金融危机对银行业流动性管理的影响

金融危机对美国乃至世界经济产生了巨大影响,加剧了全球金融市场的动荡。次贷危机产生了严重的流动性问题,一些商业银行、国际投资银行因此而倒闭,这严重影响了金融行业的盈利能力和股票市值稳定。可以说,金融危机对银行业流动性风险管理提出了新的挑战。虽然我国银行业受金融危机的冲击有限,但是银行业仍应吸取金融危机的教训,强化对流动性风险的管理,不断完善未来市场竞争加剧情况下的流动性管理工作。     

金融危机对银行业流动性风险管理的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。作为次级抵押贷款问题的直接后果,一些商业银行和国际投资银行因流动性问题已经或即将面临倒闭风险,这严重影响了金融行业的盈利能力和股票市值,进一步加剧资本市场上股票价格的大幅波动。资产价格泡沫破灭与银行业流动性危机具有很强的相关性,金融危机对银行业流动性风险管理提出了新的挑战,本文从不同角度对此进行了探讨。     

巴塞尔协议Ⅲ下流动性新监管指标实施的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ下流动性新监管指标实施的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。     

中美银行业风险管理能力的对比分析

本文是在全球金融危机对各国经济产生冲击的大背景下,通过对中美银行之间有关信用风险,操作风险和流动性风险管理措施的比较分析,找出我国银行业在此方面的不足并进而提出改进措施以提高我国银行业在金融危机大背景下的抗风险能力,从而为我国的经济稳定发展做好保障。     

利率市场化环境下银行业流动性风险管理探析——基于全球金融危机与2013年上半年流动性事件的分析

2008年全球金融危机殷鉴不远,2013年6月20日我国金融市场也突然爆发了流动性紧张事件,这为国内银行业流动性风险管理敲响了警钟。在市场化环境下,银行业流动性管理意识、流动性风险管理技术、监管规范等三个方面还存在误区,我国银行业流动性管理更存在诸多不足。在利率市场化改革加速背景下,我国银行业亟待加强市场流动性风险意识,提升资产负债管理水平,健全流动性风险管理框架,完善流动性风险管理技术。     

中美银行业风险管理能力的对比分析

本文是在全球金融危机对各国经济产生冲击的大背景下,通过对中美银行之间有关信用风险,操作风险和流动性风险管理措施的比较分析,找出我国银行业在此方面的不足并进而提出改进措施以提高我国银行业在金融危机大背景下的抗风险能力,从而为我国的经济稳定发展做好保障.     

全球银行业喜迎巴塞尔“新年大礼包”

<正>据《上海证券报》报道,新年伊始,全球银行业迎来一份"大礼包"。当地时间2013年1月6日,总部位于瑞士的巴塞尔银行监管委员会出台新规,放宽了对银行业流动性的要求。这将有助于银行业降低成本。国际清算银行下属的巴塞尔银行监管委员会是全球银行监管机构,在金融危机发生后,该机构推出了加强银行业监管的《巴塞尔协议Ⅲ》以避免金融危机重演。按照这份2010年出台的协议,银行业流动性覆盖率必须达到100%,即优质流动性资产储备和30天资金净流出量之比需大于或等于100%,以确保在     

新常态下农商行流动性风险管理的实践思考

2008年全球金融危机的爆发暴露出世界各国金融监管体系在流动性风险防范上的较大不足,流动性风险逐渐受到全球金融界的特别关注。从2012年开始,中国银监会陆续发布了《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行流动性风险管理办法(试行)》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定,确定了以资本充足率和流动性等为核心的监管标准,加强金融体系的稳定性。本文选取了银行业中的较"弱势"群体——农商行作为研究对象,分析了农商行流动性风险管理的现状以及问题产生的原因,并针对性地提出了优化流动性风险管理的对策建议。     

目标导向的宏观审慎监管体系构建——巴塞尔协议Ⅲ内容及其影响

2007年爆发的金融危机动摇了巴塞尔委员会银行业监管原有的基本理念,银行业监管由注重单个机构的微观审慎监管开始,向更注重整个银行业体系稳定的宏观审慎监管转变,银行业监管的手段也将随之发生变化,资本充足监管、逆周期监管、流动性风险监管、杠杆比率监管是宏观审慎监管体系的基本内容。新监管体系与会计信息之间的关系更加密切,监管理念的变化对未来银行业经营将产生重大影响,但是新资本协议存在的缺陷需要在具体实施中改进。     

国际银行监管改革:突破、影响与中国应对前瞻

吸取全球金融危机的教训和经验,中国已正式将构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架写入十二五规划。本文对金融危机后巴塞尔委员会主导推出的国际银行监管改革的背景、主要创新和突破进行介绍,结合我国银行业的发展状况和特点,分析巴塞尔委员会提高资本和流动性监管标准的意见对国际银行业监管思想的影响及对我国银行监管的挑战,最后提出我国银行业在后危机时代应对国际银行业监管变化的对策和建议。     

美日危机救援政策的特点与风险监管

美日两国金融服务模式的差异,导致了金融危机对两国不同的影响方式。缓解流动性枯竭已成为应对危机的当务之急,对美国而言,大型景气的对策需要充裕的货币供给,而日本则需加强银行业的风险承受力。此外,鉴于不当的信用评级及其对价格信号的误导,加剧了高杠杆证券化商品的风险,文章结合证券化商品评级的特殊性,就加强证券化商品评级的风险监管提出建议。     

