全面风险管理：从定性分析到定量计算

金融危机发生后,以英美两国为代表的欧美国家在金融改革方案中重申监管重点应放在全面风险管理和系统风险调控方面,巴塞尔银行监管委员会推出了旨在加强全球银行体系资本要求的《巴塞尔协议Ⅲ》。国内各大商业银行也加快了实施巴塞尔新资本协议的步伐，并以此为契机，从制度修订、风险的业务流程再造、组织重塑、信息系统、     

农村银行机构实施新资本协议的框架设计

2011年7月,银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》,规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求,开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》和《第三版巴塞尔协议》（本文统称＂新资本协议＂）,并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。目前,由于农村银行机构因体制机制仍存在诸多缺陷,要真正实施新资本协议将面临多方面的挑战。因此,为保证此项系统性工作的顺利推进,农村银行机构应从战略角度认真规划实施新资本协议的整体框架,积极创造条件争取早日达到监     

《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响

巴塞尔委员会新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》将通过提高资本的质量、扩大风险覆盖面、建立逆周期缓冲资本等方式,克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求。银行业整体盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文介绍新协议的内容,在总结我国商业银行资本监管现状的基础上,分析对中国银行业的影响,并提出相应的对策建议。     

金融危机背景下对巴塞尔资本协议的反思

本文对金融危机背景下的巴塞尔资本协议进行反思。首先对倡导巴塞尔资本协议的西方银行业进行分析,从风险管理角度分析西方银行业存在的问题;接着对作为参与巴塞尔协议的中国银行业进行分析;最后对巴塞尔新资本协议进行反思,对我国银行业实施巴塞尔新资本协议进行思考。     

巴塞尔新协议对银行风险监管的影响

巴塞尔协议是迄今为止在国际银行业发展方面产生最重要影响的国际协议之一。随着经济科技的发展和金融创新的推进,商业银行防范风险的要求,中央银行的监管方法和金融市场的运作方式都发生了深刻的变化。巴塞尔委员会于1998年开始全面修改协议,在全球范围内征求银行界和监管部门对修改稿意见,并计划于2005年在10国集团内实施,与1988年通过的目前仍执行的原协议相比较,新协议承袭了原协议中以资本充足率为核心,以信用风险控制为重点的监管思路,并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的最低资本金要求、外部监管和市场约束等三大支柱的原则,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结和规范,在许多方面都有所突破和创新。新协议作为各国监管机构和银行业配置资本的指导性     

逆周期监管

“巴塞尔协议最有价值的方面在于反周期资本缓冲。引入反周期资本缓冲是一个明智的策决，它弥补了巴塞尔协议的一个主要不足．减轻了经济周期不断恶化的风险。”     

《巴塞尔协议》与上海金融风险防范

一、《巴塞尔协议》对当前金融风险防范的意义 要加强金融风险防范,就不能不谈到《巴塞尔协议》。 八十年代以来,随着金融业国际化进程加快和金融市场全球一体化趋势的加强,金融风险也日益国际化。加强国际合作,制定一项有效监管银行的国际统一标准是大势所趋。1988年7月西方“十国集团”原则上通过了由巴塞尔委员会制订的“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”(简称“巴塞尔协议”)。此后巴塞尔委员会又相继推出了一系列关于银行监管的原则文件。这些文件一般也被称为《巴塞     

新巴塞尔资本协议对我国四大商业银行风险管理的启示

新巴塞尔资本协议已于2004年6月26日正式定稿,拟在2007年元旦实施。新协议的出台,对我国银行业,特别是四大国有商业银行的风险管理带来机遇和挑战。该文介绍了新巴塞尔资本协议的特点、我国四大国有商业银行风险管理中存在的问题及应对策略。我国四大国有商业银行应在提高资本充足率、培育风险文化、完善风险内控机制等方面作出努力,并鼓励银行尽快建立内部风险模型。     

巴塞尔协议Ⅲ与我国监管指标变化

2010年11月,由巴塞尔委员会起草的《巴塞尔协议Ⅲ》在G20峰会上审议。那么,《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行监管将会产生怎样的影响？我国商业银行将面临怎样的监管约束？     

论新巴塞尔协议下中国银行业资产证券化的构建与完善

在新巴塞尔协议的压力下,中国银行业需要构建和完善资产证券化的机制以提高资本充足率。根据新巴塞尔协议规定的要求,指出该机制存在的问题,并提出了对策建议。     

商业银行操作风险管理浅议

本文依据"巴塞尔新资本协议"要求和商业银行管理先进经验,重点对商业银行面临的操作风险进行分析,并对操作风险的控制和管理思路进行探讨,从而阐述操作风险管理在商业银行管理中的重要意义。     

