我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险管理成为商业银行风险管理的重点.利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义.本文试从我国商业银行的利率风险状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型、久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊.最后结合成本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创造条件,实现以模拟法度量利率风险.     

浅议我国商业银行在利率市场化下的利率风险管理

随着我国商业银行改革的逐渐深入,利率市场化改革进程的加快,商业银行的市场化程度会越来越高,利率风险越来越成为商业银行面临的主要风险,所以银行在加强内部操作风险管理的同时如何加强利率风险管理已经越来越重要。本文从利率敏感性缺口管理方法出发,分析我国商业银行面临的问题,并提出相应的应对策略。     

浅议我国商业银行在利率市场化下的利率风险管理

随着我国商业银行改革的逐渐深入,利率市场化改革进程的加快,商业银行的市场化程度会越来越高,利率风险越来越成为商业银行面临的主要风险,所以银行在加强内部操作风险管理的同时如何加强利率风险管理已经越来越重要.本文从利率敏感性缺口管理方法出发,分析我国商业银行面临的问题,并提出相应的应对策略.     

我国商业银行利率风险管理现状分析

全球金融危机给我国利率市场化进程带来了严峻挑战,也使我国商业银行面临的利率风险愈加突出.目前我国商业银行常用的的利率风险度量指标主要有利率风险缺口和利率敏感性比率,通过对各大银行2009年这两个指标的比较分析得出,利率风险在我国各银行中不同程度地存在,同时在当前利率风险管理上各商业银行普追采取较为保守的策略.同时,我国商业银行利率风险管理上也存在一些缺陷,比如缺乏利率风险控制的工具,利率风险分散机制等.因此,商业银行要努力将衍生工具及中间业务纳入到利率风险管理中来.     

我国商业银行利率风险管理现状分析

全球金融危机给我国利率市场化进程带来了严峻挑战,也使我国商业银行面临的利率风险愈加突出。目前我国商业银行常用的的利率风险度量指标主要有利率风险缺口和利率敏感性比率,通过对各大银行2009年这两个指标的比较分析得出,利率风险在我国各银行中不同程度地存在,同时在当前利率风险管理上各商业银行普遍采取较为保守的策略。同时,我国商业银行利率风险管理上也存在一些缺陷,比如缺乏利率风险控制的工具、利率风险分散机制等。因此,商业银行要努力将衍生工具及中间业务纳入到利率风险管理中来。     

利率市场化与我国商业银行利率风险测度

随着我国社会主义市场经济的不断发展和经济全球化以及金融市场国际化,作为金融自由化最关键、最核心的利率市场化改革已是刻不容缓.商业银行面对利率市场化,有着利率风险的挑战,对商业银行利率风险管理将是银行经营管理中紧迫的重要任务之一.采用缺口分析法以我国的9家商业银行为例,测试了它们的利率风险,最终为商业银行防范和化解利率风险,采取有效的策略进行利率风险控制与管理提供一套较为完整的思路.     

利率市场化进程中中国商业银行利率风险管理研究

在利率市场化的进行过程中,利率的波动幅度和频率都将增大,利率风险也将成为中国商业银行面临的主要市场风险之一。虽然近几年商业银行业加强了对利率风险的监管,但是其风险管理能力仍然不能与西方发达国家的商业银行相媲美。因此。如何对利率风险进行有效管理成为中国商业银行风险管理亟待解决的问题。结合发达国家商业银行的风险管理经验,对利率市场化进程中中国商业银行面临的利率风险现状进行分析。揭示其在利率风险管理中存在的问题和缺陷,最后提出相应对策和建议。     

利率市场化下我国商业银行利率风险压力测试分析

利率风险是利率市场化背景下商业银行面临的主要风险之一。我国商业银行整体上都存在利率风险,其中,农村商业银行抵御利率风险能力最差;四类商业银行净利息收入占营业收入的比重过高,中间业务收入比重偏低;股份制商业银行的资产负债率高于国有商业银行、城市商业银行和农村商业银行。因此,应提高商业银行市场利率的预测能力;发展中间业务,实现多元化经营;商业银行进行利率风险管理的同时要重视对资产负债率的合理设定。     

论我国商业银行利率风险管理

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测，利率风险随之上升为银行的主要风险。随着我国利率市场化进程的加快，商业银行将不得不面对利率波动的风险，其目前的利率风险管理水平会受到严峻的挑战。分析了当前我国商业银行利率风险的主要表现形式及利率风险管理中存在的问题，在此基础上探索适合中国国情的利率风险管理方法，以降低我国商业银行利率风险。     

