商业银行全要素生产率的时序变迁——基于中国银行的实证分析

类似于实际部门,全要素生产率不但是商业银行绩效增长的源泉,也是影响其核心竞争力的重要因素。随着市场化改革的深入,中国银行全要素生产率得到快速提高,在国有银行中居较前位置,与股份制商业银行比较也具有比较优势。因此,对银行效率的影响而言,产权是必要条件而不是充分条件。     

中国商业银行利润效率测度研究——基于分位数回归方法

本文选取2000-2009年中国14家商业银行(4家国有银行和10家股份银行)有关数据,首次运用分位数回归方法对商业银行的利润效率进行测度。测度结果表明,中国商业银行利润效率总体有不断上升的趋势,但整体水平不高,且银行间差别较大。相对于股份制银行,国有银行平均利润效率在2003年存在一个低位转折点,而在2008年存在一个高位转折点,本文对此解释是,在应对金融管理体制改变与西方金融危机冲击过程中,国有银行相对于股份银行体现出更强的适应性与稳健性;这一结果在现有文献中并未得到充分地体现和说明。     

试论我国商业银行竞争力的影响因素及改进对策

加入WTO以后，中国银行业面临的最大挑战是如何提高效率和竞争力。一般认为，导致我国商业银行效率和竞争力低下的原因是粗放式经营、政策性贷款、国有企业和社会信用状况、市场秩序混乱等。其根源在于单一产权形式的寡头垄断市场结构。银行业应该先对内开放，构建产权多元化的充分竞争的商业银行体系，在此基础上结合其他改革措施，取得商业银行市场化改革的实质性突破。     

国有银行与新兴商业银行效率差异的比较分析

随着我国银行业竞争格局的出现 ,有必要分析国有银行与新兴商业银行的效率差异。文章综合评价了国有银行与新兴商业银行的效率现状 ,从规模经济、技术进步、资源配置、产权结构角度 ,探讨了新兴商业银行效率高于国有银行效率的原因。     

国有银行与新兴商业银行效率差异的比较分析

随着我国银行业竞争格局的出现,有必要分析国有银行与新兴商业银行的效率差异,文章综合评价了国有银行与新兴商业银行的效率现状,从模型经济,技术进步,资源配置,产权结构角度,探讨了新兴商业银行效率高于国有银行效率的原因。     

国有银行注资与剥离不良资产的经济学分析

本文构建了一个国有银行的选择贷款对象的博弈模型,从理论上分析了国有银行的不良资产具有一种自增强机制,从而导致国有银行贷款被“锁定”在低效率扩张路径中。国家对国有银行注资和剥离国有银行的不良资产是打破不良资产自增强机制、提高国有银行贷款配置效率的前提条件和合理选择。     

试论我国国有商业银行的公司治理结构改革

国有商业银行的公司治理结构改革是国有银行商业化关键，也是实现中国银行业业与国际接轨的必要准备，我国国须商业银行治理结构改革的基础是实行股份制改造产权主体多元化，选择国家相对控股的股权结构安排，并在此基础上，设计代理权竞争，股权激励、融资结构等适当的激励与约束机制，以保证公司治理结构改革的顺利实施。     

市场力量假说与效率结构假说在中国银行的检验——-基于产业组织理论视角

运用产业组织理论中的ＳＣＰ分析范式,对中国１５家商业银行２００７－２０１２年的数据进行实证分析,验证市场力量假说和效率结构假说在中国的适用性。结果表明：市场集中度越高、市场份额提升对银行绩效的改善产生显著的负面影响,而效率则对银行绩效无显著的影响。市场力量假说和效率结果假说都不适用于中国银行业。但是对１５家银行进行分组分析时,发现８家股份值商业银行的绩效受到市场集中度和市场份额显著的积极影响,市场力量假说适用于我国股份制商业银行。     

中国银行业的市场结构与竞争行为

目前中国银行业具有集中度适中、产品(服务)客观差异性较低、国有商业银行规模不经济、政策法律制度壁垒森严的市场结构特征.在竞争行为方面,中小商业银行存在价格竞争行为,国有商业银行存在一定的产品竞争优势,中国银行机构之间的兼并收购行为较少.对此,今后应从降低准入条件、引进更多的银行转变为重视竞争效率的提升,继续实行存款利率管制,允许贷款利率在一定范围内浮动,完善银行治理结构,发挥地方性中小银行优势拓展业务,避免外资金融机构势力在中国扩张过快.     

商业银行贷款竞争行为的比较研究——基于人力成本差异的分析

从理论和实证两个角度，对国有银行和股份制银行人力成本差异及其原因、竞争行为差异及其原因进行了比较研究。结果表明，股份制银行的产权制度和激励约束机制与商业银行的“契约性质”更加相符，人力资本的成本弹性系数显著低于国有银行，人力资本的使用效率明显高于国有银行。     

监管约束下的商业银行经营效率实证分析——来自中国30家银行的经验证据

在银监会加强对银行监管的背景下,选取中国30家商业银行2008-2012年的财务数据进行DEA分析,并据此建立银行经营效率影响因素的Tobit模型,研究结果表明：五大国有上市银行纯技术效率最高,但综合效率低于非国有上市银行;非上市银行综合效率最差,但呈现规模报酬递增状态;不良贷款率、资本充足率（监管指标）与银行效率负相关,银行上市、金融发展有利于银行效率的改善.     

