构造一种广义重心混合有理插值

本文将传统的重心插值方法和Pade逼近相结合,构造一种新的混合有理插值.对于每个插值节点处给定的形式幂级数,先在每个插值节点处求得其Pade逼近,然后用重心插值函数对它们进行组合,从而得到一种新的混合有理插值.与传统的插值方法相比,结果更精确.给出的数值例子表明了新方法的有效性.     

基于K-D树数据结构的平面插值算法的优化

本文主要介绍常规的平面插值和K-D树数据结构的原理。在此基础上将K-D树数据结构应用到常规平面插值的搜索算法中,提高计算机软件执行插值运算的效率。     

数字示波器中插值算法误差的分析

本文主要介绍了插值算法在数字存储示波器中的应用,通过编程和仿真分析了利用正弦插值对几种不同波形的恢复结果,计算和比较了相关的均方误差。     

基于GIS的煤层厚度数据插值研究

了解煤层分布是矿区规划和煤矿开采的首要前提。本文利用GIS的数据探索性空间分析功能对某矿5#煤层厚度原始数据进行分析,确定数据服从正态分布、存在很明显的一阶趋势、无离群值;存在较好的空间相关性,因此可采用地统计方法对煤层厚度进行插值。通过对普通克里金、泛克里金和简单克里金这三种插值方法从参数选择、模型模拟进行比较,普通克里金的指数模型的平均标准误差是0.7418,并与反距离权重插值方法对比,普通克里金插值方法是最优的。所以选择普通克里金对煤层厚度进行了插值,预测图与5#煤层厚度分布基本一致。研究结果表明,利用克里金插值方法对5#煤层进行插值是可靠的。     

一种新的复合重心有理Hermite插值方法

本文用切触插值连分式对重心有理Hermite插值进行复合,构造出了一种新的复合重心有理Hermite插值方法.与传统的切触插值连分式相比,该方法具有更好的灵活性.     

基于边缘方向的图像插值算法

边缘方向插值算法利用高低分辨率图像局部方差实现自适应非线性插值，并在边缘陡峭能适应调解插值系数，并设定门限值来自适应选择线性插值与边缘方向插值，本文通过实验仿真，边缘方向插值算法性能明显优于传统线性插值算法，如linear，splint，cubic插值．     

Matlab在三次样条函数教学中的应用

在工程计算中三次样条插值函数起着十分重要的作用,但是三次样条插值函数的计算是比较麻烦的。这篇文章通过介绍matlab软件所提供的命令来解决三次样条插值函数的计算问题,使得三次样条函数的计算非常简单,这样能够提高学生学习的兴趣。     

基于插值算法的智能变电站优化设计

智能变电站的数据采集系统由传统的实时模拟采样变为数字化采样，这将导致数据处理过程中可能存在不同步的问题，需要使用插值算法对来自不同装置的采样值进行同步处理。根据现场工作实际情况提出了插值算法的几种实施方案：基于FT3、IEC61850-9-2规约传输的采样值可以利用插值算法实现跨间隔合并单元数据采集同步；在智能变电站系统中光纤纵差保护中，基于锁相环技术的插值算法可以灵活、可靠地完成的不同间隔间的采样同步。     

半参数模型在重力异常点插值格网化中的应用

半参数模型是参数模型和非参数模型的混合模型,其应用前景十分广泛。本文介绍了半参数模型中的补偿最小二乘法,并用实测数据验证了该方法的有效性,通过算例分析,该方法应用于重力异常插值格网化是可行的。     

求解国债即期收益率曲线的模型与方法

本文首先界定了利率期限结构的具体含义,以及我国公布的国债收益率曲线,然后介绍了确定国债即期收益率曲线主要的数量模型及其应用方法,重点分析了Hermite插值模型的应用。     

三角Bezier曲面光滑拼接研究

文章在研究三角Bezier曲面原理的基础上,提出在曲面绘制阶段采用一种新的明暗处理算法,这种明暗处理算法综合了Gouroud算法处理速度快的优点和Phong算法对法矢量进行插值优化的思想,并且该算法采用法矢量二次插值方法,用此法矢量代替原三角片的线性法矢量参与光照计算,可构造出视觉连续的三角Bezier曲面。此算法简单可靠,并可推广到高次三角Bezier曲面的光滑拼接。     

Computing equilibria in dynamic models with occasionally binding constraints

We propose a method to compute equilibria in dynamic models with several continuous state variables and occasionally binding constraints. These constraints induce non-differentiabilities in policy functions. We develop an interpolation technique that addresses this problem directly: It locates the non-differentiabilities and adds interpolation nodes there. To handle this flexible grid, it uses Delaunay interpolation, a simplicial interpolation technique. Hence, we call this method Adaptive Simplicial Interpolation (ASI). We embed ASI into a time iteration algorithm to compute recursive equilibria in an infinite horizon endowment economy where heterogeneous agents trade in a bond and a stock subject to various trading constraints. We show that this method computes equilibria accurately and outperforms other grid schemes by far.     

Numerical issues in threshold autoregressive modeling of time series

This paper analyses the contribution of various numerical approaches to making the estimation of threshold autoregressive time series more efficient. It relies on the computational advantages of QR factorizations and proposes Givens transformations to update these factors for sequential LS problems. By showing that the residual sum of squares is a continuous rational function over threshold intervals it develops a new fitting method based on rational interpolation and the standard necessary optimality condition. Taking as benchmark a simple grid search, the paper illustrates via Monte Carlo simulations the efficiency gains of the proposed tools.     

再生核Hilbert空间H_(Ka)[a,b]中的插值方法

本文着重在一个给定的再生核Hilbert空间中,利用再生核函数的特殊性质,给出该空间中函数的一种分段线性插值方法。     

DDA法圆弧插补误差分析及解决办法

插补是指数据密化的过程。DDA法插补是比较常用的一种插补方式,但在实际应用中易出现插补误差,本文通过实例解析,通过增加终点判别器的方法很好的解决了这个问题。     

椭圆插补的数字积分法研究

介绍了一种椭圆数字积分法插补的新算法,这种方法对圆弧的数字积分法算法进行了创造性的改进,增加了两个附加寄存器,将控制各轴速度的因素变成两个,相对其他算法,优点是明显的。     

带有颜色填充的等值线画法研究

本文分析了常规的等值线绘制算法的缺点,根据经验提出了一种由离散数据生成等值线的算法,不但简单有效,又能达到更好的精度,而且适应能力更强,并且能方便地实现颜色填充,丰富了等值线图的表达能力。文中给出了具体算法的实现原理和过程。     

To sigmoid-based functional description of the volatility smile

We propose a new static parameterization of the implied volatility surface which is constructed by using polynomials of sigmoid functions combined with some other terms. This parameterization is flexible enough to fit market implied volatilities which demonstrate smile or skew. An arbitrage-free calibration algorithm is considered that constructs the implied volatility surface as a grid in the strike-expiration space and guarantees a lack of arbitrage at every node of this grid. We also demonstrate how to construct an arbitrage-free interpolation and extrapolation in time, as well as build a local volatility and implied pdf surfaces. Asymptotic behavior of this parameterization is discussed, as well as results on stability of the calibrated parameters are presented. Numerical examples show robustness of the proposed approach in building all these surfaces as well as demonstrate a better quality of the fit as compared with some known models.     

圆弧插补指令在数控编程中的灵活应用

介绍圆弧插补指令G02,G03在数控编程中的灵活应用,有效地提高了程序编制的效率及G02,G03选用的准确性,确保了工件的加工质量。