后危机时代商业银行流动性风险监管研究

流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。     

跟进巴塞尔协议Ⅲ,全面提升风险管理水平

2010年9月12日,27国中央银行代表一致通过巴塞尔协议Ⅲ。2010年12月12日,巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议:更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。这是巴塞尔委员会针对美国次贷危机引发的全球金融危机而亡羊补牢出台的全球银行业资本新规。其在各国金融业接连掀起波澜。巴塞尔协议     

内涵谋发展稳健方行远

随着全球金融危机的爆发与蔓延,巴塞尔管理委员会通过了加强银行体系资本要求的改革方案,即《巴塞尔协议Ⅲ》,以期通过提高全球银行业的最低资本监管标准,来缓解金融危机的危害与影响,规范银行体系的运营与发展。2012年6月,中国银监会正式发布了新的《商业银行资本管理办法》,标志着中国版的巴塞尔协议Ⅲ正式落地,为我国银行业的发展与监管树立了新的标杆。新监管标准对中资银行的资本充足率、杠杆率监管、流动性风险及贷款损失准备等方面提出了具体要求。引导我国金融机构调整资产构成、优化盈利结构,促使银行业从规模扩张的外延式发展走上质量提升的内涵式增长道路,实现由粗放式发展向集约化经营的转变。     

我国银行业监管新规及相关问题思考

2010年《巴塞尔协议Ⅲ》发布后,中国银监会出台了《商业银行资本管理办法(试行)》等一系列文件,对银行业提出了新的资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备要求。监管新规对保障银行体系的稳定、增强银行风险防范和损失吸收能力具有积极意义,但也给商业银行经营活动带来一定压力。为了将落实银行业监管新规与提升银行业风险管理水平有机结合起来,商业银行应平稳有序实施新的资本监管标准,根据新的信用风险权重调整资产结构,积极探索资本工具创新,在加强流动性管理的过程中推进全面风险管理。     

巴塞尔协议监管的优势与局限

<正>巴塞尔协议是巴塞尔银行监管委员会制定的一系列银行业监管规则,旨在提高金融稳定、降低银行体系风险、促进银行业公平竞争。巴塞尔协议自问世以来,已经有过三个版本,两次大的修订。2017年12月巴塞尔委员会推出了《巴塞尔协议Ⅲ：后危机改革最终方案》（以下简称《最终方案》）,并确定于2022年在各成员国实施《最终方案》,标志着全球银行业监管正式逐步实施《巴塞尔协议Ⅲ》。     

疫情下巴塞尔Ⅲ的进展与挑战

2008年国际金融危机后,巴塞尔委员会先后于2010年12月和2017年12月发布了《巴塞尔Ⅲ:增强银行和银行体系稳健性的全球监管框架》和《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》,在资本监管中对资本工具的定义进行了调整,对信用风险、市场风险、操作风险三大风险标准法和内部评级法进行全面改革,引入银行储备资本.     

"巴塞尔协议Ⅲ"对中国银行业真的没影响吗?

巴塞尔委员会在9月12日的会议上通过了关于资本改革的议案,连同对全球银行业流动性的要求及金融改革相关内容将向11月召开的20国首脑峰会提交,此举被全球认为是"巴塞尔协议Ⅲ"的出台.根据瑞士信贷银行分析人员的估计,"巴塞尔协议Ⅲ"将使欧洲银行业增加1390亿欧元成本,到2012年末,欧洲银行业核心资本的平均比率将由9.6%下降到8.1%.     

巴塞尔协议Ⅲ对全球流动性风险管理的革命性影响：变化与思路

作为全球金融监管反思金融危机的最终成果,巴塞尔协议Ⅲ所体现的不仅仅是最低资本要求的提高,更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上。结合我国最新出台的银行业新监管标准,剖析了巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的基本框架及其对流动性风险管理的重要意义。最后,本文分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行流动性风险管理带来的影响。     

国际社会对金融监管改革主要政策问题的争议综述

<正> 一、巴塞尔银行监管委员会(BCBS)近期监管改革措施危机爆发以来,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)总结危机教训,于2009年12月发布了《增强银行业抗风险能力》和《流动性风险计量、标准与监测的国际框架》的征求意见稿,并被业界称为"巴塞尔Ⅲ"。全球银行业和监管当局都对"巴塞尔Ⅲ"提出了各种意见和建议,主要观点及争议如下:     

国外银行风险管理架构与流程的经验及启示

2010年9月巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了《巴塞尔协议Ⅲ》,对全球银行业的最低资本监管标准进行了调整,提高了银行业的最低资本监管标准,加强了对全球银行的风险管理要求。对我国银行来说,巴塞尔新规既是挑战也是机遇,我国银行应以此为契机,借鉴国外先进经验,对风险管理体系进行优化和完善。本文以银行的风险管理架构和风险管理流程为视角,分析了国外的先进经验,并归纳了国外银行风险管理的经验对我国银行业的启示。     

