巴塞尔Ⅲ对中国银行业的影响及对策

随着2008年美国次贷危机的爆发,使得人们对银行业有了新一轮的思考,同时也暴露了巴塞尔Ⅱ的一些弊端,如：银行资产质量不佳对系统性风险和顺周期效应没有足够的重视等问题。为了建立新的银行监管体系,巴塞尔银行监管委员会于2010年提出了新的监管标准,被人们称为＂巴塞尔协议Ⅲ＂。在巴塞尔Ⅲ协议提出的背景下,新标准对中国银行业将带来不同程度的冲击和影响,中国商业银行资本充足率依旧面临着问题,对待这些问题的存在银行业应该采取的措施和对策。     

新监管标准对我国商业银行经营绩效的影响研究

依据巴塞尔协议Ⅲ的标准，中国银监会推出的新的监管标准将会对中国商业银行的信贷行为和经营绩效产生怎样的影响？文章通过基于18家国内商业银行数据进行的实证分析得到如下结论：银监会新的监管标准，短期内可能会对中国商业银行在资本补充、业务扩张和利润增长等方面具有一定的负面冲击。然而，从长期看，这将有利于提高银行风险管理水平，增强银行的稳健性，从而增加银行绩效。     

巴塞尔协议Ⅲ对我国五大国有银行指导作用

2010年9月12日《巴塞尔协议Ⅲ》出台,进一步加强了银行资本和流动性的要求。基于此项新规,银监会近期发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》,确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。同时,我国五大国有商业银行中、农、工、商、建行被列为国内系统重要性银行。本文主要研究巴塞尔协议Ⅲ的主要变化对这五大行发展的指导意见。     

巴塞尔新资本协议对商业银行全面风险管理的启示

金融危机爆发后,巴塞尔委员会开始反思《巴塞尔资本协议11》资本监管要求的不足和缺陷,经过多方磋商和多次讨价还价,旨在加强全球银行体系资本要求的《巴塞尔资本协议III》终于出台了,改进的核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准。     

新巴塞尔协议的资本监管方法及适用性分析

新巴塞尔协议定于2006年实施，鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的，包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上，探讨了新协议资本监管方法的适用性以及发展中国家所面临的问题。     

新资本协议与银行财务新视角

巴塞尔委员会于1999年6月公布了"新巴塞尔协议"意见稿,并拟于2005年正式在全球推行.形势很紧迫,要提高银行的核心资本,通过股份制改制上市筹资是一条可行的增加资本金渠道.但值得注意的是,改制上市后的银行应按照证监会要求,连续披露季报、中报和年报等相关财务资料,因此,如何分析上市后的银行财务不仅是投资者密切关注的一个问题,同时,上市银行方面和金融监管当局方面都将研究探讨如何规范信息披露、改进财务核算方法、不断完善财务制度与会计制度,笔者就以下几个问题谈点粗浅的看法.     

关于我国商业银行监管的法律思考

巴塞尔新资本协议提出监管的"三大支柱",其中第二支柱——监管当局的监管的重要性来说,其并没有得到应有的重视。本文从我国目前银行监管的发展情况出发,指出在发展过程中取得的阶段性成果,指出了存在的监管问题,并且提出了相应的措施建议。对于完善我国商业银行外部监管、推进巴塞尔新资本协议在我国的实施具有一定理论和现实意义。     

银行内部治理基础审计及其保障机制

为在银行推行内部治理基础审计，巴塞尔银行业监督委员会从经营层面、治理层面和监管层面构建了保障机制。目前，我国银行内部治理基础审计的保障机制很不健全，还需要银行管理当局、治理当局、监管当局采取不同措施共同构建，以最终达到改善银行公司治理目标。     

商业银行全面风险管理的应用

一、中国银行业实施全面风险管理的背景分析 巴塞尔银行监管委员会于2003年公布的《巴塞尔新资本协议》（第3稿）（下称新资本协议），其主要内容是银行风险监管的三大支柱。其中，第一支柱是资本充足率，第二支柱是监管当局的监督检查，第三支柱是市场纪律。     

