基于组合预测模型的我国能源需求预测分析

本文根据预测理论,结合我国历年能源消费的相关数据,分别采用多元线性回归方法、灰色预测、指数模型方法建立我国能源需求的单项预测模型,并对各单项模型的结果进行分析比较和检验,然后采用误差平方和最小法进行权重分配,建立了我国未来能源需求量的组合预测模型,最后,应用该模型对我国未来10年的能源需求量进行预测,结果表明：组合预测的精度要远远优于单项预测;我国未来10年的能源需求仍呈现较快的增长趋势。     

基于IOWA算子的我国旅游总收入组合预测

以2000～2010年我国旅游总收入为样本区间,在回归预测、指数预测与二次移动平均预测三种单项预测方法的基础上,以预测误差平方和最小为准则,建立IOWA算子组合预测模型。对该模型的预测有效度进评价结果表明该组合预测模型能有效提高预测精度。     

基于ARIMA—SVM组合模型的我国农产品价格预测研究

为准确把握国内农产品价格波动规律,提高农产品价格预测精度,构建农产品价格自回归移动平均与支持向量机（ARIMA—SVM）组合预测模型,以ARIMA模型揭示农产品价格线性变动规律,以SVM模型揭示非线性变动规律,并结合1999—2011年我国农产品价格指数月度数据,使用组合模型和ARIMA、SVM单个模型对农产品价格进行预测。预测结果显示：组合模型比单个ARIMA、SVM模型预测精度高,能够提高农产品价格预测的准确性,是一种有效的农产品价格预测模型。     

预测中国宏观经济变量:专家与模型的组合预测

本文使用组合预测方法,探究以“朗润预测”为代表的专家预测以及计量模型对于中国宏观经济变量的预测效果,并研究对不同预测进行组合预测是否有助于改进预测效果。本文发现,对我国CPI和GDP的增长率,专家预测效果总体上优于模型预测。从原因看,一方面,专家在预测时已经考虑了计量模型的预测信息;另一方面,在经济出现“拐点”的时期,专家通过对实际经济环境和政策的把握,得出更准确的经济预测。组合预测有助于提升预测精度,对专家预测进行组合得到的预测效果优于大多数的专家预测,“模型—专家”组合预测的效果也优于所有的模型和大部分专家预测。     

组合预测模型在工业经济预测中的应用

论文研究了工业经济预测问题,以四川省近4年景气调查数据与工业生产、效益统计数据为基础,选取多种数据挖掘算法分别建立各自的经济预测模型,对四川省2006年第4季度的工业产品销售收入指标进行预测,分析了各种预测方法的优劣,并用多元回归方法对几种模型进行拟合,求得最终的组合预测模型.经过实证研究,该组合预测模型取得了令人满意的效果.     

组合预测模型在工业经济预测中的应用

论文研究了工业经济预测问题,以四川省近4年景气调查数据与工业生产、效益统计数据为基础,选取多种数据挖掘算法分别建立各自的经济预测模型,对四川省2006年第4季度的工业产品销售收入指标进行预测,分析了各种预测方法的优劣,并用多元回归方法对几种模型进行拟合,求得最终的组合预测模型。经过实证研究,该组合预测模型取得了令人满意的效果。     

纳税遵从水平测算新方法研究:基于组合预测的探索

本文基于目前国内外纳税遵从的不同测算方法,提出了运用组合预测方法进行测算的思路,并结合某市住宿行业的企业数据进行了实证研究。从不包容性和变异性等指标来看,与指标体系法、回归分析法、判别分析法这三种方法单独进行测算相比较,组合预测方法有效地提高了测算的效果,这一结果反映了基于组合预测的新方法在纳税人遵从测量综合应用方面应该具有一定的探索价值。     

上海锌期货价格的组合预测分析

本文利用锌期货价格的历史信息和上海锌的现货价、伦敦锌期货价格等分析预测上海锌期货价格。针对单一模型存在预测误差大的问题,本文结合时间序列ARIMA模型、回归模型及组合模型来分析预测锌收盘价,结果发现组合预测模型的精度高于单一模型的分析,即用组合预测模型来预测锌期货价格是一种相对可取的方法,可以为投资者和期货经纪公司提供一定的参考价值。     

基于SARIMA组合模型的农产品生产价格指数的短期预测

为提高农产品市场价格的可预见性,本文以农产品生产价格指数为研究对象,首先运用SARIMA拟合序列的线性部分,然后分别采用BP网络、LSSVM提取非线性信息,从而构造组合模型SARIMA-BP与SARIMA-LSSVM。通过评价指标RMSE和MAPE的对比发现组合模型较单项模型具有更强的稳健性和更高的预测精度,其中SARIMA-LSSVM的预测效果最理想,故基于该模型预测未来5个季度的指数,并得出结论:该指数的波动范围有减小的微弱趋势,但总体波动较大,未来较短一段时间内该市场可能存在较大风险,国家应采取相应的应对举措。     

