借鉴国际经验促进商业银行全面风险管理

我国的银行总体上处于风险控制阶段，而国际先进银行则处于风险管理阶段。风险管理不同于风险控制，风险管理是银行经营管理的核心，是银行风险控制的更高阶段，是建立在丰富的业务数据、科学的管理模型以及高素质的专家队伍基础之上的风险控制。     

兵团村镇银行贷款风险之我见

经过几年的发展,兵团的村镇银行成长很快,但是受经济形势、业务结构、客户结构和管理能力的影响,村镇银行的隐性风险较高。本文分析了村镇银行风险管理中的存在的结构不合理、信息不对称、成本偏高等问题,认为村镇银行的风险管理应该把握村镇银行发展节奏,做好业务结构调整,积极进行风险管理的制度创新。     

伊斯兰银行的内部风险管理

风险是银行经营管理的核心。伊斯兰银行在业务种类及业务流程上与商业银行存在显著区别,在构建风险管理体系时,也应有别于商业银行。由于各国伊斯兰银行的管理标准及风险数据不统一,再加之风险模型构建复杂,伊斯兰银行风险管理框架还很不成熟。本文对伊斯兰银行内部风险管理存在的问题进行了分析,并对今后努力方向做了进一步展望。     

法人银行利率风险管理存在的问题及对策建议

随着商业银行产品的不断丰富、金融市场的日益成熟和我国利率市场化改革的逐步深入,银行利率风险管理,特别是银行账户利率管理的重要性日益凸显。为此,本文对天津辖内法人银行——A银行利率风险管理进行调研,针对该行在利率管理上存在重交易账户利率管理、轻银行账户利率管理等问题,提出对策建议。     

全面提高我国银行业的市场风险管控能力

风险管理是现代银行业经营的核心内容。银行经营面临信用、操作、市场、法律、声誉等众多风险,其中市场风险是这些风险中最重要的风险之一。由于银行经营的产品众多,涉及范围广,国际上银行风险的量度、测算和模型化处理方式必然要用到很多复杂的金融、数学和计算机方面的专业知识,因此现代银行风险管理是一项相当复杂的工程。 20世纪90年代国际市场上发生的重大风险损失事件,特别是英国巴林银行倒闭、美国加州橙县财政破产、东南亚金融风暴、美国长期资本管理公司(LTCM)投资失利等,大大提高了金融机构市场风险管理的意识,加快了风险管理手段的更新和管理措施     

税收风险管理与银行风险管理的比较分析及其启示

以债权债务关系、信用基础为起点,对税收风险管理和银行风险管理的风险性质、风险管理发展历史、风险管理理念和目标进行了比较分析,指出了税收风险管理和银行风险管理的诸多相似之处;进而提出了借鉴商业银行风险管理的成果和经验,在组织架构、量化管理技术、流程再造、风险预警、内部控制、数据质量、压力测试等方面对税收风险管理体系建设的启示。     

中小银行银行账簿利率风险管理的现状及应对——以苏州地区为例

随着利率市场化的不断深入,银行账簿利率风险监管不断升级,利率风险管理在资产负债管理和风险防控中的重要性不断增强,提升银行账簿利率风险管理能力,是国内中小商业银行亟需研究的一项重大课题。本文总结了国际监管的历史演变、国内监管要求及其变化,调研了苏州地区中小法人银行的管理现状,分析了其面临的主要挑战,并给出了应对措施,以期有利于中小银行全面提升银行账簿利率风险管理水平。     

提高银行风险管理水平,促进金融改革深化

在金融改革不断深化的条件下,我国银行业需要解决的问题较多,金融改革的任务较重。风险管理是银行管理的核心,银行的金融风险随改革的深化也逐渐暴露,构建科学全面的风险管理体系是银行业发展的重点。本文针对金融深化改革的挑战,提出了改进利率风险管理技术,建立金融产品定价体系,完善利率风险衡量系统,加强风险管理人才培养等措施,以提高银行风险管理水平。     

外币资本金规模大 对银行经营影响广 解决中尚存难点 银行的“保护衣”会缩水吗——商业银行外币资本金的汇率风险管理探讨

资本金对商业银行的重要性不言而喻。它不仅是银行经营和管理的“推动机”，亦是银行经营风险的“缓冲器”。汇率形成机制改革后，银行对外市资本金的汇率风险有了更深刻的认识。有风险就会有风险管理，风物长宜放眼量。也许，我们还能从风险管理中看到银行新的发展契机。即以外币资本金为基础。通过海外购并活动，发展更多的海外资产业务，使中国出现真正意义上的跨国银行。[编者按]     

主题讨论三：管理波动 发展衍生产品

中外差距明显 朱自理（澳大利亚科学院数学与信息学部计量风险管理组奇异期权定价主任研究员）：中国大型银行和国外一般中上规模银行比起来,在银行风险管理、金融衍生产品发展、产品估价等方面差距非常大。并不是因为中国技术水平不够,而是缘于中国衍生品市场发展程度不够。     

