基于Matlab计算的KMV模型在中国上市公司信用风险的度量研究

通过对KMV模型与Credit Metrics模型进行比较,选择KMV模型对我国商业银行信用风险进行度量,并在KMV模型中应用Matlab微分方程对我国上市公司的信用风险进行实证计算。最后提出KMV模型反映企业违约风险时的局限性以及对于信用风险管理的相关建议。     

考虑金融因素的DSGE模型研究新方向

通过对金融危机的分析,将金融因素进行分析的基础上,建立DSGE模型,本文通过对以金融因素分析为基础上DSGE模型进行了评估,并提出了今后的方向。通过对DSGE金融模型建立的最近进展进行评价,能够更好地建立DSGE模型。     

基于组合模型的江苏省居民用电量预测分析

研究利用时间序列基本分析方法ARIMA模型分析法、指数平滑ETS模型和神经网络自回归模型对江苏省居民每月用电量进行数据分析、处理、拟合、检验及预测,以2004年1月至2017年12月用电计量数据作为分析样本,使用R软件对该时间序列进行建模。对给出的数据建立ARIMA模型、ETS模型和NNAR神经网络自回归模型,接着利用MAE、RMSE、MAPE三个评价指标来衡量模型的优良度。尝试通过组合模型对2018年江苏省居民12个月的用电量进行预测,与实际值进行对比验证,发现权重模型的误差最小,选择作为最终预测模型。最后得出结论,组合模型的预测效果要优于非组合模型。     

财务危机预警理论研究述评

财务危机预警属于微观经济预警的范畴,具有重要的研究价值。本文对国外财务危机预警模型的研究进行了综述,对国外财务危机预警模型进行分析比较,并对财务危机预警模型研究的发展趋势进行了展望。     

基于推荐的P2P网络信任机制与模型探析

在汲取了全局信任模型和局部信任的优势观点基础上,对基于推荐的信任模型进行改进,介绍了改进模型的搭建思想,设计了模型体系,进行模型实现,最后对模型的安全机制进行分析。     

基于广义线性模型的我国车险赔付费用厘定的应用研究

文章通过建立Logistic回归模型和Probit回归模型来进行车辆索赔费用的建模,同时应用AIC和BIC准则进行变量筛选,用ROC曲线的下面积AUC进行模型选择,最后再使用约登指数选择最合适的阈值,继而在对两类模型进行比较研究的基础上,应用R软件进行实证分析,并且对所建立的模型进行了显著性检验。结果表明,基于AIC准则筛选的Probit回归模型更具优势,拟合效果更好。     

基于统计分析的主流信用风险模型评价

本文总结了信用风险度量与研究的基本方法和模型,对当前四大主流信用风险模型,从模型概念、模型框架、模型优劣三个角度进行阐述、分析和评价,以期对各模型之间的异同进行综合比较.     

虚拟企业发展模型探索

本文通过对虚拟企业的起源发展进行研究,提出了新的虚拟企业定义,并对其发展模型进行探索,提出"糖葫芦模型"和"渔网模型"。     

Baumol现金管理模型的改进和扩展

本文首先对Baumol模型进行了简要介绍,然后针对该模型的若干缺陷,结合随机需求的经济订购量模型(EOQ模型),引入了再融资点等概念,对Baumol模型进行了改进和扩展,提出了一种更具实用价值的确定最佳现金持存量的模型。     

基于对市场需求函数估计不同的Cournot博弈模型

通过对经典的Cournot博弈模型的某些假设进行改进的基础上构建一个新的Cournot博弈模型,主要研究当每个企业并不知道市场需求函数只能对其进行估计的情况下,并基于行为经济学和行为博弈论的一些原理对新的Cournot博弈模型进行求解,并把结果和经典的Cournot博弈模型的结果进行比较。通过比较分析,对竞争市场中的一些现象给予解释。     

虚拟企业发展模型探索

本文通过对虚拟企业的起源发展进行研究,提出了新的虚拟企业定义,并对其发展模型进行探索,提出“糖葫芦模型”和“渔网模型”。     

美国院线行业营销战略研究

本文对美国院线行业进行了全面细致与综合分析,首先,对美国院线行业现状进行介绍;其次,对美国院线行业进行营销外部环境分析和内部环境分析,其中,外部环境分析采用了典型的模型:PEST模型、波特五力模型;内部环境分析采运营了经典的模型:SWOT模型和波士顿矩阵模型;最后,提出了适合院线行业发展的营销战略及建议。目的是为美国院线企业或者中国院线企业提供有力的理论借鉴。     

基于混合两阶段模型的上市公司信用风险评价

利用支持向量机(SVM)-Logistic回归的混合两阶段模型来对上市公司信用风险进行评价。通过Logistic回归分析来对SVM的输出结果进行修正,降低了传统SVM方法的经验风险,提高了分类准确率。对SVM-Logistic回归模型、SVM和神经网络-Logistic回归模型进行实证比较,结果表明,支持向量机-Logistic回归模型的总判别准确率高于其他判别模型。     

人力资本群体价值计量模型的比较及修正

本文基于对现有人力资本群体价值计量模型进行的比较性研究,结合剩余价值理论分析了现有模型存在的缺陷,然后在此基础上提出了新的模型,并对新建模型的可行性进行了实例论证。     

财务预警模型综述

本文研究回顾国内外财务预警领域的研究,梳理出国内外经典研究,对研究状况进行评述。总结归纳出单变量模型、多元判别模型、逻辑回归模型、人工神经网络模型。最后对国内外研就进行比较。     

基于行为博弈的Stackelberg模型分析

通过对经典的Stackelberg博弈模型的某些假设进行改进的基础上构建Stackelberg博弈模型,主要研究当每个厂商并不知道市场需求函数,只能对其进行估计的情况下,基于行为博弈的一些原理对Stackelberg博弈模型进行求解,并把解和经典的Stackelberg博弈模型的解进行比较,通过比较分析,对竞争市场中的一些现象给予解释。     

基于AR模型的上证A股指数回报率实证分析

运用AR模型对上海A股指数回报率进行研究,通过时序图和DF平稳性检验的结果模型阶数,观察数据的自相关性和偏相关性,并建立相应的AR(p)模型,运用模型对未来的指数回报率进行预测。     

基于灰色模型与BP神经网络的青岛旅游需求预测模型

本文主要研究青岛市旅游需求预测的有关问题。本文首先对搜集的数据进行无量纲化处理,利用主成分分析得到影响旅游需求的主成分,以旅游人口建立GM(1,1)模型,进而将模型推广到GM(1,N)模型,并进行残差检验确保其可靠性;其次,对影响旅游需求的因素进行GM(1,1)灰度预测,并利用预测数据建立BP神经网络模型对GM(1,1)模型进行优化改进,最后,分析得到运用BP神经网络模型进行预测的结果更为准确。     

吉林省居民消费时间序列分析与预测

本文以1994—2012年吉林省居民消费统计数据为依据,采用Eviews软件进行分析,对数据进行一系列的检验与调整后,用线性拟合模型进行分析,结果显示二次曲线拟合模型是最为理想的模型,其次利用该模型对吉林省2013年居民消费水平变化情况进行预测,预测结果基本符合吉林省居民消费的发展趋势。     

我国居民消费价格指数时间序列预测——基于ARIMA模型与平滑ARIMA模型的比较分析

对我国CPI的1951-2008年年度数据进行分析预测,用一种短时序数据的结构分析模型——平滑ARIMA模型对数据进行了分析预测。通过对两个模型预测效果的比较,结果表明,相比于ARIMA模型,平滑ARIMA模型预测的准确度大大提高。