热点·焦点·难点

仅靠提高资本充足率还不够 ——资本金充足程度的要求已经逐步提高从8％到11．5％。银行资本充足率实行动态监管从8％到11．5％,资本充足率的监管“红线”被逐次上调,这在某种程度上似乎俨然成为了调控经济的一种手段。资本充足率是用来约束商业银行盲目信贷扩张的。去年是应对金融危机的特殊时期。     

商业银行资本管理办法明年实施2018年底达标

<正>近日,银监会正式对外发布了《商业银行资本充足率管理办法(试行)》。《办法》规定,系统重要性银行和其他银行的资本充足率要求分别为11.5%和10.5%,与现行监管要求保持一致。同时,核心一级资本充足率为5%,略高于国际规定的最低标准4.5%,我国绝大多数商业银行已经达到这一监管要求,不会对其产生实质影响。而为帮助商业银行开拓资本补充渠道,银监会还表示将研究资本工具创新的配套政策。根据国内银行资本充足率水平,并考虑资本监管对信贷供给和经济发展的影响,《办法》设定了6年的资本充足率达标过渡期。     

从国际经验看我国资本充足率监管实践

资本监管是审慎银行监管的核心。发达国家和新兴市场国家的经验为我国资本充足率监管提供了有益的借鉴。《商业银行资本充足率管理办法》是符合我国国情的资本监管制度。为有效提高我国资本充足率水平 ,商业银行须在深化内控风险管理基础上 ,制订资本充足率达标计划 ,监管当局应监督各行资本充足率达标情况 ,并确保计划的有效实施。     

我国商业银行的资本充足率研究——基于《巴塞尔新资本协议》背景

资本在银行安全稳健运营中发挥着重要的作用。一个银行的资本是否充足是其能否进行正常经营的前提。因此,强化对商业银行的资本充足率的监管意义重大。面对中国银行业现存的问题和资本充足率监管的现状,本文结合了2004年出台的《巴塞尔新资本协议》,对资本充足率的问题进行了系统论述,借此探讨如何完善我国商业银行资本充足率监管。     

探析我国商业银行资本充足现状及提高比率的现实途径

资本充足率指银行净资产和加权计算后与风险资产额的比率,表示银行抵御风险能力。我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。比照外国银行,资本不足仍是目前影响我国银行业发展的重要原因。现有的研究基本停留在“分子策略”（补充资本）和“分母策略”（管控风险权重资产）这两点,近年来商业银行的发展表明仅仅依靠此类似的方法并不能根本解决资本不足的难题。本文通过分析我国商业银行资本充足率现状及影响因素,表明实施资本管制,包括监督商业银行进行业务创新以及优化资产结构,加上税收优惠政策是良策。     

资本充足率、资产规模与银行风险的关系研究

资本充足率是银行风险监管的一个重要指标,且大型银行和中小型银行的监管要求有稍许不同。为研究资本充足率对银行风险的影响是否会受到银行资产规模的影响,本文从非线性关系视角出发,采用面板门限模型来进行实证检验。本文基于2007-2014年38家商业银行的数据建立门限模型,以资产规模作为门限变量进行门限检验。实证发现,不同规模的商业银行其资本充足率对银行风险的影响不同。对于大型银行来说,资本充足率能够显著降低银行风险,但对于中小型商业银行来说,该作用不再显著。因此监管当局应针对不同规模的商业银行制定不同的资本充足率监管要求。     

商业银行资本充足率监管的有效性研究

商业银行资本充足率监管是银行监管的主要内容之一,金融危机过后,世界的经济大体上进入了后危机时代,这使银行和我国的经济都面临着严重的威胁,所以必须进行商业变革。研究表明:我国还应不断的提高商业银行资本充足率监管的有效性,就是资本充足率的监管,应有利于商业银行服务于实体经济,但是不能够完全影响银行的风险管理和改革转型。本文就商业银行具备的企业和社会特征,通过分析、研究商业银行资本充足率监管对银行风险管理、改革转型、对实体经济的影响等,以有效提高我国商业银行的资本充足率。     

资本充足率为核心的银行监管思想述评

现代意义上的银行监管,是与中央银行制度的产生与发展直接相联系的。资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标,已成为各国最重要的银行监管手段之一。本文先介绍银行监管,然后从巴塞尔协议演进看国际银行业监管核心思想。最后展开分析一下巴塞尔协议与资本充足率监管。     

商业银行：资本监管向规范靠拢——银监会负责人详解《办法》

中国银监会2月27日发布《商业银行资本充足率管理办法》。该办法是中国银监会综合借鉴新老巴塞尔资本协议制定的一套符合中国国情的资本监管制度。这一于3月1日正式施行的办法共五章。主要内容包括资本充足率计算、监督检查、信息披露等。体现了审慎监管的理念，规范了商业银行资本充足率的计算方法。新办法规定，商业银行的资本充足率计算必须建立在各项资产损失准备充分计提的基础之上．并适时将市场风险纳入资本监管框架，规定交易资产达到一定规模或一定比例的商业银行还须单独计提市场风险资本。     

