基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化模型

提出了基于期权调整持续期的银行资产负债隐含期权风险控制原理,结合持续期缺口的控制和法律、法规约束等控制银行的利率风险与流动性风险。以贷款利息收益最大为目标,以线性规划为工具,建立了基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是提出了基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化原理,避免了资产与负债中的隐含期权给银行带来提前偿付风险。二是将利率结构对称原理和数量结构对称原理引入资产负债组合优化中,控制了银行经营中的流动性风险与利率风险,保护银行股东权益的安全,保证了银行资产配给的合法性与合规性。     

基于VaR框架的银行资产负债管理

VaR（Value at Risk）或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具，是一种利用统计思想对金融风险进行评估价值的方法，也是一种常用的市场风险度量技术。文章分析了我国银行资产负债管理方面存在某些不足的原因，提出银行有必要把VaR模型和资产负债管理中结合起来，建立基于VaR框架的银行资产负债管理，对银行的金融风险进行全面管理。     

商业银行动态流动性风险压力测试应用研究

流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法，被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具，并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先，参考巴塞尔委员会提出的“流动性覆盖率（LCR）”指标计算方法，以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础，基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型；然后，以南京银行为例，以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况；最后，根据压力测试结果，对该银行资产负债结构的合理性进行     

境外工程承包外汇汇率风险管理实务浅析

我国企业积极开拓国际工程承包市场,在不断取得丰硕成果的同时,也面临着比国内市场更大的风险,其中,外汇汇率风险是最突出的风险之一。文章根据外汇管理理论,结合企业经营实际,对实务操作中规避风险、减少汇兑损失的方式方法进行了简单总结,主要包括工程收入、成本、融资和资金运营、资产负债等汇率风险管理。     

外汇风险的种类及其管理方法

自20世纪70年代西方国家实行浮动汇率制以来,汇率波动频繁且幅度大。我国在改革开放前,由于一直实行严格的外汇管理,汇率调节机制僵化,且多数涉外企业没有真正成为自负盈亏的主体,所以外汇风险主要由国家来承担。随着我国外汇体制改革的推进,尤其加入WTO以来,银行、企业已经不能依赖政府的庇护,因此,如何防范外汇风险就成为银行、企业的当务之急。本文将着重介绍规避、管理外汇风险的方法。     

基于线性规划模型的商业银行资产负债管理研究

资产负债管理(asset-liability manage-ment,ALM)是银行为规避各种风险、增强流动性、安全性、收益性及提升银行价值,在法律、法规等条件约束下,在综合考虑"三性"经营原则的前提下,对商业银行资产负债的所有项目进行动态规     

我国将加大金融改革力度

为建立适应社会主义市场经济的金融体制，人民银行推出加大金融改革力度的措施；一、专业银行逐步向国有商业银行转化。二、进行贷款限额管理下资产负债比例管理和资金风险管理试点。三，改进中央银行宏观调控手段，探索中央银行公开市场操做办法。四、实施新的银行会计制度。五、开展外汇同行拆借业务，扩大外汇调剂市场范围和交易种类。六、进行组建城市合作银行试点，组建几家专业性保险公司。     

小议商业银行资产负债综合管理的主要方法

资产负债综合管理强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过资产结构、负债结构的共同调整,在保证商业银行一定收益性、流动性的前提下,谋求商业银行风险的最小化,以保证银行经营的安全。本文针对银行资产负债管理问题分析了几点日常工作中常用的管理方法。     

小议商业银行资产负债综合管理的主要方法

资产负债综合管理强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过资产结构、负债结构的共同调整,在保证商业银行一定收益性、流动性的前提下,谋求商业银行风险的最小化,以保证银行经营的安全。本文针对银行资产负债管理问题分析了几点日常工作中常用的管理方法。     

浅析银行外汇头寸汇率风险的管理方法

随着人民币汇率形成机制改革的深化,我国银行业外汇头寸中汇率风险管理的复杂性和难度不断增加,很多学者对外汇管理中由于汇率变动所带来的风险发表了很多的见解,比如基础分析、走势分析.本文只是从银行外汇交易中的超买超卖入手,简要叙述了银行外汇头寸中汇率风险的管理办法.     

