商业银行利率竞争与地区政策导向

随着利率市场化改革的层层深入,一个不争的事实就是,我国的各大商业银行将会围绕利率定价问题将展开竞争.     

我国商业银行如何面对利率市场化

中国人民银行2000年9月5日宣布,从2000年9月21日开始,改革中国外币利率管理体制,放开外币贷款利率.这一政策的宣布表明我国正式开始利率市场化改革的进程.实行利率市场化是我国加入WTO、融入国际金融市场的必然要求,同时也是推行经济市场化改革的必然进程.那么,我国利率市场化的具体内容是什么,它对商业银行有何影响,商业银行应如何应对呢?本文将对这些问题进行初步探讨,并主要针对商业银行系统内部和外部提出一些建议性的防范和改进措施.     

利率市场化“施压”商业银行

我国从1995年在《中国人民银行关于"九五"时期深化利率改革的方案》初步提出利率市场化改革的基本思路开始至今,已经经过了九年的发展,也经过了一个曲折的过程,但利率放开还远远没有达到。一、我国利率市场化现状一是利率水平偏低。我国利率由于长期受到管制,利率水平很低,表现为名义利率去除通货膨胀因素的实际利率接近于零,甚至是在零以下,为负利率。负利率的危害是严重的,从资金供给方来看,长期的负利率政策是对储户利益的极大损害。随着金融市场的进一步发育,其他投资工具的不断增加和优化,投资渠道的进一步畅通和扩大,人们势必会将资金转向投资于其他方面,     

利率市场化与银行竞争策略

目前我国利率市场化巳初露端倪，利率市场化和利差的缩小是我国商业银行将在面临的重要课题，本分析了当前金融市场竞争的特点，通过分析预测近期利率的走势，探索商业银行应对利率市场化的竞争策略。     

利率市场化带给我国商业银行的机遇分析

改革开放以来,随着我国经济的迅速发展,金融体制的改革也逐步推进,其中利率市场化改革是我国金融体制改革的重要内容,它的改革是否得当,会直接影响我国金融市场的稳定,更会直接影响我国金融系统的健康运行,所以利率市场化对我国金融秩序的影响是十分重大的。本文从利率市场化的概念以及其在我国的发展现状出发,重点分析了利率市场化给我国商业银行所带来的种种良好机遇,以希望能给相关的商业银行提供参考,牢牢把握住发展机遇。     

我国商业银行利率风险的分析与防范

商业银行利率风险是指因利率变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失或收益的风险,是商业银行市场风险的重要组成部分。本文主要是站在商业银行经营的角度,从多个方面来分析中国利率市场化进程中商业银行应如何防范和化解利率风险。     

利率市场化带给我国商业银行的机遇分析

改革开放以来,随着我国经济的迅速发展,金融体制的改革也逐步推进,其中利率市场化改革是我国金融体制改革的重要内容,它的改革是否得当,会直接影响我国金融市场的稳定,更会直接影响我国金融系统的健康运行,所以利率市场化对我国金融秩序的影响是十分重大的.本文从利率市场化的概念以及其在我国的发展现状出发,重点分析了利率市场化给我国商业银行所带来的种种良好机遇,以希望能给相关的商业银行提供参考,牢牢把握住发展机遇.     

商业银行收益的利率缺口分析——以股份制银行为例

在西方商业银行主要使用的四种利率风险度量模型,即利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型和动态模拟模型中,由于利率敏感性缺口模型简单易用,其测量对象、计算手段和数据等外部条件要求,都对我国商业银行目前的利率风险管理有较好的适用性。我国商业银行对净利息收入存在着强烈的依赖性,其利率风险大多来自于存贷款利差的变动,这一特点更适合使用利率敏感型缺口来度量利率风险。     

商业银行在利率市场化中的利率风险管理

利 率市场化使 商业银行 面临更大的 竞争压力 ,加 大了银行损 益的不确 定性,同时对银 行防范风 险能 力提出 了 更 高 要 求。 本 文 通过 对 商 业 银 行在 利 率 市 场化 中 的 利 率 风 险 分 析 ,提 出 了 构 筑 商 业 银 行 利 率 风 险 管 理 机 制 的策略 。     

以商业银行的视点看利率市场化改革

分析了当前推进利率市场化改革对商业银行发展的正面影响，列举了当前推进利率市场化改革商业银行所具备的条件和承受能力，提出了现阶段条件下从商业银行的角度认为所能接受的利率市场化推进方式，并根据利率市场化改革的这种趋势提出了商业银行的应对策略。     

商业银行存款利率市场化改革的制度思考

利率市场化是市场经济发展的必然趋势.改革开放以来,商业银行利率市场化取得了一定进展,但美国Q条例的废除历程和阿根廷利率改革失败的教训说明存款利率市场化需要慎之又慎,目前我国经济主体对利率的敏感程度、中央银行基准利率生成机制、商业银行财务管理能力和风险管控技术还不能完全满足存款利率市场化的要求,因此进一步完善利率市场化体系尤为关键和迫切.     

我国商业银行利率风险的理论与实证分析

随着利率管制的放松 ,利率风险日益成为我国商业银行面临的重要风险。文章从理论和实践角度对我国商业银行利率风险状况进行了分析 ,并就我国商业银行利率风险管理面临的障碍进行了探讨。     

试析我国商业银行的利率风险管理

一、我国商业银行面临的利率风险 1.资产负债差额风险 资产负债差额风险指因资产负债结构存在期限差额或数量差额而导致的在利率变动的情况下银行净利息收入潜在变动的风险.     

Interest Rate Pass-Through in China: An Analysis of Chinese Commercial Banks

This study investigates the interest rate transmission in China. We analyze the extent to which the benchmark and wholesale interest rates are transmitted to the retail interest rates and focus particularly on the change in the interest rate pass-through after the interest rate liberalization. Using data of 16 listed banks from 2007Q1 to 2017Q3, we find that the pass-through is not yet complete. Even though interest rates have been liberalized on the policy level, the sensitivity of the retail interest rates to the wholesale rates has not increased enough as expected and may be explained by the market power of Chinese commercial banks.     

基于久期理论的商业银行利率风险实证研究

随着我国利率市场化进程的加快,商业银行所面临的利率风险越来越严重,对利率风险的管理也越来越受到关注。本文通过对久期理论及模型的研究,对比其他理论方法简要分析了久期在我国的适用性,之后结合我国商业银行的相关财务数据,实证分析了我国商业银行所面临的利率风险,并对多家商业银行的风险进行了比较,最终给出简要的结论及相应的建议。     

利率市场化对商业银行利差变动的影响分析—基于资产负债结构的计量框架与实证研究

基于科学区分总体利差变动与利率市场化政策导致的利差变动的思路,从中央银行基准利率调控和商业银行资产负债结构差异入手,研究利率市场化对商业银行存贷利差变动的影响。结果显示,利率市场化对存款利率新增上浮区间的影响明显加大,而对贷款利率新增下浮区间的影响总体较小,利率市场化不是当前净利差收窄的主要原因。     

我国商业银行的利率风险分析

随着我国利率市场化进程的加快,如何防范利率风险已成为我国商业银行需要研究的重要课题。本文在分析了当前我国主要金融形势的情况下,通过对五家上市商业银行财务报表的利率敏感性和期限进行比较研究,说明我国商业银行目前的利率风险防范水平还有待提高,并对进一步加强商业银行的利率风险防范提出了建议。