基于煤质热解特性的分析仪升温速率的探讨

对在同一升温速率下不同煤种热解特性和同一煤种在不同升温速率下的热解特性进行了分析。试验结果显示，升温速率对挥发分的热解过程有影响，而对煤质的最终失重没有影响，给煤质快速分析仪的研制提供了理论指导。     

上海大力士粘结剂有限公司

上海大力士粘结剂有限公司座落在宝山城市工业园区。是一家专业从事石材粘结剂的研发．生产、销售的高新技术企业。主导产品云石胶、AB胶系列，植筋胶和水晶胶等产品得到了国内外客户的的广泛认可和高度赞誉。     

柴油特性及常用检验方法探讨

总结多年工作经验,针对柴油的组成及特性,依据轻柴油GB252-2000,对其相关技术指标(闪点、馏程、粘度、凝点等)的检验测试方法进行探讨。     

光子晶体光纤特性及应用

光子晶体光纤以其特殊的传输机理和优异的性能,其应用领域正不断扩大,本文介绍了光子晶体光纤的概念、原理和分类,说明两种光子晶体光纤的结构,并讨论了光子晶体光纤的特性及相应的应用。     

光纤测井的特性及发展

在油田的开发过程中,需要知道在产液或注水过程中有关井内流体的持性与状态的详细资料,就要用到石油测井,其可靠性和准确性是至关重要的。光纤传测井具有灵敏度高、可靠性好、原材料硅资源韦富、抗电磁干扰,抗腐蚀、耐高压、电绝缘性能好、可绕曲、防爆、频带宽、损耗低等传统测井无法比拟的优势。     

水下制导多目标跟踪关键技术研究

随着军事现代化技术的不断发展和进步,对海军作战的要求越来越高,尤其是水下作战,但是水下作战的环境变得越来越复杂,传统意义的水下制导系统已经不能满足当今的信息化作战的趋势和大环境。文章对水下制导多目标跟踪关键技术进行研究。     

聚合物粘稳剂的研究

聚合物溶液降解（即粘度损失）主要发生在溶解、输送和驱油过程中,包括化学降解、机械降解以及生物降解。机械降解和生物降解是影响聚合物溶液粘度的最主要因素,母液配制的生产需经过分散、熟化、转输、过滤、储存和外输等环节,各环节中的机械设备会对聚合物溶液产生剪切降解。微生物降解对粘度产生影响,由于现场配制、注入用水中的细菌种类和数量,随着细菌种群的增加及细菌数量的增加,生物降解程度加大。     

光子晶体光纤的特性及应用

光子晶体光纤由于独特的导光原理和灵活的结构设计,性能明显能优于传统光纤,在光通信和激光技术等领域具有非常广阔的应用空间。文章介绍了光子晶体光纤的导光原理,研究了其主要特性,并分析了其在波分复用器、光纤激光器、光纤放大器及光耦合器件等方面的应用。     

油品储运过程中油气挥发问题的研究

本篇文章针对油品在进行储运的过程中对环境所造成的污染问题进行了全面详细的阐述,并且对油品储运途中所出现的尤其排放等问题进行了分析,依据分析的结果提出了如何降低油品储运过程中所出现的油气挥发现象的相应措施。     

不同萃取剂对分离甲基叔丁基醚-甲醇的研究

实验以非质子极性有机溶剂二甲基亚砜、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、1,2-丙二醇作为萃取剂,通过气液平衡装置以共沸体系甲基叔丁基醚-甲醇为待分离物系,考察单一溶剂在同一溶剂比下的分离效果、选取最佳溶剂,观察同一溶剂在不同溶剂比下的分离效果。结果表明:相对挥发度为DMSO>DMF>DMAC>1,2-丙二醇,则DMSO为最佳溶剂;溶剂的分离性能随着溶剂比的增大而增大;甲醇作为一种良好的质子供体,和电子供体的溶剂形成氢键缔合,由此改变甲基叔丁基醚在甲醇中的活度系数,增大甲基叔丁基醚对甲醇的相对挥发度。     

基于ARMA模型的上市公司盈余质量判断

会计盈余因其具有较高的信息含量已被广泛认可,但是在不同年份,特别在差异的资本市场环境下,存在质量上的差异,造成中小股东及潜在投资者对公司及目标公司前后会计期间的盈余质量不易做出准确的判断。因此我们从会计前后期盈余之间的相关性及波动性来判断盈余质量,通过采用案例分析的方法,并利用Eviews软件进行模型检验。结果表明：基于ARMA的模型建立,对上市公司的前后期盈余质量之间关系具有较高的解释力度,比较好的反映出公司盈余数据的持续相关性及波动性。     

Predictive density estimators for daily volatility based on the use of realized measures