在《新巴塞尔资本协议》框架下对外资金融机构资本充足率监管的研究

外资金融机构资本充足率监管的问题是我国实现加入WTO承诺的重要问题。研究和把握《新巴塞尔资本协议》框架,通过吸收《协议》的第二支柱和第三支柱的成分,是我国实施并完善资本监管的现实选择。应完善我国对商业银行包括准入的外资银行的监管,逐步从合规性监管向风险导向型监管过渡,并将操作风险纳入到资本管理中,用资本约束采抵御超作风险。     

我国商业银行资本充足率的实证研究

我国商业银行的资本充足率不仅远高于巴塞尔协议的要求,而且有逐年提升的趋势。但一方面资本充足率带有浓厚的美英等国限制别国商业银行国际扩张的阴谋色彩,另一方面从流动性角度来看我国银行也没必要保持过高的资本充足率。因此,我国的银行业监管当局和商业银行应对资本充足率保持清醒的认识,一方面为了参与国际竞争要满足最低的资本要求,另一方面完全没必要保持远超过规定的高资本充足率。     

我国上市银行资本充足率分析

顺应巴塞尔协议III,结合我国银行业发展现状,我国监管部门发布了《商业银行资本充足率管理办法》征求意见稿,就资本监管做出明确规定。本文基于《商业银行资本充足率管理办法》,重点分析我国上市银行的资本充足率,并提出相应的对策建议,以对提高我国上市银行资本充足率有所借鉴。     

在《新巴塞尔资本协议》框架下对外资金融机构资本充足率监管的研究

外资金融机构资本充足率监管的问题是我国实现加入WTO承诺的重要问题。研究和把握《新巴塞尔资本协议》框架,通过吸收《协议》的第二支柱和第三支柱的成分,是我国实施并完善资本监管的现实选择。应完善我国对商业银行包括准入的外资银行的监管,逐步从合规性监管向风险导向型监管过渡,并将操作风险纳入到资本管理中,用资本约束来抵御超作风险。     

资本充足率指标对我国商业银行财务预警的有效性分析

自1988年巴塞尔协议出台后,资本充足率指标就成为具有广泛国际影响力的金融监管工具。我国将该指标作为银行风险管理和资本监管的核心指标,通过规定银行资本充足率指标的最低要求,来增强金融危机下对银行风险的监管。用实证的方法分析了资本充足率对银行各类财务风险预警的敏感程度,并初步探讨了资本充足率的财务预警效果。     

《巴塞尔新资本协议》下银行资本充足率监管的法律问题研究

巴塞尔协议的不断演变和发展以及2004年《巴塞尔新资本协议》的颁布反映了银行资本充足率监管不断完善和进步的过程,因此如何能最大限度有效地吸收《巴塞尔新资本协议》的先进经验来完善国内监管法律制度的缺陷是我们解决银行资本充足率监管的必然途径。     

资本约束对银行信贷扩张的影响:基于中国的实证分析(1998-2009)——兼论当前宏观调控的一种新工具

本文从商业银行信贷井喷与大量融资要求的现象出发,以信贷可得性和资本约束为视角,提出两个假说:资本充足率与信贷扩张正相关,资本充足率越高,信贷扩张越快;商业银行的资本充足率具有顺周期特征.基于1998-2009年我国银行业的数据,本文采用动态面板数据方法验证了两个假说,并提出三点政策主张:强化宏观审慎监管意识,建立逆周期的资本监管制度;将资本充足率纳入宏观调控工具体系;强化资本质量要求.     

资本充足率监管与商业银行风险的关系探究

自从2004年银监会对国内商业银行的资本充足率规定指标以来,各银行都着力提升或维持资本充足率在指标以上.但是资本充足率的监管能否减低银行风险或者帮助银行增强风险抵御能力,国内学界尚无定论.而金融危机的冲击无疑使得人们更好地理解资本充足率监管的作用和缺陷,以及对银行风险的影响.     

巴塞尔协议Ⅲ商业银行资本充足率研究

资本是商业银行赖以生存和发展的基础，资本监管是银行监管的重要内容之一。如何对商业银行进行适度的、有效的资本监管也是《巴塞尔资本协议》不断完善的基本出发点和归宿点。该文通过对《巴塞尔协议Ⅲ》中关于商业银行资本充足率内容的更新进行了研究，就如何调整和改进我国商业银行资本充足率提出建议。     

我国商业银行资本充足率管理研究——基于《新巴塞尔协议》的分析

本文首先概括了新巴塞尔协议对我国商业银行的资本充足率管理的监管要求,接着结合新的监管要求深入分析了我国商业银行资本充足率管理的现状,最后提出了完善我国商业银行资本充足率管理的相关对策,以期提高我国商业银行的国际竞争力。     

商业银行资本管理研究

满足资本充足率监管要求和实现盈利是商业银行需要完成的两个基本经营目标.随着金融国际化浪潮的涌动以及监管资本套利等形式的出现,实践中不断出现的新问题,要求对巴塞尔协议进行不断完善,对于资本充足率的要求也逐步提高.