基于风险价值与内部评估模型的商业银行风险防范研究

商业银行的风险管理是世界上面临的一大重要问题也是一大难题。《巴塞尔协议》作为发达国家之间不断发展的历史性协议,发挥了很大作用。虽然其发展很快,但是仍然存在一定的不足。本文通过对《巴塞尔协议》中的风险价值和内部评估模型进行分析,发现其中的一些局限性并对此作出一些大胆猜想和挑战,同时也对中国的商业银行管理进行一些启示。     

市场风险内部模型法IT实施系统分享

市场风险内部模型法IT实施系统是近年中国银行在市场风险管理领域信息化建设和应用方面取得的重要成果,充分展现了中国银行在市场风险管理这一传统优势领域的积累,同时体现了银行业技术进步助力业务发展的时代特征。一、系统的业务创新特点中国银行市场风险内部模型法IT实施系统是中国银行新资本协议实施过程中重要的风险计量和数据平台系统之     

内部评级法与加强风险监管

今年来，发展成为议论最多的话题。如何使发展成为有效发展，可持续发展，强化资产风险监管不能忽视，探索并引入科学的风险监管方式和手段已经是一件十分紧迫的任务。内部评级法是新巴塞尔协议中的一个先进的计量风险模式，对强化自律监管，尤其是对科学监管，计量监管具有较以往监管方式更为先进和可操作性的特点。目前，国内几家大型国有商业银行都在积极研究内部评级法在风险监管中的运用。     

论银行市场风险的资本计提——兼评内部模型法的适用性

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

论内部评级法与商业银行风险监管

文章探讨通过内部评级法强化商业银行的风险监管问题。     

强化市场风险资本监管

近几十年来,全球金融市场交易活动发展迅猛,商业银行交易业务规模迅速扩大,交易业务结构日趋复杂。本轮全球金融危机中,交易业务,特别是复杂衍生品交易,导致部分全球大型金融机构出现巨额亏损,成为危机爆发的重要导火索,并显著扩大了金融危机的负面影响。本轮国际金融危机以来,巴塞尔委员会从根本上反思和完善市场风险资本监管制度,并大幅度提高了市场风险资本监管标准。相对而言,国内金融市场的规模、产品种类、投资者群体等都还处于初期发展阶段,国内银行交易业务整体规模较小,交易产品简单,因此在本轮危机中受到的冲击很小。     

论银行市场风险的资本计提--兼评内部模型法的适用性北大核心CSSCISSCI

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

新资本协议框架下市场风险的资本监管

市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势,显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本文在全面梳理巴塞尔银行监管委员会发布的市场风险相关文献的基础上,考察新资本协议框架下市场风险资本监管的历史轨迹和发展趋势,分析资本监管变革对我国商业银行的影响,并为我国实施新资本协议提出建议。     

商业银行内部评级体系构建的模型风险研究

自上个世纪70年代以来，风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具，但也同时引致了模型风险。除少数银行外，大多数商业银行在实施内部评级法时都着力构建自己的风险管理模型体系.不论是直接引入外部模型还是自我构建模型．都必然存在模型风险的问题．其模型风险主要产生于基础模型和构建过程两个方面。由于中国正处于转轨经济阶段．因此中国商业银行在内部评级体系构建中的模型风险除了来源于基础模型、模型数据以外．模型使用环境的特殊性也是一个不可忽视的因素．压力测试和极端值方法是避免模型风险的有效技术手段，而风险文化的建设则是规避模型风险的根本所在。     

市场风险监管资本规则的演进及最新进展研究北大核心SSCI

本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力,风险计量工具的进步为其提供内部驱动力,而且监管资本规则是伴随风险管理"螺旋式"上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的演进。首先,论述了其演进满足上述一般规律;其次,分析了市场风险监管资本规则演进的三大特征,即其在与监管资本套利的博弈中演进,市场风险监管资本的覆盖范围在规则演进中不断扩大和内部模型在规则演进中产生重要的协同效应;再次,研究了Basel IV市场风险监管资本规则的最新进展;最后,分析了我国现行市场风险监管资本规则的主要不足,并对监管机构提出相关政策建议。     

内部控制风险模型及其价值

本文拟从数理的角度，运用概率论的乘法公式，推导出内部控制风险模型，论证内部控制制度的重要性，以及就内部控制风险模型的现实意义作一些探讨。一、内部控制凤险模型的要素内部控制风险模型包括三个要素：固有风险、控制风险和经营风险。（一）固有风险。是指在假定金...     

银行市场风险的监管

银行市场风险是指因市场价格如利率、汇率、股票和商品价格等的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，一般存在于银行的交易和非交易业务中，在交易业务中表现得尤为明显。2004年2月，银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》，对市场风险的监管资本要求作出了规定。近期，中国银监会又颁布《商业银行市场风险管理指引》，     

浅议国际贸易结算业务的内部风险与防范

国际贸易结算业务的内部风险点很多,小的方面如打字错误,大的方面如违规作案.归纳起来,内部风险主要包括违规操作、蓄意作案和审核失误风险三类.     

对商业银行风险管理的激励改进--基于内部评级法的视角

巴塞尔委员会《新资本协议》所推出的内部评级法．提供了一套以银行内部风险评级为基础的资本充足率计算及资本监管的动态监管方法，本文探讨了实施内部评级法对中国银行业提高风险管理能力、改进资本监管要求的激励效应，提出了金融开放下中国银行业加快引入并实施内部评级法的重要性。     

施工企业风险管理中风险导向内部审计的应用

随着建筑施工市场竞争日益激烈,施工企业面对的风险也与日剧增,从参加项目招投标、合同谈判与签约、施工准备、施工阶段,到竣工交付使用,都很可能遭遇各种类型的风险,所以施工企业必须进行风险管理,结合项目管理实际建立风险管理框架,运用现代风险导向审计理念和技术,积极参与企业的风险管理,确保企业实现价值最大化。     

商业银行内部评级体系构建的模型风险研究

自上个世纪70年代以来,风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具,但也同时引致了模型风险。除少数银行外,大多数商业银行在实施内部评级法时都着力构建自己的风险管理模型体系。不论是直接引入外部模型还是自我构建模型,都必然存在模型风险的问题,其模型风险主要产生于基础模型和构建过程两个方面。由于中国正处于转轨经济阶段,因此中国商业银行在内部评级体系构建中的模型风险除了来源于基础模型、模型数据以外,模型使用环境的特殊性也是一个不可忽视的因素。压力测试和极端值方法是避免模型风险的有效技术手段,而风险文化的建设则是规避模型风险的根本所在。     

实施内部评级法的数据准备分析

巴塞尔新资本协议于2004年6月正式公布,并从2006年开始在全球范围实施。新资本协议最主要的创新之一,就是提出了计算信用风险的内部评级法(IRB)。     

内部评级法思想及其在商业银行风险管理中的应用

为提升国内银行的风险管理能力,银监会不断推进实施新资本协议。内部评级法作为新资本协议的核心内容,其基本思想对于商业银行提高风险管理能力具有重要指导作用。文章从内部评级法的基本思想入手,结合内部评级法在国内银行风险管理中的应用情况,提出应用内部评级法加强国内银行风险管理的政策建议。