《巴塞尔Ⅲ》解析

自2008年金融危机以来,巴塞尔委员会于2010年9月12日正式出台了《巴塞尔Ⅲ》框架,成为全球银行业风险管理的新标准。《巴塞尔Ⅲ》的核心内容可概括为增强资本质量和提高资本要求,引入非风险杠杆率、最低流动性标准、资本留存缓释和逆周期缓释。这些措施旨在从微观谨慎和宏观谨慎两方面增强银行消化损失的能力、确保长短期流动性、提高银行业抵御系统性风险的水平,使银行更好地抵挡经济和金融压力,对全球长期金融稳定和经济增长起到支持作用。由于在经营规模和经营范围上的潜在约束,《巴塞尔Ⅲ》将对全球银行业的资产和业务结构产生一定影响。     

巴塞尔协议Ⅲ对全球流动性风险管理的革命性影响：变化与思路

作为全球金融监管反思金融危机的最终成果,巴塞尔协议Ⅲ所体现的不仅仅是最低资本要求的提高,更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上。结合我国最新出台的银行业新监管标准,剖析了巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的基本框架及其对流动性风险管理的重要意义。最后,本文分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行流动性风险管理带来的影响。     

江西法人银行业机构流动性风险研究

在经济金融全球化背景下,美国金融危机必然蔓延全球,导致全球经济金融危机。中国银行业虽然在这次全球经济金融危机中没有受到严重的直接冲击,但自去年初开始实施从紧货币政策后,银行业特别是中小银行业机构的流动性问题已备受关注。江西法人银行都属于小银行,从目前相关指标分析,江西法人银行发展态势良好,流动性风险较小,暂时不存在流动性问题,但风险隐患值得关注。因此,要扩大银行资本规模,提高银行竞争实力;增强负债扩张能力,优化负债动态结构;加强资产业务管理,合理配置资产结构;健全流动性管理机制,加强流动性监测和预警;改善外部监管环境,增进银行与社会沟通;努力防范金融风险,维护金融体系稳定。     

银行资产负债期限错配对流动性风险的影响研究——基于同群效应视角

资产负债期限错配是引发商业银行流动性风险的重要原因,而银行业过度的期限错配行为则会带来系统性问题。后金融危机时代,我国银行业创新步伐加快,一段时期内商业银行资产负债期限错配呈现扩大趋势,流动性问题凸显,风险事件频发。从商业银行业务实践出发,分析我国银行业特别是中小银行资产负债期限错配问题的形成机制,基于同群效应视角,实证研究银行资产负债期限错配问题对流动性风险的影响效应有较大意义。结果表明：受外部经济环境、行业同质化经营及最后贷款人制度等因素影响,我国银行业尤其是区域性银行间的资产负债期限错配行为存在显著的同群效应;同时,银行自身及同群银行的资产负债期限错配对流动性风险的形成具有显著影响,且对不同类型银行具有差异化影响。研究结果为有效控制银行业资产负债期限错配、防范流动性风险提供参考借鉴。     

我国商业银行表外业务的风险管理现状及措施

金融危机爆发以来,美国的多家银行相续倒闭,造成了数亿美元的损失。①此次金融危机也给我国商业银行带来了很大的影响:外资银行业绩的下滑和倒闭,造成我国商业银行海外直接投资的损失;出口萎缩、房地产市场波动加大,造成了我国商业银行表内外业务风险的加剧。有学者认为,银行表外业务是触发金融危机的重要因素之一。本次金融危机,给我国银行业发展表外业务敲响了警钟。随着我国银行业竞争的不断激烈,银行业市场的不断     

流动性风险管理最新监管动态及影响

正流动性是指银行在不发生难以接受的损失前提下,获取新增资产及偿还到期债务所需资金我能力。2007年开始的金融危机,重新凸显出流动性对金融市场和银行业运转的至关重要性,证明了流动性风险爆发的突然性和严重性。也验证了一些融资渠道会在短时间内消失殆尽,并且流动性短缺可能会持续很长时间。     

流动性风险特征:基于中国证券市场的经验数据分析

文章探讨了证券市场流动性风险的内在规律性特征,揭示了证券市场流动性风险存在集聚性特征和正负扰动对流动性风险影响的非对称效应,以及证券市场流动性风险恶性循环直至产生流动性黑洞的作用机理,并进一步阐述了金融危机产生的规律和内在根源,从而阐明政府在发生金融危机时进行及时和系列组合政策干预的必要性。     

中国商业银行流动性评价及其影响因素分析

在全球金融危机蔓延、国内资本市场调整以及经济增速回落的背景下,中国商业银行应重视对流动性的预测和管理.本文在明确区分宏观经济流动性与商业银行流动性内涵的基础上,采用非负约束的主成分分析法对中国1 4家主要商业银行的流动性状况进行了综合评价,并利用1 997年-2007年的年度数据对银行流动性受主要内外部因素影响的程度进行了实证研究.研究发现,2003年到2007年,无论大银行还是小银行,其流动性水平均呈现出明显的下降趋势,利率和资本市场对银行业流动性的影响最显著,而物价和M2增速对银行业流动性的影响则不显著.这些结论有助于我们分析当前及未来一段时期内的商业银行流动性问题.