金融控股公司均衡与市场稳定的监管模型研究

本文通过构造模型,揭示了我国银行审慎监管的目标选择,在考虑我国银行业特性的同时,吸收《新巴塞尔资本协议》所体现的激励相容监管理念,提出实现银行内部管理、市场约束和官方监管三者的有效结合,兼顾稳定与效率两大原则;运用数学推导和经济学分析方法证明,当资本充足率满足监管要求时,可以实现金融稳定与利润稳定,并可以保持内部管理与银行各大部分之间的均衡。     

金融控股公司均衡与市场稳定的监管模型研究

本文通过构造模型，揭示了我国银行审慎监管的目标选择，在考虑我国银行业特性的同时，吸收《新巴塞尔资本协议》所体现的激励相容监管理念，提出实现银行内部管理、市场约束和官方监管三者的有效结合，兼顾稳定与效率两大原则；运用数学推导和经济学分析方法证明，当资本充足率满足监管要求时，可以实现金融稳定与利润稳定，并可以保持内部管理与银行各大部分之间的均衡。     

巴塞尔协议

巴塞尔协议是国际清算银行成员国的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称，是国际银行业风险管理的理论指导，行动指南和实践总结。协议实质是完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与价值，1975年，巴塞尔委员会通过了第一个国际银行监管协议——《巴塞尔协议》。     

巴塞尔协议在香港的实施情况、影响及其启示

《巴塞尔协议》是迄今为止对国际银行业发展产生最大影响的国际协定之一。巴塞尔委员会于2004年公布的新协议延续了1998年巴塞尔协议（以下简称旧协议）以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路，并在此基础上对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范，在许多方面都有所突破和创新。     

内部控制与"有效银行监管"

安全和效率是现代金融发展中的一对矛盾，这两者往往很难兼顾。严格的金融监管往往片面强调金融体系的安全，由此造成了金融低效率，这影响到金融业自身的发展，也进一步影响到整个国民经营的发展；相反，在金融自由化下，放松监管又会导致银行业危机频繁出现。巴塞尔银行监管委员合在l997年9月提出的“有效银行监管”核心原则中，首次提出了内部控制原则。使对银行的监管有了一个重大约突破。     

资产证券化监管套利动机、影响及对策

自1988年《巴塞尔资本协议I》公布以来,监管套利成为资产证券化爆炸性增长的主要动因之一,银行通过资产证券化释放资本,规避资本金要求,同时也加大了银行风险。文章研究了资产证券化资本套利的动因、方式与影响,并试图提出监管当局限制资本套利,加强银行风险监管的对策。     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一,也是银行监管的重要内容与目标.我国商业银行资本充足率普遍偏低,目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。     

资本监管、银行风险承担与货币政策传导

近年来,资本监管与银行风险承担行为和货币政策之间的关系正成为国内外学者关注的焦点。本文通过对三者之间关系的分析发现,资本监管对银行风险承担行为具有正向和负向两种影响;资本监管通过对银行行为的影响进而影响货币政策传导。在资本监管与银行风险承担行为和货币政策关系的分析基础上,本文提出了在资本监管的背景下探讨银行风险承担行为与货币政策之间关系的研究展望。     

资本补充新规对商业银行资本充足率的影响

<正>一、资本新规的内容银监会下发《关于完善商业银行资本补充机制的通知》的征求意见稿,该意见稿中的主要内容如下:(1)主要商业银行核心资本超过7%才能发行次级债和混合资本债,其他银行需超过5%;(2)主要商业银行持有的次级债务和混合资本债务等监管资本不能超过核心资本的25%,其他银行不能超过30%;(3)附属资本中应全额扣除本行持有的其它银行的次级债务和混合资本债券等监管资本工具额度。     

巴塞尔新资本协议及其对我国评估业发展的影响

在我国不断深化的金融体制改革中.评估业正在发挥着重要作用。而金融产品的不断创新和金融市场的复杂多样.使金融风险管理的要求越来越高,难度越来越大。因此,遵循金融监管、尤其是国际金融业日益严格和趋向统一的监管要求、体现我国银行监管特点,是评估业在未来发展中不可忽视的问题。值得特别关注的是2004年6月正式颁布实施的巴塞尔新资本协议。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下探寻银行最优资本结构

巴塞尔协议Ⅲ通过调整银行资本结构与资本的分配,改变商业银行现有结构模式,对现有银行资本结构必将形成新的冲击。本文从一般企业的资本结构出发,根据内部流动性和亲周期性的特点及外部强制力下的存款保险和监管制度等综合考虑,探寻银行最优资本结构。