级法.     

招行申请实施资本管理高级方法

2012年12月21日招商银行发布公告称,董事会通过决议,同意该行向银监会提请实施资本管理高级方法。此前的12月14日,工商银行已发布公告,将向银监会提请实施资本高级管理办法。根据银监会的部署,自2013年1月1日起,商业银行资本管理办法将实行“双轨制”,一是现行的资本管理办法,二是2012年6月7日公布的《商业银行资本管理办法（试行）》。     

从新巴塞尔协议看内、外部评级法的应用

新巴塞尔资本协议(下称“新协议”)的宗旨是提高监管资本对风险的敏感性。从本质上说，它是一个风险监管和风险管理的协定。新协议是通过两个方面促使银行加强风险管理的。一方面是对高级风险计量方法提供监管资本激励，促使银行采用对风险更加敏感的高级风险计量方法。另一方面，为从监管当局获得采用高级风险量化方法的资格，银行必须达到更高的技术标准和制度标准，从而迫使银行在追求具有资本激励的高级计量方法过程中全面提高风险管理水平。     

外部损失数据在高级计量法中的应用

高级计量法是操作风险资本计量中最具风险敏感性和复杂性的方法,实现了操作风险管理和操作风险计量的有效结合,能够激励商业银行改进操作风险管理水平。在高级计量法中,损失数据的数量和质量影响着高级计量模型结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求。外部损失数据作为内部损失数据的有效补充,在经过适当的加工、调整和整合后,较好地解决了内部损失数据中尾部数据不足(即低频高损数据)所带来的建模缺陷,提高了资本计量的准确性。     

外部损失数据在高级计量法中的应用北大核心SSCI

高级计量法是操作风险资本计量中最具风险敏感性和复杂性的方法,实现了操作风险管理和操作风险计量的有效结合,能够激励商业银行改进操作风险管理水平。在高级计量法中,损失数据的数量和质量影响着高级计量模型结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求。外部损失数据作为内部损失数据的有效补充,在经过适当的加工、调整和整合后,较好地解决了内部损失数据中尾部数据不足(即低频高损数据)所带来的建模缺陷,提高了资本计量的准确性。     

工行率先获准实施资本管理高级方法

工行于近日获得中国银监会批准，成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。正式实施资本管理高级方法后，工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率，并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理，这标志着工行风险管控水平又迈上一个新台阶。     

行业扫描

据媒体报道，银监会近日已核准工行、农行、中行、建行和交通银行实施资本管理高级方法。 对此，工行相关负责人表示，实施资本管理高级方法后，工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率，并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理。     

银行操作风险经济资本计量方法在我国应用的实证研究

操作风险经济资本计量由于存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题很难进行度量.本文详细介绍了目前银行操作风险经济资本计量的常用方法,具体分析我国银行搡作风险特征,对我国四家国家控股银行和七家股份制银行的操作风险经济资本进行计算,计算发现四家国有控股银行计提的操作风险经济资本额度远高于七家股份制银行,七家股份制银行中经营效益较好的招商银行和浦发银行计提的操作风险经济资本明显高于另外几家股份银行.本文建议我国银行业操作风险的计提可以考虑基本指标法,但同时必须结合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法等对操作风险进行客观实际的评估和管理.     

提高高级方法实施质量,更好实现服务“三农”

自2014年4月银监会核准实施资本管理高级方法以来,农业银行持续加强高级方法（主体是内部评级法）管理,切实提升实施质量。作为承担“服务三农”社会责任的国有大型商业银行,农业银行将“服务三农”作为高级方法实施最终目标,通过“优化计量体系”和“加强日常管理”两手抓。     

商业银行操作风险高级计量：国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

银行操作风险经济资本计量方法在我国应用的实证研究

操作风险经济资本计量由于存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题及与市场风险和信用风险等的高度相关性,很难进行度量。本文详细介绍了目前银行操作风险经济资本计量的常用方法,具体分析我国银行操作风险特征,对我国四家国家控股银行和七家股份制银行的操作风险经济资本进行简单计提,计算发现四家国有控股银行计提的操作风险经济资本额度远高于七家股份制银行,七家股份制银行中经营效益较好的招商银行和浦发银行计提的操作风险经济资本明显高于另外几家股份银行。建议我国银行业操作风险的计提可以考虑基本指标法,但同时必须结合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法等对操作风险进行客观实际的评估和管理。     

夯实基础 创造条件 积极实施新资本协议

招商银行有关工作进展与规划 信用风险量化方面的进展 作为一家上市银行。加之招商银行在香港有分行，比较早地受到香港监管当局关于资本充足率的约束。始终受到来自股东和市场的压力．从2001年底开始，招商银行就已经关注到新巴塞尔资本协议的新动向，开始着手以当时的巴塞尔新资本协议（征求意见稿）所提出的信用风险量化的思路，来设计和改进招商银行的信用风险管理体制。     

商业银行公募基金投资业务的资本计量分析

<正>《商业银行资本管理办法》对账簿划分细则、基础资产信用风险权重、市场风险资本计量覆盖范围等内容进行了细化和调整。文章聚焦商业银行公募基金投资业务资本计量规则,重点分析了业务背后的监管逻辑,并针对合理降低资本占用实施精细化管理给出多项建议,包括：根据业务实质进行账簿划分;采用高级计量法进行穿透计量;将资本占用纳入产品评价体系等。     

澳新银行风险驱动和控制方法及其启示

澳新银行的风险管理一直被国际银行界视为全球最佳实践,特别是在操作风险管理方面,澳新银行在董事会的授权下成立了专门的操作风险执行委员会,委员会成员包括各条线高级管理人员,并在首席风险官领导下开展工作。在操作风险资本计量方面,澳新银行从2001年起开始操作风险研究工作,2002年建立起以记分卡为核心的操作风险评价和管理系统。澳新银行的记分卡方法涉及操作风险的资本计量和资本分配,它采用一套针对银行特定的风险驱动和控制方法进行评估的核心方法,这种记分卡计量方法被称之为风险驱动和控制方法（Risk Drivers and Controls Approaches,RDCAs）。     

持续监管银行的风险预测能力

风险预测能力是大型银行实施资本计量高级方法的重要体现,风险预测的客观性将直接决定银行风险预判的能力和资本充足率的充足程度。为了检验大型银行内部评级体系的实施效果,近期我们在广东省对大型银行大客户的内部评级状况进行了快速调查。     

新资本监管制度下的对策

资本计量高级方法实施最为核心的内容就是商业银行可以根据自己的资产组合数据建立内部模型,将内部评级结果应用于监管资本的计算2012年6月,中国银监会正式发布了《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称"资本管理办法"),对国内现行的资本监管制度进行了全方位修订,构建了前瞻性、反映国情的资本监管框架,该办法是我国资本监管进程中重要的里程碑。从2013年开始,国内商业银行将开始按照"资本