风险管理：新技术与新工具——农村中小银行建设内部评级体系的路径

巴塞尔新资本协议之精髓不仅仅局限于风险计量模型的技术和方法,它代表了世界银行业监管和风险管理发展的大方向。而作为新资本协议的核心技术——内部评级法,正在成为全球领先银行业信贷风险管理的主流模式,运用好这个工具,将有可能显著增长银行精确管理信贷风险的能力。同时,经济资本作为商业银行开展全面风险管理的重要工具,通过数量模型应用,亦能有效提升风险管理的精细化水平。从定性分析到定量计算,农村中小银行风险管理面临新的突破。     

《巴塞尔协议》产生的背景、特征及其法律性质

我国加入WTO后,金融业面临着巨大挑战,国际国内金融同业竞争也将不断加剧。如何增强我国金融业特别是农村合作金融业的整体竞争力,有效防范和化解金融风险,建立与我国国情相适应的合作金融监管框架,提高监管效率,改革和完善合作金融监管方式,是我国各级银监部门面临的重要课题。同时,防范化解金融风险,提高支农服务水平,同样是各级农村信用社及其管理部门面临的重要课题。为此,自本期开始,本刊专门开辟“监管天地”栏目,除刊登各级合作金融监管部门加强和改进合作金融监管的经验做法和问题建议外,特对《巴塞尔协议》产生的背景、特征、法律性质和具体内容予以连载,以飨读者。《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会——“巴塞尔委员会”,于1988年7月通过的“关于统一国际银行的资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的、国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展产生最大影响的国际协定之一。据国际清算银行最新研究显示,全世界大约有100多个国家采纳了巴塞尔协议。但1997年东南亚金融危机爆发后,被认为是国际金融20世纪最大成果的巴塞尔协议一度失去了光环。20     

农村银行机构如何实施巴塞尔新资本协议

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称新资本协议）。新资本协议将银行业风险监控范围由单一的信用风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,提出了有效资本监管的＂三大支柱＂,即最低资本要求、     

构建农发行操作风险管理架构体系

操作风险成为时兴的概念,主要来自于巴塞尔委员会的推动。2004年颁布的巴塞尔新资本协议,直接将银行的资本和其所承担的风险联系在一起。并在进一步准确表述和计量银行信用风险、市场风险的基础上,首次涵盖了操作风险,并鼓励银行采用模型方法处理操作风险。该协议推出后,操作风险     

对农村商业银行实施新资本监管标准的建议

根据《中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号，以下“《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》同步推进，第一支柱与第二支柱统筹考虑”的总体要求，从公司治理、风险计量等方面不断强化风险管理，在2016年年底前建立与本行规模、业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和内部资本充足率评估程序。     

防范信贷操作风险的难点和对策

《巴塞尔新资本协议》将操作风险纳入商业银行的最低资本要求,要求银行必须实行包括信用风险、市场风险和操作风险在内的全面风险管理。农发行在业务不断增长特     

欠发达地区农信社资本约束的难点及对策——以内蒙古赤峰地区为例

资本充足性,是指银行业金融机构的资本应保持在既能承受风险损失,以保护存款人和债权人的利益,又能保障正常营运以获取盈利的水平上。衡量资本充足性的核心指标是资本充足率。《巴塞尔新资本协议》要求银行业金融机构资本充足率不低于8％，其目的是通过资本约束有效控制银行业金融机构的风险水平，其本质是对风险的约束，而对欠发达地区农信社而言，也是对“三农”支持力度的约束。     

新四大监管工具施行对农村中小金融机构的影响

为分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响,中国银监会于2010年底就施行资本充足率、动态拨备率、流动性指标和杠杆率（以下简称新四大监管工具）征求了银行业金融机构的意见并组织了测算。为进一步了解施行新四大监管工具对农村中小金融机构的影响,福建银监局选取了辖内两家农村合作银行（以下简称农合行）进行了测算。     

从数据起步做好实施内部评级法的前期准备

2004年6月公布的“巴塞尔新资本协议”要求商业银行对信用风险的计量采用内部评级法,银监会于2007年2月发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》要求新资本协议银行从2010年年底起（最晚不迟于2013年）采取内部评级法计算信用风险资本。实施内部评级法成为商业银行目前的紧要任务。