我国金融企业全面风险管理模式研究

<正>随着金融业务不断发展和市场竞争的加剧,金融业风险也呈现出复杂多变的特征。亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列银行危机都进一步使人们认识到,损失不再是由单一风险造成,而是由信用风险和市场风险等多种风险因素交织作用而造成的。特别是金融业竞争的加剧、存贷利差变窄、衍生金融工具被广泛使用,市场环境的这些变化都显现出原有资产负债风险管理模式的局限性。面对金融自由化、信息化、全球化的加强和金融竞争与创新的发展,我国金融企业必须快速提高自身风险识别和控制能力,加快建立能适应国际化竞争需要的全面风险管理模式,以增强竞争力和抗风险能力。     

小议商业银行资产负债综合管理的主要方法

资产负债综合管理强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过资产结构、负债结构的共同调整,在保证商业银行一定收益性、流动性的前提下,谋求商业银行风险的最小化,以保证银行经营的安全.本文针对银行资产负债管理问题分析了几点日常工作中常用的管理方法.     

个人外汇理财产品的定量分析

国内个人理财业务不断发展，各家银行相继推出了个人外汇理财业务。本文就现今国内各大银行的外汇产品，从投资者角度权衡分析收益与风险，给出最优投资组合。     

论涉外企业汇率风险的防范

近年来,随着人民币的不断升值,涉外企业的汇率风险不断加大。企业面临的汇率风险包括交易风险、折算风险和经济风险三类。目前适合我国涉外企业的汇率风险防范方法包括:调整对外报价把币值下浮风险计入价格;利用银行押汇和贴现业务转移汇率风险;选择适当的国际结算方式;积极运用外汇保值条款;掌握外币的趋势做好计价货币的选择;提前收付外汇或拖延收付外汇;发展易货贸易业务;买卖远期外汇等。     

代客外汇债务风险管理

代客外汇债务风险管理是根据国j涿市场汇率和利率走势,银行利用各种金融衍生产品,如利率调期、货币利率调期、外汇期权、利率期权、调期期权及其产品组合等,帮助公司规避债务风险的业务。代客外汇债务风险管理的特点主要有：①公司可以规避外汇债务风险、锁定债务成本,进一步提高外汇债务管理水平。     

存款保险费率确定的公平性探讨

存款保险制度对于防范金融体系的风险有很重要的意义。公平的存款保险费率由银行的初始账面资产负债水平和银行资产的风险水平所决定。只有金融体系中所有的商业银行都按照法定的存款保险费率为其吸收的存款缴纳存款保险金，存款保险制度才能有效地化解银行体系的负债业务风险．     

中央银行风险监督与资产负债比例管理的关系

中央银行风险监督与资产负债比例管理的关系●王继鹏张河启金融企业实行资产负债比例管理是银行资金运作机制的重要改革，是增强商业银行自我约束和自我发展能力，改进人民银行宏观调控方式，保证银行业的稳定发展的有效管理办法，也是中央银行对商业银行实行风险监督管理...     

银行业系统性风险及其防范综述

2008年次贷危机使得美国金融业受到极大冲击,许多大型投资银行纷纷倒台。随后就是全球性的危机的爆发,实体经济开始衰退。这次危机暴露出银行业的系统性风险危害之大。本文总结了现今一些学者对于银行系统性风险的认识和防范方法,并就2008年危机简略分析银行系统性风险的传染性,最后结合自己认识总结银行系统性风险的防范方法。     

外汇期权会计实务分析

外汇期权是金融期权的一种,由于外汇期权比外汇远期更为灵活,能够满足企业的多种需求,因此已被越来越多的银行和公司用于外汇风险管理。我国人民币汇率机制改革以来,外汇期权作为一种规避外汇风险的有效工具在我国逐步得到应用和发展,但与     

银行外汇交易的操作技巧

随着改革开放的深入,我国对外贸易取得了巨大成功,国家的外汇储备越来越多,而巨大的外汇储备既给银行的外汇交易带来了获利的大好机会,也给银行的外汇交易增加了很大的风险。为了使银行手中的外汇发挥保值增值、投机和对冲的功效,本文将对银行外汇交易员进行外汇交易的操作技巧作一介绍。