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《金融理论与实践》2017,(10)
自1993年国务院首次提出建立存款保险制度,历时21年,2014年11月30日,我国的存款保险制度终于诞生,并于2015年5月1日正式实施《存款保险条例》。众所周知,存款保险的费率即存款保险定价是该制度能否在一国顺利施行的核心环节,条例中虽明确规定采用风险差别费率以区分不同银行的风险,但是如何衡量不同银行的风险,却未给出明确答案。有鉴于此,对从古至今、国内国外的经典或是有代表性的存款保险定价论文进行了文献梳理,从三个方面即存款保险期权定价模型、预期损失定价模型、国内研究现状详细论述了存款类金融机构风险的确定以及费率的厘定方法,以期为我国存款保险费率制定提供参考。 相似文献
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建立存款保险制度可降低存款人参与存款挤提冲动,解决银行的脆弱性问题,从而促进金融稳定.如何为农村合作金融机构厘定适合其现实情况的费率,显得至关重要.本文采取随机抽样方式,运用预期损失分析模型,研判存款保险费率厘定对于农村合作金融机构的影响.分析表明,风险最大的银行预期损失较多,而资产最大的银行非预期损失较多;农村合作金融机构费率水平总体较高,其中农村信用联社费率最高. 相似文献
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较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款保险价格的定价依据,对完善信贷保险机制、创新信贷风险转移定价理论具有积极的现实意义。研究发现:表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险更适合被保险业务转移,且基于此制定的贷款保险价格存在可能的价格优势。研究同时结合国家对金融保险业的改革愿景,提出了加快贷款保险业务发展、完善贷款保险业务价格形成条件与形成机制的相关政策建议。 相似文献
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存款保险制度是保护存款人利益,稳定金融体系和机制的事后补救措施。美国最早引入存款保险制度。其后,世界上大多数国家都已采用存款保险制度以避免存款者挤提风潮带来的危害。存款保险关键在于防止存款人的挤提行为,有效防止银行系统风险的扩大化,避免由存款人行为而导致银行业经营失败。而存款保险定价问题实质上是如何协调处理银行监管工具之间搭配的问题,因此,存款保险定价就应以采取易操作、低成本的固定险费的定价策略。具体到中国存款保险制度体系的建立,本文提出:我国存款保险制度也应采用固定费率;另外,在初期可采取强制投保方式,待条件成熟后可向自愿投保过渡。 相似文献
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本文在保险机构信息充分和不充分的情况下,讨论了存款保险与同业拆借市场的关系,说明存款保险可以降低同业拆借市场的风险。考虑银行降低成本的需要,实行自愿的存款保险模式把低风险的银行“排斥”在保险体系之外也不见得是件坏事,可以帮助银行发挥它的成本优势;同样实行强制的存款保险模式对银行成本还有一定的影响,因此是强制还是自愿要因信息和银行成本而定。 相似文献
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当银行因突发因素出现巨额损失时,原有的单一存款保险已不足以弥补这样的损失.通过对存款保险引入再保险这一思想来设计存款保险,在银行资产服从几何布朗运动的前提下运用保险精算定价方法推导出原保险和再保险定价公式.并且对中国的上市银行实际数据进行了模拟分析. 相似文献
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本文介绍了Merton存款保险定价模型,及其扩展模型MS、RV模型。并对Merton模型进行了扩展,引入了更符合实际的美式期权对存款保险定价。然后对我国16家上市银行的存款保险费率进行了模拟分析,得出了合理的存款保险费率区间,结果为0.002‰到4.458‰不等。 相似文献
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我国商业银行存款保险定价研究 总被引:1,自引:0,他引:1
存款保险制度被公认为现代金融安全网的有机组成部分,但其本身存在着道德风险、逆向选择和委托代理问题。因此如何利用完善的制度设计,尤其是存款保险费率的选择模式以及具体测算就成为关键因素。自1993年提出"建立存款保险基金"构想以来,我国对建立存款保险的研究力度逐年深入。但国内现有对存款保险费率的研究文献存在照搬国外已有模型、分析指标应用不恰当,研究结论差异过大等诸多问题,不仅未能达到确定我国存款保险费率适当水平的目的,反而造成了认识上的混乱。本文在应用Morton期权定价基本模型的基础上,结合理论对该模型的评价缺陷和现实监管评级要求,选取样本指标对测算费率进行修正,这是一种创新性研究方法。通过回归技术和统计手段对样本银行在经营过程中资本状况、盈利能力和管理水平的变动趋势进行了分析,从而使存款保险机构能够实现对投保银行的动态监管和适时处理。 相似文献
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我国《存款保险条例》自2015年5月1日起正式施行,规定被保险存款为投保机构吸收的人民币、外币存款,不包含金融机构同业存款。国外主要国家和地区存款保险制度中,关于同业存款是否纳入保障范围的做法不尽相同。本文旨在借鉴国际经验,结合我国实际,从防范系统性金融风险、维护金融稳定的角度,对同业存款是否纳入存款保险保障范围开展研究。 相似文献
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西方债务金融危机在传递风险,中国利率市场化加快是机遇也是挑战.中国银行业应该增强风险意识,做好损失预期和强化贷款风险定价管理,以趋利避害,保持稳健运行和良好效益. 相似文献
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随着风险管理水平的提高和风险计量工具的推广,国内商业银行开始使用预期损失这一指标来衡量信用风险的大小,并以此作为贷款定价和准备金计提的主要依据和重要参考。本文从预期损失的原理出发,通过对比其在贷款定价和准备金计提中的应用差异,试图揭示当前银行利润背后可能存在的风险隐患,并向监管部门、商业银行以及社会公众提出相应的应对建议。 相似文献
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金融资产减值是金融资产后续计量的重要一环,其核心内容在于准确计量金融资产价值的减少,进而客观反映金融资产在资产负债表日的价值。为解决已发生损失模型减值计提过迟、过少的问题,IASB提出预期损失模型,为便于各企业理解运营预期损失模型,本文在深入比较现行各金融资产减值模型优劣基础上,详细介绍预期损失模型基本原理、理论模型及实际应用,并着重介绍预期损失模型的最新理论进展。 相似文献
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