信用风险管理新发展给我国商业银行的启示

通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化，现代信用风险量化度量模型。以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述，在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时。指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足和今后努力的方向。     

我国商业银行信用风险的管理及改进建议

目前我国商业银行的主营业务主要集中在信贷业务上,这就决定了商业银行面临的风险是以信用风险为主,金融市场的发展和巴塞尔新资本协议的推出,对我国商业银行传统的风险管理体系提出了更高的要求。本文对我国商业银行的信用风险评估和管理体系的问题进行了分析,并通过借鉴国际上被大量运用的VaR风险管理方法提出了改进建议。     

商业银行信用风险研究综述

本文在理清商业银行信用风险的定义和产生原因的基础上,针对商业银行信用风险进行了研究综述,结合巴塞尔协议系统地归纳了信用风险在不同阶段的评价方法和相关指标,为我国加强商业银行信用风险管控提供依据.     

金融安全与我国商业银行信用风险披露

《巴塞尔新资本协议》提出银行监管三大支柱(资本充足率、市场约束和信息披露)的原则,强调应将风险监管与信息披露密切结合,才能真正发挥防范风险的作用。随着我国加入WTO以及市场机制的逐步完善,银行体系内的信用风险将逐渐暴露并可能影响我国银行业乃至整个金融体系的健康运行。因此,积极引进和借鉴国际先进、科学的信用风险披露机制,对解决我国目前的信用风险问题具有十分积极的意义。     

浅议我国商业银行信用风险管理与巴塞尔协议Ⅱ的差距

本文通过对目前我国商业银行信用风险管理模式的分析，指出巴塞尔协议Ⅱ框架下我国商业银行信用风险管理实践中存在的问题，并提出当前我国商业银行改进信用风险管理的几点建议。     

商业银行信用风险相关关系研究方法现状及其发展

准确测度信用风险相关关系对商业银行进行风险管理和资本计量至关重要,为此全面总结了当前信用风险相关关系的国内外研究成果,将其分为非模型方法和模型方法并进行了借鉴比较。其中基于历史数据方法和基于信用利差方法等为非模型方法,基于资产价值相关系数计算违约相关系数、渐近单风险因素模型、Copula函数方法均属于模型方法。我国由于数据积累较少,方法创新性不够,没有能够在新巴塞尔协议参数制定中发挥应有的作用,建议我国政府和学者加强数据积累和实证研究,增强在国际银行风险管理参数设定中的话语权。     

商业银行信用风险预警体系建设

在商业银行的众多风险因素中，信用风险是最为重要的风险，也是商业银行管理历史最为悠久的风险。信用风险管理体系和预警机制的优劣，直接关系到商业银行的经营业绩（特别是在我国商业银行以净利息收入作为主要利润来源的情况下），甚至影响到商业银行的生死存亡。巴塞尔新资本协议在研究和论述商业银行的资本配置时，也总是将信用风险的资本配置放在最重要的位置。     

违约概率测度：商业银行信用风险管理的关键

在商业银行信用风险管理中，违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本启、或履行相关义务的可能性。对借款人进行违约概率的测度，已经被列为巴塞尔新资本协议内部评级法的关键内容，是现代商业银行信用风险管理的重要环节。巴塞尔新资本协议要求，采用内部评级法的银行必须对处于风险暴露中的每一借款人进行评级，并估计其违约概率。     

内部评级法和商业银行信用风险管理

银行业是一个风险管理的行业,它通过有效的风险管理来创造自身价值。虽然混业经营已呈大势所趋,但信贷风险管理仍是银行业的重点和难点。许多国际著名银行的信贷风险管理成功经验非常值得我们学习和借鉴。2002年发布的《新巴塞尔资本协议》对银行的风险管理提出了新的要求。要达到《新巴塞尔资本协议》对风险控制的新要求,首先必须建立和完善信贷风险评级制度。一、新巴塞尔资本协议的资本监管下的内部评级法在新巴塞尔资本协议这种内部评级法下,针对信用风险的监管资本的基本框架包括五个方面:风险暴露分类、风险要素、风险权重函数、最低要求和监管检查。新协议中的监管资本标准由     

