再谈《巴塞尔新资本协议》及其对我国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔新资本协议》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。特别是2013年中国银行业将实施新监管标准,同时实施《巴塞尔协议II》和《巴塞尔协议III》。这将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和商业银行市场约束三个方面分析《巴塞尔新资本协议》对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

新巴塞尔资本协议与我国商业银行风险管理

巴塞尔银行监管委员会(BCBS)最近公布了巴塞尔资本协议第三版征求意见稿(2003年4月30日)，委员会拟于2003年底最终完成新协议的修改，并于2006年在成员国开始正式实施。对照新协议要求构建风险管理的基础框架无论我国是否执行该协议都对提高和完善我国银行风险管理体系有重要意义。本文在讨论新协议确定的风险监管基本框架的基础上提出了我国银行业目前需努力的主要方向。     

巴塞尔新资本协议与我国银行业的发展

《巴塞尔新资本协议》已自2009年6月在10国集团实施,它以最低资本要求、外部监管和市场约束为三大支柱,反映了全球化和国际金融活动的游戏规则,也对我国银行业实施风险管理带来了挑战。本文从《巴塞尔新资本协议》在我国的发展入手,重点分析了《巴塞尔新资本协议》对我国银行的影响和启示。     

新巴塞尔协议

在过去五年中全球金融监管权威人士致力于制定一套全新的银行资本规则，即巴塞尔协议2。此协议的理念是确保银行的资本与他们所承担的风险相匹配，贷款风险越高，银行就应持有更多的资本。虽然新资本协议要到2007年1月份生效，但如果生效日期不变的话，2003年5月巴塞尔协议2必须接近最终稿。     

新巴塞尔协议与我国银行业监管

新巴塞尔协议代表着国际银行业监管的方向和趋势，既是指导各国银行业监管的新核心原则，也是评价各国银行业资本充足水平和银行监管当局监管能力的国际性标准。本文在介绍新巴塞尔协议的银行风险监管框架的基础上，阐述了我国成立银监会提高金融监管效率以防范金融风险的重要举措，并强调指出我国成立银监会不是一种临时的制度安排。     

巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响

2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进，对此要认真研究，努力提高国内商业银行的经营管理水平。     

对“巴塞尔新资本协议”实施状况的解读

"巴塞尔新资本协议"是对陶际银行业监管的新的框架性文件.本文在回顾新资本协议产生背景的基础上,剖析"巴塞尔新资本协议"的主要内容及其特点,并比较了近年来发达国家和发展中国家实施新协议的状况.     

论新巴塞尔资本协议与我国银行监管

分析了新巴塞尔资本协议出台的动因及创新之处，并对如何充分借鉴新协议的主要精神，完善我国银行业监管进行了探讨。     

巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行发展的影响分析

巴塞尔协议Ⅲ在资本监管、杠杆率指标和流动性监管计量全球标准方面提出了新的要求,虽然我国商业银行的资产负债结构较为简单.但新的监管要求仍然会带来挑战、促进新一轮的金融改革.本文从资本要求、杠杆率要求、流动性要求等角度,分析了巴塞尔协议Ⅲ实施对我同商业银行发展的影响.     

新巴塞尔资本协议对我国银行业的挑战

２００１年１月，巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿，预计定稿在２００１年底完成，并将于２００４年全面执行，从而取代１９８８年的巴塞尔协议。自１９７５年巴塞尔银行监管委员会成立以来，提出了众多的银行监管原则，其中１９８８年的巴塞尔协议是影响最大、曾被视为国际银行业风险管理的“神圣条约”。这次发布的新资本协议框架，是在１９８８年巴塞尔协议基础上，针对国际银行业出现的新问题而提出的银行风险管理的又一范本。我国是国际清算银行的成员国，必须遵循新资本协议的要求。因此，新巴塞尔资本协议的最终…     

金融稳定与巴塞尔协议

以控制通货膨胀为预期目标、用短期利率作为工具达到价格稳定的宏观货币政策已成为西方主流的货币政策管理方法。但是对金融稳定,西方各界并未达成共识。新巴塞尔协议作为一种监管工具还存在很多问题:协议的复杂性意味着对商业银行行为的过度干预;监管上的一刀切会导致市场的羊群效应,加剧银行与经济景气循环的协周期性。     

巴塞尔协议Ⅲ及其对国际银行业的影响

本文在回顾巴塞尔资本协议发展历程的基础上,分析了巴塞尔协议Ⅲ在资本监管改革中的重大突破;通过对欧洲、美国、印度和中国银行业资本充足率的研究表明,尽管短期内,国际银行能够满足巴塞尔协议Ⅲ的资本要求,但长期来看,资本缺口很大。为弥补资本缺口,不可避免地将导致银行成本增加、信贷增速放缓和经济增长减缓,特别是对于像中国这样以银行融资为主的发展中国家而言,影响更大。为此,商业银行应采取措施改进资本效率、改善流动性和融资管理、重构资产负债表和调整经营模式,以减少负面冲击。     

《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和金融经济三个方面分析了对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较

我国商业银行资本充足率管理办法的出台,表明资本监管加快迈向国际化。本文比较了商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的出台背景,分析了我国制定资本充足率管理办法的出发点、起草思路和预期目标,并详细比较了二者内容上的差异。资本充足率管理办法实施重在“做实1988年协议”的基础上跟进新资本协议,借鉴新资本协议迅速提高商业银行风险管理和改进资本监管是过渡期内的务实之举。     

中国银行资本充足率管理办法与巴塞尔新资本协议的比较研究

比较研究发现，中外银行资本充足率监管的主要差距在于中国监管当局没有把操作风险纳入监管范畴，这符合中国本土情况。但没有提出监管透明度和问责制等要求，并因此没有涉及如何监管“监管者”的监管规定，不能说不是相关游戏规则的缺憾。另外，银行信息披露频率要求过低，不利于发挥市场监督的积极作用。