我国商业银行利率风险度量模型的选择

随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文分析了几种常用的利率风险度量模型．包括利率敏感性缺口分析、持续期分析和VAR风险价值分析,并提出建设我国商业银行利率风险度量模型的建议。     

商业银行收益的利率缺口分析——以股份制银行为例

在西方商业银行主要使用的四种利率风险度量模型,即利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型和动态模拟模型中,由于利率敏感性缺口模型简单易用,其测量对象、计算手段和数据等外部条件要求,都对我国商业银行目前的利率风险管理有较好的适用性。我国商业银行对净利息收入存在着强烈的依赖性,其利率风险大多来自于存贷款利差的变动,这一特点更适合使用利率敏感型缺口来度量利率风险。     

基于VAR模型的商业银行利率风险管理研究

利率市场化后,利率更多受市场规律的影响,遵循市场规律运行,利率的变动频繁且难以预测.利率风险也随之上升为银行的主要风险,利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力,而且资产、负债的市值因利率变动而变动,并波及清偿能力,进而引发流动性问题.因此,加强利率风险监控,已成为商业银行资产负债管理的重要内容.本文结合VAR模型对商业银行利率风险管理加以研究.     

商业银行利率风险分析

利率市场化进程中商业银行利率风险的衡量指标 商业银行利率风险的形成可简单归因于两方面：一是商业银行资产负债结构的不匹配导致了利率风险敞口：二是市场利率的意外变动导致了商业银行市场价值的盈亏。     

利率市场化背景下我国上市商业银行利率风险分析——以交通银行为例

随着我国利率市场化改革的不断推进,利率风险成为商业银行风险防范尤为重要的内容。本文从静态和动态两个角度对交通银行利率风险进行分析,结果表明,虽然与同业相比交通银行利率敏感性缺口占资产总额比重并不大,但缺口仍较大。为更好应对利率变动带来的风险,交通银行明智的做法应当是增加利率敏感性负债。     

关于商业银行利率风险管理的研究综述

我国因放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,因此,加强对商业银行利率风险的管理能力显得尤为重要。从利率风险的相关概念、与金融体系的关系、衡量方法和对商业银行的影响等来对国内外学者的相关理论知识进行综合概括,并对我国现状进行相关分析。     

利率市场化与利率风险管理

利率市场化势必将从根本上改变商业银行已经习惯的资金价格决定机制和变动规律,对商业银行利率风险管理产生深层次影响利率市场化改革在解除利率管制、提高银行业整体竞争力的同时,也使商业银行的利率风险进一步凸显。所谓利率风险,是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致商业银行整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险一般通过金融产品重新定价、收益曲线移动、基准利率变化、银行客户行为     

商业银行利率风险及其防范——基于2006-2010年7家上市银行数据的验证

本文以2006～2010年中国7家上市银行的数据为样本，运用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率和偏离度这四项指标进行实证分析。结果显示，商业银行一年期以上资产和负债匹配不均衡，面临较大的长期利率风险；同时，大型商业银行在防范利率风险方面存在“短借长贷”的现象。要防范利率风险，一方面，政府需要营...     

商业银行要加强对利率风险的管理

目前商业银行面临的主要利率风险结构不匹配风险。由于商业银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债不匹配,利率变动后,银行的净利差收入一定会受到影响。只有在银行的资产和负债的平均生命周期(即存续期)相匹配时,方可消除此类利率风险。目前,由于各金融机构经营特点和市场定位不同,与存款相对应的贷款的期限结构不甚合理,这一问题在中小金融机构中尤为突出。内含选择权风险。客户行使存款或贷款期限的选择权会使银行承受利率风险,目前这类风险多由法定贷款利率下调引起。当法定贷款利率下调时,客户以重新融资的方式偿还高利率的贷款,使银行…     

利率市场化下我国中小商业银行的利率风险管理

在利率市场化的过程中,我国中小商业银行相对于大型商业银行,受各种条件因素的影响,风险日益突出,因此,认清风险并采取行之有效的应对措施是十分必要的。通过分析中小商业银行面临的利率风险,提出了利率风险管理的对策建议。