商业银行信用风险管理策略

信用风险是商业银行面临的主要风险,也是转轨经济时期我国银行业甚至整个金融体系面临的最大风险。随着金融市场的不断发展,商业银行的信用风险管理策略也正在发生深刻的变化,形成了基于客户和基于市场两大策略并重的现代信用风险管理方法体系。本文在介绍实施信用风险管理策略主要方法的基础上,对比分析了两种策略的特征,并提出了对我国商业银行信用风险管理的启示。基于客户的管理策略长期以来,商业银行信用风险管理主要是针对客户进行的,通过与客户订立合同条款来降低贷款的违约概率或违约损失率,或者要求适当的贷款利率以补偿对风险的承…     

我国商业银行资本监管研究

长期以来,对银行业的监管一直是各国金融监管当局监管的重点。近年来,随着金融创新以及金融自由化、金融全球化步伐的加快,银行业面临的风险不断加大。在这种形势下,资本监管已经成为各国审慎银行监管的核心。本文首先介绍了巴塞尔协议关于商业银行资本充足率监管框架的演进,然后是我国商业银行资本充足率及其监管发展现状总结出目前我国商业银行资本监管中存在的一些问题,最后给出了我国商业银行资本监管的新思路。     

新巴塞尔资本协议与我国商业银行风险管理

巴塞尔银行监管委员会(BCBS)最近公布了巴塞尔资本协议第三版征求意见稿(2003年4月30日)，委员会拟于2003年底最终完成新协议的修改，并于2006年在成员国开始正式实施。对照新协议要求构建风险管理的基础框架无论我国是否执行该协议都对提高和完善我国银行风险管理体系有重要意义。本文在讨论新协议确定的风险监管基本框架的基础上提出了我国银行业目前需努力的主要方向。     

商业银行构建内部评级体系与信用风险管理研究

2007年2月,银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》,明确要求我国商业银行应于2010-2013年间实施《新巴塞尔资本协议》,采用内部评级法计算信用风险资本,并鼓励商业银行实施高级内部评级法。该指导意见为商业银行全面改进信用风险管理,提升信用风险管理水平提供了政策指引和技术支持。     

当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究

随着全球经济一体化速度的不断加快,以及金融业经营规模和交易范围的不断扩大,银行的操作风险日益受到关注。本文借鉴西方商业银行操作风险分类技术,分析了目前我国商业银行发展中所面临的主要操作风险,即组织风险、执行风险、人员风险、技术风险和外部风险,并结合实际,剖析问题所在,如组织结构及管理层变化、制度设计的缺陷、随意执行、盲目执行、故意违规逆行、非主观臆行、人力资源管理缺乏科学性以及外部欺诈、竞争、突发事件和政策因素等。最后,从企业文化建设、组织体系调整及管理模式、技术和方法等方面探索操作风险管理架构及缓释风险的方法,以期提高商业银行抗御风险的能力。     

我国商业银行内部评级系统的构建

作为巴塞尔新资本协议核心内容的内部评级法IRB,强调建立内部风险评级系统,这对银行信用风险分析和计量从而确定其最低资本要求有重要意义。新协议对现有的风险管理体系形成较大的冲击,在新协议的推动下,许多国家的银行都在积极开发内部评级法。我国商业银行的信用评级起步较晚,与国际商业银行存在相当大的差距,限制了内部评级在揭示和控制信用风险方面的作用。本文对我国商业银行在内部评级系统的构建中存在的问题和困难进行了深入分析,并提出对信用风险进行有效细分、建立统一的数据仓库和管理信息系统、评级方法逐步向定量与定性分析相结合过渡等措施。     

商业银行集团客户信用风险管理策略研究

近年来,国内多家集团企业相继出现债务危机,给商业银行的信贷资产和声誉带来重大损失,集团客户信用风险管理成为困扰商业银行信贷管理的一个焦点难题。本文着重分析了集团企业的风险特征,剖析了商业银行集团客户系统性风险的成因,在借鉴国际先进银行集团客户风险管理经验的基础上,提出了国内银行加强集团客户信用风险管理的策略。     

浅析我国商业银行操作风险管理问题及改进

近年来,国际商业银行对操作风险普遍给予高度关注并在管理方面取得了一定进展,但目前国内商业银行仍然存在管理基础薄弱的问题。本文分析了商业银行出现操作风险的原因,并提出了改进操作风险管理的建议。