基于Malmquist生产率指数的我国银行业动态效率分析

对我国银行业2001—2010年的Malmquist生产率指数进行测度和分析,结果显示我国银行业的全要素生产率总体呈现上升趋势,股份制商业银行的整体效率略高于国有商业银行,技术进步是带来我国银行业效率提升的主要原因。     

我国国有与股份制商业银行规模经济的比较——基于1995～2005年数据的分析

文章以我国1995~2005年的银行数据为样本,比较分析一直以来都让世人所关注的我国不同所有制商业银行的规模经济问题。在对国内外有关银行业规模经济问题研究的文献综述基础上,通过大量相关具体数据对我国银行业的市场结构及效益问题进行经验性的判断比较,最后运用超越对数成本函数对我国国有商业银行与股份制商业银行的规模经济问题进行实证比较分析,并得出结论:从总体上看,我国商业银行规模系数变化不大,但近几年来在规模效率方面,国有商业银行相对于股份制商业银行来说进步更为显著。     

中国商业银行效率动态研究——基于DEA的2006年—2010年商业银行数据分析

关于银行业的效率研究,主要探讨如何通过较少的成本投入获得最大的收益,促进银行业的健康持续发展。运用DEA方法从多种投入、多种产出的角度对银行的运营效率进行分析,针对银行出现无效率的现象,对国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三大主体共30家研究对象进行了剖析。在此基础上,认为我国银行业在未来的发展中应构建合理的市场结构体系,国有、股份制、城市商业银行应分别从加强内部管理、推进技术创新、合理控制发展速度方面改进,进而提升我国银行业的整体运营效率,增强我国银行业的竞争力。     

浅析我国私人银行业务的发展问题

由于体制和管理的欠缺，我国银行业普遍存在经营效益差和不良资产高的问题．大额的不良资产已成为威胁金融体系安全的核心问题。但遗憾的是．在西方如日中天的私人银行业务在我国尚未形成市场，目前国有商业银行尚无一家成立了专门的私人银行部。由于私人银行业务的落后，国有商业银行白白损失了大量的中间收益。本文评介了西方商业银行私人银行业务的特点和运作方式，探索了西方商业银行私人银行业务在中国开展的必要性和可行性。     

基于DEA和Malmquist指数模型的商业银行效率评价研究

随着经济的不断发展,银行业在国民经济发展中扮演着越来越重要的角色,银行运行效率的高低直接关系着宏观经济的发展。利用了数据包络分析法（DEA）和动态指数的Malmquist模型,对9家商业银行的运行效率进行了评价,并结合评价结果,找出商业银行运行中存在的问题。最后,对提高银行业的运行效率、缩小国有与股份制两种不同类型商业银行间的效率差距提出了一些建议。     

我国商业银行操作风险及其防范对策探析

操作风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一，在很大程度上影响了我国银行业的经营安全和竞争力。通过对我国商业银行操作风险现状的分析及其与国际银行的比较，揭示了我国商业银行操作风险的特点及其与国际银行操作风险在表现形式上的差异；在对上述现象成因分析的基础上，为我国商业银行操作风险的防范与控制提出了措施和政策建议。     

基于巴塞尔协议Ⅲ的国有银行资本结构优化研究

资本结构优化对商业银行经营管理具有重要意义,巴塞尔协议Ⅲ构建的多层次资本监管框架对国有银行资本结构优化带来了机遇与挑战。论文从商业银行资本结构基础性理论出发,通过对国有银行资本结构现状的分析以及巴塞尔协议Ⅲ对银行资本结构冲击的阐述,针对性地提出国有银行基于巴塞尔协议Ⅲ的资本结构优化策略。     

市场战略目标与商业银行的成本效率

考虑到我国各类商业银行间规模、市场份额等相差悬殊,在对成本效率的随机前沿分析中增加了市场战略目标的控制变量,结果与多数现有结论不同,没有发现大型国有商业银行的成本效率明显低于其他类型商业银行的现象。这表明国有商业银行的所谓"额外成本"实质上主要是为确保市场占有率而支付的代价。     

审慎监管、货币政策与贷款损失准备

贷款损失准备是商业银行处理不良贷款的有效工具,合理有效计提贷款损失准备可以抵御因坏账增多而导致的金融风险。以2004—2017年125家商业银行为样本进行实证分析得出:央行使用的宏观审慎工具会使商业银行前瞻性地多计提贷款损失准备,以保持银行系统稳健运行;监管机构加强对商业银行的资本监管会导致银行忽视对贷款损失准备要求的考量;央行实施的货币政策与银行计提贷款损失准备之间存在负相关关系,且对银行的计提贷款损失准备的影响具有非对称性。