提高银行风险管理水平，促进金融改革深化

在金融改革不断深化的条件下．我国银行业需要解决的问题较多．金融改革的任务较重。风险管理是银行管理的核心．银行的金融风险随改革的深化也逐渐暴露．构建科学全面的风险管理体系是银行业发展的重点。本文针对金融深化改革的挑战．提出了改进利率风险管理技术．建立金融产品定价体系．完善利率风险衡量系统．加强风险管理人才培养等措施．以提高银行风险管理水平。     

基于风险调整的商业银行绩效评价研究

问题的提出商业银行作为现代金融中介的最主要组成部分,其基本功能是对金融资源进行时间和空间上的配置。现代金融中介功能观认为,风险管理是银行金融中介的核心业务,银行总是持有并管理风险资产,而随着银行新业务的拓展和衍生金融创新工具的出现,商业银行风险管理职能大大加强。银行金融中介风险管理功能的增强和信息技术的变革极大推动了现代金融中介理论的发展。     

商业银行模型风险管理体系探析

在银行风险管理体系中,模型风险已经从操作风险的一个分支逐渐发展成为独立的风险类别,模型风险管理也发展成为一个独立的研究领域。本文基于美联储《模型风险管理监督指南(SR 11-7)》等监管文件,研究美国模型风险管理经验,分析国内模型风险管理现状,结合工作实践提出构建银行模型管理平台的方案设想以及建设模型风险管理体系的对策建议。     

银行如何加强合规风险管理

从合规风险的内涵来看,银行自身行为的主导性特征比较明显,因此巴塞尔委员会将合规风险界定为一种需要独特管理技术和专业人员管理的风险,甚至将合规视为“银行内部的一项核心风险管理活动”。切实加强合规风险管理,对于银行安全稳健高效运营意义重大。一、合规风险管理的特性1     

银行授信风险管理系统的探讨

授信风险管理是银行管理中一个非常重要的环节。作者在其所开发的银行授信风险管理系统基础上,探讨如何有效地利用计算机管理系统管理银行授信风险。本文就开发授信风险管理信息系统过程中的一些问题作了探讨,以求抛砖引玉,为开发授信风险管理信息系统者提供一些借鉴经验。     

银行风险管理的演进趋势及其对我国商业银行风险管理的启示

本文循着银行风险管理理论发展的历史轨迹,结合当今银行风险管理理论研究的新动向,在综合分析现有银行风险管理理论特点和银行经营目标后,认为以价值创造为导向的全面风险管理是银行风险管理的未来方向。最后,本文研究了银行风险管理理论未来发展趋势对我国商业银行进行有效风险管理的启示。     

何时替自己做“嫁衣”——国内银行外汇衍生产品定价能力分析

7月20日，在由中国金融学会与中国外汇管理杂志社共同组织召开的“汇率风险管理高层论坛”上，有银行代表指出，目前国内银行衍生产品定价能力问题应引起国内监管机构和业界的高度重视。为此，本刊特邀请中外资银行的资深从业人员就此展开探讨。仁者见仁，智者见智，读者如果对此还有不同的看法，也欢迎投稿。[编者按]     

经济下行期应高度重视风险控制

国内外金融形势的变化,银行监管的强化以及经济下行过程中风险暴露的新特点,对中小商业银行风险管理提出了新课题、新挑战2011年下半年以来,中国经济下行趋势日益明显,部分银行不良资产反弹,为银行风险管理敲响了警钟。考虑到经济转型和银行业风险管理实践短暂的特点,强化中小商业银行风险管理显得尤为重要。     

银行账户利率风险国际新监管改革的实施与挑战

随着利率市场化的不断推进,利率风险管理在商业银行资产负债管理和风险防控中的重要性不断增强。本文对巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险监管标准》主要改革内容进行了深入分析,并结合目前我国商业银行实践,剖析了商业银行实施新监管标准面临的难点,建议商业银行借新监管标准实施之际,尽快开展银行账户利率风险管理升级工作,将利率风险纳入全面风险管理体系,全面提升银行账户利率风险管理水平。     

加拿大银行风险管理体系对农业银行的启示

2012年11月,笔者参加了中国农业银行在加拿大举办的风险管理专题培训班,对国际先进风险管理理念、体系和机制都有了更为深刻的理解。培训期间还先后拜访了加拿大皇家银行（RBc）和蒙特利尔银行（BMO）,对国际先进银行的管理有了近距离的接触和了解。加拿大银行业被誉为全球最为稳健、最为安全的银行体系之一。当前,农业银行正处于发展、转型、提质、增效的关键时期,加拿大银行业稳健审慎的风险管理风格值得农业银行很好的学习和借鉴。