基于ARIMA模型预测我国2012年的货运量

本文的数据来源于《新中国60年统计资料汇编》、中华人民共和国国家统计局,根据《新中国60年统计资料汇编》里面0146.xls中1949-2008年全国货运量的数据、中华人民共和国国家统计局中2009、2010年月度与年度货运量数据,建立时间序列模型序列,运用ARIMA模型进行分析,主要包括时间序列分析、平稳化处理、模型的识别、模型的定阶和参数估计这四个主要步骤,运用Eviews6.0软件,对我国2011年和2012年的货运量进行了预测,为制定物流发展政策、确定物流基础设施建设规模、分析物流市场态势提供定量依据。     

组合预测模型在货运量预测中的应用

本文对灰色预测模型和ARIMA预测模型进行组合,建立了组合模型,并应用于货运量的预测,实证预测表明,组合模型的预测精度优于单一的预测模型,预测结果与实际货运量拟合较好。     

我国海洋渔业灾害保险运营和融资模式研究

本文基于当前海洋渔业保险发展滞后的现实,着重探讨海洋渔业保险运营及融资模式方案,具体从融资模式、运营保障机制的设计展开,试图为政策支持的海洋渔业保险融资模式和保障机制的构建提供参考。     

2011年科技行业预测增幅居首

沪深300成份股2011年预测增长率为20．88％。沪深300成份股201O年预测增长率为37．25％,与上期相比大幅上升2．32％,连续第3期上调,这些公司2009年盈利增长率为20．49％。2011年盈利预测增长最高的三个行业为半导体、电子设备与仪器和化工品,增长率分别为98％、67％和61％。     

商业银行支持海南海洋渔业发展的策略分析

“十二五”规划纲要提出国民经济要进行结构转型升级,大力发展海洋经济是经济结构调整的重要内容和推动力.海南建设国际旅游岛规划上升为国家战略,海南的海洋经济发展前景更是充满魅力,为商业银行发展带来巨大商机.在调研海洋渔业的行业现状与金融需求基础上,本文重点研究了海洋渔业的模式化经营方案以及商业银行的授信策略与风险防范措施.     

高频数据下基于组合预测思想的统计套利策略创新设计与实证研究

采用两只股票的日数据和5种高频数据,借鉴组合预测思想,综合利用协整模型和新卡尔曼滤波模型,与统计套利策略具体目标相结合,设计出新统计套利组合策略,实证分析数据频率、策略选择对统计套利效果的影响。结果表明：运用高频数据及引入卡尔曼滤波模型均有效,但卡尔曼滤波模型与协整模型不存在明显优劣之分,选择组合策略是必要的;组合策略收益性显著优于采取单一模型的套利策略;组合策略下的套利组合随数据频率提高,收益率波动性更小、更稳定;组合策略接近市场中性,能很好地免疫市场风险。     

销售组合预测模型构建及实证分析

预测销售是企业确保销售指标制定的先决条件,准确的销售预测不仅有助于提高企业及其产品的竞争力,减少销售风险,也是企业提高市场应变能力的有效手段。本文构建了组合预测模型,然后运用单项预测模型和组合预测模型对a公司的销售情况进行了预测分析和比较。实践证明,组合预测的预测精度比单项预测更高、可靠性更强是企业制定生产计划和销售计划的科学依据。     

基于季节性预测法的五菱宏光MINI EV销量预测分析

近年来,我国新能源汽车产业快速发展,五菱宏光MINI EV自上市以来市场占有率不断提高,销量持续增加,其后续优势分析和销量趋势研究有一定的实际意义,可为产品更新迭代、市场营销奠定基础。文章采用中国汽车工业协会统计数据,运用季节性预测法进行预测,并对预测结果进行误差检验,得出温斯特加性模型预测精度最高。企业可根据预测结果调整生产运作管理;政府可根据预测结果出台相关政策,促进新能源汽车产业的稳定发展。     

扩大我国农村居民消费需求的相关建议——基于我国农村居民消费支出的组合预测分析

扩大农村居民消费支出是扩大国内需求、拉动经济增长的现实需要。本文通过对我国"十二五"期间农村居民消费支出进行组合预测表明,我农村居民消费水平依然偏低,并提出了相应对策建议。     

2011年银行理财产品市场分析预测

2011年2月8日晚,央行决定自2011年2月9日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。年后的首次加息,让银行理财产品的收益率变化一跃成为投资者最为关注的问题。然而这并不是唯一的市场信号,     

浅析我国有价证券组合保险策略--基于期权的有价证券组合保险视角

本文简要概述了有价证券组合保险理论,着重说明基于期权的有价证券组合保险理论。利用我国2011年上证指数进行实证检验,将资金在有价证券组合和无风险证券即国债之间合理分配,并随着上证指数的变化对资产组合进行调整,得出不同的保险后的资产价值,从而说明有价证券组合保险在规避风险的同时能够保持一定的盈利水平。