商业银行利率风险现状及管理分析

巴塞尔银行监管委员会在2004年发布的《利率风险管理原则》中,将利率风险定义为利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率风险可分为重新定价风险、收益曲线风险、基准风险和内含选择权风险。在现行金融体制下,我国商业银行的利率风险管理是非常薄弱的。文章针对我国商业银行利率风险管理的薄弱环节,提出建立合理有效的利率风险管理机制等控制利率风险的管理措施。     

我国商业银行利率风险管理浅论

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测，利率风险随之上升为银行的主要风险。随着我国利率市场化进程的加快，商业银行将不得不面对利率波动的风险，其目前的利率风险管理水平会受到严峻的挑战。本分析了当前我国商业银行利率风险管理中存在的问题，探索了适合中国国情的利率风险管理方法。     

金融创新视角下我国商业银行利率风险管理探讨

随着我国利率市场化的日渐深入,利率风险将成为我国商业银行面临的主要风险之一,管理和防范利率风险必然成为银行风险管理的主要内容.然而,我国商业银行无论在管理技术还是管理制度上,对利率风险的防范和控制能力都较弱,在利率风险管理方式上仍然处于以"堵"为主的被动局面.商业银行要摆脱这种"被动"的困境,必须采取以"疏"为主的主动型利率风险管理方式,诸如利率互换、远期利率协议、利率期货和利率期权等衍生产品.本文通过利用金融工具创新--利率衍生产品这种主动型的风险疏导工具,为我国商业银行利率风险管理开拓新思路,使其向主动的利率风险管理方式迈进.     

我国商业银行利率风险测度及防范分析——以招商银行为例

到目前为止,我国利率市场化改革基本完成.在利率市场化进程中,市场利率波动增大,商业银行所面临的利率风险也随之增加.我国由于长期的利率监管,商业银行防范利率风险意识淡薄,利率风险管理能力不足.因此,商业银行必须重视利率风险的测度,并根据度量的利率风险高低采取适合自身的风险管理措施.本文根据利率风险的度量方法,对招商银行的利率风险进行测度与分析,由此提出相应的对策及建议.     

浅谈商业银行利率风险管理中的久期模型

利率风险是商业银行风险管理中的重要内容之一,久期模型是目前广为推崇的一种。文章从久期度量利率风险的基本原理、常用模型、久期缺口的运用及这一方法的利弊四个方面进行了分析。     

浅谈商业银行利率风险管理中的久期模型

利率风险是商业银行风险管理中的重要内容之一,久期模型是目前广为推崇的一种.文章从久期度量利率风险的基本原理、常用模型、久期缺口的运用及这一方法的利弊四个方面进行了分析.     

我国商业银行利率风险的成因及管理对策

文章从分析商业银行利率风险现状入手,探讨了我国商业银行利率风险成因及利率风险管理方面存在的问题,在此基础上提出了加强我国商业银行利率风险管理的对策。     

我国商业银行利率风险及其管理研究

我国商业银行将面临越来越大的利率风险,从目前国内商业银行所处的金融环境出发,我国商业银行应从利率风险管理的流程、利率预测,利率风险度量技术和利率风险控制工具等方面控制利率风险.     

利率调整与我国商业银行的利率风险管理研究

中国人民银行的加息政策意味着我国利率市场化的进程加速,随着利率市场化的进程,我国商业银行将面临极大的利率风险考验。文章在商业银行利率风险表现形式分析的基础上,研究利率调整会对商业银行产生怎样的风险影响,并提出了在现实国情下切实可行的利率风险管理对策。     

基于VaR的我国商业银行利率风险管理

随着利率化改革的深入,我国商业银行风险管理的重点已从信用风险的控制转移到利率风险上来.作为巴塞尔协议的成员国之一,我国商业银行面对的是全球银行业的全面开放及经营管理模式的国际接轨.本文通过研究分析,得出我国商业银行存在风险管理机制不完善、缺乏有效的风险管理度量方法等问题,提出通过结合VaR模型建立一套适合我国商业银行防范、化解利率风险的管理体系,这对我国商业银行市场风险管理有着重要的现实意义.     

人民币升值背景下我国商业银行利率风险的管理

2005年汇率制度改革后,人民币持续升值,在一定程度上加大了利率的波动。本文分析了汇率对利率的传导机制,汇率的变动会增大利率的不确定性,利率的变动将增加商业银行的经营风险。我国尚处于利率市场化阶段,通过对商业银行面临的利率风险的计量,看到商业银行对利率风险的认识不充分,相应的利率风险管理机制不健全,风险管理水平低。最后,对中国利率风险管理须做出的改进,进行了探索。