The main objective of this paper is to propose a feasible, model free estimator of the predictive density of integrated volatility. In this sense, we extend recent papers by Andersen et al. [Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P., 2003. Modelling and forecasting realized volatility. Econometrica 71, 579–626], and by Andersen et al. [Andersen, T.G., Bollerslev, T., Meddahi, N., 2004. Analytic evaluation of volatility forecasts. International Economic Review 45, 1079–1110; Andersen, T.G., Bollerslev, T., Meddahi, N., 2005. Correcting the errors: Volatility forecast evaluation using high frequency data and realized volatilities. Econometrica 73, 279–296], who address the issue of pointwise prediction of volatility via ARMA models, based on the use of realized volatility. Our approach is to use a realized volatility measure to construct a non-parametric (kernel) estimator of the predictive density of daily volatility. We show that, by choosing an appropriate realized measure, one can achieve consistent estimation, even in the presence of jumps and microstructure noise in prices. More precisely, we establish that four well known realized measures, i.e. realized volatility, bipower variation, and two measures robust to microstructure noise, satisfy the conditions required for the uniform consistency of our estimator. Furthermore, we outline an alternative simulation based approach to predictive density construction. Finally, we carry out a simulation experiment in order to assess the accuracy of our estimators, and provide an empirical illustration that underscores the importance of using microstructure robust measures when using high frequency data.     

基于SV模型的上海股市波动性实证分析

利用标准SV(SV-N)模型、厚尾SV(SV-T)模型对上证综合指数数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用WinBUGS软件对参数进行估计,比较参数估计值及DIC值,研究表明上证指数表现出强的波动持续性,SV模型能够很好地刻画出它的波动特征,且SV-T模型较优。     

Implied volatility and the risk-free rate of return in options markets

We numerically solve systems of Black–Scholes formulas for implied volatility and implied risk-free rate of return. After using a seemingly unrelated regressions (SUR) model to obtain point estimates for implied volatility and implied risk-free rate, the options are re-priced using these parameters. After repricing, the difference between the market price and model price is increasing in time to expiration, while the effect of moneyness and the bid-ask spread are ambiguous. Our varying risk-free rate model yields Black–Scholes prices closer to market prices than the fixed risk-free rate model. In addition, our model is better for predicting future evolutions in model-free implied volatility as measured by the VIX.     

技能、体能主导类男大学生部分形态、机能指标的对比研究

选取延安大学体育学院76名男大学生,按项群理论分为体能主导类和技能主导类两大组,分别进行肺功能及形态测量并对研究结果加以分析,进而提出相应的建议。     

“次贷危机”背景下沪港股市溢出效应研究

文章对美国"次贷危机"爆发后沪港股票市场在波动性与流动性方面的溢出效应进行实证研究。研究结果表明,随着次贷危机的蔓延与深化,沪港股市的波动性溢出与流动性溢出呈现不同特征。在危机初期,仅存在上海股市流动性单向溢出到香港市场;在危机后期,香港市场的流动性与波动性均单向溢出到上海市场。     

上海期货交易所的涨跌停板制度对波动性的影响

本文通过对上海期货交易所的三个品种的涨跌停板制度进行检验,检验方法为:从收益率所拟和的ARMA模型中滤出残差,进行波动率的GARCH模型回归。波动率模型中加入了哑元变量来体现涨停板对后一日波动的影响。实证结果显示,铜、铝、天然橡胶的涨跌停板本应显著地使收益率的波动率减小的作用未检验出,相反却得到涨停板使三个品种显著波动率增大的检验结果。是否需要扩大涨跌停板,提高市场效率?检验结果带给我们如何使涨跌停板制度趋于合理化的思考。     

Idiosyncratic volatility puzzle exists at the country level

This paper reexamines the idiosyncratic volatility puzzle using 47 stock market indices from 1995 to 2016. We find that country-specific idiosyncratic volatility is significantly and negatively related to subsequent returns in the international markets, confirming the existence of the idiosyncratic volatility puzzle at the country level. Our results show that the positive relationship between idiosyncratic volatility and country-specific index returns documented by Bali and Cakici, 2010, Hueng and Yau, 2013 is not robust to sample selections and model misspecifications. We show that the country-level idiosyncratic volatility puzzle consistently exists after controlling for different model specifications and market segmentation in various subsamples.     

The Impact of Exchange Rate Volatility on International Trade Flows

Despite the best efforts of economists, a basic paradox as to the impact of exchange rate volatility on trade flows remains unresolved at both the theoretical and empirical level. This paper surveys the vast literature in the area in an attempt to identify major issues which have contributed to the development of the debate and examine whether any general direction for consensus may be found.     

化学降黏技术在中深层稠油开采中的应用

中深层稠油开采难度较大,主要是由于油层埋藏深、原油黏度大,造成了开采方面的难题。目前,中深层稠油油藏主要的开采方式有两种,即热采和冷采。本文主要介绍化学降黏技术在中深层稠油开采中的应用。化学降黏技术包括乳化降黏技术和油溶性降黏技术,通过实验方法对油样进行降黏剂配方体系的筛选和复配,二者在井筒降黏和油井增产方面都有广泛的应用。另外,自生热化学降黏技术为中深层稠油冷采提供了更多的选择。本文阐述了化学降黏技术的原理、降黏剂的类型及实验评价、现场应用效果,并对各种化学降黏技术的适应性进行了评价。