巴塞尔协议Ⅲ的新特点及对我国银行业的影响

一、巴塞尔协议Ⅲ产生背景2010年11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施的《巴塞尔协议Ⅲ》(BaselⅢ,以下简称巴Ⅲ),是近年来针对银行监管领域最大规模的改革。相比强调银行内控、监管审查与市场纪律的巴塞尔协议Ⅱ,新协议更关注银行的资本质量与抗周期性风险的能力。对于经历了金融危机洗礼之后的全球银行业来     

评析巴塞尔资本协议Ⅲ对全球资本监管改革的影响

为避免全球金融危机重演,来自27个经济体的央行及监管机构负责人于2010年9月12日在瑞士达成巴塞尔资本协议Ⅲ。它代表着全球资本标准的根本性加强,在现有规约的基础之上,不仅上调了针对银行的资本充足比例要求,新增了资本缓冲要求,而且配合以流动性约束,给予充分的过渡时间。其目的在于确保银行经营的健全性,进而保障整个金融体系的稳定。本文主要对巴塞尔资本协议Ⅲ的核心内容及其六大亮点进行研究,深入分析了该协议对全球经济及银行业的深远影响,最后对我国银行业监管提出几点建议。     

新巴塞尔协议与我国银行业的风险控制

巴塞尔委员会于1988年7月发布了《统一资本测度和资本标准的国际协议》。15年来,随着世界经济一体化、金融国际化浪潮的发展,银行业把风险管理放在了突出的地位,使原《巴塞尔协议》的缺陷越来越显现出来。为此,巴塞尔委员会决定对《巴塞尔协议》进行修正。本文通过对新旧《巴塞尔协议》的内容进行比较分析,提出了我国银行业应从提高资本充足率、建立风险内部评价体系、转变金融监管理念和建立有效的风险信息披露制度这四个方面入手,尽快适应新《巴塞尔协议》的建议和对策,真正与国际惯例接轨,提高我国银行业的国际竞争力。     

商业银行资本补充机制的或有资本引入研究

《巴塞尔协议Ⅲ》明确要求全球银行业全面提升资本数量和质量,以此增强银行抵御流动性危机的能力。或有资本作为一种新型的资本补充工具,引入银行业中用以提升资本质量有其必然性和现实依据。本文从或有资本的内涵、基本特征入手,结合案例分析或有资本的补充运作机理,着重分析或有资本的关键特征触发事件,同时考察国际上主要商业银行发行或有资本的最新进展,最后从商业银行引入或有资本的实践角度出发,提出具体实施过程中的对策建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和金融经济三个方面分析了对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

再谈《巴塞尔新资本协议》及其对我国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔新资本协议》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。特别是2013年中国银行业将实施新监管标准,同时实施《巴塞尔协议II》和《巴塞尔协议III》。这将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和商业银行市场约束三个方面分析《巴塞尔新资本协议》对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

借鉴新资本协议提高我国商业银行风险管理水平

2003年7月底,《巴塞尔新资本协议》(以下简称新协议)第三稿公开征求意见结束。与1988年出台的《巴塞尔资本协议》(以下简称1988年巴塞尔协议)相比,新协议内容丰富、技术先进。但新协议对不同国家、不同银行的影响是不同的。作为发展中国家,我国银行业应该如何看待新协议所产生的影响与争论,如何借鉴新协议提高风险管理水平,是本文试图探讨的主要内容。新协议及其在全球银行业产生的影响随着金融环境的变化和金融创新的发展,以8%的资本充足率为主要内容的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要。1988年巴塞尔协议反映的主要是银行信…     

资本新规出台对银行业的影响

<正>资本新规不仅对接了巴塞尔国际监管标准,而且扎根中国实际,有利于引导银行持续提升风险管理水平,从而更好地服务实体经济的重点领域和薄弱环节近年来,随着我国经济金融的发展和商业银行风险特征的变化,资本监管规则也进行了新的调整。2012年银监会根据2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ制定了《商业银行资本管理办法（试行）》。2017年巴塞尔银行监管委员会完成对巴塞尔协议Ⅲ的修订（巴塞尔Ⅲ最终方案）,于2023年开始实施,     

资本约束下国有商业银行信用风险管理研究

一、资本约束制度的变化对信用风险管理的深远影响 2004年6月《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(即巴塞尔新资本协议)正式公布,标志着全球银行业资本约束制度的重大变化.《巴塞尔新资本协议》允许银行运用内部模型来估算风险敏感度,科学地确定银行信用风险加权资产的最低资本要求.     

CFO行踪

巴塞尔协议Ⅲ规定一级资本充足率下限升至6％ 9月12日．27国央行在瑞士一致通过最新银行监管协议——《巴塞尔协议Ⅲ》．根据《巴塞尔协议Ⅲ》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限,将从现行的2％提高至4．5％。另外,